Последние записи в блогах

Было, есть и будет большое количество бесплатного обучающего материала. В том числе и от ДЦ.

Но как результат, к чему это приводит?

Давайте себе честно признаемся, в большинстве своем, сливы и неудачи.

У меня тоже есть много бесплатного контента на сайте, зная который вы сможете заработать, или по крайней мере не слить. Но как результат все изучают, и мало кто делает выводы, и уж точно единицы тех, кто стабильно с помощью этой бесплатности зарабатывает.

Бесплатно учат те, кто сами не умеют, или те кто преследуют свои личные корыстные цели, скрывающеюся под бесплатностью. Такие как ДЦ. У них бесплатное обучение, это как правило привлечение клиентов.

Бесплатный сыр, бывает только в мышеловки.

Опять же человек который ни чего не платил, за обучение, не чувствует себя должным образом настроенным на правильное обучение. Ему надоело, он убеждает себя, что это не работает, и бросает обучение. Ему же оно, ни чего не стоило.

Однако человек, который заплатил, хочет получить знания в полном объеме, и не нуждается, в дополнительном стимуле учится.

Опять же, как можно научить человека управлять деньгами, если у него нет денег. Он же не может даже себе позволить оплатить дешевое обучение. Значит у него очень печальное финансовое положение. А он в свою очередь собирается научится торговать Деньгами.

Как можно совместить не совместимое?

Научить торговать легко, трудно научить управлять Деньгами.

Если вы не можете справится даже с тем малым денежным потоком, который проходит через вас ежемесячно, то как вы справитесь с большим денежным потоком, который вас ожидает в будущем, когда вы будете успешным Трейдером.

Каждый нищий найдет оправдание своей нищете, лишь бы ни чего не делать.

Как бы это жестоко не звучало, но факт остается фактом, не один нищий не умеющий управлять деньгами, не сможет осилить рынок Форекса, в плане прибыльной торговли. Если только, не поменяет свое отношение к деньгам.

Поймите одно, вы должны владеть в совершенстве и контролировать статьи своих расходов и доходов. И только тогда, вы можете надеется на то, что на Форексе у вас будет хоть какой то шанс.

Бесплатность для неудачников.

Но если вы с помощью бесплатности (как и я кстати) заработаете, то вы молодец. Судите о том что вы можете, по результату.

Все что вы сегодня имеете, результат ваших вчерашних действий.

Удачи Вам и Вашим близким.

Окишев Игорь

В начале февраля состоялась пресс-конференция Банка Москвы, на которой были озвучены некоторые итоги работы по РСБУ в 2012 г. и его планы развития на 2013 г. Хотя наибольший интерес для инвесторов представляют результаты по МСФО, все же стоит отметить несколько моментов из РСБУ. Так, кредитный портфель увеличился на 47% и составил 599 млрд руб., в то время как рынок вырос на 19%. Объем привлеченных ресурсов за год увеличился на 16% до 406 млрд руб. Рынок за аналогичный период вырос лишь на 7%. По мнению руководства банка рост кредитного портфеля в 2013 году составит 25-32%, причем основной вклад внесет розничный сегмент. Отметим, что результаты 2012 года, а также планы на текущий год полностью вписываются в принятую Банком Москвы стратегию на 2012-2014 гг., предусматривающую увеличение корпоративного кредитного портфеля в 2,8 раз и розничного кредитного портфеля в 2,3 раза.

Чистая прибыль по РСБУ в 2012 году выросла на 45,3% и составила 8,22 млрд руб., против 5,65 млрд руб. годом ранее. Вероятнее всего, почти весь ее объем, как и годом ранее, Банк Москвы направит на дивиденды. Примечательно, что согласно прогнозам председателя правления банка М.В. Кузовлева, чистая прибыль по МСФО за 2012 г. ожидается на уровне 20 млрд руб., что несколько ниже результата 2011 года, составившего 24,6 млрд руб., но в 2 раза выше максимума, достигнутого при предыдущем руководстве банка.

Несмотря на то, что результаты Банка Москвы по итогам 2012 года можно охарактеризовать, как положительные, стоит дождаться отчетности по международным стандартам, которая является наиболее репрезентативной. Акции компании торгуются с P/E – 8,3 и P/BV – 1,2 и в число наших приоритетов не входят, хотя мы отмечаем тот весомый вклад, который начинают вносить результаты Банка Москвы в консолидированные результаты группы ВТБ.

Прогноз по стоимости акций компании

Задать вопросы по эмитенту можно тут

EURO на этой неделе подрастает, ломая тем самым негативную тенденцию, которая сформировалась в последние две недели.

Также подрастает EUROCHF, свидетельствуя о том, что по линии этой валютной пары идет кэрритрейд европейской валюты.

Про EUROGBP я не говорю, поскольку GBP в последнее время усиленно заговаривают на падение, и здесь возможно доминирует движение капитала по линии GBPUSD.

Глядя на падение GBPUSD с 1,64 до 1,54 у меня все чаще появляется мысль, что на валютном рынке происходят запланированные ротации валют. Поскольку никаких объективных причин для столь сильного падения британского фунта не существует.

Общеизвестный факт, что низкий обменный курс благоприятен для экспорта. Может быть, на уровне центральных банков они сговариваются, предоставляя друг другу временно эту привилегию?

Но объективно курс EUROGBP=0,87 не может продержаться долго, поскольку дела в экономике еврозоны идут хуже, не говоря уж о политических рисках.

EUROUSD растет даже при падающем USDJPY. Таким образом, пара на этот раз не получает поддержки со стороны покупок по линии EUROJPY.

Мое стратегическое видение по EURO остается прежним.

Прежде чем вставать в стратегический шорт, на мой взгляд, необходимо дождаться, пока пройдет первая неделя второй серии досрочных выплат по трехлетним LTRO.

Это очень сильный драйвер для роста EURO по следующую среду включительно.

Затем нужно очень внимательно следить за EUROUSD, поскольку возможно начало цикла длительного снижения.

Будет ли это среднесрочным разворотом? Сказать однозначно нельзя. Поскольку многое будет зависеть от действий ЕЦБ.

Однако уже и сейчас есть два серьезных фактора риска для EURO.

Один из них – выборы в Италии - едва ли реализуется.

Второй фактор, о котором почти не говорят:

... большее значение имеет публикация прогнозов экономического роста от Европарламента. Если прогнозы роста или инфляции будут понижены, то это может вызвать падение EURO.

Если прогнозы останутся без изменений, то это будет способствовать росту европейской валюты.

Таким образом, решающий день для EURO – пятница. Могут быть очень сильные движения в EUROUSD.

EURO может еще закончить эту неделю падением, повторив тем самым сценарий прошлой недели.

Во вторник цены на золото снижались к нижней границе диапазона, протестировав отметку 1600,00. Цены на серебро отметились на новых минимумах за более, чем месяц.

Золото и серебро становятся менее популярными в данное время, так как оптимизм в отношении перспектив восстановления мировой экономики растет. Золото, как известно, пользуется спросом в периоды возникновения неопределенности в крупнейших экономиках.

На сегодняшний день риски по золоту смещены в сторону снижения. Однако валютные войны могут всколыхнуть новую волну роста цен на золото и серебро.

В прошедшие выходные встреча G20, по сути, дала зеленый свет началу валютных войн, поэтому все только начинается.

Сегодня выходит большое количество важных статистических данных, и это может повлиять на волатильность на рынке драгметаллов.

По вчерашней рекомендации рывка вверх не произошло, позиция не закрыта, но на ней висит минус, лучше дождаться рывка наверх и закрыть хотя бы в ноль, если не удастся лучше закрыть, не дожидаясь срабатывания стоплосс.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1607.75 против $1610.75 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $30.00 против $30.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1685.00 против $1692.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $763.00 против $759.00 на предыдущей сессии.

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

Сейчас действие очень многих рыночных корреляций нарушилось. Но все-таки одна еще действует: взаимодействие между рынком акций и рынком американских казначейских облигаций.

Если рынок акций растет, то рынок облигаций как правило падает (и их доходность соответственно растет).

Доходность 10-летних US bonds уже 2,026%: доходность выросла достаточно сильно, учитывая, что Федрезерв выкупает более 80% их выпуска и вообще дефицит безопасных активов.

Это отражает тот факт, что RISK ON сейчас очень близко к максимуму.

2,026% уже недалеко от консенсуса инвестдомов, считающих, что максимальная доходность этих бумаг в этом году составит 2,2%.

Бенчмаркером рынка US Treasuries является TLT. TLT – это ETF-фонд облигаций со сроками погашения 20 лет и более.

Посмотрим, как соотносится текущая стоимость долгосрочных казначейских бумаг (TLT) с ценами на акции (S&P500) и золотом.

Я взял достаточно длительный период времени: 3 года.

Как мы видим, соотношение TLT/S&P500 минимальное с августа 2011 года.

Что бы это значило?

Глядя на нижний график, я сделал удивительное открытие!

С ноября прошлого года TLT торгуется практически синхронно с золотом.

Подобная ситуация наблюдалась и в первой половине 2010 года.

Это довольно странный факт на самом деле. Поскольку оба этих актива отражают инфляционные ожидания, только с разных сторон. Рост TLT отражает снижение инфляционных ожиданий, а рост золота отражает рост инфляционных ожиданий.

Объяснение: рынки настолько запутались в оценке последствий монетарных властей, что перестали обращать внимание на инфляционные ожидания.

Вот еще одно отражение рыночного хаоса.

В покупке по стоп-лимит заявкам

акции: ВТБ, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, Новатэк ао, ПолюсЗолот, Ростел-ао, Сургнфгз, Татнфт 3ао, Уркалий-ао

фьючерсы: EDH3, EuH3, GDH3, RiH3, SiH3, LKH3, RNH3, VBH3

В продаже по стоп-лимит заявкам

акции: Сургнфгз-п, ФСК ЕЭС

фьючерсы: EDH3, RiH3, RNH3, VBH3

Вне рынка

акции: ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, Роснефть, РусГидро, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, ХолМРСК ао

фьючерсы: GZH3, GMH3, SRH3

Московская биржа ММВБ и РТС. Торговля акциями и фьючерсами. Системный и алгоритмический трейдинг с использованием механических торговых систем. Обучение бирже и трейдингу.

Американские фондовые индексы S&P500 и Dow установили новые 5-летние максимумы.

Закрытие произошло на максимумах дня.

VIX в течение торговой сессии опускался до 12,08, что совсем близко к историческим минимумам. Индекс волатильности уже давно держится в этой зоне.

Если посмотреть на график, то мы увидим, что начиная с 20-х чисел ноября рост практически носит линейный характер.

На графике вчерашний рост выглядит как ралли, хотя индекс S&P500 вырос всего на 0,73%.

Никаких причин кроме хорошего показателя германского ZEW за этим ралли не видно.

Как пишет Goldman Sachs:

Ни явного катализатора. Ни бычьих данных. Европейские рынки торговались хорошо, многие указывают на германский ZEW как причину роста, но непонятно, почему это должно перерастать в столь сильную американскую сессию. Может быть лучше будет не смотреть на зубы даренной лошади!

Говорят, что «деревья не растут до небес», но в данный момент в среднесрочном плане на первый взгляд не видно причин для остановки этого ралли.

Хотя одна причина все-же есть: это уровень цен на долгосрочные US Treasuries. Они уже достаточно низки для текущего уровня ликвидности. Об этом более подробно в другом материале.

Характерно, что в последнее время нарушилась связь между US Treasuries и USD. Казначейские облигации могут падать и при растущем долларе.

В краткосрочном плане ситуация все-таки дает предпосылки к коррекции.

S&P500 зашел на верхнюю ленту Боллинджера, что предполагает переход в консолидацию, либо коррекцию.

Поводом для коррекции могут стать сегодняшние минутки Федрезерва. Если участники рынка узнают, что члены ФОМС опять обсуждали вопрос, когда прекратить покупки активов, то это может стать поводом для коррекции.

Моя точка зрения, что это маловероятно. С другой стороны, очень трудно предугадать, какой сигнал рынкам захотят на этот раз дать «Бернанке и К».

Ровно месяц назад хорошие данные по настроениям в деловой среде Германии от института ZEW подбросили евро на фигуру как минимум. Сегодня не менее хорошие показатели практически никакого влияния на евро не оказали. Рынок есть рынок и как он отреагирует на то или иное событие - гадать и гадать. Из всех подобных факторов накапливается, как это модно сейчас говорить, сентимент, который вроде как и влияет на рыночные движения.

Значит ЦЕВ положим в копилку, пусть вылёживается как тот рябчик, до равномерного протухания. Да и опять же, текущие условия по тому же ЦЕВ пока на дне. Сравните два графика и почувствуйте разницу. Но сентимент - это перспективы, а текущие условия - это всего лишь текущие условия, и если верить ЦЕВу, а я ему в общем доверяю, то в перспективе Германии грозит рост. А показатель хороших перспектив по еврозоне связан, скорее всего, с той же Германией, все остальные, извиняюсь, в яме.

Совершенно неинтересным сегодня мне показалось выступление Обамы. Очередной призыв к республиканцам наконец отложить автоматические сокращения бюджетных расходов? Было, проходили в декабре. Спектакль начинает надоедать.

Сегодня прошёл аукцион трехмесячных бумаг Испании. По большому счёту инвесторы пренебрегают короткими бумагами, такой тип активов используется в качестве обменных бумаг, по сути это такая же ликвидность, как и деньги, поэтому опираться в анализе на bid-to-cover на подобных аукционах не совсем корректно. Хотя спрос на этот вид активов падает уже с июля прошлого года. Завтра, если я не ошибаюсь (заглядывать лень), испанцы размещают более длинные бумаги, заодно и немцы продают десятилетки, вот и посмотрим на аукционе - наелись-не наелись.

И вообще среда должна быть интересным торговым днём. В Германии и Франции CPI и PPI (в которых смотрим инфляционные ожидания), по Японии и Франции большой блок статистики, публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а вечером, на закуску, минутки FOMC, от которых, кстати, я сюрпризов не ожидаю, по-моему сразу после заседания было всё выяснено. Хотя кто знает..

По торговле. Мои покупки евро прошлой недели и начала текущей стараются изо всех сил. Потихоньку выползли в плюс с запасом и были благополучно переведены в безубыток. Часть прибыли опять же снята. Цели (они же желания, они же хотелки) - 1.35. Ждём-с.

Картинка в фунте нравится. Все об ём же, о валютном коридоре. Уже совсем недалеко нижняя граница долговременного диапазона. Разворот-не разворот, но отскок там должен быть, тем более из сведений, которые мне поставляют по нескольким европейским банкам, в диапазоне 1.53-54 стоят мощные биды. Хотя это всего лишь заявки и они запросто могут быть сняты, если сменится пресловутый сентимент.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.

Сохраняю длинную позицию по акциям ПолюсЗолот, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз, Сургнфгз-п. Продаю акции ГАЗПРОМ ао. Сделок на покупку акций не запланировано.

Московская биржа ММВБ и РТС. Торговля акциями и фьючерсами. Системный и алгоритмический трейдинг с использованием механических торговых систем. Обучение бирже и трейдингу.

Алготрейдинг в целом

В последнее время в «мэйнстрим» вошло такое занятие как алгоритмический трейдинг (сокр. алготрейдинг). Алготрейдинг - это все те же пресловутые спекуляции на финансовых рынках, с той лишь разницей, что все сделки заключаются следуя полностью формализованным алгоритмам в автоматическом режиме (т.е. своеобразный «автопилот», который не требуют личного присутствия «рулевого»). С каждым годом у трейдеров остается все меньше сомнений в том, что именно за алгоритмическим трейдингом будущее. За это говорит несколько весомых аргументов:

1) Т.к. все алгоритмы имеют совершенно конкретный набор формализованных правил для заключения сделок, то их без проблем можно протестировать на исторических данных и в ретроспективе оценить работоспособность той или иной идеи. Это здорово добавляет уверенности в «реальном бою».

2) Второй аргумент можно обозначить знакомыми с детства строчками:

«..Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек.»

И действительно, алготрейдер свободен от рутины, испытывает гораздо меньшее эмоционально-физическое напряжение, а также располагает свободным временем. В какой-то степени это можно ассоциировать с работой по найму и фрилансом: ручной трейдер «караулит» сделки у монитора в рабочее время биржи (как на наемной работе с четким распорядком дня), в то время как алготрейдер смотрим на котировки лишь в тот момент, когда ему этого захочется (всю рутину по отслеживанию сигналов и заключению сделок берет на себя «автопилот»).

На другой чаше весов достоинств и недостатков алгоритмического подхода лежит сложность его освоения. Нельзя прийти на рынок и через несколько дней стать алготрейдером. Это требует гораздо большего времени, а также последовательного прохождения определенного набора этапов для получения самых базовых знаний и навыков. Во многом благодаря своей сложности относительно «ручного подхода», подход алгоритмический окутан ореолом загадочности. Вряд ли вы найдете курсы «Как стать успешным алготрейдером», т.к. проводить их долго, сложно и просто не выгодно. Как ответил в свое время один опытный «алгоритмист» в ответ на просьбу научить: «А зачем? Зачем мне тратить свое время на обучение будущего конкурента? Как ни крути на бирже деньги перетекают из одного кармана в другой, и ничего с этим не сделать..». Поэтому все постигают эту науку методом проб и ошибок, кто-то сразу встает на верную дорогу, кто-то медленно бредет к «болоту», быть может даже сам того и не подозревая. Мы попробуем дать несколько указателей, которые, на наш субьективный взгляд, способны помочь начинающему трейдеру сделать несколько шагов в верном направлении.

Этап 1 - Сбор полезной информации

В подавляющем большинстве случаев первый вопрос звучит так: «с чего начать?». Наш ответ - с поиска и анализа полезной информации. Ключевое слово в данном случае - «полезной», ибо куча псевдоуспешных людей со своими брошюрами полными элементов НЛП из серии «Как стать успешным трейдером» или «Заработай на бирже миллион за 3 дня» просто в прямом смысле замусорили эфир. Помните, что вы пришли за конкретными знаниями о рынке, а не в группу психологической поддержки: мысли, возможно, в некоторых ситуациях и могут материализовываться (как утверждают все тренеры по достижению успеха), но, поверьте, фондовый рынок - это не тот случай. Из книг мы рекомендуем освоить методологию системного трейдинга с помощью трудов А.Кургузкина «Биржевой трейдинг: системный подход» и бюллетеней Ч. Лебо. Также пригодиться могут книги и статьи об общем устройстве рынка, о составе и функциях участников торгов. Например, Larry Harris «Trading & Exchanges.Market Microstructure for Practitioners». Не стоит проходить и мимо опыта уже состоявшихся трейдеров - книга Джека Швагера «Новые маги рынка. Беседы с лучшими трейдерами Америки». Из интернет ресурсов огромная кладезь полезной информации (подтвержденная не одним десятком состоявшихся алготрейдеров) находится на форуме «паука». Иногда полезная информация проскакивает и на других трейдерских ресурсах или в личных блогах, но именно на «пауке» ее концентрация самая высокая. Основная задача на данном этапе - собрать максимально возможное количество полезной информации о рынке, понять как он функционирует, кто и как на нем торгует. Это понадобится в будущем для разработки своих алгоритмов.

Этап 2 - Создание торгового алгоритма

Следующий этап - создание торгового алгоритма. Поиск идеи, которая будет лежать в основе алгоритма, процесс достаточно нетривиальный. У всех он происходит по-разному, поэтому здесь сложно дать какие-то «правильные» советы. Лучше рассмотрим основные виды существующих алгоритмов, это может подсказать направление для поиска идеи. Высокочастотные алгоритмы (HFT) способны генерировать десятки тысяч сделок в течение одной торговой сессии, для них характерны самые стабильные показатели доходности. Весь топ участников самого популярного конкурса трейдеров «ЛЧИ» из года в год занимают представители именно этого класса стратегий. Именно из-за своей стабильности HFT-алгоритмы имеют самый низкий срок жизни (это промежуток времени, через который стратегия перестает генерировать положительный результат) и самую высокую конкуренцию среди себе подобных. Начинать осваивать рынок в одиночку с «высокочастотников» затея по меньшей мере глупая и нерациональная. Следующий тип - это трендследящие алгоритмы, которые зарабатывают благодаря сильным однонаправленным движениям (трендам). Это одни из самых простых и понятных для разработки систем, главным недостатком которых являются нестабильные результаты: в годы с сильными трендами алгоритм будет демонстрировать трехзначные цифры доходности, в то время как при отсутствии на рынке тенденции может сработать в существенный убыток. Впрочем, существует мнение, что для новичков именно с трендовых алгоритмов имеет смысл осваивать азы алготрейдинга. Следующим видом является торговля разного рода ценовых (а порой и не только ценовых) моделей или так называемых «паттернов». Это огромный пласт для поиска идей, т.к. различных «паттернов» можно придумать великое множество, причем некоторые из них способны давать стабильный устойчивый прирост доходности абсолютно на любой рыночной стадии. Единственная проблема - заметить, понять и формализовать эти модели задача крайне сложная и зачастую требует нестандартного подхода. Торговля «паттернов» вполне может стать логичным развитием трендовых систем. Существуют и другие виды стратегий, однако, описание каждого из них - это тема для отдельной не менее интересной статьи. Самое главное на данном этапе развития помнить, что не нужно прятать и всячески оберегать свой первый алгоритм. С вероятностью 99,99% ничего нового и уникального в нем не будет, при этом реально высок шанс, что он и вовсе будет иметь незамеченные автором ошибки (например, «заглядывание в будущее» или «нулевые транзакционные издержки»). Поэтому не стесняйтесь показать свой алгоритм более опытным трейдерам, обсудить возможные ошибки и улучшения. В сообществе алготрейдеров много хороших людей, которые всегда будут рады помочь советом страждующему.

Этап 3 - Историческое тестирование

После того как в голове сложилась примерная картинка собственной стратегии (ну или как вариант позаимствованной на каком-нибудь форуме), пришло время перейти к историческому тестированию. Софта для тестирования сейчас достаточно много на любой цвет и вкус. Из наиболее популярных: Wealth-Lab, Omega Research, Amibroker, TSLab, Metastock. Практически все программы имеют одинаковый функционал (разве что Wealth-Lab выделяется наличием хорошего портфельного тестера), а вся разница состоит лишь во встроенном языке программирования и стоимости лицензии. Наиболее простой язык - EasyLanguage «зашит» в Omega Research, на его изучение уйдет немногим больше нескольких недель. Язык AFL встроен в Amibroker и также достаточно прост в изучении. Основным достоинством TSLab является интегрированный визуальный редактор, процесс обучения построению стратегий на нем вообще занимает считаные дни. В Wealth-Lab для построения стратегий можно использовать или язык С#, или строить стратегии с помощью специальных встроенных шаблонов (это также достаточно просто освоить). Вариантов доступно много, более подробные описания и инструкции можно найти на том же «пауке». Единственный полезный совет в данном случае - это начинать изучать именно ту платформу и тот язык программирования, на котором в будущем планируется запустить «боевого» робота на рынок. Это позволит здорово сэкономить время в дальнейшем. Автор данной статьи в конечном итоге (после опробирования как минимум 4 платформ) остановился на программе TSLab, которая в настоящий момент лучше всего адаптирована к российским реалиям. Второй основной момент в исторических тестах - это получение корректных данных, на которых, собственно, все тесты и планируется проводить. Для российских биржевых инструментов достаточно корректный и глубокий архив с данными можно найти на сайте www.finam.ru (раздел «Экспорт данных»), эти данные легко загружаются во все обозначенные выше платформы. Если тестирование планируется осуществлять не на российских инструментах, здесь ситуация немного сложнее - полный спектр исторических данных по зарубежным активам бесплатно достать вряд ли получится. И, как правило, приходится платить за подписку в каком-нибудь eSignal или IQfeed, и затем уже выкачивать нужные «тикеры».

Этап 4 - Запуск в реальную торговлю

Заключительным этапом на пути становления начинающего алготрейдера является запуск алгоритма в «свободное плавание» или торговлю на реальных деньгах. В автоматическом режиме робот должен не только генерировать сигналы по заданной стратегии, но и самостоятельно их исполнять, а также: поддерживать соединение, следить за открытой позицией, передвигать стоп-заявки и выполнять другие необходимые функции. Поэтому выбор платформы для тестирования и для «боевого» режима может достаточно сильно различаться. Рассмотрим основные и наиболее часто используемые варианты автоматизации торговли.

1. Quik. Самый популярный в настоящий момент терминал для интернет-трейдинга (а доступ к «квику» сейчас предоставляет 99% отечественных брокеров) появился на рынке с незапамятных времен, тогда же появился и встроенный скриптовый язык «qpile», призванный решить задачу автоматизации торговых операций. Когда-то «qpile» действительно всерьез использовался трейдерами, ввиду фактического отсутствия альтернатив, однако те времена безвозвратно прошли. Сейчас альтернатив великое множество, и безнадежно устаревший «qpile» подавляющим большинством давно уже списан в архив. О преимуществах автоматизации через «квик» сказать сложно, а вот недостатков достаточно много: язык программирования «qpile» не универсальный -больше нигде не встречается и не используется, отсутствие удобного компилятора, готовые скрипты получаются очень громоздкие и тд.

2. Quik + коннектор + Wealth-Lab / Omega Research / Amibroker. Данная связка предполагает загрузку данных в режиме реального времени из «квика» в одну из обозначенных выше платформ, затем после генерации сигнала на открытие позиции - он будет через специальную программу - коннектор передан и исполнен в «квике». На первый взгляд схема может показаться сложной, однако еще несколько лет назад каждый второй алготрейдер осуществлял автоматизацию именно так. Главным преимуществом в данном случае является универсальность - стратегии, разработанные на изученной ранее платформе для исторического тестирования, без всяких модификаций и доработок (как-то перекодирование на другой язык и адаптация под другую платформу) отправляются в «боевой» режим. На самом деле это здорово экономит время и нервы, особенно для малознакомых с особенностями написания программного кода людей. Недостатков у «связки» также не мало: это и низкая отказоустойчивость, обусловленная наличием в цепи сразу трех элементов, и высокая цена (к примеру лицензионный Wealth-Lab обойдется трейдеру в $799 + один из предлагаемых коннекторов для «квика» в $500).

3. TSLab. Это платформа российских разработчиков, начала активно развиваться относительно недавно - с 2009 года. Сейчас организовано сотрудничество практически со всеми ведущими российскими брокерами (Финам, Алор, IT Invest, Открытие), благодаря чему «реал-тайм» торговлю можно осуществлять через брокеров-партнеров прямо из терминала TSLab, также имеется возможность прямого подключения к шлюзу биржи. Сильных сторон у TSLab достаточно много: простота освоения (благодаря удобному графическому редактору, написать робота способен человек без опыта программирования), оперативная бесплатная техподдержка на русском языке, для людей с опытом есть возможность работать сразу на языке C# используя TSLab API, высокая функциональность. Из недостатков, пожалуй, выделим невозможность эффективной реализации быстрых высокочастотных алгоритмов, также платформа имеет множество встроенных функций и, как следствие, достаточно требовательна к компьютерному «железу». Ежемесячная «реал-тайм» торговля через TSLab обойдется пользователю в 850 - 1250 рублей (в зависимости от выбранного брокера).

4. Stock#. Многими платформа «Стокшарп» воспринимается как конкурент TSLab, что в целом недалеко от истины. Но есть и ряд существенных отличий между двумя проектами. Платформа Stock# является в первую очередь библиотекой для создания торговых роботов на .NET (язык C#), что изначально предполагает уже наличие хороших навыков программирования. Stock# не предлагает готового решения - пользователь имеет возможность самостоятельно собрать собственного уникального робота с необходимым набором функций из готовых модулей библиотеки. Именно это и является ключевым отличием между двумя конкурентными проектами: TSLab больше располагает к себе далеких от «коддинга» людей, а Stock# привлекает уже «матерых» программистов. Из преимуществ отметим высокую функциональность, для физических лиц библиотека является бесплатной (впрочем, если вам нужна техподдержка, тут уже придется «раскошелиться»), возможность реализации быстрых «HFT-алгоритмов» и возможность их тестирования на тиковой истории. Из недостатков, как уже отмечалось ранее, сложность в освоении для непрофессионала, а также отсутствие хорошей бесплатной техподдержки.

5. Собственноручно написанный софт. Этот вариант используют уже профессиональные трейдеры, которым необходимо получить преимущество в скорости или функциональности, а кто-то просто таким образом удовлетворяет собственное стремление к идеалу. Для новичка польза в трате времени на создание собственного софта с нуля весьма сомнительна, особенно учитывая широкий выбор на рынке уже готовых решений. На наш всзляд лучше потратить его непосредственно на придумывание и реализацию торговой стратегии.

Вместо заключения

Конечно рассмотренные варианты не покрывают даже 1/3 от уже существующих на рынке платформ для автоматизации торговли. Тем не менее именно упомянутые варианты являются сейчас самыми распространенными. В целом же важно понимать, что алгоритмический трейдинг не является панацеей от всех проблем. Войдя в ряды алгоритмических трейдеров, вы не начнете сразу зарабатывать стабильные деньги, но как минимум на шаг к этому приблизитесь. Финансовый рынок является одной из самых конкурентных в мире сред, чтобы выжить здесь необходимо постоянно бежать, не отставая от оппонентов. Поэтому будьте готовы постоянно совершенствоваться и развиваться. Один раз сделав робота, потом всю жизнь отдыхать на островах на его доходы - совершенно точно не получится.

Если Вам понравилась статья, Вы можете поддержать нас в ТОПе финансовых блогов, просто кликнув по ссылке.

www.algolaba.com