В настоящее время власти Кипра, и его кредиторы – ЕС и МВФ, высказывают практически сходные точки зрения о дальнейшем ухудшении в ближайшие два года макроэкономической ситуации на острове. В первую очередь, предполагается сокращение ВВП до уровня 9%. При этом не исключается, что Кипр ожидает и более глубокая рецессия.
Так, МВФ прогнозирует сокращение показателей экономики Кипра в 2014 г. ещё на 4%.
Цель правительства — вывести страну на путь стабилизации и восстановления экономики, обеспечив рост ВВП к 2015 г. Об этом в прошедший понедельник заявил министр экономики Харис Гергиадис своём интервью представителям СМИ.
Реальные показатели состояния кипрской экономики будут зависеть от эффективного решения существующих проблем в банковском секторе, полного осуществления всех положений Меморандума, введения продуманной фискальной политики и жёсткого контроля над государственными расходами.
В текущем году безработица среди населения ожидается на уровне 15,5% (против 11,8% в прошедшем), и её увеличение, по мнению экспертов МВФ, продолжится в 2014 г. и достигнет 17%. Возможное снижение ожидается в 2015 г. – до 14,6% и в 2016 г. – до 13,7%, о чем сообщили в Министерстве Финансов. В Министерстве также отметили, что «перспектив в улучшении кипрской экономики следует ожидать в среднесрочной перспективе. В сочетании с развитием энергетического сектора положительные темпы роста предполагаются к 2015 г.»
Минфин определил критические уровни расходов для всех министерств и ведомств, поручив последним подготовить свои бюджеты на ближайшие три года в строгом соответствии с этими параметрами.
В 2014 г. сокращение государственных расходов запланировано на уровне 11% при их дальнейшем неуклонном снижении в 2015 г. на 1,5% и в 2016 г. ещё на 5%.
«Любое отклонение от этих показателей ставит под угрозу выполнение программы по преодолению кризиса», — говорится в сообщении Министерства.
г. Санкт-Петербург, 3 июня 2013 г. В рамках подготовки к предстоящему IPO, компания «Живой офис» провела презентации топ-менеджмента компании для инвесторов, аналитиков, и прессы 28 и 30 мая 2013 года в Санкт-Петербурге и Москве.
Компанию представляли Эльвира Пикалева, Председатель совета директоров и Управляющий ОАО «Живой офис», Галина Петрова, Финансовый директор ОАО «Живой офис» и Лада Бутенко, Директор по маркетингу ОАО «Живой офис». Также в презентациях приняла участие Ирина Рулева, Директор департамента по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Живой офис».
Мероприятия вызвали большую заинтересованность у представителей инвестиционного сообщества и деловой прессы. Презентации компании посетили более 100 человек, в том числе, представители газеты «Ведомости», информационного агентства Reuters, газеты «Деловой Петербург», издания «IR Magazine», информационного агентства «Интерфакс», информационного агентства «Прайм», газеты «The Moscow Times», независимой аналитической компании «Инвесткафе».
Мероприятия прошли в формате пресс-конференций, топ-менеджеры компании презентовали стратегию использования привлеченных в ходе размещения средств, обнародовали финансовые результаты компании и ответили на заданные вопросы.
«Я, считаю, что мы выводим на рынок настоящую инвестиционную «бомбу» - этот проект имеет все шансы стать первым успешным IPO в России. После мероприятия к нам поступило множество вопросов от журналистов, не попавших в зал, кроме того, прямо после презентации в Москве у нас появился еще один андеррайтер», прокомментировал итоги презентации Павел Биленко, Генеральный директор компании Eastland Capital, которая является листинговым агентом и организатором IPO ОАО «Живой офис».
Все участники получили яркие подарки от компании, в том числе новинку этого сезона – бумагу для офисной техники «Драгоценные камни» под маркой «Живой офис».
Более подробную информацию о готовящемся IPO (параметры сделки, контакты, презентацию, финансовую отчетность, эмиссионные документы) Вы сможете найти на странице: http://corporate.zhivojoffice.ru/ipo. Там же можно подать предварительную заявку на акции либо запросить консультацию.
В пятницу цены на золото вернули все набранные позиции в четверг. Это случилось после очень хороших показателей по США. Ситуация обратная четвергу, когда данные по США разочаровали.
Напомню, что золото сейчас остро реагирует на ситуацию в американской экономике. По данным Мичиганского университета индекс потребительских настроений в мае вырос до 84,5 по сравнению с предварительной оценкой 83,7 По прогнозам экономистов ожидалось, что окончательный индекс потребительских настроений в мае вырастет до 84,0.
Другие данные тоже удивили. По данным ISM бизнес-барометр Чикаго в мае вырос до 58,7 с 49,0 в апреле. По прогнозам экономистов ожидалось значение на уровне 50,3.
Эти данные по США компенсировали плохие показатели накануне и сейчас указывают на возможно сильные данные по США Nonfarm Payrolls, которые выйдут в пятницу. На это указывает компонента ISM Чикаго, индекс занятости достиг 56,9 против 48,7 в предыдущем месяце.
Также кроме выше упомянутых данных эта неделя богата и другими событиями, способными сдвинуть рынок.
Сегодня из экономических данных ожидается индекс производственной активности по Еврозоне, Великобритании и США. Эти данные способны оказать влияние на рынок драгметаллов.
Тактика на сегодня следующая: вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1394.50 против $1413.50 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $22.57 против $22.68 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1459.00 против $1464.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $744.00 против $754.00 на предыдущей сессии.
Аналитика компании My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!
Наступил июнь, и впереди большое количество событий. Такое же количество событий позади, но часть движущих драйверов отработала, часть не работала вовсе, а часть будет работать только в комплексе с новыми веяниями. Прошедшая неделя не порадовала обилием тяжеловесных факторов, всё, по-моему, ездило практически на энтузиазме и домыслах участников.
В пятницу евро упала на падении розничных цен. Собственно говоря, розница - показатель потребительской инфляции и торговый народ связывает сам факт падения цен с вероятностью дальнейшего снижения ставок ЕЦБ, так что ничего нового в реакции рынка нет. Падение не очень значительное, хотя прогнозировалось снижение на 0.2%, а снизилось на 0.4%. Но в общем графике снижение не столь ощутимо, особенно по сравнению с декабрьскими или январскими всплесками.
Кроме того, уменьшились (относительно ожиданий) погашения кредитов LTRO, что тоже внесло свою лепту в снижение евро. Кто-то, вероятно, связывает этот факт с новыми проблемами в банковской системе периферии Европы и многие уже предполагают, что новый виток долгового кризиса не за горами. Пока только немногие считают, что долговой кризис завершён.
Мне, собственно, пока остаётся обратиться всё к тому же примитивному теханализу для работы в краткосрок. До исторических решений и событий я о длинных периодах задумываться не хочу. Все прекрасно видят рваный рынок, который до поры до времени укладывается в привычные рамки диапазонов, каналов и уровней. Продолжу плясать от них.
Я бы назвал ситуацию в евро очередной ценовой ловушкой, выход из которой спровоцирует резкий кратковременный ход цены. В любую сторону причём. Так что торговать буду по простой схеме: выше 1.3060-80 покупать приблизительно до 1.3150-85, ниже 1.2990 буду продавать до 1.2870 и, возможно, ниже. Не мудрствуя лукаво.
Продажа евро в четверг от 1.3045 принесла свои дивиденды и была закрыта по причине обратного выхода из треугольника. Тест границы был успешно отвергнут, так что именно в пятницу ловить что-то ниже было уже поздно. Сейчас сделок нет.
Фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки, увидели на прошедшей неделе максимальный вывод средств за последние 18 месяцев (2,9 млрд. долларов или 0.3% от всех активов), и даже фонды, инвестирующие в госдолг стран развивающегося мира, увидели первый за последний год вывод средств.
На первый взгляд, эта новость выглядит негативно, и я думаю, что она так и преподносится большинством западных финансовых массмедиа.
На самом деле она является позитивной. Как видно на рисунке, динамика притока/оттока средств из фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки в последние 13 недель была невнятной, но все-таки преобладал вывод средств. В то же время наблюдался сильный приток средств в фонды развитых рынков.
Думаю, что в ближайшие недели мы увидим определенную ротацию капитала и приток денег в emerging markets, в том числе и на российский фондовый рынок. Во втором квартале по существу не было притока средств в развивающиеся рынки, и фонды станут в последний месяц наверстывать упущенное.
Известное правило «Sell in May and go away» в этом году не сработало.
Однако в последний день месяца мы все-таки увидели сильные, и при этом малообъяснимые продажи фондовых активов.
За последние два часа индекс S&P500 распродался почти на 2%.
Виноват конец месяца?
Никаких четких драйверов для этого движения не было. Ни новых заявлений на тему QE exit ( выхода из программы QE) ни по поводу госдолга.
Что так напугало инвесторов – осталось неизвестным.
Скорее всего, это было следствием окончания месяца. Некоторые игроки должны были уменьшить свой левередж. Самые крупные распродажи начались примерно за 40 минут до окончания основной торговой сессии.
Свыше 110 тысяч контрактов фьючерса на индекс S&P500 было продано в последнюю минуту. Это самый большой объем не последнего в квартале дня с ноября 2011 года (117 тысяч) и самый большой объем с июня 2012 года (11 тысяч).
Показатели put/call-коэффициент, VIX демонстрируют медвежью динамику. Рост волатильности указывает на продолжение коррекции.
Снижение произошло не только на рынке акций. US Treasuries тоже подверглись сильным продажам. График внизу показывает, что объем продаж в долгосрочных казначейских бумагах примерно в 2,5 раза превосходил средний. Свеча похожа на разворотную.
Ожидаю, что, по крайней мере, в 2-3 ближайших торговых сессии TLT будет восстанавливаться. Это негатив для акций.
В то же время я считаю, что коррекция на рынке окажется недолгой и, возможно, уже закончится на этой неделе.
Июнь – это последний месяц квартала
В понедельник - первый торговый день июня. Каким будет июнь? Не наступит ли в июне конец этого ралли?
Думаю, что не наступит!
Скорее всего, мы увидим в первые дни месяца продолжение снижения в район 1600-1610 пунктов, максимум в район 1580-1600 пунктов по индексу S&P500. Затем последует разворот, и рост рынка акций возобновится.
Если вы посмотрите, как американский рынок акций в последние годы торгуется в последнем месяце квартала, то увидите , что динамика S&P500 в подавляющем числе случаев позитивная.
Этому есть вполне конкретное объяснение. Главная причина роста сейчас – обратный выкуп акций компаниями. Этот процесс продолжается и он подпитывает ралли. Естественно, что покупки акций активизируются в последний месяц квартала, что позволяет потом в квартальных отчетах рапортовать о повышении EPS (прибыли на акцию).
Пока признаков сворачивания программ выкупа акций не наблюдается.
Какое количество людей при торговле на фондовом рынке используют технический анализ в той или иной степени. Кто-то считает, что технический анализ вторичен, опираясь на фундаментальные показатели, а кто-то вообще не обращает внимание на фундаментальный анализ, предполагая что "графики знают всё".
Во многих бумагах российского рынка сформировались нисходящие тренды. Может ли быть такое, что именно технические факторы играют большую роль в продолжении падения? Может быть технический анализ виноват в затянувшемся ралли вниз?
Для примера возьмем нашего "замученного" локомотива падения - Газпром.
Вот смотрите, ГП как всегда очень техничен. И продавливание новых уровней поддержки приводит к новым виткам падения. Понятно, что сначала основную роль сыграли фундаментальные факторы: всякие политические риски, сланцевый газ, огромные проекты, непрозразность, перекупленность, Греция, Кипр... В результате ГП лег в плотный падающий тренд. Но дальше... все уже не так плохо, а акция продолжает падать. И дивы уже увеличили, и P/E уже очень маленький... не помогает. А вот если ГП пробьет сопротивление и развернет тренд технически, как показано на графике, тогда акции могут начать расти и надолго. При этом никаких фундаментальных предпосылок этого роста не будет, все включатся в покупку, кто сейчас торгует от продажи, начнут покупать "избушки", ибо индикаторы будут призывать к покупке. Начнется пересмотр рекомендаций в сторону повышения.... И, повторюсь, при этом фундаментально ничего не изменится.
Возьмем еще один простой пример из ближайшего прошлого: акции Россетей в пятничный день торгов, что же такого произошло с фундаментальной точки зрения, что они обвалились почти на 10% - выгнали из индексов. И вот кто-то начал продавать... срабатывание стопов, крики индикаторов, выходы роботов... как тут устоять бедному инвестору или спекулянту. В результате вместо минус 3-4% получили минус 9,6. Слив продолжился...
Итак, отвечая на вопрос, есть ли вина технического анализа в нудном двухлетнем падении фондового рынка России, считаю, что доля вины есть. Почему-то у меня сложилась такая точка зрения. Уверен, многие ее не разделят. Однако, кто прав, кто виноват - рассудит время.
Третья и самая главная причина ( ради выводов из которой по сути и затевалась вся эта статья) существования Мифа о Корреляциях, это то, что:
Причина №3.Миф о Корреляциях УДОБЕН самим участникам рынка.
Тут мы возвращаемся к самому началу статьи. Удобные иллюзии. Мы склонны воспринимать мир так, как нам проще его воспринимать. Иллюзии приходят нам на помощь тогда, когда нам сложно. Если мы не можем справиться с ситуацией, у нас есть два пути :
1.Предпринять реальные усилия для ее решения.
2.Придумать миф, дающий нам иллюзию выхода из ситуации.
Первый случай труден. Это путь проб и ошибок, это путь размышлений, работы над собой и реальных действий. Это путь созидания.
Второй путь – легкий. Ничего делать не надо. Решение ПРИДУМЫВАЕТСЯ вне созидательного поля, ответственность перекладывается на сторонние причины, создается картина мира, где от тебя ничего не зависит. И она позволяет ничего не делать. Но как всегда в таких случаях – вы не решаете проблему, наоборот –своим бездействием вы ее только усугубляете.
Примеры таких мифологических построений? Пожалуйста:
“Богатым можно стать только нарушая закон и будучи бесчестным человеком. Я – честный, поэтому мне не стать богатым, как бы я не старался” ( этот миф позволяет оправдать собственную бедность)
“На хорошую работу можно устроиться только по блату, а у меня блата нет” ( миф, позволяющий оправдать свое неудачное трудоустройство и прозябание на нелюбимой работе)
“Чтоб продвигаться по карьерной лестнице – нужно уметь лизать .опу начальству, а я – гордый” ( миф, позволяющий оправдать свою профессиональную никчемность и отсутствие карьерного роста)
“Все мужики – козлы” и соответственно – “Все бабы- дуры” ( мифы ,позволяющие оправдать свое неумение выстраивать отношения с противоположным полом )))
Знакомо? Уверен, каждый из вас приведет еще немало подобных мифов, которыми слабые и безинициативные люди оправдывают свою слабость и лень. Ну и наконец, подходим к нашему любимому мифу :
“Российские акции и индексы повторяют движения сторонних графиков ( СнП,нефти и т.д. и т.п)”
От чего нас спасает этот миф? От неопределенности и хаоса, царящего на рынке.
Что дает нам этот миф? Он дает нам иллюзию порядка и закономерности. И он дает нам фальшивые ориентиры в принятии рыночных решений ( психологические костыли).
Но самая главная проблема этого мифа ( как и всех подобных мифов, приведенных выше) – он отучает нас самостоятельно ДУМАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ.
Согласитесь, это очень УДОБНО. Вместо того, чтобы анализировать непосредственно тот актив, которым вы торгуете (разбираться в его ценообразовании и во всех сложнейших хитросплетениях ВСЕХ факторов, влияющих на финансовые потоки в этом активе), Вам говорят – а не надо ни о чем думать, график этого актива просто копирует график СнП ( к примеру) или нефти или Петробраза или еще чего-то. Действительно, если этот график вторичен от другого графика – то зачем думать, анализировать актив, работать над методами своего отношения к рынку и совершать всю ту кропотливейшую профессиональную работу и з которой собственно и состоит НА САМОМ ДЕЛЕ профессия рыночного управляющего? Ничего делать не надо. Копируй сторонний график – и все.
На первый взгляд удобство этого мифа для непосредственных участников рынка похоже на удобство этого мифа для фондовой индустрии ( то что я описал в разделе - Причина №2) – не надо совершать массу сложной работы, можно спихнуть всю работу на корреляции.....НО! Если в случае с фондовыми аналитиками этот миф позволяет зарабатывать легкие деньги (получать зарплату за написание обзоров при которых совершенно не нужно напрягать свой мозг),то в случае с участниками рынка все происходит прямо наоборот – миф о корреляциях приводит лишь к тому, что они ТЕРЯЮТ деньги на рынке. А почему так происходит - обсудим в финальной главе :
Практический вред Мифа о корреляциях для непосредственных участников рынка.
Итак, как я уже сказал выше –Миф о Корреляциях спасает нас от хаоса, царящего на рынке и дает нам определенные закономерности и логические ориентиры. Но знаете, в чем проблема? Рынок – это и ЕСТЬ - Хаос. 95% ценовых движений ЛЮБОГО рыночного актива представляют собой бессистемные, не прогнозируемые ХАОТИЧЕСКИЕ движения. В этом – природа и суть биржевого рынка. Если бы это было не так, если бы в рынке существовали верифицируемые и формализуемые долгосрочные закономерности, то рано или поздно эти закономерности были бы кем-то обнаружены, используемы и этот человек заработал бы ВСЕ деньги рынка, убив таким образом рынок в основе. Если это до сих пор никто не сделал –значит – это невозможно. Хаос нельзя приручить. Закономерностей в нем нет. В этом – кардинальное отличие рынка от любой другой профессии.
Уходя немного в сторону, я скажу для многих крамольную, но очень ВАЖНУЮ мысль :
Если вы хотите добиться на рынке успеха – перестаньте концентрироваться на ПРОГНОЗЕ рыночной цены. Движения рынка – вообще не важны. Важны лишь ВАШИ действия на рынке. А их логика и результативность НЕ ДОЛЖНЫ зависеть от воли рынка и от того – куда он пойдет.
Я написал это тезисно, ибо если разворачивать эту мысль, то получится вторая очень объемная статья на тему “Как правильно торговать на рынке”. И если я когда нибудь решусь на сей труд, то он будет написан уже в разделе – “Что делать”, а в данный момент мы обсуждаем тему “Кто виноват” )
Итак, продолжаем про наш любимый Миф. Рынок – это хаос и в нем нет закономерностей. Концентрируясь на прогнозе, мы совершаем ошибку, поскольку мы пытаемся прогнозировать то,что прогнозу не поддается. Это УЖЕ плохо. Но что происходит тогда, когда мы используем корреляцию? Мы пытаемся прогнозировать график одного актива, через прогноз графика ДРУГОГО актива. То есть – мы совершаем ошибку в КВАДРАТЕ. Мы множим один хаос ( график нашего торгуемого актива) на другой хаос – график СнП ( как устоявшийся пример). Представляете какая каша происходит в голове у тех, кто торгует эти корреляции? Какая постоянная смена ориентиров, какие метания? Я очень часто читаю в ленте комментарии приверженцев этого мифа. Эти люди постоянно "на измене ")) Они вынуждены оценивать одновременнно графики НЕСКОЛЬКИХ хаосов, теша себя иллюзией, что график одного хаоса укажет им направление графика другого хаоса , но проблема в том,что даже если им удастся правильно спрогнозировать график того же СнП ( что по теорверу происходит с вероятностью 50/50), то очень часто бывает ( о ужас) что график торгуемого ими актива ( тот же индекс РТС) за графиком СнП не идет – и тогда у этих людей возникает прямо настоящая ( вы не поверите) ОБИДА на то,что корреляции нет. Как будто кто-то им обещал, что она будет)
И тогда возникают новые мифы.Например – при декаплинг. Слышали этот термин? Это было придумано в первой половине 2008-го года, когда весь мир со Штатами во главе стагнировал, а Россия росла на протяжении нескольких месяцев. Раскорреляция ФР РФ с миром тогда была настолько явная ( не просто отсутствие корреляции, а ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ устойчивые расхождения со всеми прежними ориентирами) , что аналитики были ВЫНУЖДЕНЫ срочно придумывать объяснение, прочему перестал работать их миф о корреляциях. И придумали новый миф – о декаплинге )) Вот так всегда один миф и одна ложь неизбежно порождает нагромождение другой лжи)
В итоге мы получаем сразу ДВЕ практические проблемы использования Мифа о корреляциях.
Первая высчитывается чисто математически. Если торгуя прямой актив мы имеем на входе вероятность угадать движение 50/50 , то применяя миф о корреляциях мы РЕЗКО ухудшаем вероятность правильного прогноза, поскольку эти 50% дисконтируются на коэффициент корреляции (каким бы он ни был, но даже самые ярые сторонники мифа признают, что он всегда меньше единицы,по понятным причинам). Умножьте 50% вероятности верного прогноза на дробь, что получите? Хаос в квадрате)
Вторая проблема – психологическая и это намного СЕРЬЕЗНЕЙ (если понимать,что результат на рынке ЦЕЛИКОМ зависит от психологического состояния и настроя трейдера). Вместо четкого понимания как и что делать исходя из графика торгуемого им актива – трейдер получает в голове кашу из разрозненных ложных ориентиров, что само по себе совершенно размывает четкое целеполагание своих действий без которого невозможна никакая успешная торговля. В итоге размытых ориентиров РЕЗКО повышается вероятность совершить ошибку.
На самом деле,г рафик любого торгуемого вами актива – самодостаточен и даже если он в какой то степени реагирует на иной график, то вам совершенно не нужно заниматься прогнозом этого ДРУГОГО графика,поскольку все его возможные изменения в той ИЛИ иной мере ВСЕРАВНО будут (либо не будут) отражены на графике ВАШЕГО актива. Если будут отражены – вы это итак на своем графике увидите все изменения Если отражены не будут – то вам об этом знать и не нужно.ЗАЧЕМ вам прогнозировать другой актив в этой ситуации? Что вам это даст кроме каши из ЛИШНЕЙ информации в голове? Подумайте логически....
Если у вас есть четкий торговый план – вас ничто не должно отвлекать от его выполнения. И любую лишнюю информацию не только не нужно культивировать, более того – ее нужно категорически отсекать! Я многие годы торгую наши акции и индекс РТС. И поверьте мне – я не смотрю НИКАКИЕ иные графики ,помимо графиков торгуемых мной активов. Часто я даже не знаю в каком ДЕСЯТКЕ торгуется нефть. Представление о движениях индекса СнП я естественно имею, но это никогда не служит для меня ориентиром для совершения сделок. Графики иных “коррелирующих” активов я не смотрю ГОДАМИ. Мне это просто не нужно. Зато я всегда четко знаю – где я буду покупать торгуемый мной актив и где я его продам. Я это знаю ВСЕГДА. И мне плевать сколько стоит или сколько будет стоить СнП или нефть или что-то еще...меня ничто не заставит отступить от намеченного торгового плана ) Все что мне мешает это сделать – я отсекаю. Сознательно.
При этом я знаю людей, кто торгуя индексом РТС, постоянно отслеживает изменения всех европейских индексов,Китая и Японии,евробакса,австралийского доллара,иены, золота,промышленных металлов и т.д.Ну это естественно помимо традиционных костылей в виде СнП и нефти..Да,еще совсем забыл – по субботам они смотрят на рынки ближневосточной Азии, а по воскресеньям – Израиля)) И при этом они ИСКРЕННЕ уверены, что вся эта каша позволяет им анализировать индекс РТС. Вы думаете – это приводит их к успеху? Естественно – нет.Это не дает им ничего кроме ОГРОМНОГО потока лишней информации,пытаясь поглощать и ОТЫГРЫВАТЬ которую они совсем забывают о ГЛАВНОЙ цели своего присутствия на рынке - о зарабатывании денег.
Такие люди всегда могут очень подробно и с упоением рассказывать о решениях Бернанке, изменениях учетной ставки, о запасах нефти и политике ЕЦБ...Но когда задашь им простой вопрос – А что ты будешь делать, если график торгуемого тобой актива пойдет против твоей позиции на 5 %? - Они впадают в ступор. Им это менее важно. А ведь только ответы на такие вопросы и формируют РЕЗУЛЬТАТ на вашем счете. А не Бернанке и политика ЕЦБ. Понимаете? )
В завершение скажу еще одну крамольную вещь.
На самом деле, это вообще НЕ ВАЖНО – есть или нет у нашего рынка корреляция с движениями сторонних активов.
Важно другое. Если вы запускаете себе в голову миф о корреляции, то отслеживание сторонних графиков и попытка ОТЫГРЫВАТЬ их движения на графике своего актива становится для вас важнее, чем кропотливая работа по оттачиванию своего искусства совершения ПРИБЫЛЬНЫХ сделок НЕ СМОТРЯ НИ НА КАКИЕ движения рынка ...В итоге, огромное количество времени и сил вы тратите впустую, совершенно не на то, что может привести вас к успеху...
Вы никогда не задумывались над тем,что если на рынке зарабатывают единицы,а большинство - теряет деньги, то первый шаг на пути к успеху - это перестать ДУМАТЬ и ДЕЙСТВОВАТЬ так как думает и действует большинство?
А какой САМЫЙ распространенный массовый стереотип мышления и действий на нашем рынке? Правильно - это корреляции))
Все это – пагубная работа мифа и так они работают всегда... Даря нам ложную иллюзию, такие мифы ВСЕГДА уводят нас от результата, поскольку они меняют в нашем сознании СПОСОБ его достижения. С практического пути созидания плюсового счета люди уходят на ложный путь отыгрывания корреляций и попыток предсказать рынок на их основе...Это – путь к лосям (или как минимум - к отсутствию стабильного положительного результата). Неизбежный.
И если вы до сих пор на этом пути – желаю вам как можно быстрее с него сойти.
В последние полгода получил несколько писем такого содержания: «Добрый день Андрей! Мы с Вами познакомились через общего друга Пупкина и я слежу за Вашей активностью в сети. Мы запускаем супер-пупер портал по трейдингу. Портал убийцу все популярных порталов - Предлагаю присоединиться к нашему ресурсу. На нынешних порталах нормальной аналитики не отыщешь, все куда-то пропадает, а главную занимают блоги не о чем. Дизайн нынешних порталов убог, а наш дизайн будет супер-пупер – с нами работает Тема».
У меня такие предложения сотрудничества вызывают смех. Дизайн для успеха портала дело второстепенное. Есть специальное исследование PricewaterhouseCoopers (PwC) на эту тему. Дизайн в факторе популярности находится на седьмом или восьмое месте (по памяти). Главное не бирюльки, а интересный оригинальный контент и свежие идеи. Под них можно привлечь серьезных партнеров уровня Герман Клименко. Без таких партнеров не будет нормального финансирования, а без финансирования супер-пупер порталы не работают. Лет десять назад содержание портала уровня Финама стоило околло 17 тыс. долларов в месяц (вместе с зарплатой персонала и IT). Сейчас прайсы выросли.
Конкуренция дело полезное, но как зайдешь на очередной свежеиспеченный сайт убийцу популярных порталов так скулы сводит от скуки. Нет интересных идей! Бывают исключение, например dartstrade запустил сайт со свежими идеями, Иван Чурилов запустил сайт «с идеями», но они тонут в море серости.
Ничего у вас, ребята не получится! И дружить мы с вами не будем. Вы будете оттачивать формат на мне и учиться плавать, а мне свое светлое имя не хочется пачкать о провальный стартап. Вчера снял интервью с маркетологом на эту тем, кстати.
И еще вопрос об успехе. Можно сделать портал на котром будут пастись море «стотысячников», половина из которых со слитыми счетами, а можно сделать портал, где будут сидеть 100 бондовиков из банков, активы которых в разы перекрывают стотысячников. Какой портал назвать успешным?
Оставить комментарий
Наступил июнь, и впереди большое количество событий. Такое же количество событий позади, но часть движущих драйверов отработала, часть не работала вовсе, а часть будет работать только в комплексе с новыми веяниями. Прошедшая неделя не порадовала обилием тяжеловесных факторов, всё, по-моему, ездило практически на энтузиазме и домыслах участников.
