Последние записи в блогах

Сохраняю длинную позицию по акциям ВТБ, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, Новатэк ао, Роснефть, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, Уркалий-ао, ХолМРСК ао, ФСКЕЭС. Сделок на покупку и продажу не запланировано.

Пришел вчера один такой фраер с Европы, ну типа мы торгуем много денег без стопа, типа у нас все клева и все такое. Одно только не понятно, если у вас все хорошо, что же ты ко мне пришел учится. Далее говорит, что торговал 240 000$ в меленьком ДЦ Европейском, без стопа закрывая только положительные сделки, а отрицательные пересиживая.

По моему бред сивой кобылы.

Я действительно знаю токую торговлю, но суммы точно не такие, и уж точно не в маленьком ДЦ. Маленькие ДЦ просто тупо не потянут выплачивать вам такие прибыли, они начнут вас блокировать или просто попросят уйти.

А вообще, если сумма доходит до четверти миллиона, то нужно подумать о Пифах или об инвестирование в другие виды бизнеса, что бы была диверсификация.

Вот что я называю Форекс для дураков.

Не рискуй всем капиталом, разработай правила управления капитала.

Набирайся опыта постепенно.

Прибыльная торговля - зто бизнес.

Удачи Вам и Вашим близким.

Окишев Игорь

В США вышла очень позитивная статистика по промышленному производству, которая ставит вопрос о том, зачем вообще надо было стимулировать на этой неделе столь активно американскую экономику.

Реакция на нее более чем невыразительная.

Помимо промпроизводства был другой очень позитивный факт: снижение CPI на 0,3%. Это максимальное снижение CPI с декабря 2008 года.

Доллар пока еще слабеет, а позитивный импульс в фьючерсе S&P500 тут же загасили.

Золото и серебро корректируются вниз, как я и предполагал.

Apple открылся с гэпом вниз в 3% и в настоящий момент возникла модель двойное дно.

50-дневная MA Apple пересекла 200-дневную MA. В прошлый раз, когда это произошло, Apple улетел вниз на 10%.

Выглядит многообещающе...

Индекс S&P500 уже обновил вчерашний минимум. Сейчас может последовать типичный в таких случаях отскок

Продолжение этой статьи следует по ходу развития событий...

Бесплатный новостной фильтр для всех!

Выберите лучшие новостные акции бесплатно.

Продолжу рассказ о моей стратегии:

Итак, как я написал, у меня очень большой лонг по JPY против USD и EURO и я его хеджирую.

Кстати, я подсчитал общий размер плеч: шорт EURO/JPY=2,5:1, шорт USD/JPY=3:1.

Общее плечо = 5,5:1

Простая арифметика показывает, что 10 пунктов движения в USD/JPY против моей позиции приносит 5,5х0,12%=0,65% убытка.

Чем же я его хеджирую?

Я хеджирую его позициями RISK OFF.

Во-первых, это шорты AUD/USD, EURO/USD, GBP/USD, лонги USD/CAD и NZD/CAD.

Шорт по высокодоходным валютам и так оправдан в силу их перекупленности.

Помимо этого, ослабление йены ухудшает торговый баланс Австралии и Новой Зеландии и следовательно должно вести к их снижению относительно доллара. Это фундаментальные соображения, и как я вижу – они работают.

AUD/USD и NZD/USD во время их восходящего тренда в последние дни реагировали небольшим снижением на все микротренды в USD/JPY.

Шорт EURO/USD, признаюсь, сомнительный хедж. Но я открыл эту позицию из других мотивов.

Во-вторых, я хеджируюсь шортами по золоту и очень волатильному серебру.

Два эпизода на этой неделе показали мне, что золото и серебро очень чутко реагируют на микротренды роста в USD/JPY.

Благодаря высокой волатильности, эти активы способны компенсировать мощное движение против моей позиции в USD/JPY, если оно возникнет в начале следующей недели.

У меня есть ощущение, что эти два актива могут уже сегодня вечером сильно упасть, реагируя с опережением на выборы в воскресенье.

Что важно, шорты в золоте и серебре подкреплены диспозицией в отчете CFTC.

Вот, вкратце о моих позициях.

Я управляю ими в течение дня. Об этом в следующий раз...

Но самое важное, исходя из ряда соображений я полагаю, что предел роста USD/JPY ограничен примерно уровнем 85.

Это моя личная оценка исходя из ситуации с госдолгом Японии.

Осенью Банк Японии предпринял две программы покупок активов.

18 сентября

30 октября

Само по себе это повод для ослабления йены – временного прерывания мегатренда укрепления японской валюты, причины которого изложены в статье Нужна ли Японии слабая йена?

Но на 1-2%, не более.

Если вы хотите получить понимание причин этого мегатренда , вам необходимо обязательно прочитать эту статью.

Перечислю основные идеи:

РОСТ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ JPY КОМПЕНСИРУЕТ НИЗКУЮ ДОХОДНОСТЬ JGB.

Высокий курс йены – это то, на чем держится целостность японского бюджета.

Это фундаментальная долгосрочная тенденция, которой приходится придерживаться BOJ, чтобы инвесторы рынка облигаций не разбежались.

С моей точки зрения оптимальным для BOJ является укрепление USD/JPY со средней скоростью примерно в 1-1,5% в год.

С начала ноября японская йена потеряла по отношению к доллару 6%.

Как мы видим, интересы японских инвесторов, а на рынке японских облигаций японские граждане и организации составляют 95% ( это очень важно!!), в этом году чудовищным образом нарушаются.

Покупки облигаций на дополнительные 10 трлн. долларов не могли привести к снижению на 6%.

Основные причины ослабления японской йены состояли не в том, что Банк Японии осенью предпринял эти программы покупки активов, а в той политической ситуации, которая возникла в Японии.

Парламент Японии в ноябре был распущен. Выборы состоятся в это воскресенье, и на них с вероятностью близкой к 100% должен победить Абэ.

Абэ постоянно твердит о том, что инфляция должна быть 2 или 3%. Что нужно проводить в неограниченном объеме покупки JGB (японских облигаций).

1. Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг - Закрытое

акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»

2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, включенных в список ценных бумаг,

допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг – акции обыкновенные

именные бездокументарные ОАО «Мультисистема» государственный регистрационный номер

выпуска - 1-01-15149-А.

3. Ценные бумаги акционерного общества допущены к торгам на фондовой бирже без прохождения

процедуры листинга

Наверно я действую неправильно, раскрывая здесь столь подробно свои торговые стратегии.

НО, я ведь люблю своих читателей, и хочется преподнести сюрприз, и поделиться чем-то сокровенным в области трейдинга.

Кроме того, это способствует в определенной степени моей популяризации как трейдера и аналитика.

А для меня это имеет значение, поскольку я планирую заняться обучением и ДУ.

Кстати, вы и сейчас можете вложить деньги на мой PAMM-счет.

..........................................

Итак, я сформировал очень серьезный лонг по японской валюте.

В двух валютных парах: шорты по USD/JPY и EURO/JPY. В них наиболее выгодные у брокера спрэды.

Позиция настолько серьезная, что движение в 10 пунктов по паре USD/JPY, если больше ничего не меняется, уменьшает мои активы примерно на 0,7 %.

Притом я действую против очень сильного тренда, в чем легко можно убедиться, посмотрев на график движения японской йены.

Никакая механическая система в жизни вам не дала бы здесь сигнала на продажу.

Но движением цен управляют не макды со стохастиками, и не средние скользящие с лентами Боллинджера. Рынками управляют фундаментальные рыночные условия и взаимодействия активов.

И я постепенно изучаю это явление – «взаимодействие активов».

Сама позиция кажется очень рискованной, но я, естественно, глубоко изучил фундаментальную подоплеку всего происходящего.

Профит тоже ведь может быть большим. Вообще, мне нравится риск...

Кроме того, естественно, это не голый лонг по JPY. Я хеджирую его чрезвычайно мощным образом, собирая по ходу прибыль.

Притом прибыль ведь реальная, а убыток виртуальный. Он еще может вернуться ко мне после того, как произойдут определенные события.

Продолжение следует...

В четверг после падения ранним утром, цены на золото продолжили умеренное падение в течение дня, а цены на серебро значительно упали. Судя по реакции рынка на последнее заседание ФРС США, покупатели драгметаллов уходят из драгметаллов.

Давление на золото оказали данные по США, так как оказались в большинстве своем лучше ожиданий.

Также в предверии новогодних каникул участники торгов уходят с рынка, это тоже может сказаться на волатильности рынка драгметаллов.

Ситуация с «фискальным обрывом» в США все еще не нашла какой либо положительной зацепки, это также давит на драгметаллы, чем ближе новый год, тем острее будет вставать проблема, так как если ситуация не будет решена, 1 января вступят в силу меры по повышению налогов и сокращению расходов.

Чем ближе к новому году, тем меньше шанс забрать прибыль по драгметаллам. С каждым днем объемы торгов будут сокращаться, что станет опасно для торговли, так как движения на рынке могут стать слишком непредсказуемые.

Сегодня по США выйдет некоторое количество данных, способных повлиять на драгметаллы. Будут представлены потребительская инфляция и промышленное производство за ноябрь. Также выйдут данные менеджеров по снабжению для производственной сферы за декабрь.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1692.75 против $1716.25 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $32.69 против $33.10 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1607.00 против $1639.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $682.00 против $695.00 на предыдущей сессии

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна