Последние записи в блогах

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Вью рынка от 31 марта 2011 года.

Сегодня основные события будут в Европе и связаны они будут с Ирландией.

Результаты стресстестов ирландских банков должны быть в 12.30 по Москве.

Министр финансов Noonan будет говорить в течение 20 минут сразу после объявления результатов стресстестов. С большой вероятностью результаты известны заранее и дальнейшие меры уже выработаны. Новости могут быть радикальные для рынков и особенно для евро.

Irish Times пишет сегодня:

Результаты тестов заставят Michael Noonan использовать радикально новый подход для того, чтобы вывести банки из затруднения, - говорит источник в правительстве. Коллеги в правительстве описали его как первый радикальный отход от прежнего правительства, руководимого Fianna Fail. Mr Noonan сказал на встрече депутатов Fine Gael, что стресстесты будут иметь чрезвычайное значение и станут доминирующей темой на уикэнд.

http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2...

Пока евро ведет себя так, будто от стресстестов ирландских банков ждут каких-то позитивных новостей. С другой стороны характер заявлений ирландского министра финансов и подготовка, проводимая руководством ЕЦБ, свидетельствует скорее об обратном.

Практически одновременно со стресстестами ирландских банков выйдет очень важная статистика по инфляции в еврозоне, которая также окажет важное влияние на рынки и вызовет повышенную волатильность сегодня в середине дня.

Сегодня последний день месяца и американские индексы уже вплотную приблизились к максимумам года: остается около процента. Американские трейдеры в 90% случаев отыгрывают модель «двойная вершина». Сейчас на графике имеется сразу две подряд вершины. Первая из них уже начала вчера отыгрываться. Поэтому мне кажется, что сейчас может последовать коррекция в район примерно1295-1307 по индексу S&P500, и затем уже повторная попытка преодоления максимума. Но существует определенная вероятность, что сегодня или завтра произойдет разворот фондовых рынков вниз.

Этому будет способствовать позитивная статистика по занятости в США, которая выйдет завтра, 1 апреля. Положительная статистика от ADP, вышедшая вчера, предполагает, что это вполне возможно. Тогда в очередной раз возникнут «сомнения» в продолжение QE, и у рынков будет повод для коррекции.

Вчерашняя статистика по запасам нефти показала, что хранилище в Кашинге забито нефтью под завязку: принимать ее некуда. Следовательно, если в течение ближайшего месяца никаких эксцессов в районе Северной Африки и Средней Азии не произойдет, то нефть WTI может опуститься в район 90-95 долларов.

Валютный рынок сегодня 30 марта 2011 года

Audusd преодолел максимум. Но насколько далеко пара еще способна продвинуться? Пока выглядит сильно, но когда движение исчерпается, то можно не успеть выскочить: падает австралийский доллар камнем.

Сейчас это самая сильная из основных валют. Но уже начал рисоваться разворот и относительно фунта и относительно евро.

Опять возобновился процесс carrytrade: йена слабеет относительно всех валют. Банк Японии в первые две недели после землетрясения напечатал так много денег, что теперь они стали растекаться по всему миру, и прежде всего в австралийский доллар (Австралия будет поставлять Японии много товаров).

Думаю, что йена в основном и питает рост AUD. Если Йена пробьет 84,5, то долгосрочные цели видятся очень высоко. Ослабление йены отражает то вынужденное количественное смягчение, которое пришлось предпринять Банку Японии в связи с землетрясением и которое, возможно, еще не закончено. Фондирование йеной очень дешево, в Японии уже долгое время практически нулевые процентные ставки.

Английский фунт сегодня уже нарисовал технический разворот (отскок) относительно доллара. Евро снижается. Но на фоне понижения рейтинга Португалии и Греции евро неплохо на самом деле выглядит.

В целом доллар (индекс доллара) пока еще продолжает отскок и тянется вверх, торгуясь сейчас между 38% и 50% Фибо. Жду, что он все-таки дойдет в зону 55-60% Фибо.

А теперь Anti-retail Trader Tool - инструмент торговли против розничной толпы от Pivotfarm

ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТЕХ 90% ТРЕЙДЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ

USDJPY был в зоне сильного шорта очень много времени, буквально почти целый год. Все это время он снижался и снижался. Теперь доля ритейлеров впервые опустилась ниже 70%. Зная, что случилось в Японии, это не удивляет и скорее всего процент лонгистов здесь продолжит снижаться. Глобальные политические события толкают usdjpy вверх, и количество ритейлеров в лонге будет логично снижаться.

Между тем AUDUSD после 10 сессий сильного роста перешла в зону сильного лонга. И здесь рост после локальной коррекции может продолжиться и причина этого те же события в Японии.

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ВТБ, Сургнфгз, ГАЗПРОМ по 227.78, РусГидро и фьючерсы GOLD-06.11, RTS-03.11, ED-06.11, VTBR-06.11, SBRF-06.11, GAZR-06.11, ROSN-06.11, LKOH-06.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции Сбербанк и фьючерсы Eu-06.11, Si-06.11, VTBR-06.11, SBRF-06.11. Торги акциями ФСК ЕЭС, ЛУКОЙЛ, СевСт-ао, Роснефть, ГМКНорНик и фьючерсами GMKR-06.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕГОДНЯ 30 марта 2011 года

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Российский рынок вчера скорректировался ( индекс ММВБ показал -1,25%). Притом это было естественным самостийным движением, никак не связанным с внешним фоном ( вчреа и Америка и нефть выросли). После активных покупок на прошлой неделе образовался вакуум... покупателей не стало. Фьючерсы указывают на то, что сегодня утром он все-таки отыграет вчерашний рост Америки гэпом вверх, но мне представляется очень маловероятным, что рынок сегодня сможет преодолеть уровень 1810 пунктов. Если же американский фьюч прекратит рост, то очень вероятно в конце дня снижение в район 1775 пунктов.

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА

Амеры довольно жестко поменяли направление, после открытия ткнули 1300 и вышли наверх, закрылись под 1315 по фсипу, а сегодня утром уже побывали на 1322, к этому стоит отнестись серьезно, вероятность закрыть месяц выше 1320 теперь резко возросла, и скорее всего ниже 1306 уже не пойдут в марте, значит у нас появляется возможность отыграть вчерашнее падение и вернуться к 1810 по мамбе. Правда непонятно смогут ли зеркально сегодня отыграть вверх Лук, РН и ГМК, которые вчера были хуже рынка и минусовали по -3%, также непонятно смогут ли сделать больше +1.5% сбер и ГП, поэтому думаю что 1805-1810 по мамбе может быть на сегодня серьезным сопротивлением. Скорее всего начало апреля даст снижение, а вот его вторая половина рост. С учетом будущих отсечек игра от шорта становится затрудненной, оправдана только на небольшие объемы и ради небольшой прибыли когда лонжить ну совсем опасно. А в целом стоит наверное перестраиваться на торговлю от лонга, идеально после достижения 1750 по мамбе, в первой неделе апреля, тоже на небольшие объемы и ради небольшой прибыли. Смутное время наступает, когда отдельные бумаги могут вести себя абсолютно произвольным образом.

ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU

Неустойчивость и попытки пощупать дно в S&P во вторник спровоцировали коррекцию на нашем рынке. Однако дно в итоге оказалось крепким, и прямо от закрытия Штаты пошли в рост, который продолжается последовательно до самого утра. Таким образом на открытие имеем хороший гэп вверх, а учитывая все еще растущую локальную динамику, можем получить заряд позитива на всю первую половину дня. Скорее всего Штаты будут расти еще один день, хотя темпы будут падать. Уже отыграна почти вся японско-ливийская коррекция, до максимума S&P осталось меньше процента. Нормальная коррекция придет наверное уже только после его обновления.

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Вью рынка от 30 марта 2011 года.

Вчера агентство S&P понизило рейтинг Португалии до ВВВ-, а рейтинг Греции до ВВ-. Тем не менее это не оказало негативного воздействия на рынок и американские индексы выросли от 0,7 до 1%. Завтра заканчивается квартал, и управляющие фондами хотят закончить первый квартал позитивно.

В то же время настроения инвесторов относительно рынка акций чересчур оптимистичны, и относительно доллара чересчур пессимистичны ( объем коротких позиций по доллару согласно отчету CFTC на рекордно высоком уровне с 2008 года). По данным NYSE инвесторы имеют сейчас максимальные маржинальные позиции за последние несколько лет. Это очень тревожно. Подобные крайности создают уязвимость рынка и высокую вероятность сильного движения против позиций большинства игроков.

Euro на фоне снижения рейтингов чувствовал себя вчера относительно неплохо. Его поддерживает предстоящее на следующей неделе заседание ЕЦБ, где очень вероятно повышение ставки. С другой стороны, сегодня-завтра могут прийти неприятные для него новости по поводу стресстестов ирландских банков и опять возникнуть несколько болезненных для инвесторов тем.

Таким образом, сейчас на рынке существует равновесие негативных и позитивных факторов и, скорее всего, рынок в ближайшие два дня останется на том же уровне или по инерции еще слегка вырастет. Но в то же время существенно выросла вероятность неожиданного и резкого движения вниз. Будьте осторожны.

Основываясь на недавно вышедшем очете о личных доходах и расходах американских граждан, можно предположить, что данные по росту ВВП за первый квартал окажутся хуже ожиданий. Некоторые аналитики говорят о том, что вместо ожидавшихся 4% рост может составить всего 2,3%. Это найдет отражение в отчетах американских компаний и возможно станет поводом для коррекции рынка в начале апреля.

Настроения блогеров с сайта Ticker Sense

Опрос настроения блогеров Ticker Sense – это обзор настроений наиболее известных блогеров, которым был задан вопрос: «Каков ваш взгляд на индекс S&P500 на следующие 30 дней?» . Проводится еженедельно. Опрос рассылается участникам каждый четверг, а результаты публикуются на Ticker Sense каждый понедельник. Цель опроса – получить консенсус мнений относительно рынка от лучших инвестиционных блогеров – сообщество, которое продолжает развиваться как ценный источник понимания рынка.

© Copyright 2009 Ticker Sense Blogger Sentiment Poll

Источник: http://tickersense.typepad.com/ticker_sense/

Настроения блоггеров с сайта Ticker Sense за прошедшую неделю стали даже еще чуть более бычьими, чем за неделю до этого. Это изменение совпадает с изменением расстановки сил в отчетах CFTC.

Вышедший в пятницу отчет CFTC по трейдерским позициям указывает на продолжение роста в ближайшем будущем. Начиная с середины февраля здесь сложилась медвежья расстановка сил. Однако на последней неделе произошел очень крутой разворот: коммерческие трейдеры, которые являются ведущей группой этого вида актива ( в отличие от commodities, где доминируют хеджеры) очень серьезно увеличили лонги. Последний отчет дает нам бычью картину. В то же время в золоте, которое на прошлой неделе обновило максимум, последние отчеты CFTC дают медвежью картину.

В то же время количество коротких позиций по US Dollar сейчас достигли максимального уровня за три года и столь экстремальные медвежьи настроения предвещают возможный отскок по доллару.

Валютный рынок сегодня 29 марта 2011 года

Euro продолжает выглядеть сильно, притом не только относительно доллара. Вчера произошел разворот в тренде euroaud. После семи черных свечек подряд вчерашняя свеча выглядит вполне по-бычьи. В то же время если сегодня audusd не преодолеет вчерашнего максимума, то это будет означать начало коррекции австралийского доллара и относительно доллара.

Появились признаки и разворота по индексу доллару в сторону его ослабления, что имеет значение для оценки отношения к риску. Сегодняшний день должен показать, так ли это...

А теперь Anti-retail Trader Tool - инструмент торговли против розничной толпы от Pivotfarm

ТОРГУЕМ ПРОТИВ ТЕХ 90% ТРЕЙДЕРОВ, КОТОРЫЕ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ

За день изменения, конечно, несущественны. Хотя USDJPY и USDCHF заметно сдвигаются к нейтральной зоне. А вот в GBPUSD после сильных распродаж в течение четырех дней ритейлеры набирают позиции и пара может скоро попасть в зону слабого шорта. Это единственная из валютных пар, в которой ритейлеры настроены по-медвежьи относительно доллара! Лично я тоже настроен по-бычьи относительно пары GBP; соображения я высказал вчера. Сегодня в 12.30 важная статистика, которая окажет большое влияние на фунт.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕГОДНЯ 29 марта 2011 года

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Российский рынок со среды по пятницу очень лихо подрос и держится выше 1800 пунктов. Американские фондовые индексы, кстати, совершили такой-же марш-бросок, а нефть при этом слегка корректировалась вниз. Таким образом, сейчас российский рынок в большей степени следует за американскими индексами. Теперь движение замедлилось, и складывается такое впечатление, что рынок только ждет сигнала, чтобы скорректироваться.

Нефть продолжает корректироваться и вероятность, что американский фьюч сегодня сходит вниз велика. Поэтому и вероятность коррекции на российском рынке сегодня тоже велика.

Но среднесрочно рынок пока смотрит однозначно вверх; среди развивающихся рынков он выглядит наиболее привлекательным и и приток денег в фонды, инвестирующие в Россию, растет.

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА

У амеров порвали некрепкие шорты, два дня потоптались выше 1310, и сегодня можно начинать возврат к 1287-1292, так как шортить уже бояться - а это "медвежий гуд". В первой половине апреля более вероятно сходить к 1250-60 по фсипу, чем к 1340-50, поэтому на то, что сегодня пройдут выше 1315-1317 - 10% не более, а вот к 1292 дойти бы надо. Скорее всего и 1310 пройти не смогут.

Наши вчера выполняли задачу для пингвинов - удержаться выше 1800 по мамбе, смогли закрыться даже чуть выше 1810. Согласно мнениям некоторых горе-аналитиков типа Горчакова А., закрытие в пнд Мамбы выше 1800 означает поход на хаи 1970, такое же мнение звучало вчера из разных уст из всех утюгов - эти странные люди просто не понимают, что закрытие на дневках (младшем таймфрейме) ничего не означает для неделек и месяцев (старшего таймфрейма). Тем не менее весь рынок играл вчера эту идею: сделать так, чтобы пингвины поверили в дальнейший рост выше 1810. Сегодня надо возвращаться к 1790 и ниже - должны появиться на таких уровнях продавцы и в нефтянке, и в банках. С утра возможно будут попытки изобразить сильный рынок, но потом ситуацию скорее всего возьмут под контроль медведи и лонгисты смогут усредняться до искончания кэша)))

В общем статистически стоит попробовать сыграть в магистральное движение вниз, глушим утренние подъемы и вечером любуемся на прибыль от шортов - таков план на сегодня.

ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU

Днем в понедельник рынки росли, индекс ММВБ снова выполз на новые максимумы, однако уже после нашего закрытия внешний фон испортился, Штаты закрылись падением. На утро локальная динамика S&P вверх, однако от закрытия внешний фон все же негативный, поэтому ждем гэпов вниз. В течение дня медведи могут еще разок набежать на рынки, поскольку коррекция может быть не закончена, однако скорее всего масштабных продаж не будет, и рынки снова развернутся на рост. Волатильность S&P второй день подряд остается довольно низкой, пора бы уже расширить диапазон как следует.

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Вью рынка от 29 марта 2011 года.

Вчера активность на американском рынке была очень невысокой и конце сессии американские фондовые индексы сползли в небольшой минус. Объемы были очень небольшие. Технически это выглядело как коррекция от линии понижательного тренда американского фьюча (на самом индексе этой линии тренда нет). Вчерашняя свеча выглядит по-медвежьи, но в последнее время мы часто видим, что теханализ не работает, поэтому сегодня возможно как продолжение коррекции, так и движение вверх.

Сохраняются опасения по поводу европейского долгового кризиса. Агентство S&P снизило рейтинг пяти португальским банкам и предупредило о возможном снижении суверенного кредитного рейтинга Португалии.

Тем не менее eurousd чувствовал себя достаточно уверенно и во второй половине дня доллар опять стал слабеть.

Скорее всего, сегодня-завтра будет такая-же малоактивная торговля и рынки останутся в боковике. Все основные события этой недели произойдут в четверг-пятницу. Это и важная статистика: потребительская инфляция в еврозоне (четверг), безработица в еврозоне и США (пятница). Еще одной темой в конце недели станут стресстесты ирландских банков и возможные, не очень приятные для инвесторов заявления нового главы правительства Ирландии по результатам этих стресстестов.

Сегодня выйдет две статистики: S&P/Case-Shiller индекс цен на дома и индекс потребительского доверия от Conference Board. Индекс цен на дома снижается 7 месяцев подряд и сегодня тоже ожидается снижение. Индекс потребительского доверия за март: консенсус показывает снижение с 70,4 до 65 ввиду различных неприятных мировых событий и высоких цен на нефть. Фактические значения скорее всего окажутся недалеко от ожидаемых.

Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции ФСК ЕЭС, Сургнфгз, РусГидро, ЛУКОЙЛ и фьючерсы GOLD-06.11, ED-06.11, Eu-06.11, LKOH-06.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ГАЗПРОМ, СевСт-ао, ВТБ, Роснефть, ГМКНорНик, Сбербанк и фьючерсы RTS-03.11, Si-06.11, Eu-06.11, GAZR-06.11, GMKR-06.11 по 73878, ROSN-06.11, LKOH-06.11. Торги фьючерсами VTBR-06.11, SBRF-06.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.