Последние записи в блогах

В пятницу рынок драгметаллов не работал по случаю праздника «Страстной пятницы».

На этой неделе будем масса событий способных расшевелить рынок драгметаллов, который забился в диапазоны в последнее время.

Первыми станут статданные менеджеров по снабжению PMI по крупнейшим экономикам. Затем внимание переключится на заседания ЕЦБ и Банка Англии, которые ожидаются в четверг. В пятницу выйдут заключительные на этой неделе данные по новым рабочим местам вне с/х в США.

Будем следить за ситуацией и смотреть, на что конкретно среагирует золото и от этого выстраивать торговлю.

Тем не менее, сегодня из важной статистики для драгметаллов могут стать данные по США индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по расчету Института управления поставками за март.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

Первая же потеря, каковая обязательно случается, вгоняет новичка в ступор: "Как же так? Я тут все умею, а вон оно как, Михалыч." Более того, у новичка (у подавляющего большинства) полученный убыток формирует соответствующие стереотипы поведения: в аналогичных рыночных ситуациях человек будет себя вести аналогичным же образом. Это, кстати, не я придумал, а вполне себе уважаемые британские ученые. Они провели исследование, в результате которого выяснилось, что стереотипы поведения человека в стрессовой ситуации повторяются вне зависимости от того, что человек считает, что его решения вызваны реакцией его разума. Увы. Тут сходу идет закрепление реакции по типу "прыгнул в сторону - остался жив". А, т.к. после убытков никто не умирает, то и закрепляется данная реакция как способ выживания организма. Но это я отвлекся.

Вернемся к потерям. Можно ли к убыточным трейдам относится спокойно. Можно, но это приходит с опытом и достается тяжело. Конечно, всегда есть личности, которые ни разу не теряли, живут с трейда и имеют в обороте 500 долларов. Их все знают, они много добились ,и остальные для них лошары. Поэтому про этих гениев я упущу.

Есть еще один способ относится к потерям спокойно. Просто поменять мотивацию прихода на биржу.

Что нужно для этого? Прежде всего надо понять, что жить на доходы от биржевой деятельности не получится, если вы не гений (про них выше) и у вас нет существенных активов, потеря части которых не сильно ударит по вам и вашему самолюбию. Во-вторых, если вы приходите на биржу потерять деньги, то вы принесете то, что действительно потерять не жалко.

Самый простой вариант - это прийти на биржу "поиграть". Не заработать, а именно "поиграть". Это промежуточный этап, который дает возможность понять - стоит или нет дальше связываться с фондовым рынком.

Хаотическая торговля как раз и меняет мотивацию с «заработать» на «поиграть». Меняет отношение к финансовому результату. Проигрыш (не потеря, а именно проигрыш) становится, если не нормой, то вполне обычным и допустимым явлением. К нему готовы и морально, и материально.

А, если учесть, что сначала можно обкатать методы работы с финансовым результатом, не заморачиваясь - не удержусь - на точки входа и выхода, на симуляторе, то это еще и время сэкономит.

Кстати, о тактике хаотической торговли... Это в "би континью"...

Вот утреннее состояние портфеля, натыканного на прошлой неделе.

Сегодня проснулся, посмотрел в окно и увидел, что идет снег. Думал шутка такая, ан нет... Теперь смотрю прогноз погоды на сегодня: +5, ясно, ну это точно шутка!

А вот рынку не до шуток. Впору думать о пробитии 1400 по индексу ММВБ. Впрочем, пока прогнозисты этого не ожидают. Как, правда, не ожидают и бурного роста. Так... успокоение после сильных движений

Коллективный прогноз недельного максимума 1456,8 (прошлое значение максимума индекса 1458,6)

Коллективный прогноз недельного минимума 1407,8 (прошлое значение минимума индекса 1407,2)

Коллективный прогноз недельного закрытия 1436,8 (прошлое значение 1440,1)

Коллективный прогноз недельного среднего значения 1434,6 (прошлое значение 1435,3)

До 10.10 сегодня Вы еще можете высказать собственный взгляд на рынок и посмотреть недельные и дневные прогнозы по другим инструментам.

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/

Недельный барометр:

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html

Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Сегодня ожидаю увидеть негативное открытие торгов, связано это в первую очередь с «красной» статистикой вышедшей сегодня утром из Китая и Японии. Сырьевые рынки так же находятся под давлением.

Напомню, что Европа перешла в минувшие выходные на летнее время, в ближайшее полугодие открытие европейских площадок будет проходить в 11:00 МСК, а не в 12:00 как было ранее.

Фьючерс на индекс РТС. С технической стороны рынок смотрит вверх, это видно как на дневном графике, так и на более младших тайм-фреймах. Локальный восходящий клин, в пятницу, не получил своего подтверждения, цена покинув его продолжила торговаться в боковике.

Часовой график:

Потенциал роста, пробитого треугольника (обозначен синим цветом), еще не исчерпан, целью остается район отметки 142500 пунктов, где проходит верхняя граница нисходящего канала. Вполне возможно, что после утреннего снижения ситуация на рынке изменится и цена пойдет выполнять свои цели роста. Локальная поддержка находится на отметке 140000 пунктов, более сильный уровень 139000 пунктов. Локальное сопротивление 141500 пунктов.

Индекс ММВБ. Цена движется в локальном восходящем канале, но этот канал находится по-прежнему в долгосрочном down- тренде, закрепится за пределами которого, на прошлой неделе так и не удалось. Сильным сопротивлением является уровень 1440-1445 пунктов, поддержка 1430 пунктов. Нефтяные котировки сегодня будут давить на индекс, поэтому ждать роста в первой половине дня вряд ли стоит.

Фьючерс на индекс S&P500. Стратегия «покупай любые просадки» остается безотказно действующей, цена практически каждый день обновляет свои максимумы. Сегодня в 18:00 МСК выходят данные по производственной активности, которые могут повлиять на ход торгов.

Более детальный обзор с графиками и календарем макростатистики Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru

Всем удачных торгов!

Самым интересным, что произошло за прошедшую неделю, я считаю не сами события на Кипре и даже не решения, принятые по следам этих событий. Публикации слухов и домыслов сильно мешают восприятию ситуации, поэтому из груды хлама приходится выкапывать крупицы истины или даже крупицы крупинок оной. Глава Еврогруппы голландец Йерун Дейсселблум, под председательством которого в Еврогруппе были приняты исторические решения о стрижке, озвучил главную тему, которая уже вторую неделю волнует всю Европу и не только её.

Кипела пресса, кипела блогосфера, кипел народ на улицах, и каждый задавался вопросом: как такое вообще могло случиться? Каким таким уставом подтверждается законность спасения кипрских банков от банкротства и самого государства от дефолта за счёт частных средств, хранящихся в этих банках в этом самом государстве? Вместе с первым вопросом возник второй: не распространится ли подобный опыт на все европейские (и мировые) банки, не станут ли в ближайшем будущем спасать банковскую систему деньгами вкладчиков?

Глава Еврогруппы поставил вопрос гораздо шире. Возможно ли и правомерно ли избавлять от забот банки средствами налогоплательщиков, не просто вкладчиков конкретного банка, а населения вообще? "Это неправильный подход - снимать риск с финансового сектора и возлагать его на общество" - вот так. И это говорит человек, заставивший банки маленькой страны с большими деньгами обобрать собственных вкладчиков. Но слово сказано и в этом слове глубокий смысл. Практически вся система спасения последних лет построена на двух китах, во-первых, на эмиссии центробанков, а во-вторых на деньгах налогоплательщиков. Правда в открытую об этом никто не говорил. Трише в своё время высказывался очень туманно, Драги частенько от него не отстаёт, они говорят всё больше о достигнутом или упущенном, но редко говорят о средствах, это и понятно, средства в финансовых махинациях редко пахнут приятно.

Слова Дейсселблума можно трактовать по- разному. Кто-то уже увидел в заявлениях главы Еврогруппы прямые намёки на отказ от финансирования любых проблемных банковских структур и государств в целом. Как относиться при этом к дальнейшим действиям ESM и ЕЦБ? Глава Еврогруппы, конечно, не глава ЕЦБ, но и не последняя фигура в финансовой жизни Европы. За слова по кумполу ему наверняка настучат, если уже не настучали, но тут возникает новый поворот в размышлениях на тему европейской нестабильности: а один ли Дейсселблум так думает? Или подобные мысли есть и у остальных министров финансов? Есть, не сомневайтесь, просто не все говорят об этом вслух. Голландец сказал об этом с трибуны, финн просто поделился сомнениями с товарищами в собственном министерстве, а немец уже давно никому ничем не хочет помогать без жёстких кабальных условий. Единое и дружное сообщество государств, так сказать.

В честность политиков верить не приходится. Для такого неверия есть все основания. В ситуации с Кипром достаточно почитать утверждения кипрского центробанка за несколько дней до стрижки и сделать выводы. Из всего этого я могу сделать вывод, что никаких выводов делать нельзя. Враньё нагромождается на враньё и крупицы истины не всегда оказываются тем, за что их принимаешь.

Но, как я уже писал, все ужасы перспектив, которые могут себе представить финансовые рынки, запросто скроются под позитивом временных решений, принятых министрами финансов. В общем и целом схема урегулирования кипрской проблемы нарисована. Дефлота не будет, пояснила нам фрау Меркель, и неважно какой ценой это будет достигнуто. Будет всё как в Греции. Посмотрим, снимет ли такое решение напряжённость с рынков.

По торговле. Позиций нет, в четверг-пятницу практически все покупки евро закрыты в ноль. На понедельник планов нет. Есть только общие соображения по графику и поведению цены. Несмотря на сильное давление, несмотря на выросшую доходность облигаций европейской периферии, евро не падает камнем, а сильно сопротивляется, значит есть инвесторы, верящие в то, что в скором времени обстановка стабилизируется. В краткосрочной перспективе это вполне возможно на основании моих наблюдений за давно ушедшими греческими событиями.

По графикам. Индекс доллара пока не пересёк центр канала, о котором я не так давно упоминал, так что разворот вполне возможен.

Золото как по команде оттолкнулось от трендовой линии, которую я тоже рисовал в том же обзоре. Разворотом это движение не назвать, так, только намёк.

Недельный график евро подтверждает предпосылки движения к 1.27, там находится граница временной зоны М-сетки. О тех уровней или чуть раньше жду сильного отскока.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.

Почти все страны Евросоюза имеют непропорционально большие банковские системы.

На рисунке внизу показано отношение банковских активов к ВВП стран. На графике не показана по каким-то причинам Швейцария, у которой это соотношение тоже порядка 6-7, и она находится на 3-м месте после Кипра и Ирландии.

Особо следует обратить внимание на Великобританию, у которой это соотношение равно 5. Если 5 умножить на ВВП Великобритании ( в 2012 году 2300 млрд. долларов), то получим 11500 млрд. долларов. Можно себе представить, какой большой левередж у британских банков, и какой огромный объем горячих денег там хранится.

О том, что это одна из причин сильных движений британского фунта я писал:

"Горячие" британские фунты

Если брать отдельные банки, то первое место по отношению активов к ВВП страны занимает UBS (Швейцария). Его активы составляют 376% от ВВП Швейцарии (362,4 млрд. долларов), - 1,362 трлн. долларов.

Чтобы легче было оценить размер активов банка, размещу здесь ВВП крупнейших государств мира.

Крупнейшие европейские банки:

Великобритания

Royal Bank of Scotland - 3043 млрд. долларов

Barclays – 2601 млрд. долларов

HSBC Holdings – 2183 млрд. долларов

Франция

BNP Paribas – 2275 млрд. долларов

Credit Agricole – 1824 млрд. долларов

Socite Generale – 1239 млрд. долларов

Германия

Deutsche Bank – 2683 млрд. долларов

Италия

Unicredit Group – 1155 млрд. долларов

Швейцария

UBS – 1361 млрд. долларов

Credit Suisse - 789 млрд. долларов

Голландия

Fortis - 1100 млрд. долларов

Испания

Banco Santander - 1294 млрд. долларов

Бельгия

Dexia – 756 млрд. долларов

На следующем рисунке показана структура активов европейских банков.

Хотя нигде нет такой доли депозитов в пассивах банков, как на Кипре (больше 80%), практически везде их доля превышает 60%, и для обремененных долгами стран, где существует вероятность повторения кипрского варианта реструктуризации банковского сектора, бегство депозитов представляет реальную угрозу для банков.

Словении в этом году необходимо достать 3,8 млрд. евро, а ее банкам, испытывающим серьезные финансовые проблемы, еще 1 млрд. евро.

С большой вероятностью размер помощи, необходимой словенским банкам, возрастет в ближайшие месяцы, Все держатели незастрахованных депозитов должны вывести деньги из банков, либо разбросать их по разным банкам, чтобы сумма не превышала 100000 евро.

Сумма страхования депозитов в Словении такая же, как и на Кипре.

Если у киприотов еще были какие-то основания не беспокоиться за судьбу своих депозитов, - ни в Ирландии, ни в Греции, ни в Португалии до этого депозитам банков ничего не грозило,- то после кипрских событий все владельцы незастрахованных депозитов в проблемных странах, особенно мелких, должны опасаться за их судьбу.

Власти еврозоны не щадят богатый класс в мелких странах-должниках.

План помощи A, отвергнутый кипрским парламентом, свидетельствует, что и владельцы незастрахованных депозитов не могут чувствовать себя спокойно.

Пока нет сигналов массового исхода депозитов в таких странах, как Италия и Испания. Но миграция может проходить медленно и пройдет много времени, прежде чем она отразиться в официальной статистике.

«Европейцы, ваш матрас выглядит чрезвычайно привлекательным средством вложения денег», - пишет Регги Мидлтон.

Если ищешь точку входа,

То подумай на досуге,

Что ее, наверно, ищут

Еще тысячи людей.

А ведь, может быть, что станет

Для кого-то из немногих,

Самых умных и счастливых

Точкой выхода она.

Если строишь умный график,

Позови на помощь друга.

Ноги он тебе подержит,

Поймешь дальше, для чего.

Как построишь, то попробуй

Вверх ногами глянуть график,

Если снова рост увидишь,

Однозначно график врет!

Если снится Ишимоку,

Свечи, волны Элиота**,

То вам очень срочно надо

Подключить свой мозг к торгам.

И тогда, все ваши грезы

Про движения на рынке

Явью жуткою предстанут

В калькуляции депо.

Перед тем, как сделку сделать,

Надо интернет потискать.

Вдруг найдешь чего-то в блогах,

Что бы прибыль получить.

Там всегда есть люди-гуры,

Они знают то, что нужно,

Но кому, они не знают,

Так что точно для тебя.

Если руки не кривые

У тебя еще с рожденья.

И растут, откуда надо,

Тоже в общем-то давно

Ты руками, значит, можешь,

Делать что-нибудь полезней,

Чем сидеть на попе ровно и просаживать депо.

наслаждайтесь)

Сделок на покупку и продажу не запланировано.

Как-то раз посадили они шимпанзе (наверное, украли в зоопарке, хотя. кто знает) — перед листом с биржевыми котировками, дали ей в лапу дротик дартса и замотивировали (бананом?) на 10 бросков... А потом купили те акции, которые выпали... через год продали и оказалось, что по результативности обезьяна обошла 80% управляющих.

Эта байка известна и, не исключено, правдива...

Аналогичные эксперименты периодически стали проводить и у нас. Была обезьянка Луша, которая выбирала кубики, была и есть Надя Грошева на Бизнес-ФМ, которая выбирает управляющих, мелькнула на голубом экране Дана Борисова в совместном проекта РБК и ФИНАМа.

Этакий monkey-trading.

Поэтому придумалась игра dartstrade, в основе которой - генератор случайных чисел. Игра визуализирована под дартс, что бы показать преемственность. Симулятор использует реальные финансовые инструменты и привязан к реальным котировкам.

Вот так выглядит игровое поле (на картинке портфель, который 15 сентября "стоил" 100 000 рублей)

Это безобразие мы (группа товарищей-энтузиастов) назвали Хаотической торговлей. Термин не совсем корректный, но нам нравится. И так получилось, что это новая ветвь эволюции подхода к биржевой торговле (точнее - игре). Которая по странному стечению обстоятельств тоже произошла от обезьяны. Обезьяны - управляющего:)

продолжение как би континью...