Последние записи в блогах

Почитал я новости и решил: если в конструкторе торговых роботов Tradematic выбранная мною торговая система автоследования "Аврора" до 17-00 10 мая сама не обнулит позицию, все равно закроюсь и выйду в кэш и робота отключу. Были куплены акции Сбербанка на 100% позиции 30 апреля по цене 96,72 и больше сделок не было. Закрытие по акциям Сбербанка на 8 мая - 105,76! С Днем Победы!

Как дело было: "С 1 Мая! Торговая идея до 15 мая! Вы клиент любого брокера? Тогда, скачиваете, устанавливаете «над Квиком» Трейдматик. Ничего сразу платить не надо, лицензия торгового робота предоставляется бесплатно на тест как раз на 2 недели. Звоните в техподдержку Трейдматика, настраиваете торгового стратегию автоследования по Сбербанку «АВРОРА» (хоть и написано про эксклюзив клиентам БКС, написанному не верим).

Подключиться к «Авроре» можно хоть из Цериха. ВСЕМ!

Автоследование — это бесплатная услуга Tradematic, которая позволяет профессиональным управляющим отсылать сигналы по стратегиям из терминалов Tradematic Trader либо с сайта,

а клиентам подписываться на получение сигналов по выбранным стратегиям и исполнять их в автоматическом режиме в терминалах Tradematic Trader либо просматривать на сайте.

Для получения и автоматического исполнения сигналов по стратегиям, созданным командой профессиональных управляющих, теперь достаточно только быть пользователем Tradematic Trader любой версии; доступ ко всем стратегиям предоставляется бесплатно.

Исполнение серверных сигналов от профессиональных управляющих позволит вам:

• Не тратить время и силы на разработку собственных стратегий

• Получить доступ к различным стратегиям от профи рынка

• Значительно улучшить ваши финансовые результаты

Дальше, когда Сбер дорос до 103, я как человек - не робот, начал крепко думать, но кнопку SELL не нажал ни бренный робот ни вечный дух):

"... Открой сомкнуты негой взоры

Навстречу северной Авроры,

Звездою севера явись!

Пустился на праздники во все тяжкие - 30 апреля 2013 года в 10:02 мск запустил стратегию автоследования Трэйдматика "Аврора".

14:00:35. Сигнал: Buy Сбербанк. Цена: 96.72000. Размер позиции: 98.9986 %. Закрытие 3 мая - 103 рубля, абсолютная прибыль + 6 рублей 28 копеек. Доходность на базе 30/360 790 % годовых.

В апреле на конференции Андрея Верникова на Московской бирже я подчеркнул важность учитывания психологии, и весь трейдинг свел к проблеме выбора актива и направления его движения по фундаменталке, а точек входа и выхода по технике. Давайте разберем, почему я выбрал именно "Аврору", а не, допустим, стратегию не менее знаменитых управляющих, "Палермо". Во-первых, рынок перед праздниками пугливый-боязливый, искусственно занижен потенциал роста. Во-вторых, рынок узкий, поэтому можно ожидать сильных движений.

Резюме: стратегия роста тренд-следящая с "коротким" входом и "длинным" выходом (толстокожая стратегия, которая агрессивно реагирует на сигналы роста и малочувствительна к перекупленностям, дает нам максимум возможностей ощутить движение по тренду). Исходя из поговорки "Храните деньги в сберегательной кассе" выбрал стратегию роста в Сбере. Теперь самый актуальный вопрос - дата "слома" стратегии и отправление на запасный путь.

Полная статистика стратегии автоследования "Аврора" - здесь.

Среднегодовая доходность: 207,8%

Максимальная просадка: -5,7%

Открытые позиции:

Сбербанк Long 99%

Таймфрейм: 1 мин.

Запуск каждые: 5 мин.

Текущие результаты:

За май: 1,9%

За апрель: 9,1%

За 2013 год: 11,5%

ВСЕ! В 18-15 НАПИШУ ПОСТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ПРИМУ РЕШЕНИЕ, С КАКОЙ ПОЗИЦИЕЙ И СТРАТЕГИЕЙ УХОДИТЬ НА ВЫХОДНЫЕ!

Если Вы не верите мне, что история правдивая - в моих ранее опубликованных заметках полный архив комментариев на Смартлабе. Ссылки не указываю - запрещено правилами?)) А рекламе я не верю сам и Вам не советую.

Сегодня совсем коротко. Позвонил своему внештатному агенту и попросил краткую выдержку по евро и фунту от шести европейских банков. В евро большой интерес к покупкам лежал и лежит и никуда не девался на 1.2970-85, выше стоят заявки на покупки с возможностью докупиться, этот интерес расположен на 1.3180-3110. С кабелем картина более размытая, там интерес к покупкам размазан по диапазону 1.53-1.54, области концентрации заявок 1.5300-20, 1.5380-1.5410. В очередной раз предупрежу: сентимент меняется мгновенно, как и произошло сегодня, доллар покупали по всем фронтам. Рынки адаптивны. Там, где минуту назад был сильный спрос, его может не оказаться.

Причины. А вот причин такого массового спроса не было. Единственное, за что мне удалось зацепиться - это очередная байка про окончание QE, не подтверждённая, насколько я понял, ни одним агентством. Рейтерс выдал сублимированный отчёт по мнениям представителей ФРС, из которого ясно, что все стоят на своих местах: Эванс как всегда за продолжение, Плоссер как обычно против. Лэкер предложил банкам составить завещание.

Бюллетень ЕЦБ, по большому счёту, ничего нового не преподнёс, всё, что было в пресс-конференции Драги и ничего более. То, что Банк Англии отказался от расширения программы стимулирования, могло дать фунту небольшой бонус, но этого не произошло.

Снизилось количество обращений за пособиями по безработице в США. Но это было не с утра.

Купил евро на текущих и поставил отложенный ордер на покупку 1.3005. Стоп неподалёку, на 1.2983, там же расположен ордер на продажу евро.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

Сохраняю длинную позицию по акциям ВТБ, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, СевСт-ао, Сургнфгз-п. Покупаю акции Россети ао, Ростел-ао. Сделок на продажу не запланировано.

Согласно данным Forbes, Катар — первая страна в мире по ВВП на душу населения. Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа, является крупным экспортером природного газа, а также нефти и нефтепродуктов, играет немаловажную роль в ОПЕК. Последняя в мире абсолютная монархия, представленная властью эмира, ограничена здесь лишь рамками шариата.

Не нужно обладать особыми аналитическими способностями, чтобы предвидеть тенденцию перехода Катара к привлечению иностранных инвестиций в другие сферы деятельности. Природные ресурсы истощаются, и эмир прекрасно это понимает. Два года назад единая ставка корпоративного налога была снижена до 10%, что является одним из основных условий диверсификации экономики Катара.

Катар инвестирует по всему миру, а катарские компании активно способствуют «утечке мозгов» из постсоветских стран и не только... Общая численность населения Катара составляет около 1,9 млн. человек, в том числе 1,4 млн. мужчин и 500 тысяч женщин.

Украина продолжает работать над диверсификацией источников поставок энергоносителей и смотрит на Катар в перспективе взаимовыгодного стратегического сотрудничества и даже партнерства. Итак, Киев и Доха интересуют друг друга как продавец и покупатель сжиженного газа. Оставим вопросы логистики.

Помимо прочего Киев рассматривает Катар как ключ к рынку сбыта зерна на Ближнем Востоке. На встречах делегаты обсуждают строительство зерновых терминалов. Напомним, что о предложении покупки украинских сельскохозяйственных земель Катар говорил еще в 2010 году.

Особо не вникая в тему продовольственного кризиса, все же необходимо понимать, что халатность украинских чиновников в контексте распоряжения государственными ресурсами (в особенности, практика залога под кредиты зданий государственных учреждений и т.п.) и, как правило, беспринципность в межгосударственных взаимоотношениях могут иметь разные последствия для развивающейся страны. Арабские страны владеют только денежным песком, а материальное имеет свойство иссякать.

В связи с вышеупомянутым активизируются негосударственные коммерческие взаимоотношения между странами. Украинские адвокаты исследуют потенциал ближневосточного рынка консалтинговых услуг на разнообразных форумах и встречах в Дубае.

http://www.eltoma-offshore.com/news/malenkaya-strana-persidskogo-zaliva-na-stranicax-forbes/

Существует очень большая разница между тем, как инвестируют валютные резервы Банк России и Банк Швейцарии (SNB).

Структура инвестиций Банка Швейцарии

На следующем рисунке показана структура инвестиций Банка Швейцарии на конец 1 квартала 2013 года.

SNB держит порядка 20% кэша на счетах других центральных банков. В официальной статиcтике они проходят по статье «государственные облигации (government bonds). У России на эту статью приходится порядка 10,4%.

Мы видим, что в первом квартале этого года эта статья сократилась на 4%; значительная часть сокращения перешла в пользу статьи «акции» (+3%).

На следующем рисунке показана структура резервов SNB с 2007 года по 2013 год.

Общий объем резервов в иностранной валюте и золоте SNB составлял на конец первого квартала 489,051 млрд. CHF. В то время, как общий объем резервов SNB составлял 519 млрд. швейцарских франков. А 30 млрд. CHF где размещаются? Часть из них представляет собой различного рода займы. 3,4 млрд. CHF на конец 2012 года было вложено в государственные облигации Швейцарии ( см. на следующем рисунке).

Таким образом, подобно ФРС США, Банку Англии и Банку Японии SNB тоже занимается покупкой собственных облигаций, хотя и в гораздо более ограниченном масштабе.

На следующем рисунке дано сравнение балансов центральных банков Швейцарии и Японии.

С начала 2011 года, как видно из следующей таблицы, доходность по процентным платежам Банка Швейцарии стала резко снижаться.

Это заставило SNB искать более высокодоходные инструменты для инвестирования. И взгляд Банка Швейцарии упал на акции.

SNB активно инвестирует в акции

SNB инвестирует не только в облигации, но и в акции. На конец первого квартала в акции было инвестировано 15% активов в иностранной валюте. Инвестиции в акции увеличились в первом квартале с 12% до 15%. SNB инвестирует исключительно в зарубежные фондовые рынки, притом в значительное их число.

Это на самом деле важный момент: SNB сейчас позиционируется в пользу покупки фондовых активов и следовательно покупки риска.

Только треть из 13 млрд. CHF, - настолько возросли фондовые активы SNB за прошедший квартал, - было получено путем переоценки их стоимости. Две трети получено за счет уменьшения наличной валюты и примерно на 2,5 млрд. за счет “foreign currency liabilities”, - увеличения маржинального долга.

Банк Швейцарии использует кредитное плечо

В этом смысле SNB действует, как обычный хеджфонд.

Объектом вложения в акции являются фондовые активы самых разных стран: США, Германии, Великобритании, других стран еврозоны, Австралии, Сингапура, Южной Кореи.

Недавно я рассмотрел в двух статьях структуру валютных резервов России.

Теперь я хочу рассмотреть структуру валютных резервов другой страны – «Зимбабве из Альп». Так Джим Грант называет Швейцарию, делая намек на огромную эмиссию и наращивание резервов в последние годы.

Швейцария – маленькая страна, которая была бы еле заметным пятнышком на карте Красноярского края. Но по размеру валютных резервов Швейцария с Россией в одной весовой категории.

В отличие от России Швейцария исчисляет свои валютные резервы не в иностранной валюте – долларах или евро, а в своей национальной – швейцарском франке.

Мне кажется, что это на самом деле более логично.

Размеры валютных резервов России и Швейцарии сопоставимы. Размеры валютных резервов России колеблятся вместе с курсом EUROUSD в диапазоне примерно 500-530 млрд. долларов. Во время сильных просадок EUROUSD их размер может падать в район 470 млрд. долларов.

Размеры валютных резервов SNB на конец года составляли 506 млрд. швейцарских франков. Если перевести их в доллары по курсу CHFUSD=1,08 ( соответствует примерно EUROUSD=1,30), то получаем 546 млрд. долларов. К концу первого квартала они увеличились до 519 млрд. швейцарских франков - это соответствует 560 млрд. долларов.

На следующем рисунке дано распределение резервов по валютам у SNB и Банка России.

По Банку России мы имеем данные только на 31 марта 2012 года – на год раньше, чем у SNB. НО, учитывая, что Банк России практически не меняет композицию своего валютного портфеля, данные за прошлый год вполне пригодны для сравнения.

Обращает сразу на себя внимание следующее:

• В отличие от Банка России доля EURO у SNB выше чем доллара, притом существенно ( 48% против 27%). Но это связано в большей степени с особенностями внешней торговли и движения капитала, чем с желанием позиционироваться в пользу EURO.
• У SNB значительно большая, чем у России, часть валютных резервов сосредоточена в японской йене: 9% против 1,3% у России годом раньше. Что тоже очень важно: SNB за прошедший квартал увеличил на 1% долю японской йены в своем портфеле. Думаю, что из этого можно сделать вывод, что при дальнейшем ослаблении японской йены SNB продолжит наращивать свой JPY-портфель.
• Доля GBP у SNB и Банка России сопоставимая: 7% и 9,2% соответственно.
• В портфеле SNB значительно большая доля высокодоходных, сырьевых и экзотических валют: CAD -5%, AUD,SEK, DKK,SGB, KRW – вместе 4%. У Банка России на все эти валюты приходится всего 1,2%.

Изменение валютных резервов SNB за 4 квартала 2012 года выглядит следующим образом:

Как мы видим, у Банка Швейцарии, так же как у Банка России, несмотря на большие отличия по структуре валютных резервов, сама структура остается достаточно стабильной.

В целом, мы видим, что Банк Швейцарии имеет долгосрочный негативный взгляд на американский доллар и старается диверсифицироваться из него в другие валюты.

Четырехчасовой график EURUSD. События развиваются по альтернативному сценарию. Цена так и не смогла преодолеть поддержку образованную уровнем (6/8) и линией дневного СуперТренда и отскочила от нее вверх. В настоящее время от главного уровня сопротивления 1.3184 (8/8) происходит локальная нисходящая коррекция. Но перспектива её развития ограничена линией недельного СуперТренда, от которой велика вероятность возобновления роста. В таком случае ближайшей целью будет выступать уровень 1.3245 (+1/8). Конечной же целью для роста будет выступать уровень 1.3306 (2/8). В свою очередь закрепление ниже недельного СуперТренда станет сигналом к очередному спуску к 1.362 (6/8).

Читать свежий анализ по уровням Мюррея.

Смотреть другие прогнозы.

В среду цены на золото восстановили потери и поднимались к максимумам недели. Серебро оказалось хорошим индикатором для динамики цен на золото.

Как я писал вчера «За фактор роста золота играет динамика серебра, которое после вчерашнего снижения, уже вернуло все позиции. Золото может иногда запаздывать и если это окажется так, то в ближайшее время оно может подняться обратно в район 1485,0.»

Также немалую роль сыграло снижение доллара в росте драгметаллов. Обычно у доллара и драгметаллов корреляция обратная, что мы и наблюдали вчера.

Пока что золото торгуется в диапазоне 1440-1485,0, а серебро 23,40-24,35 и признаков выйти из этих диапазонов, нет. Однако драгметаллы уже сегодня могут начать тестировать верхние границы диапазонов, что может перерасти в восходящее движение, если границы будут преодолены.

Теста нижних границ диапазонов вчера не последовало, это указывает на преобладание бычьих настроений на рынке драгметаллов.

Сегодня из важной статистики для драгметаллов выйдут данные по заявкам на пособие по безработице в США за прошлую неделю.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1468.00 против $1444.25 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $23.86 против $23.75 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1494.00 против $1484.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $690.00 против $682.00 на предыдущей сессии.

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

Часто это вызывает недоумение, а кое-кого приводит в трепет близкое присутствие кукла, который своей мохнатой лапой смешивает карты, следит за каждым трейдеров в отдельности и портит ему жизнь интригами. В бредовом сознании трейдера кукл принимает различные образы, иногда это какие-то "крупные игроки", иногда это Консорциум (есть люди, вообще не понимающие значения этого слова), а иногда это существо совсем близкое, и с ним можно пообщаться по телефону и даже поспорить в личной переписке - это брокер, личная неприязнь к которому зачастую принимает маниакальные черты.

Если каждый день думать о чёрте, то он появится, и вас увезут крепкие ребята по специальной автодорожной полосе на орущей машине со спецсигналами. Если каждый день думать о кукле и его происках, то возникает вопрос: а что вы, собственно, делаете на рынке? Ведь если кукл в действительности существует, то борьба, в сущности, бесполезна. Вы пришли на рынок чтобы заработать, а кукл присутствует лишь для того, чтобы ваши денежки отобрать. Так получается? Выходит, что в какую сторону бы вы не открыли сделку, кукл всегда пойдёт в противоположном направлении. А тот факт, что вы иногда попадаете в струю, вызывает простую до тошноты мысль: играется, заманивает. В кошки-мышки забавляется.

Нередко, читая откровения молодых и не очень трейдеров, прихожу к мысли, что большинство пришло на рынок поиграть. Именно поиграть, причём большинство из этого большинства через некоторое время убеждает себя, что он уже не мышка, что он - кошка, и начинает наглеть, теряя при этом то, что заработал ранее. Мало кто до конца осознаёт простой и очевидный факт: нет никакой кошки. Есть центробанки - ленивые зажравшиеся коты, которые, даже наступив на собственный хвост, будут дико орать, ленясь убрать лапу. А есть люди, которые кто по призванию, кто и случайно пришли на рынок, и теперь, с помощью собственных способностей, анализа, интуиции, стараются забрать друг у друга то, что нажито непосильным трудом. А центробанки лениво наблюдают и время от времени вносят коррективы.

В данный момент регуляторы практически исчерпали свой ресурс инструментальных средств, с помощью которых они могли бы сиюминутно влиять на рынок. При чём на все рынки без исключения. Намерения центробанков известны, озвучены и процесс запущен. Коррективы, если таковые и появятся, будут несущественны. ФРС продолжает бесконечное QE, Банк Японии в этом плане не отстаёт, ШНБ продолжает политику привязки курса франка к евро, а ЕЦБ имеет в активе не начатую программу ОМТ, продолжение LTRO и MRO, к тому же ставки пока не на нуле, как у большинства. В эту группу я не помещаю ни РБА, ни РБНЗ, их объёмы в валютной корзине малы.

Получается, что из всех ленивых котов только у ЕЦБ осталось пространство для манёвра, и мало кому известно, в худшую или лучшую сторону. Всем остальным остаётся только наблюдать за происходящим, сидеть на собственном хвосте, изредка визжать и делать выводы. Естественно предположить, что результатом предпринятых регуляторами действий должны стать сдвиги в экономике, а иначе зачем всё начиналось?

Рынки каждый раз реагируют на похожие события по-разному. Совсем недавно экономическая статистика пропускалась мимо ушей. В штатах следили только за Министерством труда, так как хорошие показатели являлись условием выхода из QE. В Японии следили за выступлениями Куроды и за решениями БоДж по стимулированию. В европах наблюдали за спокойствием на долговых рынках и возвратами LTRO, к тому же всех волновали ставки. Все следили только за ликвидностью и её перемещениями. Сейчас может произойти сдвиг в мышлении. Центробанки в ближайшее время (прикидываю - до сентября) замолчат, и на первый план выступят экономические достижения. Естественно, долговые рынки забыты не будут, пристальный взгляд остановится на периферии Европы, штатовские трежерис тоже без внимания не останутся.

В торговых планах ничего не изменилось. Покупки евро переведены в безубыток и теперь я жду продолжения. В апреле я размещал недельный график евро с приблизительными целями. На данный момент осмелюсь предположить, что и вторая цель 1.3425-50 будет исполнена.

Выглядел график евро следующим образом:

Сейчас движение практически укладывается в приграничные каналы М-сетки, которые я тогда описал.

На дневном графике евро есть краткосрочная цель.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.

Энел ОГК-5 опубликовал ключевые операционные и финансовые показатели по МСФО за 1 квартал 2013 года. Выработка электроэнергии на всех электростанциях компании в отчетном периоде снизилась и составила 11,5 тыс. ГВтч, отразив уменьшение на 9,4% г/г. Наиболее сильное снижение произошло на Конаковской и Невиномысской ГРЭС, где производство электроэнергии уменьшилось на 19,6% г/г и 17,2% г/г соответственно.

Такое падение операционных показателей объясняется снижением потребления электроэнергии, а также увеличением предложения электроэнергии со стороны гидроэлектростанций центральной части России.

Реализация электроэнергии составила 12,4 тыс. ГВтч (-8,8% г/г). При этом выручка компании в 1 квартале 2013 года составила 17,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 1,9% г/г. Это произошло вследствие возросших тарифов по регулируемым договорам на поставку электроэнергии, а также увеличившейся средней квартальной цене на электроэнергию на рынке на сутки вперед (+17% г/г и +9,6% г/г для ценовых зон «Сибирь и «Европа и Урал» соответственно).

Операционные расходы Энел ОГК-5 удалось сохранить на уровне 1 квартала 2012 года, это привело к тому, что операционная прибыль компании составила 3,15 млрд рублей +12% г/г).

Отрицательные курсовые разницы явились причиной того, что чистая прибыль компании в отчетном периоде снизилась на 1,6% г/г и составила немногим менее 2 млрд рублей.

По итогам 1 квартала 2013 Энел ОГК-5 продемонстрировала стабильность финансовых показателей. В условиях снижения операционных результатов такой результат можно признать удовлетворительным. Из положительных факторов нужно отметить то, что удельный вес выработки новых парогазовых установок в отчетном периоде вырос и составил около 15% от совокупной выработки. При этом коэффициент использования установленных мощностей ПГУ Среднеуральской и Невинномысской ГРЭС в среднем составляет 89%.

Энел ОГК-5 завершила обязательную инвестиционную программу, что в будущем должно позволить компании направлять часть чистой прибыли на дивиденды. Мы ожидаем, что в будущем Энел ОГК-5 будет способна наращивать величину чистой прибыли, однако на данном этапе в секторе энергогенерации мы видим более привлекательные инвестиционные идеи, и бумаги компании не входят в число наших приоритетов.

Подробнее