Привет, DivWave! сейчас это может смотреться странно. но если дальние фьючерсы торгутеся дешевле по отношению к ближнему то на это есть причины. 1 на данный момент газ сильно перекуплен. 2 фьючь то может быть ифеаральский, но расчет по фьючу припадает на 20 февраля, а там риск снижение спроса аж до лета. 3 ликвидность. возможно февральский торгуется с дисконтом ибо есть сильное желание фиксанутся, либо слабый спрос. 4 возможно в наивысших кругах есть инфа, которой мы не обладаем. если придет еще что-то на ум то допишу.
Конец отопительного сезона. и сокращение поставок в хранилища. плюс ВИЕ становится более эффективным... ХЗ сейчас смотрю на обьемы и вижу, что скоро начнется мощный корректоз.
Trawell, привет! Там -8% за месяц, между янв и февр, а это шиза... посмотри по NG. Т.е. где-то в 20 числах января 2022 месячный спред будет -8%, это 96% годовых? Это фигня, конечно. Там бэквард может быть, ну, например, как в нефти, в BR, но не -8% за месяц. Понятно, что газ может упасть, но спред то схлопнется всё равно. Получается, там риск по ГО. А он, к слову, хэджируется покупкой пута - это не дорого, тем более на масштабе такого спреда. Вопрос только в другом - куда смотрят CTA? Это же элементарный трейд для них, и всё должно быстро придти в норму. А их нет. Вот и спрашивается - где все они? Неужели пассивные стратегии настолько убили активное управление?
вылавливают сейчас только в колокации биржи несколько сотен компов размещено; думается не меньше половины из них занимается подобного рода арбитражем
Ну вот о чем и речь. Тогда вопрос - какого фига они не сожрали спреды на ГП и ВТБ? Казалось бы - видишь арбитраж в стаканах - забирай... или они на меньших сроках работают, чтобы больше обороты были на меньших спредах?
лично я наелся всем этим под завязку но там осталось ещё
ну конечно!!! можно сразу спрэдом торговать - есть такие инструменты только невыгодно будет в большинстве случаев, так как стаканы в них строятся синтетически; то есть исходя их худшего спроса/предложения обоих ног; а несинтетических заявок в стаканах по спрэдам практически нет
Не знал. Я думал участники роботами сами ловят. В целом то тема давно прошаренная и удивительно, что до сих пор где-то ловяться "руками" существенные отклонения КС, как в ГП и ВТБ. Я был уверен, что алгоритмисты давно всё вылавливают на скоростях, близких к hft.
Есть подозрения, что там нет взрослой ликвидности, для hft.
П.С. Где-то я видел статейку интересную по торговлю газовыми спредами, сейчас уже не найду ее, давно это было....там как раз про сезонность цены на газ
По прогнозам запасов рентабельной нефти остается на 20 лет. Скорее всего скоро наши поставки нефти в дальнее зарубежье начнут сокращаться. Россия предпринимает попытки усилить другие направления для экспорта золото, сельское хозяйство. Но хватит ли у страны времени чтобы безболезненно перейти на другие источники поступления валюты и не произойдет ли сильнейшего обнищания населения при его закредитованности когда основная масса потеряет надежду на улучшения ситуации с доходами и поменяет свое потребительское отношение. Не придем ли мы через 15-20 лет к зачаткам явного рабства в стране?
Ну вот о чем и речь. Тогда вопрос - какого фига они не сожрали спреды на ГП и ВТБ? Казалось бы - видишь арбитраж в стаканах - забирай... или они на меньших сроках работают, чтобы больше обороты были на меньших спредах?
лично я наелся всем этим под завязку но там осталось ещё
Я решил тоже в NG поучаствовать, но блин там страшно, конечно, так что я в песочнице на копеечку...
Не знал. Я думал участники роботами сами ловят. В целом то тема давно прошаренная и удивительно, что до сих пор где-то ловяться "руками" существенные отклонения КС, как в ГП и ВТБ. Я был уверен, что алгоритмисты давно всё вылавливают на скоростях, близких к hft.
Есть подозрения, что там нет взрослой ликвидности, для hft.
П.С. Где-то я видел статейку интересную по торговлю газовыми спредами, сейчас уже не найду ее, давно это было....там как раз про сезонность цены на газ
На NG вообще норм с ликвидностью, даже на 2.22. Да и роботы шарят по всему рынку, какая роботу разница, на NG или ГП серьезное отклонение, он просто парсит и ловит, по-идее.
Привет, DivWave! сейчас это может смотреться странно. но если дальние фьючерсы торгутеся дешевле по отношению к ближнему то на это есть причины. 1 на данный момент газ сильно перекуплен. 2 фьючь то может быть ифеаральский, но расчет по фьючу припадает на 20 февраля, а там риск снижение спроса аж до лета. 3 ликвидность. возможно февральский торгуется с дисконтом ибо есть сильное желание фиксанутся, либо слабый спрос. 4 возможно в наивысших кругах есть инфа, которой мы не обладаем. если придет еще что-то на ум то допишу.
Trawell, привет! Там -8% за месяц, между янв и февр, а это шиза... посмотри по NG. Т.е. где-то в 20 числах января 2022 месячный спред будет -8%, это 96% годовых? Это фигня, конечно. Там бэквард может быть, ну, например, как в нефти, в BR, но не -8% за месяц. Понятно, что газ может упасть, но спред то схлопнется всё равно. Получается, там риск по ГО. А он, к слову, хэджируется покупкой пута - это не дорого, тем более на масштабе такого спреда. Вопрос только в другом - куда смотрят CTA? Это же элементарный трейд для них, и всё должно быстро придти в норму. А их нет. Вот и спрашивается - где все они? Неужели пассивные стратегии настолько убили активное управление?
Да, это ты про голый фьюч, не про спред. Я бы голый фьюч NG никогда бы в здравом уме торговать не стал - больно страшный актив. Но спред на бэквардации - другое дело. В любом случае, если с запасами будет овердоз, то бэквард в контанго превратится, а это только лучше.
Конец отопительного сезона. и сокращение поставок в хранилища. плюс ВИЕ становится более эффективным... ХЗ сейчас смотрю на обьемы и вижу, что скоро начнется мощный корректоз.
Конец отопительного сезона. и сокращение поставок в хранилища. плюс ВИЕ становится более эффективным... ХЗ сейчас смотрю на обьемы и вижу, что скоро начнется мощный корректоз.
Снова про Китай. Меня тут заинтересовали новости о гипотетическом банкротстве их крупнейшего застройщика evergrande. Есть тут китаеведы , знакомые с ситуацией более детально ? Меня как счастливого обладателя лося в -20% в alibaba , этот вопрос стал волновать намного сильнее, чем все эти их регуляторные нововведения для техов. Ибо дефолт такой крупной конторы в сфере строительства наводит на ассоциации с банкротством леманов в 2007 году , и прям такой потенциальный черный лебедь. По сути экономический рост Китая это их масштабная непрерывная стройка. Дефолт одного застройщика может привести к каскаду дефолтов других - а спад в этой отрасли это приостановка экономического роста. Цены на все сырье - вниз (металлурги наши сложатся раза в 2 в моменте) , ну и смежные отрасли экономики потянут за собой. Вот такой кошмарик на ночь. Китай уже давно не локальная экономика , а наши экспортеры очень сильно на Китай завязаны. Интересно , как китайцы будут из этой истории выкручиваться. Наверное стоит в ближайшее время ждать целенаправленный девал юаня (
Снова про Китай. Меня тут заинтересовали новости о гипотетическом банкротстве их крупнейшего застройщика evergrande.(
Мы тут затрагивали эту тему: https://mfd.ru/forum/thread/?id=81126 Ситуация скользкая, там, по сути, уже тех. дефолт случился по ближайшим выплатам. Беда в том, что Китай, насколько понимаю, хочет контролируемо "сдуть" пузырь в недвиге, ужесточая при этом ДКП. В любой момент, ситуация может выйти из под контроля и тогда мы полетим. Сам из BABA вышел с лосём, решил на заборе посидеть, подождать, когда "волны пройдут".
ИМХО, наши металлурги и так сложатся (см. Lumber, Iron Ore etc.).
Снова про Китай. Меня тут заинтересовали новости о гипотетическом банкротстве их крупнейшего застройщика evergrande. Есть тут китаеведы , знакомые с ситуацией более детально ? Меня как счастливого обладателя лося в -20% в alibaba , этот вопрос стал волновать намного сильнее, чем все эти их регуляторные нововведения для техов. Ибо дефолт такой крупной конторы в сфере строительства наводит на ассоциации с банкротством леманов в 2007 году , и прям такой потенциальный черный лебедь. По сути экономический рост Китая это их масштабная непрерывная стройка. Дефолт одного застройщика может привести к каскаду дефолтов других - а спад в этой отрасли это приостановка экономического роста. Цены на все сырье - вниз (металлурги наши сложатся раза в 2 в моменте) , ну и смежные отрасли экономики потянут за собой. Вот такой кошмарик на ночь. Китай уже давно не локальная экономика , а наши экспортеры очень сильно на Китай завязаны. Интересно , как китайцы будут из этой истории выкручиваться. Наверное стоит в ближайшее время ждать целенаправленный девал юаня (
Ох. Китай - это сложно. Понятно, что дефолты в Китае могут привести к кризису а-ля 1998 год. Я думаю в самом Китае это тоже понимают. Вопрос - о чем они там думают?
Похоже сентябрьская экспира через 13 дней по Si пойдет по 72, если смотреть по той динамике, которая на страйке 72000 сегодня происходит. Если сейчас продать опцы на 72000 на сентябрь, то там 170% годовых к ГО доха, а такое так просто, продав и не исполнившись, не заработать
Такс, смотрим за Si: ну что, будет завтра экспира по 72? или чуть не доедем?
Такс, смотрим за Si: ну что, будет завтра экспира по 72? или чуть не доедем?
Вангую, что недоедем слегка
Я тоже думаю, что придет какой-нибудь ЦБ с бюджетным правилом и не доедем. Просто дельтахэджеров, которые начнут в момете крыть 100% позу, надо как-то будет охладить, поэтому будет повод выйти со скупкой валюты. В прошлую квартальную экспиру почти пробили 72.5, где такая же лажа была, но фиксинг прошел по 72.53 типа, четко Теперь "ставки" ниже, на 72 ровно, но концептуально процесс точно такой же - курс давится хэджерами и присоединившимися к ним прилипалами спекулянтами. А ЦБ скопил запас и подставит бидоны бездонные всем в момент фиксинга по 72.01 или типа того
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
