В рамках борьбы с уклонением от налогов Великобритания подписала соглашения по обмену налоговой информацией со своими бывшими колониями, которые являются международными финансовыми центрами (Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Ангилья, Монтсеррат и Теркс и Кайкос). Великобритания будет не единственной страной, которой будут передавать информацию бывшие британские колонии. Информация также пойдет во Францию, Германию, Италию и Испанию.
Совсем недавно Великобритания заключила соглашения с Джерси, Гернси и островом Мэн.
Европейские страны, страдающие от бюджетного дефицита, стараются любыми способами пополнить свои бюджеты. Налоги – одна из самых важных статей пополнения бюджета.
Четвертая неделя конкурса управляющих активами с использованием системы автоследования EasyMANi завершилась сменой лидера в номинации «срочный рынок».
Что можно сказать о динамике торгов на российском рынке в период продолжительных майских праздников и, как справлялись участники конкурса «Алгоритмус 2013» со своими задачами в сложившихся условиях? Об этом пойдет речь ниже, в кратком обзоре результатов конкурса за последние две недели.
Результаты конкурсантов:
Рынок спот.
Стратегия текущего лидера, который твердо стоит на своем месте – компании «Алор Брокер», демонстрирует прибыль в размере 22%. Не смотря на небольшую просадку 7 мая в размере 6%, она уверенно продолжает сохранять свои позиции и обновляет максимум по доходности. Второе место не менее твердо и уверенно сохраняет другая стратегия компании «Алор Брокер».
Интересное положение дел сейчас обстоит у участника конкурса «88888888», который стартовал со своей стратегией «adenium8888» 2 мая и уже занимает 3 место с доходностью в 16, 04%. Линия его доходности показывает стремительный рост.
Срочный рынок.
На рынке фьючерсов лидер номинации изменился. Теперь нас радует своими результатами управляющий из Псковской фондовой компании – Юрий (foxnet ( сетевой лис )). Его стратегия «Скальпинг» показывает приличный доход в размере 58, 4% с одной просадкой за период майских праздников в размере 13%, полученной 7 мая.
Алексей Золотник, занявший втрое место со стратегией «Long Live the King», показывает нам доход в размере 53, 24% с одной просадкой за период майских праздников в размере 13%, и, что интересно, тоже 7 мая.
На третьем месте по доходности идет стратегия компании«Алор Брокер».
А что показывал в эти периоды российский рынок?..
Начнем с того, что в период с 01.05.2013 по 10.05.2013 торги на отечественном финансовом рынке большую часть сессии проходили в рамках умеренной повышательной тенденции. И это не удивительно, ведь обычно игроки рынка не наращивают позиции накануне длительных выходных. Но 10 мая данная тенденция меняется - российский рынок показывает снижение индексов, что меняет характеристику внешнего фона в сторону умеренно негативного. Связано это может быть с важной новостью: Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) был опубликован прогноз роста ВВП России в 2013г. - по итогам года он составит 1,8% (а это означает понижение прогноза по росту в 2 раза).
Активный интерес к российским бумагам скорее всего проснется после праздников, поэтому, будем ждать новых событий в рамках пятой недели конкурса.
Хочется отметить, что, не смотря на мартовские каникулы, к конкурсу подключились новые участники, что не может не радовать! Друзья, для тех, кто хочет побороться за спортивный тренажер или велосипед, но пока не успел зарегистрироваться в конкурсе, напоминаем, что до закрытия регистрации осталось два дня, 15 мая – последний день.
Сегодня в турнире зарегистрировано 76 стратегии в номинациях рынок спот и рынок фьючерсов. Более подробная информация о конкурсе на странице www.mfd.ru/2013 .
Ежегодный турнир «Алгоритмус 2013» проводится при поддержке Московской Биржи.
Генеральным партнером является онлайн брокер ITinvest.
Информационная справка:
«Алгоритмус-2013» – ежегодный биржевой конкурс управляющих EasyMANi, проводящийся с 15 апреля по 14 июня 2013 года. В конкурсе принимают участие профессиональные управляющие и частные инвесторы. В программе предусмотрено соревнование автоматических торговых стратегий в секциях фондового и срочного рынка биржи ММВБ-РТС. (Подробная информация о конкурсе: http://mfd.ru/2013) .
Верофарм представил разочаровывающую отчетность за 2012 г. по МСФО. Выручка сократилась на 13% г/г до 5,5 млрд руб. Падение продемонстрировали все сегменты бизнеса компании.
Себестоимость компании выросла на 18%, в итоге валовая прибыль снизилась на 28% до 3,1 млрд руб. При этом хотелось бы отметить сокращение доли коммерческих расходов в выручке с 38,6% до 30,3% вследствие существенного сокращения расходов на продвижение продукции и рекламу, а также на заработную плату и страховые взносы . В итоге операционная прибыль компании уменьшилась на 23%, составив 1,4 млрд руб. Помимо всего прочего у компании увеличился долг – за год он вырос более чем в 3 раза до 1,5 млрд руб., что вызвало увеличение процентных выплат. С учетом всех финансовых статей чистая прибыль компании снизилась на 35% до 1,2 млрд руб.
После выхода отчетности мы понизили прогнозы финансовых показателей компании на ближайшие годы. По нашим расчетам чистая прибыль Верофарма в ближайшие пару лет будет находиться в диапазоне 1,2-1,3 млрд руб. Акции компании торгуются исходя из P/E 2013 5,9 и в число наших приоритетов не входят.
Пара достигла нижней стенки синего канала. От этой стенки возможен отбой и движение вверх к уровню 1.315 - верхней границе зелёного канала. В случае пробоя уровня 1.294, снижение продолжится до нижней границы зелёного канала. Т.Е. наша задача в данном случае определить, какой канал является актуальным для цены в настоящий момент.
На рисунке видно, что последний участок является достаточно красивым трендом, развивающимся вдоль идеальной траектории тренда. В настоящий момент цена находится в районе 8 линии скорости, что говорит о скором завершении локального тренда.
В пятницу цены на золото продолжили снижение на продолжающемся росте доллара. Цены на золото снизились на новые уровни в районе 1420-1440,00 и возможно, будут там торговаться какое-то время.
В предыдущем диапазоне 1440-1480,00 цены на золото простояли две недели. Сейчас диапазон сместился и , возможно, его нижняя граница еще не определена. Думаю, будет еще рывок в район 1400,00 на этой неделе.
Золото неплохо смотрелось в последние дни, но широкомасштабный рост доллара сделал свое дело.
На этой неделе ожидаются данные по инфляции в разных странах, хотя в данное время они не оказывают сильного влияния на драгметаллы, это один из ключевых показателей для золота, потому как при росте инфляции оживляется активность на рынке золота и других драгметаллах. Просто сейчас инфляция не демонстрирует какой-то значительный рост и это играет против золота. По этой причине на этой неделе может последовать дальнейшее снижение золота.
Сегодня из важной статистики для драгметаллов будут данные по США розничные продажи.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1426.50 против $1465.50 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $23.37 против $24.07 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1490.00 против $1506.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $702.00 против $695.00 на предыдущей сессии.
Аналитика компании My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!
Описание системы здесь: xn--c1aimgdcbchc1a5i.xn--p1ai/o-prognoze/
Недельный барометр пока показывает преобладание медведей.
Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html
Если у уважаемого читателя найдется время и будет желание - посмотрите мое ВИДЕО на ютьюбе от Верникова, выступление на Московской бирже с пафосным названием "Создаем хедж-фонд" За 10 минут все самое важное для понимания моего подхода. Из-за активности форума на сайте МФД в ветке про акции Сбербанка, получил готовый материал для блога. Собрал свои ответы, скомпоновал каприччо с продолжением своей аналитической заметки от вчера:
"...почитал я новости и решил: если в Tradematic торговая система АВРОРА 10 мая сама не обнулит позицию, распродаемся самостоятельно. Хочу выйти в кэш. А торгового роботаотключу. Коси, коса, пока роса. А стало жарко. И душно - на политической и экономической полянке. Оглядываюсь назад, когда акции Сбербанка были куплены 30 апреля по цене 96,72 ... сейчас цена почти 106 рублей. В конце апреля я остановил свой выбор на оправдавшей себя стратегии роста, вот что я тогда написал: "... торговая идея до 15 мая! Вы клиент любого брокера? Тогда, скачиваете, устанавливаете "над Квиком" Трейдматик. Ничего сразу платить не надо, лицензия торгового робота предоставляется бесплатно на тест как раз на 2 недели. Звоните в техподдержку Трейдматика, настраиваете торгового стратегию автоследования по Сбербанку АВРОРА..."
Мой выбор SBER + АВРОРА был тогда основан на постулатах "времени и места":
- только тренд-следящая стратегия, стратегия "пилы" малопредсказуема и
непригодна на длинные выходные вперемешку с торговыми сессиями
- в праздники рынок ждет монотонное однонаправленное движение
- по Сбербанку есть шанс, что движение будет вверх
- стратегия нужна с "коротким" входом и "длинным" выходом, быстро
покупаем при начале роста, а падения пересидим
- толстокожая стратегия, которая агрессивно реагирует на сигналы роста
и малочувствительна к перекупленностям
- настройки параметров для максимума возможностей ощутить движение по тренду
- никаких плечей себе не позволил, так как рынок узкий и есть риск
нарваться на сильный запил и понести большие потери
- ФА провел исходя из поговорки "Храните деньги в сберегательной
кассе", так и выбрал стратегию роста в акциях Сбербанка
Максимум от 8 мая, что-то в районе 105,72 рублей за акцию - АВРОРА не ловила. Такая цель не реализуется, так как и не ставится перед трендследящей системой принятия решений. Аж ночью с 9-го на 10 мая решил что все, game over! Не подаст акции Трейдматик - в любом случае будет нажата кнопка SELL и рубильник на <<Авроре>> OFF, в руке не дрогнет пистолет 10 мая в 17-00. Торговый сигнал на продажу пришел вчера аккурат за час до
запланированного мною дедлайна, в восемь секунд пятого пополудни.
Дата Сигнал Инструмент Цена Размер позиции на закрытие в пятницу
10 мая 2013-05-10 16:00:08 Sell Сбербанк 104.52000 100% деньги
Подробно объясню, зачем потребовалось запланировать выключение стратегии автоследования АВРОРА к вечеру пятницы. Во-первых, так было сразу задумано, таков изначальный целостный подход. Главным триггером стали распродажи на мировых рынках в четверг из-за ухудшения новостного фона. Усилился информационного шума и флуд. Информационный сильный тревожный всплеск максимизировала отставка г-на Суркова. Нестрого и несколько эмпирически, вношу поправки и смешиваю фундаментальный анализ эмитентов, математику и статистику биржевых сводок, цен сделок, цен и объемов спроса и предложения, характер торгов бид-офер и когнитивные аберрации.
Новости тревожные, доллар развернулся в рост, майские праздники заканчиваются. Ибо? На нас наступает "широкий" рынок! Основные когнитивные нерациональности и заблуждения, свойственные человеку, будут влиять на рынок акций Сбербанка:
- Сильный рост с 96 до 106 рублей создает риск ощущений игроками
навеса перекупленности!
- После отпусков, вернувшись к терминалам, психологически не так уж и
захочется покупать подорожавшую акцию!
- Будут чесаться руки, преследовать мысль: надо продать позиции и
зафиксировать прибыль!
- Общий негативный фон будет отбрасывать длинную тень на распрекрасный
Сберегательный банк
ВЫВОД:
- уношу ноги, заканчиваю играть в рулетку "SBER - BUY"
- собираю все фишки со стола, несу их в кассу и меняю на ассигнации
- после выходных пересаживаюсь за соседний столик финансового казино
- ищу, анализирую, тестирую и буду применять со следующей недели
анти-стратегии к моим тезисам от 30 апреля
- все вокруг в любимом мире бушующем станет зеркально наоборот после
майской феерии роста моего портфеля на акциях Сбербанка
Опишу теперь свой метод в общем виде. В апреле на конференции Андрея Верникова на Московской бирже я свел весь трейдинг к двум независимым предметам исследования. Суть:
- анализ и выбор актива и направления его движения осуществляется по фундаментальному анализу
- решения о покупках и продажах для выбора моментов открытия и закрытия позиций осуществляется по статистическому математическому анализу
Для реальных сделок, а не кабинетных упражнений, остается лишь привнести в строгое научное исследование несколько "поправочных коэффициентов" на психологию и когнитивные аберрации.
Удачной торговли! Стратегия первична, а тактика приложится!
P.S. Автоследование -- это новая бесплатная услуга Tradematic, которая позволяет профессиональным управляющим отсылать сигналы по стратегиям из терминалов Tradematic Trader либо с сайта, а клиентам подписываться на получение сигналов по выбранным стратегиям и исполнять их в автоматическом режиме в терминалах Tradematic Trader либо просматривать на сайте.
Для получения и автоматического исполнения сигналов по стратегиям, созданным командой профессиональных управляющих, теперь достаточно только быть пользователем Tradematic Trader любой версии; доступ ко всем стратегиям предоставляется бесплатно.
Исполнение серверных сигналов от профессиональных управляющих позволит вам:
* Не тратить время и силы на разработку собственных стратегий
* Получить доступ к различным стратегиям от профи рынка
По сообщению Центрального Банка Кипра, большинство пострадавших в банковском кризисе на Кипре – иностранцы. По данным ЦБ Кипра, среди пострадавших от списания по депозитам 70% приходится на иностранцев. При этом ЦБ Кипра сообщает, что среди вкладов в банках Кипра пострадало не более 4% процентов от общего числа вкладчиков.
С другой стороны непонятно, откуда возникли €9 млрд., которые должно было «найти» кипрское правительство в банках. На момент «заморозки» денег в кипрских банках там находилось порядка €70 млрд. По арифметике получается, что 4% имели вклады стоимостью €9 млрд. Ситуация остается неясной, учитывая тот факт, что списанию подвергнутся даже накопительные пенсионные фонды кипрских компаний, при этом на них не распространяется условие, по которому первые €100,000 защищены ЦБ Европы.
Оставить комментарий
.gif)
