У меня просто до сих пор нет определенности по этому вопросу. С одной стороны вроде как переставить цену можно только удовлетворив весь спрос или предложение. Но тогда получается нужно влить единовременно огромный объем листов чтобы получить дырку🤔 но тогда это чистой воды манипуляция.
Мюллер, подскажи пожалуйста, что в твоём понимании происходит при гепах во время торгов ( не берём разрывы времени при выходных или между сессиями) ?
Ты имеешь в виду разрыв между вчерашней ценой закрытия и сегодняшней ценой открытия? Я не задумывался. Вроде как это маркетмейкер удовлетворяет желания крупных игроков.
Ты имеешь в виду разрыв между вчерашней ценой закрытия и сегодняшней ценой открытия? Я не задумывался. Вроде как это маркетмейкер удовлетворяет желания крупных игроков.
Нет во время разрывов это вполне объяснимо режимом РПС на внебирже. Я про скачки внутри дня
У меня просто до сих пор нет определенности по этому вопросу. С одной стороны вроде как переставить цену можно только удовлетворив весь спрос или предложение. Но тогда получается нужно влить единовременно огромный объем листов чтобы получить дырку🤔 но тогда это чистой воды манипуляция.
Не так.Допустим вчера сессия закрылась на 100рублях. А сегодня я хочу приобрести крупный пакет. По какой цене мне поствить заявку? По 100? Но я знаю, что вчера вышли отличные новости и таких умных не я один.. Что если кто-то поставит на 101? Тогда ему дадут, я проскользну и буду стоять на 100 рублях как дурак, а цена уйдет вверх. Тогда я ставлю на 103. И если желающих купить дороже нет, то все желающие продать по 100-101 продадут мне по 103. И будет геп 3 рубля. И не такие уж и большие объемы.
К примеру цена подходит к сопротивлению и уровням лимиток. Получается маркет должен видеть всю суммарную стоимость лимиток, чтобы их снести и переставить цену выше за очень короткое время, чтобы не схлопатать ещё дополнительные запросы.
Ты имеешь в виду разрыв между вчерашней ценой закрытия и сегодняшней ценой открытия? Я не задумывался. Вроде как это маркетмейкер удовлетворяет желания крупных игроков.
Нет во время разрывов это вполне объяснимо режимом РПС на внебирже. Я про скачки внутри дня
Если ты смотришь на минутном фрейме, то увидишь не гепы, перекрытие спреда между лучшим спросом и лучшим предложением. Иногда этот спред бывает значительный.
К примеру цена подходит к сопротивлению и уровням лимиток. Получается маркет должен видеть всю суммарную стоимость лимиток, чтобы их снести и переставить цену выше за очень короткое время, чтобы не схлопатать ещё дополнительные запросы.
Лимитки нельзя перепрыгнуть, они уже в стакане. Лимитка не проскальзывает, проскальзывают условные заявки.
Не так.Допустим вчера сессия закрылась на 100рублях. А сегодня я хочу приобрести крупный пакет. По какой цене мне поствить заявку? По 100? Но я знаю, что вчера вышли отличные новости и таких умных не я один.. Что если кто-то поставит на 101? Тогда ему дадут, я проскользну и буду стоять на 100 рублях как дурак, а цена уйдет вверх. Тогда я ставлю на 103. И если желающих купить дороже нет, то все желающие продать по 100-101 продадут мне по 103. И будет геп 3 рубля. И не такие уж и большие объемы.
В этом случае возникает обычная плита и пока её не сгрызут она держит уровень.
Если ты смотришь на минутном фрейме, то увидишь не гепы, перекрытие спреда между лучшим спросом и лучшим предложением. Иногда этот спред бывает значительный.
К примеру цена подходит к сопротивлению и уровням лимиток. Получается маркет должен видеть всю суммарную стоимость лимиток, чтобы их снести и переставить цену выше за очень короткое время, чтобы не схлопатать ещё дополнительные запросы.
Лимитки нельзя перепрыгнуть, они уже в стакане. Лимитка не проскальзывает, проскальзывают условные заявки.
Мне показалось на разных биржах по разному. Где-то лимитки проскакивают. Где-то и рыночные стопы не срабатывают.
Если ты смотришь на минутном фрейме, то увидишь не гепы, перекрытие спреда между лучшим спросом и лучшим предложением. Иногда этот спред бывает значительный.
Минутки да там нет гепов, я говорю от 5
да все равно. Допустим на текущей пятиминутке последняя сделка была "продажа по 100 рублей". А в следующей пятиминутке первой сделкой была покупка и лучшая цена равнялась 100.1 Вот тебе геп 10 копеек. Если ты об этом.
Дело в том , вернёмся к твоему примеру, стоят заявки на покупку по 100,101,102,103 цена допустим 99 по идеи заявки должны удовлетворять по ближайшим тоесть если на 102 плита то пока её не заполнят на 103 не должны идти 🤔 или я ошибаюсь?
Лимитки нельзя перепрыгнуть, они уже в стакане. Лимитка не проскальзывает, проскальзывают условные заявки.
Мне показалось на разных биржах по разному. Где-то лимитки проскакивают. Где-то и рыночные стопы не срабатывают.
Это нонсенс. Это рушит весь биржевой механизм. Если я хочу купить по 100 рублей и моя заявка в стакане, а кто-то хочет купить по 99 и его заявка тоже в стакане, то он стоит в очереди за мной. Ему никто не нальет по 99, пока не нальют мне по 100. Это закон биржи.
Дело в том , вернёмся к твоему примеру, стоят заявки на покупку по 100,101,102,103 цена допустим 99 по идеи заявки должны удовлетворять по ближайшим тоесть если на 102 плита то пока её не заполнят на 103 не должны идти 🤔 или я ошибаюсь?
Это нереально. Ты давай приводи примеры не из области фантастики. Ладно, допишу. Заявки по 101, 102, 103 стоят НА ПРОДАЖУ. А текущая цена = 99. И тогда да, пока покупец не удовлетворит плиту на 102, он на 103 ничего не купит.
Это нонсенс. Это рушит весь биржевой механизм. Если я хочу купить по 100 рублей и моя заявка в стакане, а кто-то хочет купить по 99 и его заявка тоже в стакане, то он стоит в очереди за мной. Ему никто не нальет по 99, пока не нальют мне по 100. Это закон биржи.
Вот вот🤔 , про то и говорю, а когда происходит очень сильный рывок получается что прошла сделка которая удовлетворила всю очередь и приэтом создала дефицит проскочив какое-то расстояние.
Это нонсенс. Это рушит весь биржевой механизм. Если я хочу купить по 100 рублей и моя заявка в стакане, а кто-то хочет купить по 99 и его заявка тоже в стакане, то он стоит в очереди за мной. Ему никто не нальет по 99, пока не нальют мне по 100. Это закон биржи.
Вот вот🤔 , про то и говорю, а когда происходит очень сильный рывок получается что прошла сделка которая удовлетворила всю очередь и приэтом создала дефицит проскочив какое-то расстояние.
Ну, это нормально... Из-за того, что информация по инету распространяется не мгновенно и НАМНОГО медленнее, чем обработка данных на сервере биржи, то возможны некие фантомные видения.. Но это всего лишь видения.. на самом деле там все по правилам.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
