Я еще не определилась со стратегией на СПБ. И не разобралась, как же она устроена, как гарантирована ликвидность (похоже, что не очень) и как защищены права на бумаги. Также похоже, что инструменты тех анализа в квике тут не работают.
Ликвидность там повыше чем на нашем рынке. Бумаги так же записаны на вас м где положены дивы вы их так же получаете. Но нюансы то есть действительно при торговле на СПб относительно брокеров)
Я еще не определилась со стратегией на СПБ. И не разобралась, как же она устроена, как гарантирована ликвидность (похоже, что не очень) и как защищены права на бумаги. Также похоже, что инструменты тех анализа в квике тут не работают.
То что она неправильно отображается в стакане не означает, что заявка поменяла направление. Это раз. Ну и два - до 17:30 заявки Спб могут не уходить в американский пул ликвидности. То есть Спб отдельно - Америка отдельно. После 17:30 - один пул ликвидности
По п.1 согласна, я так и писала, что меняется отражение в стакане. По п. 2 не согласна, так как это стакан только по СПБ и сделки проходят только между участниками СПБ. Возможно, в обычные дни это не так заметно, поскольку ММ проводят сделки на американской площадке. Например, у меня стояла заявка, но желающих удовлетврить ее на СПБ не нашлось, а на амеровской площадке цена пошла выше. Так вот моя заявка осталась в Квике в таблице заявок, но пропала из стакана. Получается, что вся ликвидность на СПБ обеспечивается ее участниками и ММ, которые принимают объемы и проводят сделки на амеровской площадке.
Уже тема обсуждалась - переобсуждалась. Я к сожалению не смог найти документ, но тут его уже выкладывали - о порядке сведения заявок. После 17:30 - единый пул ликвидности. В данный момент, например, абсолютно все цены spbex совпадают с ценами nyse+nasdaq. До 17:30 и после 24:00 - могут отличаться, так как ликвидность пропадает
Ликвидность там повыше чем на нашем рынке. Бумаги так же записаны на вас м где положены дивы вы их так же получаете. Но нюансы то есть действительно при торговле на СПб относительно брокеров)
Я еще не определилась со стратегией на СПБ. И не разобралась, как же она устроена, как гарантирована ликвидность (похоже, что не очень) и как защищены права на бумаги. Также похоже, что инструменты тех анализа в квике тут не работают.
Там ликвидность в рамках СПБ. Может увеличиваться, ЕСЛИ ММ выходят на амеровскую площадку. А если нет, то и ликвидность ограничена объемами СПБ. В любом случае это торговля вслепую, когда не видно реального спроса и предложения. Бумаги скорее всего через номинального держателя регистрируются на нас. Клиринг проводится Акционерное общество «Клиринговый центр МФБ» - явно именно только для наших сделок на СПБ. При этом денежки хранятся в НРД на СУБ счетах (а счет открыт на МФБ), а права на бумаги учитываются на СУБсчетах в Best Efforts Bank, контролируемого нашим ЦБ (ну, а счет, видимо, на тот же МФБ) Про управление своими бумагами на этих субчсчетах написано загадочно, что оно "производится посредством депозитария брокера".
Учет же прав на амеровские бумаги у амеровского депозитария (The Depository Trust and Clearing Corporation -DTCC) осуществляется на имя Best Efforts Bank https://spbexchange.ru/ru/stocks/inostrannye/
Уже тема обсуждалась - переобсуждалась. Я к сожалению не смог найти документ, но тут его уже выкладывали - о порядке сведения заявок. После 17:30 - единый пул ликвидности. В данный момент, например, абсолютно все цены spbex совпадают с ценами nyse+nasdaq. До 17:30 и после 24:00 - могут отличаться, так как ликвидность пропадает
Я посмотрю ссылку, но больше верю своим глазам и комментариям, которые дали 2 разных менеджера моего брокера ВТБ. ___________ По данной Вами ссылке сразу бросилось в глаза, что доступ к мировой ликвидности предоставляется В режиме дополнительной ликвидности клиентам предоставляется возможность свершать сделки, используя ликвидность ведущих американских площадок
То есть в дополнительную к ликвидности самой СПБ, как я понимаю, и обеспечивают ММ, выходя на амеровские биржи под своим именем, и принося ликвидность на СПБ. А вот в праздники их нет, и нет достаточной ликвидности.
В любом случае, каким бы ни было объяснение, мне совершенно не нравится, что заявка может быть не исполнена на СПБ, если не нашлось покупателя на ней, а цена на внешнем рынке уже прошла этот уровень и ушла дальше. Мой вполне конкретный случай сегодня.
Уже тема обсуждалась - переобсуждалась. Я к сожалению не смог найти документ, но тут его уже выкладывали - о порядке сведения заявок. После 17:30 - единый пул ликвидности. В данный момент, например, абсолютно все цены spbex совпадают с ценами nyse+nasdaq. До 17:30 и после 24:00 - могут отличаться, так как ликвидность пропадает
Я посмотрю ссылку, но больше верю своим глазам и комментариям, которые дали 2 разных менеджера моего брокера ВТБ. ___________ По данной Вами ссылке сразу бросилось в глаза, что доступ к мировой ликвидности предоставляется В режиме дополнительной ликвидности клиентам предоставляется возможность свершать сделки, используя ликвидность ведущих американских площадок
То есть в дополнительную к ликвидности самой СПБ, как я понимаю, и обеспечивают ММ, выходя на амеровские биржи под своим именем, и принося ликвидность на СПБ. А вот в праздники их нет, и нет достаточной ликвидности.
В любом случае, каким бы ни было объяснение, мне совершенно не нравится, что заявка может быть не исполнена на СПБ, если не нашлось покупателя на ней, а цена на внешнем рынке уже прошла этот уровень и ушла дальше. Мой вполне конкретный случай сегодня.
Да что ж такое? Уже и ссылку бросил официальную, а не от каких-то там "менеджер сказал", а всё одно. Начиная с 17:30, если заявка не может быть удовлетворена на Спб, то она уходит на Nyse, Nasdaq, и тд (на низком уровне даже можно выбрать, на какую биржу ее отправить, но в Quikе этого нет), ну или автоматически маршрутизируется. Также в обратном направлении: заявки с амеровских бирж видны в стаканах наших Quikов. Потому стаканы Спб, начиная с 17:30, полностью повторяют американские стаканы, даже при отсутствии маркетмейкеров у бумаги (а таковых на Спб где-то половина).
ps: режим дополнительной ликвидности - это и есть прокидка заявок в/из Америки, маркетмейкеры тут вообще никаким боком не нужны; сегодня 3 января - половина народа отдыхает, а стаканы все равно повторяют американские на данный момент по ВСЕМ бумагам, они заполнены
Также похоже, что инструменты тех анализа в квике тут не работают.
по моим бумагам (писал уже здесь) дневной график и несколькоминутный одной и той же бумаги НЕ совпадают. Причем свечи дневного не совпадают и со здравым смыслом. Ну и все объемные показатели тоже мимо. => ТА в пролете.
Да что ж такое? Уже и ссылку бросил официальную, а не от каких-то там "менеджер сказал", а всё одно. Начиная с 17:30, если заявка не может быть удовлетворена на Спб, то она уходит на Nyse, Nasdaq, и тд (на низком уровне даже можно выбрать, на какую биржу ее отправить, но в Quikе этого нет), ну или автоматически маршрутизируется. Также в обратном направлении: заявки с амеровских бирж видны в стаканах наших Quikов. Потому стаканы Спб, начиная с 17:30, полностью повторяют американские стаканы, даже при отсутствии маркетмейкеров у бумаги (а таковых на Спб где-то половина).
ps: режим дополнительной ликвидности - это и есть прокидка заявок в/из Америки, маркетмейкеры тут вообще никаким боком не нужны; сегодня 3 января - половина народа отдыхает, а стаканы все равно повторяют американские на данный момент по ВСЕМ бумагам, они заполнены
не повторяют. конкретно моя заявка не была исполнена, пропала из стакана, а цена прошла мимо нее. Потому что ее некому было купить на спб, а "половина народа отдыхает" и не обеспечили эту доп ликвидность с международной биржи.
вот еще одна нестыковка - в таблице текущих торгов последняя сделка 5 шт по 70,37, а в таблице обезличенных сделок последняя - покупка 1 шт по 70,42. В стакане же 70,42 стоят на покупку (то есть по идее активная часть сделки - продажа). И если сравнивать движение в стакане и в таблице обезличенных сделок, то получается, то в отличие от сделок на ммвб, они отражаются зеркально. По крайней мере в квике ВТБ.
Тут нюансы всякие могут быть. Я же говорю, у амеров много разных типов заявок. Допустим вы хотите купить по 16.10, а амер хочет продать по 16.08, но у него заявка "все или ничего" на большой объем. То есть он хочет продать большой объем и весь сразу. Вот мы и получаем ситуацию, когда bid>ask, а сделки не проиcходит. И в зависимости от версий Quik у клиента и брокера возможно неправильное отображение стакана. Да куча всяких вариантов возможна, особенно если у вас заявки мелкие, то есть недотягивают до одного полного лота (лот = 100 акций). Но заявка на покупку НИКОГДА без вашего ведома не станет заявкой на продажу, это бред. И еще глюки разные на Спб тоже существуют
Тут нюансы всякие могут быть. Я же говорю, у амеров много разных типов заявок. Допустим вы хотите купить по 16.10, а амер хочет продать по 16.08, но у него заявка "все или ничего" на большой объем. То есть он хочет продать большой объем и весь сразу. Вот мы и получаем ситуацию, когда bid>ask, а сделки не проиcходит. И в зависимости от версий Quik у клиента и брокера возможно неправильное отображение стакана. Да куча всяких вариантов возможна, особенно если у вас заявки мелкие, то есть недотягивают до одного полного лота (лот = 100 акций). Но заявка на покупку НИКОГДА без вашего ведома не станет заявкой на продажу, это бред. И еще глюки разные на Спб тоже существуют
как вы на ней торгуете-то, при стольких косяках? И почему лоты на спб отличаются от одного полного лота? а на амеровской бирже можно покупать не полные лоты? иначе как ликвидность-то обеспечивать?
Тут нюансы всякие могут быть. Я же говорю, у амеров много разных типов заявок. Допустим вы хотите купить по 16.10, а амер хочет продать по 16.08, но у него заявка "все или ничего" на большой объем. То есть он хочет продать большой объем и весь сразу. Вот мы и получаем ситуацию, когда bid>ask, а сделки не проиcходит. И в зависимости от версий Quik у клиента и брокера возможно неправильное отображение стакана. Да куча всяких вариантов возможна, особенно если у вас заявки мелкие, то есть недотягивают до одного полного лота (лот = 100 акций). Но заявка на покупку НИКОГДА без вашего ведома не станет заявкой на продажу, это бред. И еще глюки разные на Спб тоже существуют
как вы на ней торгуете-то, при стольких косяках? И почему лоты на спб отличаются от одного полного лота? а на амеровской бирже можно покупать не полные лоты? иначе как ликвидность-то обеспечивать?
Да косяки встречаются, но редко. На ММВБ тоже косяков полно, если плотно торговать. На Спб никто не заставляет торговать целыми лотами. Комиссия прямо пропорциональна объему сделки. Но если вы ставите оборудование на колокацию, то там только полными лотами. У американцев стимулируют торговать лотами. Например часто комиссия за сделку с одной акцией будет равна комиссии за целый лот. Но неполные лоты тоже возможны, просто может быть не очень выгодно.
Касательно многих косяков - это зачастую к Quikу надо претензии предъявлять, а не к Спб
Тут нюансы всякие могут быть. Я же говорю, у амеров много разных типов заявок. Допустим вы хотите купить по 16.10, а амер хочет продать по 16.08, но у него заявка "все или ничего" на большой объем. То есть он хочет продать большой объем и весь сразу. Вот мы и получаем ситуацию, когда bid>ask, а сделки не проиcходит. И в зависимости от версий Quik у клиента и брокера возможно неправильное отображение стакана. Да куча всяких вариантов возможна, особенно если у вас заявки мелкие, то есть недотягивают до одного полного лота (лот = 100 акций). Но заявка на покупку НИКОГДА без вашего ведома не станет заявкой на продажу, это бред. И еще глюки разные на Спб тоже существуют
как вы на ней торгуете-то, при стольких косяках? И почему лоты на спб отличаются от одного полного лота? а на амеровской бирже можно покупать не полные лоты? иначе как ликвидность-то обеспечивать?
А мы не торгуем. Мы инвестируем. Купили и сидим месяцами, пока дивы не соберем да цена процентов на дцать не отрастет до целевых уровней...
По поводу глюков: А вы до 17.30 (например, в 13 дня) попробуйте там накуклить мм по малоликвидным бумагам. Очень забавно получается Например, бростье на один шаг выше мм заявку на x100 лотов этого мм, увидите в моменте панику в стакане ))
По поводу на кого бумаги. У США есть раскладка по налогам с див. Налоги берет в США агент, выплачивающий дивы. Только по акциям записанным на физиков в РФ налог 10%. На юриков, насколько я знаю - нет. Если бы акции писали там не на вас лично, а на прослойку юрика, форма W8 бы не сработала (привет Альфабанку )... если форму W8 у вас приняли и налог с дивов вы платите 10%, значит брок и биржа реально оформляют акции на вас и вы даже можете сами по ним голосовать, как акционер этих компаний...
Еще нюанс. Не смотря на то, что на сайте СПБ указано время торгов на постмаркете с 0:0 до 2:00 , по факту ВТБ снимает заявки в 0:00, и не дает их выставить снова. Вот.
При этом стакан не становится пустым, как на ММВБ после окончания торгов и снятия заявок. Чьи-то заявки там висят.
Еще нюанс. Не смотря на то, что на сайте СПБ указано время торгов на постмаркете с 0:0 до 2:00 , по факту ВТБ снимает заявки в 0:00, и не дает их выставить снова. Вот.
При этом стакан не становится пустым, как на ММВБ после окончания торгов и снятия заявок. Чьи-то заявки там висят.
Ну просто SPB через ВТБ - это явно не для спекуляций. Если хотите именно торговать амер акциями, надо через другого брока. Разьве что гоняйть там днем роботов ММ через ВТБ достаточно... а торговать интрадей - не тот случай.
< Ну просто SPB через ВТБ - это явно не для спекуляций. Если хотите именно торговать амер акциями, надо через другого брока. Разьве что гоняйть там днем роботов ММ через ВТБ достаточно... а торговать интрадей - не тот случай.
Да, получается, что так. С утра у роботов забрала 1,28% и еще чуть в основную торговую . Но это потому, что суммы были символическими. А остальное превратилось в "инвестиции" (( Поэтому сколько-то существенными суммами заходить рискованно. Рада, что все это быстро вскрылось.
Тинькоф до упора держит заявки. Но при этом у Тинькова оч специфический интерфейс ..) Но читаю...и виду что ряда описанных проблем нет у них... А вообще...СПб это новинка и только развивается. Дальше будет лучше..брокеры только подрубаются по сути. У ВТБ не более чем пол года как доступ туда появился. Сразу чудес не бывает) но торгуется там отлично)) даже с учётом некоторых нюансов не хуже чем у нас)
Еще нюанс. Не смотря на то, что на сайте СПБ указано время торгов на постмаркете с 0:0 до 2:00 , по факту ВТБ снимает заявки в 0:00, и не дает их выставить снова. Вот.
При этом стакан не становится пустым, как на ММВБ после окончания торгов и снятия заявок. Чьи-то заявки там висят.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
