Последние записи в блогах

Во вторник цены на золото не смогли выйти на новые внутридневные максимумы и снижались к крайне важной отметке, прохождение которой сместит нижнюю границу диапазона к 1400,00.

Это в полнее вероятно, что сегодня случится, так как доллар неутомимо растет и рано или поздно золоту придется сдать часть позиций.

Сегодня утром были представлены данные по ВВП Германии за первый квартал и оказались очень слабыми, это даст доллару дополнительную поддержку, что может усугубить положение драгметаллов.

Торговый диапазон по золоту может быть сегодня расширен до 1400,00 и пока все к этому ведет. Вчерашние данные по Европе были отыграны еще заранее и продолжения по факту выхода новостей не последовало.

Сегодня выходит много новостей, которые могут повлиять на динамику золота, вернее на доллар, а через него и на золото. Волатильность может подняться до отметок выше последних двух дней.

Тактика на сегодня следующая: Sell по 1425.00 или около того со стопом 1431,00. Цель 1405,00.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1433.75 против $1430.75 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $23.44 против $23.66 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1489.00 против $1485.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $718.00 против $705.00 на предыдущей сессии.

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

В покупке по стоп-лимит заявкам

акции: ГМКНорНик, ПолюсЗолот, Роснефть, РусГидро

фьючерсы: GDM3, GMM3, LKM3, RNM3, VBM3

В продаже по стоп-лимит заявкам

акции: ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, Новатэк ао, Россети ао, Ростел-ао, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, Уркалий-ао

фьючерсы: EuM3, SiM3, RNM3

Вне рынка

акции: ВТБ, ГАЗПРОМ ао, ИнтерРАОао, Сбербанк, Сургнфгз, ФСК ЕЭС

фьючерсы: EDM3, RiM3, GZM3, SRM3

Про финансовые рынки

Сочиняй частушки

Про торговлю и стопы

Напиши в комменты

***

Горняки шахты Марикана в Южной Африке начали забастовку 14 мая, после беспорядков, произошедших в выходные возросло напряжение между профсоюзами рудников Марикана в области города Рюстенбург, находящегося к северо-западу от Йоханнесбурга. В августе и сентябре 2012 года, 46 человек погибли и десятки получили ранения после того, как шахтеры объявили забастовку из-за недовольства оплатой труда. За последний год поставки платины упали до самого низкого уровня за последние 12 лет, в связи с резким падением объемов производства в Южной Африке.По данным Джонсон Матти, поставки платины сократились на 13% в прошлом году, до 175,4тонн. Не менее 23,3т продукции было потеряно из-за легальных и нелегальных забастовок, остановок по причинам безопасности и закрытия ряда нерентабельных производств, которые затронули всех основных производителей и затянулись на недели времени. Южноафриканские забастовки также повлияли на поставку палладия. Мировые поставки упали на 11% в 2012 году до 203,6 тыс. тонн, самого низкого уровня с 2002 года. Поставки из России, крупнейшего поставщика палладия, снизились на две трети, ввиду исчерпания запасов. Новые поставки добытого палладия сократились на 3%. В 2013 году прогнозируется очередное снижение предложения палладия из-за дальнейшего сокращения запасов и трудностей в выпуске продукции в России и Южной Африке. По данным Джонсон Матти, цены на палладий будут расти в течение следующих шести месяцев.

всегда свежие переводы на http://dartstrade.ru/

На рисунке показаны 10-летние государственные облигации.

Если учесть при этом те огромные лимиты покупок, которые позволены Банку Японии, то можно с уверенностью сказать, что объемы продаж JGB совершенно беспрецедентны.

В начале апреля, - когда в Японии начался новый финансовый год, казалось, что страховые компании и пенсионные фонды Японии не будут осуществлять диверсификацию своих активов в пользу покупки иностранных облигаций. Теперь мы видим, что все-таки это произошло.

Это служит причиной продолжения ралли в USDJPY и привело к массированному сбросу японских облигаций.

Рост доходности JGB совершенно недопустим для японского правительства, поскольку бюджет при этом трещит по швам.

Интересно, что предпримет Банк Японии, чтобы остановить начавшийся процесс лавинообразного падения японских облигаций.

Какие-то шаги могут последовать в ближайшие часы.

Интересно поведение индивидуальных инвесторов, которые держат средства в паевых фондах и пытаются таймить рынок путем перекладки активов из фондов одного типа в фонды других типов. Данные, которые дает семейство фондов Rydex имеют многолетнюю историю, и, как правило, поведение инвесторов, которые инвестируют в паевые фонды является хорошим контр-индикатором.

Представленный ниже график показывает соотношение между активами инвесторов во всех фондах, нацеленных на рост индексов DJ30, S&P500, Nasdaq 100 и Russell 2000, и активами инвесторов в инверсных фондах (фонда направленных на падение рынков) на эти же индексы.

Сегодня это соотношение достигло 4.7. Два последних раза, когда это соотношение достигало 5, рынок акций достигал локального пика.

Понятно, что в сегодняшних условиях, когда ЦБ всех развитых стран сотнями миллиардов печатают деньги, многие индикаторы настроений не работают. Этот индикатор может достигнуть значение и намного выше 5.

Тем не менее, есть повод начинать запасаться хеджирующимися позициями или же частично или полностью фиксировать прибыль.

Я лично планирую зафиксировать завтра прибыль в позициях на фьючерс S&P500 открытые 2 недели назад.

Тем более, что и соотношение опционов Put/Call на отдельные акции так же достигло локального минимума, показывающего излишний оптимизм, и если не коррекция, то по крайней мере откат на 3%-5%, в ближайшие дни вполне возможен.

Сергей Санько

управляющий партнер

www.TraderVector.com

© TraderVector, 2013. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов только с разрешения владельцев ресурса.

Всё пристальнее рынок наблюдает за экономическими данными и за исследованиями разного рода институтов. Иногда реакция бывает не совсем однозначной, но чаще всего всё происходит в рамках правил игры. Не так давно я предположил, что статистика в ближайшее время начнёт играть большую роль, чем экономическая политика. Расчёт спекулянтов сводится к тому, что центробанкам в ближайшее время нечего будет предложить, агрессивные действия проведены и остаётся следить за результатами.

Вчера институт экономических исследований ZEW выдал своё видение ситуации. Индекс экономических настроений оказался лучше предыдущих результатов и по Германии и в целом по еврозоне, однако ожидания не оправдались именно по Германии, на локомотив внимание обращают в первую очередь. Свою роль сыграла и оценка текущих условий у немцев. С мая прошлого года этот индекс спустился с невообразимых высот к локальному дну, в пределах которого и находится по сей день. Если смотреть на сиюминутную реакцию, то создаётся ощущение ожидания дальнейшего снижения индекса. Странным в этой ситуации оказывается тот факт, что несколько предыдущих выходов релизов от ZEW были отыграны немного по-другому. Тогда на текущую оценку посмотрели сквозь пальцы и сконцентрировали внимание на перспективах. В этот раз всё наоборот. Слишком долгий застой в текущих условиях.

Из реакции рынка на ZEW можно предположить, что спекулянты ждут снижения ВВП еврозоны. В первую очередь будет играть роль конечно же ВВП Германии. В прогнозах заложено увеличение на 0.3%, и, если в эти цифры не уложимся, даже при явном улучшении относительно предыдущего отрицательного показателя в -0.6%, евро упадёт. Результат 0.1-0.2%% не удовлетворит взыскательных инвесторов.

По торговле. В понедельник и вторник я был в дороге, поэтому практически не торговал. Сейчас открыта продажа евро. Недельный график подтверждает пробой границы временной зоны М-сетки (если и не подтверждает, то начало есть). При выходе в новый временной диапазон цели внизу достаточно далёкие. Выше 1.2960-70 поставлю отложенные ордера на покупку евро. Мало ли что.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.

Индекс S&P500 вчера установил новый рекорд и закрылся выше 1650 пунктов (график на рисунке сверху).

Американские казначейские облигации подверглись мощным распродажам (график на рисунке снизу).

Многие, наверно, думают, что это связано со статьей Хильзенрата. О самой статье вскоре будет большой материал.

Но если посмотреть на реакцию рынков на первые твиты о статье, которые появились еще в четверг, слухи, которые потом подтвердились в пятницу, то станет понятно, что статья Хильзенрата не могла быть драйвером роста индекса S&P500 до 1650 пунктов.

Причина в другом. Причина в том, что -

Начался массовый исход институциональных инвесторов из японских облигаций

Продажи на японском рынке облигаций беспрецедентны.

Доходность 10-летних JGB сегодня превысила 0,9%.

Zero Hedge пишет:

Фьючерсы на JGB (японские государственные облигации) едва избежали сегодня третьей приостановки торгов за последние три дня (не хватило всего одного тика); пятилетние бумаги скакнули до значения, максимального за 22 месяца.

Японский индекс NIKKEI превысил сегодня 15000 пунктов. Рост с ноября месяца составляет более 70%.

Все, что происходит сейчас на рынках, связано с движением японского капитала.

Почему так сильно упали долгосрочные US Treasuries?

Сами по себе начавшиеся вновь обсуждения выхода ФРС из стимулирующих мер, на мой взгляд, не могут служить объяснением столь сильного падения TLT.

Причина может быть в другом.

Обращает на себя внимание, что в последние два дня мощные продажи JGB не сопровождаются столь же сильным движением USDJPY. USDJPY подрастает лишь чуть-чуть. Полагаю, что, возможно, сейчас Банк Японии проводит интервенции в поддержку йены, для чего продает имеющиеся у него US Treasuries. Это объясняет сильное падение американских казначейских облигаций.

Положительная количественная статистика это когда прибыльных сделок больше в два раза, чем минусовых. Или еще лучше.

Отрицательна количественная статистика это когда прибыльных и минусовых сделок равное количество, или же минусовых сделок больше.

Для чего нужна Количественная статистика?

Для того что бы понять – Кто Трейдер, а кто Игрок.

Если количественна статистика отрицательная, то вы не умеете торговать, вы не видите рынка. И вам нужно вычислять, откуда растут ноги у отрицательных сделок.

Если у вас количественная статистика положительная то вы Трейдер.

А если вам в ДЦ говорят, что вы в плюсе значит вы молодец, а на самом деле в плюс вас вывели всего лишь две сделки, а статистика вам говорит о том, что вы не попадаете в рынок по большой его части, то ДЦ вам врут.

Положительная Количественная статистика дает вам право повышать риски по Кабине Трейдера, согласно Формуле Успеха.

Положительная Количественная статистика дает вам зачет по вашей Тактике торгов.

Про Формулу Успеха мы поговорим в следующей статье.

Удачи Вам и Вашим близким.

Окишев Игорь

Сохраняю длинную позицию по акциям ВТБ, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, Россети ао, Ростел-ао, СевСт-ао, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао. Покупаю акции ФСКЕЭС. Сделок на продажу не запланировано.