|
|
|
А ведь и в медвежьем море есть острова здравомыслия. Вот, та же Газпромнефть, или ОГК-5. И ведь барометр их видит! Коллективный прогноз индекса на вторник пока не слишком оптимистичен. А каким ему быть после очередного черного понедельника. Эх, люди-дикари, давно понятно, что понедельники на нашей бирже надо отменить. Коллективный прогноз дневного максимума 1366,9 (прошлое значение максимума индекса 1381,5) Коллективный прогноз дневного минимума 1341,4 (прошлое значение минимума индекса 1351,9) Коллективный прогноз дневного закрытия 1348,9 (прошлое значение 1354,4) Коллективный прогноз дневного среднего значения 1353,5 (прошлое значение 1362,6) Графически это выглядит так: 
До 10.10 сегодня Вы еще можете высказать собственный взгляд на рынок и посмотреть недельные и дневные прогнозы по другим инструментам. Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе: Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32) Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/ Барометр на сегодня 
Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html
|
|
Сегодня нас ожидает разнонаправленное открытие торгов на российском рынке: фРТС вверх, ММВБ и фишки в первые минуты торгов пойдут отыгрывать вечернее снижение. В целом день, пока, видится как коррекционный, но не стоит забывать, что рынок у нас «медвежий» и любое движение наверх будет восприниматься, как повод пополнить свои короткие позиции. В течение дня выходит большой блок макроэкономической статистики из Европы и США, а так же, выступят 3 представителя FOMC и глава ЕЦБ Марио Драги. Картина на утро:
Фьючерс на индекс РТС. Основной преградой для роста выступает пробитый накануне зеркальный уровень 133000 пунктов, ставший теперь сопротивлением. При подходе к этой отметке стоит внимательно присмотреться к поведению цены, вполне возможно, что после ретеста игроки вновь начнут продавать рынок. При развитии негативного сценария, следующей целью снижения выступит уровень 130000 пунктов.
Пара доллар/рубль. На часовом графике цена образовала фигуре «восходящий клин», который по статистике реализовывается вниз. Целью данной формации может выступить отметка 31550 пунктов. Сильный уровень сопротивления 31900. Индекс ММВБ. За последние 3 торговых сессии индекс упал на 75 пунктов, пробив два ключевых уровня поддержки, это отметки 1380 и 1360 пунктов. При развитии негативного сценария следующей целью может выступить отметка 1330 пунктов. Сегодня ожидаю негативного открытия с последующим возвратом в «зеленую» зону.
Статистика.
Всем удачных торгов!
|
|
Американские индексы сегодня снизились на 2%-3%. Негатив на рынке был как от падения золота и серебра почти на 10%, так и от взрыва бомбы в Бостоне. Индекс волатильности VIX, который еще называют индикатором страха, подскочил на 43%! Это самый большой однодневный скачок за последние 27 лет. Начиная с 1986 года было 7 случаев, когда индекс волатильности опускался ниже 20 (а в пятницу он был на уровне 12.5), и подскочил за один день более чем на 33% . В каждом таком случае индекс S&P500 вырастал на следующей день, но потом в 6 случаях из 7 индекс опять снижался. 
Управляющий партнер TraderVector.com Сергей Санько http://tradervector.com/
|
|
 Логика - красивое слово. Только вот для того, чтобы логика начала работать, нужны идеальные исходные, иначе, как только применяются допуски, домыслы и всякого рода отступления, логическая конструкция рушится. С рынками сейчас именно такое и творится. Логические цепочки, работавшие в прошлом, сейчас уже не работают и работать не могут. Причина простая: рынки накачали ликвидностью и продолжают накачивать такими темпами, что всякие ориентиры просто теряются.
Самый простой пример нефть. Брент в июне 2008 года стоила около 135 долларов за баррель, сейчас нефть этой марки торгуется по цене чуть выше ста долларов. В том же июне 2008 года баланс Федрезерва составлял какие-то жалкие полтриллиона долларов, сейчас баланс распух практически до трёх триллионов, но нефть торгуется по цене, которая ниже цены 2008 года. Представляете? Хотите включить логику? Не получится. Количество напечатанных бумажек, за которые продаётся вполне реальный и конечный продукт, увеличилось в несколько раз, а цена продукта в этих бумажках уменьшилась. Реальная цена нефти должна быть как минимум 350 долларов за баррель. 
Рядовая стоимость большинства товаров в мире тоже не изменилась по отношению к доллару. Единственным исключением, которое укладывалось в логические правила, было золото. Обесценивались деньги, заметьте, все валюты в том или ином количестве пришлось эмитировать, золото в какой-то степени отыграло девальвацию денег и оставалось основным мерилом ценности. Непосредственно с начала последнего кризиса золото выросло почти в три раза. Поэтому мне было очень странно наблюдать консолидацию цены в прошлом году, как странно смотреть за нынешним падением на фоне выпуска новых и новых денег. Само падение ничего особенного из себя не представляет, но его размеры уже начинают поражать воображение. Достаточно взглянуть на месячный график, чтобы убедиться в том, что подобных свечей (а месяц ещё не закончился!) мы практически не видели или видели очень редко. До сих пор мне неизвестны причины снижения и всё, что я прочитал в Зирохедже и остальных источниках, меня не удовлетворило. Причин я так и не понимаю. Остаётся списывать все катаклизмы на закулисные игры. 
Если не брать в расчёт общий спад мировой экономики и всякие неурядицы в виде долговых кризисов, то на валютном рынке можно проследить тенденции, логически связанные с эмиссией денег (опять включаем логику). В этом плане легко объясним рост евро с июля-августа прошлого года, но никак не объяснимо снижение, начавшееся в феврале текущего. Кроме количества валюты как такового в рынки вмешиваются злободневные факторы, так что ни спад экономики, ни долговые кризисы со счетов сбрасывать нельзя. Я прекрасно вижу дестабилизирующий фактор Кипра, который дал снижение евро с 1.31 до 1.28 - 300 пунктов, курам на смех, но никак не могу увидеть достоверные причины падения с 1.37 до 1.31 - а это 700 пунктов. Можно привязать к падению чисто техническую, или, если хотите, психологическую коррекцию по принципу "ничто не растёт до небес" или "ничто не растёт без откатов", но в таком случае коррекция затянулась. Принципиально с августа прошлого года обстановка в европах изменилась незначительно. Продолжающаяся во многих странах рецессия? Так она была и никуда не исчезала. Растущая безработица? Так это уже тенденция. Если взять те же показатели в штатах, так и без подтасовок ясно, что цифры нарисованные, или, если быть совсем точным, цифры подтянуты к отметке "хорошо" простым изменением принципов подсчёта. Так что плохо везде, но в Америке ещё и производят новые доллары. Не раз за последнее время я приходил к выводу о том, что до тех пор, пока основные центробанки, будь то ФРС, будь то Банк Японии, будь то ШНБ, будут заниматься эмиссией, евро обеспечено по крайней мере стабильное состояние. Падать единой валюте, собственно, не на чем. Конкурентная девальвация будет делать своё дело. Выступление Драги комментировать не буду. Наконец-то он всерьёз заметил «разрастающиеся до угрожающих размеров» экономические проблемы в еврозоне. По торговле. Сегодня была открыта добавка к покупкам евро на 1.3072, переведена в безубыток на цене 1.3097, снята частичная прибыль и позиция закрылась. Сейчас евро в опасной близости от моих стопов на позиции из района 1.28 и 1.30. Поэтому добавил немного к покупкам прямо на текущих, это достаточно безобидный вариант доливок. Сорвёт стоп - буду думать дальше. Мирошниченко Михаил (consortium) Примечания. — Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям. — Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня. — Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.
|
|
Сохраняю длинную позицию по акциям Новатэк а. Сделок на покупку и продажу не запланировано.
|
|
На прошедшей недавно встрече немецкого канцлера Ангелы Меркель и британского премьер-министра Дэвида Кэмерона поднимался вопрос о полном искоренении оффшоров в Европе и создании прозрачного режима в бывших британских колониях. Британский премьер подтвердил, что Великобритания уже начала пересмотр законодательства, чтобы убрать существующие в законодательстве лазейки, и, таким образом, не допустить ухода от налогов и пресечь практику излишне агрессивного налогового планирования. В первую очередь, это коснется бывших британских колоний – Каймановы острова (Cayman Islands), Гибралтар (Gibraltar), Остров Мэн (Isle of Man), Гернси (Guernsey), Джерси (Jersey) и Британские Виргинские Острова (BVI). Это вторит недавнему соглашению, достигнутому 6-ю европейскими странами, – Германией, Францией, Польшей, Италией, Испанией и Великобританией. Согласно этому соглашению, должна быть повышена прозрачность и налажена автоматическая передача данных о владельцах банковских счетов. Эти меры позволят налоговым органам европейских стран иметь более достоверную информацию о доходах граждан ЕС. Последние изменения и тенденции говорят о том, что настало время переходить с налоговых гаваней на низконалоговые юрисдикции. К последним относятся Сингапур, Кипр, Гонконг, Ирландия и прочие страны со ставкой корпоративного налога до 20% .
|
|
В процессе составления меморандума соглашения между Кипром и Тройкой выяснилось, что общая стоимость спасения Кипра составит 23 млрд. евро. За несколько недель Кипр должен самостоятельно найти еще 5 млрд. евро вдобавок к 7.5 млрд., которые он уже «нашел» в банковской системе. Поскольку этот процесс непростой и небыстрый, то было выдвинуто решение распродать часть золотовалютного запаса Кипра и снова обратиться к вкладам Laiki Bank и Bank of Cyprus. Сейчас на Кипре висит в воздухе извечный русский вопрос – «Кто виноват?» и «Что делать?», что еще раз доказывает сильную неразрывную связь между Россией и Кипром. Тем временем Кипр продолжает жить своей жизнью, и создается поверхностное впечатление, что ничего не произошло. На самом деле это не совсем так. Кипрский порт бездействует уже на протяжении 3 недель. Компании не платят друг другу, товарные запасы потихоньку тают и не восполняются, а кое-кто из киприотов уже планирует эмигрировать в Австралию. По всей видимости, события 2013 года будут сравни событиям 1974 года, которые привели к волне миграции населения. В настоящее время существует достаточно большая кипрская диаспора в США, Великобритании и Австралии. 
|
|
Пока регистрировался, вникал и подстраивал свои параметры (10 плечо, как максимально возможное ко второму плечу конкурса) хаотический портфель заработал на Интеррао и прочей нечисти, прибавив - внимание - около 20 000. тут же и был ликвидирован. Скано,в к сожалению, нет, т.к от радости забыл.)) Но это легко проверить, сравнив скан на пятницу, где чуть более 250 000 и тот который вы увидите ниже. Опять накидал (вот такая терминология у нас среди Секты Адептов Десятого Броска))) новый портфель, но на этот раз Интеррао вышло от лога, да и суммарное сальдо было положительным. Результат кидка увидел после торгов, т.к. занимался обустройством участка - таскал землю и проникался в прочие прелести загородной жизни. 
Но не зафиксировал, т.к. торги закрыты... Но в любом случае оцените: за один торговый день портфель прибавил 20%. Пока я занимался своими делами, да и формировались портфели методом тыка, т.е. тоже вроде как без особого напряжения. Итак, друзья, не пора ли переходить на хаотическую торговлю в реале? По крайней мере, время на общественно полезную работу останется. Да, на алгоритме по итогам дня плюс 0,6% по портфелю.
|
|
1. полные фамилия, имя, отчество: Осьмеркин Дмитрий Анатольевич 2. возраст: 44 года 3. место проживания: Санкт-Петербург 4. статус (аналитик, представитель брокера, управляющей компании, частный трейдер, инвестор) - частный трейдер, инвестор, управляющий частным фондом
5. опыт работы в биржевой сфере - Активно торгую на рынке с начала ваучерной приватизации
6. достижения в сфере трейдинга, аналитики, деловой журналистике (если имеются). Лучшие периоды проф. деятельности. Публикации в СМИ и участие в телепередачах. - Один из крупнейших по обороту трейдеров на СПФБ в период до 1998 года, трейдер, начальник отдела доверительного управления в ряде инвестиционных компаний, директор филиала инвесткомпании, управляющий активами. Часто публиковался в деловых изданиях с ежедневными прогнозами по рынку ЦБ, вел курсы для частных инвесторов, участвовал в конференциях на сайтах финансовых изданий. Наиболее успешные периоды деятельности по доходности-1995-1998 год,2003-2007 год, 2010 год, 2012 год.
7. активность на тематических сайтах (ведение своего блога, регулярные комментарии по рынку и прочее), с указанием сайтов. - Общаюсь сейчас на сайте mfd.ru, howtotrade.ru
8. оценка состояния биржевой среды сегодня (что можно отнести к плюсам и минусам). - Состояние биржевой среды сейчас в России крайне подавленное. На текущий момент вовлеченность инвесторов в рынок крайне низка, с рынка акций идет постоянный отток средств, падают обороты, долгосрочные инвесторы потихоньку сворачивают свое присутствие в рынке. К тому же с учетом количества активных счетов на биржах фондовая индустрия у нас крайне избыточна, рынку не нужно столько инвестдомов и брокерских компаний, их бизнес потихоньку отмирает
9. определение того, кому и что конкретно необходимо делать, чтобы обеспечить развитие биржевой сферы (тезисно) - Надзор за рынком от контролирующих органов носит чисто декоративный характер, никакой борьбы с фактами манипуляций на рынке ЦБ не производится. Инвесторы никак не защищены от недобросовестных действий инвесткомпаний, которые порой пускаются во все тяжкие для обеспечения своей прибыльности. Руководство крупнейшей российской биржи занято в основном собою, а не улучшением механизма торгов. Необходимо проводить работу над повышение грамотности частных инвесторов, более жестко контролировать деятельность крупных и средних инвесткомпаний, ограничить использование роботизированных программ, на срочном рынке пойти навстречу участникам, делающим разумные предложения по упрощению работы и повышению ликвидности торговли.
10. мотивы, побудившие принять участие в конкурсе "биржевой холдем" в качестве члена жюри. - На рынке ощущается явный недостаток аналитических материалов, изложенных доступным языком. То, что выдается как аналитика инвестдомами и ежедневно публикуется с авторством аналитических команд той или иной инвесткомпании, зачастую выглядит отпиской и говорит скорее о низкой профессиональной подготовке оных. К тому же кол-во торгуемых активов и возможностей, связанных с ними, гораздо больше указываемых. Конкурс возможно даст толчок многим авторам генерировать интересный контент и рассказывать о новых возможностях и новых инструментах широкому кругу участников рынка
|
|
15 апреля 2013 г., как мы и планировали, стартовал конкурс «Алгоритмус 2013», главная особенность которого состоит в том, что участники будут соревноваться по критерию доходности и количеству подписчиков на спот-рынке акций и деривативов «Московской биржи» с помощью системы автоследования EasyMANi. Период проведения конкурса — с 15 апреля по 14 июня Наблюдать за ходом конкурса можно будет на сайте МФД-ИнфоЦентр. Благодарим за поддержку наших партнеров: Московскую Биржу, ITinvest, АЛОР, Финам, TSlab, iLearney и др.
|
|
|
|
Оставить комментарий
