дивы и по текущей котирвоки не плохие по доходности.
Печалит еще падение АТТ - можно, а точнее нужно, было выходить как подрос на той недели. ..
AT&T уж больно чувствителен к этому кризису. Это даже странно. Я пока не понимаю на чем его льют. ...:
было пара статей, что они продают дочки раз в 10 дешевле чем покупали лет 5 назад. И народ расстраивается. Ну и ругают - мол не стать им не то что вторым Нетфликсом с такими распродажами, но даже Дисней не переплюнуть
<... По поводу валюты: можно отследить возростание риска. Фишка опционов в том, что они являются индикатарами риска в целом. Если по рабоче-крестьянски, то надо смотреть на премии и открытые позиции. Рынок в целом видит ситуацию довольно правильно. Если много участноков льются в путы 70, значит в целом туда идет, с некоторыми периодическими выносами по дороге.
Да T странно валят. Тут до 7 января отсечка рукой подать. А с учётом праздников, торговых дней вообще всего ничего. Надеюсь ниже 28 продавят до нового года.
Спасибо DivWave!!! а можешь еще октябрь глянуть))) по моим догадкам и анализу рынка фьючей, как говорил ранее, я не вижу прайсинга вакцины и конца короны идет две 1 повысится спрос - восстановится и предложение (так что мега роста бочки до 80-70$ пока не пробьют добычу в 95млнб/с не предвидится) 2 нефтетрейдеры с реальными хранилищами (китай) постараются максимально оттянуть рост бочки - разбавляя спрос это мои идеии по поводу нефти... Вроде и яблочко заговорило о электомобиле в 2024. будем нвблюдать, уж больно много желающих))) надо и мне научиться смотреть опцины!!! может в будущем помогут ориентироваться. Спасибо еще раз...
Привет DivWave))) смотрел фюьчи бочк. на октябрь 2021 они вообще не прайсят восстановление спроса и экономики))) вопрос: можно опционы глянуть и понять какие риски закладывают трейдеры или игроки на будущие фьючи??? надо разоьраться с нефтянкой...
Trawell, привет!!! На самом деле я никогда не анализировал сырьевые фьючи и опцы. С ними всё значительно сложнее. Я привык работать с валютными опцами в первую очередь, и еще я работаю с опцами на акции. В том числе анализирую OI на западные акции, т.к. там торговля идет активная, и часто уровни входа я "списываю" с OI на опционах. Про нефть я однозначно сказать не могу, но думаю на барчарте можно посмотреть OI на разные даты экспир и посмотреть, где торчат максимумы на путах и коллах. Скорее всего, рынок учитывает риски более-менее правильно. Если кто-то там скупает путы десятками тысяч, скажем, на 45, значит риск туда сходить имеется. https://www.barchart.com/futures/quotes/CB*0/op... Лично я вижу, что на март 2021 все кучи путов свалены на 45, т.е. это такая граница, где что-то реальное может быть. Сверху же, на коллах, самая большая пачка стоит на 55 долл. Обращу внимание, что один контракт равен 1000 баррелей. На пут 45 стоит 12390 открытых контрактов, это 12.3 млн баррелей, а на колл 55 стоит 11578 контрактов - это 11.5 млн баррелей... Всего же: Put Open Interest Total 148,328 = 148.3 млн. баррелей открытых контрактов Call Open Interest Total 159,998 = 159.9 млн баррелей открытых контрактов
Кратко отчитаюсь, что построил на Si. Итак, доллар вынесло на споте за 75. Это радостное событие, так как он за пределами коридора 72-75. Я начал работать на мартовских опцах, строить пут-ратиоспреды. Конструкции следующие: Конструкция 1: Покупается пут на страйк 73000 за премию 998 руб, потом продается пут на страйк 71500 с премией 566 руб, потом продается два пута на страйк 69500 с премией 261 руб каждый. Выходит -998+566+261*2-4=86 рублей прибыли по премиям. ГО на конструкцию около ~1000 рублей. Доха за квартал если конструкция не исполнится ~8.6% за квартал (~34% годовых). Если же исполнится и рубль будет стоить между 71.500 и 69.500, доха 1586 рублей. Точка безубытка на мартовской экспире 68.164 руб за доллар. Конструкция 2: Покупается пут на страйк 72000 за премию 711 руб, продается пут на страйк 70500 с премией 380, продается два пута на страйк 69000 с премией 208 руб каждый. Выходит -711+380+208*2-4=81 руб прибыли по премиям. ГО 904.4 рублей, доха по ГО 81/(22049.6-21145.2)=8.9% за квартал (~35% годовых). Если же рубль окажется в диапазоне между 70.5 и 69, то прибыль будет 1581 рубль. Точка безубытка 69000-1581=67419, т.е. 67.419 рублей за доллар на экспире в марте (18.03.2021). Вот примерно такие конструкции. Если же доллар будет дороже указанных уровней, то у меня больше 80% инвестиций в долларах (т.е. доллар по 80, да и по 90 и т.д. меня вполне устроит, путы то не исполняться, а долларовая поза на споте сильно вырастет ). Если же попадет точно в коридор, как попало на декабрьской экспире, я получу хорошие прибыли, ну и куплю на них что-нибудь, как купил после декабрьской экспиры (там на многое хватило: https://mfd.ru/forum/post/?id=19334517 т.к. доллар-рубль просто в яблочко попал на экспире, уйдя по 72.66 на конструкциях). Если в марте рубль будет 70.5 - я получу максимальную прибыль с новых мартовских конструкций. Сейчас занимаюсь их масштабированием (т.е. просто размножаю их в штуках, провожу сделки дальше)...
DivWave, большое спасибо что делитесь своими наработками, очень интересно. У меня тоже лимит текущих чистых позиций на FORTS получается всегда меньше расчетного, задала вопрос клиентскому отделу Открытия. Там явно что-то сальдируется. Обещали завтра ответить что именно. По вашей первой конструкции правильно ли я понимаю: 1) одномоментно подобную конструкцию не собрать. В первую очередь продаются 2 пута с наименьшим страйком 69500 (т.е. предполагается, что сильно ниже долл не пойдет), далее при росте курса докупаются и продаются другие части конструкции? Я это к тому, что если этот момент не угадать, и долл полетит ниже, то надо быть готовым или продать фьючи (или выкупить по путам) на эти 2k$ по 69 (69500-премия 522), и ждать, когда развернется, т.е. на это надо иметь рубли (например, как вы пишите, в офз флоатерах, а там около 4% год. доходность).
2) если на экспирации бакс выше 73 (что имхо очень вероятно) общая прибыль с конструкции - 90 руб. ГО (если не сальдировать) - 6798 руб. Т.е. это где-то 5,2% годовых. Я, правда, всегда держу с запасом, мин 1,5 ГО, т.е. для меня это будет около 3% 3) Т.е. основная прибыль зарабатывается, если курс на экспире находится между 73 и 68. Т.е. надо попасть не только в диапазон 5 руб, но и во временной промежуток.... У меня получается, что надо держать запас рублей под выкуп 2k$ под примерно 4% годовых, при этом есть высокий шанс заработать на опце исчезающе мало (90 руб). И количество таких конструкций все равно ограничено количеством свободных рублей для выкупа в высоко ликвидных рублевых инструментах. А если просто продать путы рублей по 400? В сопоставимых условиях страйк должен получиться около 68500 (т.е. точка безубытка на 150 руб выше вашей). Прибыль на таком опце при распаде к 1ГО (1419 руб сейчас) больше 100% годовых получается. Правда, если считать общую доходность (4,25% 68000 руб зарезервированные в офз на покупку + премия по опциону - где-то 6,5% годовых получается). Не очень как-то . Где я ошибаюсь?
Спасибо DivWave!!! а можешь еще октябрь глянуть))) по моим догадкам и анализу рынка фьючей, как говорил ранее, я не вижу прайсинга вакцины и конца короны идет две 1 повысится спрос - восстановится и предложение (так что мега роста бочки до 80-70$ пока не пробьют добычу в 95млнб/с не предвидится) 2 нефтетрейдеры с реальными хранилищами (китай) постараются максимально оттянуть рост бочки - разбавляя спрос это мои идеии по поводу нефти... Вроде и яблочко заговорило о электомобиле в 2024. будем нвблюдать, уж больно много желающих))) надо и мне научиться смотреть опцины!!! может в будущем помогут ориентироваться. Спасибо еще раз...
Trawell, привет!!! На самом деле я никогда не анализировал сырьевые фьючи и опцы. С ними всё значительно сложнее. Я привык работать с валютными опцами в первую очередь, и еще я работаю с опцами на акции. В том числе анализирую OI на западные акции, т.к. там торговля идет активная, и часто уровни входа я "списываю" с OI на опционах. Про нефть я однозначно сказать не могу, но думаю на барчарте можно посмотреть OI на разные даты экспир и посмотреть, где торчат максимумы на путах и коллах. Скорее всего, рынок учитывает риски более-менее правильно. Если кто-то там скупает путы десятками тысяч, скажем, на 45, значит риск туда сходить имеется. https://www.barchart.com/futures/quotes/CB*0/op... Лично я вижу, что на март 2021 все кучи путов свалены на 45, т.е. это такая граница, где что-то реальное может быть. Сверху же, на коллах, самая большая пачка стоит на 55 долл. Обращу внимание, что один контракт равен 1000 баррелей. На пут 45 стоит 12390 открытых контрактов, это 12.3 млн баррелей, а на колл 55 стоит 11578 контрактов - это 11.5 млн баррелей... Всего же: Put Open Interest Total 148,328 = 148.3 млн. баррелей открытых контрактов Call Open Interest Total 159,998 = 159.9 млн баррелей открытых контрактов
При нефти 50+ сланец становится рентабельным, т.е. предложение резко увеличивается. Может в этом дело?
вопрос вроде европа с завтра, а США с пятницы уходит на праздники. и торговля ненашинскими акциями будет проходить, но только между собой (в РФ)
Сам вопрос: купленные акции какой датой будут записаны на мой счет?
то есть, я купил пусть тот же Тотал, закрытие реестра 31.12, будет ли они зарегистрированы на получение дивов или нет если биржа США не работает, и расчеты по валюте не проводятся
Спасибо DivWave!!! а можешь еще октябрь глянуть))) по моим догадкам и анализу рынка фьючей, как говорил ранее, я не вижу прайсинга вакцины и конца короны идет две 1 повысится спрос - восстановится и предложение (так что мега роста бочки до 80-70$ пока не пробьют добычу в 95млнб/с не предвидится) 2 нефтетрейдеры с реальными хранилищами (китай) постараются максимально оттянуть рост бочки - разбавляя спрос это мои идеии по поводу нефти... Вроде и яблочко заговорило о электомобиле в 2024. будем нвблюдать, уж больно много желающих))) надо и мне научиться смотреть опцины!!! может в будущем помогут ориентироваться. Спасибо еще раз...
При нефти 50+ сланец становится рентабельным, т.е. предложение резко увеличивается. Может в этом дело?
<... По поводу валюты: можно отследить возростание риска. Фишка опционов в том, что они являются индикатарами риска в целом. Если по рабоче-крестьянски, то надо смотреть на премии и открытые позиции. Рынок в целом видит ситуацию довольно правильно. Если много участноков льются в путы 70, значит в целом туда идет, с некоторыми периодическими выносами по дороге.
А разве риски не по CDS нужно смотреть?
Насколько я знаю CDS вообще не отражает валютные риски. CDS отражает вероятность дефолта гособлиг. Причем, мне кажется, долларовых (типа Rus28, Rus30), но тут я детали не знаю. Более того, если брать рублевые облиги, типа ОФЗ-ПД и т.д., то CDS, даже если и отражает вероятность дефолта, но никак не отражает вероятность девала. Потому что девал не есть дефолт и в случае, если рубль девальвируется в несколько раз и держателям ОФЗ вернут долг новыми рублевыми фантиками, формально дефолта не будет, т.е. такой CDS не исполнится. Это как я понимаю эту ситуацию.
Но если развивать мысль далее, то если бы даже CDS прайсил покрытие убытков из-за девала рубля, это было бы покрытие только одностроннего риска. Такой CDS никак бы не отражал риск укрепления рубля. А я в своих схемах говорю о полном, т.е. двухстороннем, риске, в том числе риске укрепления рубля до 70. Риск укрепления рубля можно оценить имхо на основе именно OI опционов, ну и всяких там других моделей, но не на основе CDS.
Спасибо DivWave!!! а можешь еще октябрь глянуть))) по моим догадкам и анализу рынка фьючей, как говорил ранее, я не вижу прайсинга вакцины и конца короны идет две 1 повысится спрос - восстановится и предложение (так что мега роста бочки до 80-70$ пока не пробьют добычу в 95млнб/с не предвидится) 2 нефтетрейдеры с реальными хранилищами (китай) постараются максимально оттянуть рост бочки - разбавляя спрос это мои идеии по поводу нефти... Вроде и яблочко заговорило о электомобиле в 2024. будем нвблюдать, уж больно много желающих))) надо и мне научиться смотреть опцины!!! может в будущем помогут ориентироваться. Спасибо еще раз...
Trawell, привет!!! На самом деле я никогда не анализировал сырьевые фьючи и опцы. С ними всё значительно сложнее. Я привык работать с валютными опцами в первую очередь, и еще я работаю с опцами на акции. В том числе анализирую OI на западные акции, т.к. там торговля идет активная, и часто уровни входа я "списываю" с OI на опционах. Про нефть я однозначно сказать не могу, но думаю на барчарте можно посмотреть OI на разные даты экспир и посмотреть, где торчат максимумы на путах и коллах. Скорее всего, рынок учитывает риски более-менее правильно. Если кто-то там скупает путы десятками тысяч, скажем, на 45, значит риск туда сходить имеется. https://www.barchart.com/futures/quotes/CB*0/op... Лично я вижу, что на март 2021 все кучи путов свалены на 45, т.е. это такая граница, где что-то реальное может быть. Сверху же, на коллах, самая большая пачка стоит на 55 долл. Обращу внимание, что один контракт равен 1000 баррелей. На пут 45 стоит 12390 открытых контрактов, это 12.3 млн баррелей, а на колл 55 стоит 11578 контрактов - это 11.5 млн баррелей... Всего же: Put Open Interest Total 148,328 = 148.3 млн. баррелей открытых контрактов Call Open Interest Total 159,998 = 159.9 млн баррелей открытых контрактов
Trawell, привет! Октябрь 2021 это не квартальная экспира. Их сейчас смотреть бесполезно. Смотри квартальные - март, июнь, сентябрь, декабрь. На сентябрь: https://www.barchart.com/futures/quotes/CBU21/o... Вот смотри, там на 75 в OI стоит 13500 открытых позиций, это на 13.5 млн баррелей. А по путам такого пика не видно, там все в разы меньше. Хз о чем это говорит. Но я не очень верю в 80, просто из-за того, что сразу добыча вырастет, в том числе в не самых рентабельных местах. Думаю 40-60 так и будет болтаться пока еще. Но выносы всякие бывают. Так что хз что там прайсит этот объем на 75.
При нефти 50+ сланец становится рентабельным, т.е. предложение резко увеличивается. Может в этом дело?
Со сланцем картина немного иная.
В прошлом году шла консолидация отрасли - крупные игроки (Тотал. ЭксимМобли, и др. - где то был обзор но не найти сейчас) скупили сланцы у мелких компаний - банкротов или полубанкротов. То есть по дешевке. Но самое главное, уже готовые к добычи месторождения - все разведано, разбурено. стоят качалки и т.д.. Им не нужно вкладываться на инфраструктуру. Поэтому у них себестоимость низкая - не нужно отбивать начальные вложения, только операционные расходы.
Вон, как Сечин любит рассказывать по 3 бакса за барель себестоимость, но он как филолог не силен в арифметике поэтому это бред (это только стоимость самой качалки) - у Лукойла себестоимость 20 баксов на 2018-2019 года (сам считал) по операционным расходам.
Добрый день.Подскажите неспециалисту штуки 3-4 биотехнологических компаний США интересных сейчас на долгосрок если несложно?Максимально надежных.Хотя бы примерно )
Кратко отчитаюсь, что построил на Si. Итак, доллар вынесло на споте за 75. Это радостное событие, так как он за пределами коридора 72-75. Я начал работать на мартовских опцах, строить пут-ратиоспреды. Конструкции следующие: Конструкция 1: Покупается пут на страйк 73000 за премию 998 руб, потом продается пут на страйк 71500 с премией 566 руб, потом продается два пута на страйк 69500 с премией 261 руб каждый. Выходит -998+566+261*2-4=86 рублей прибыли по премиям. ГО на конструкцию около ~1000 рублей. Доха за квартал если конструкция не исполнится ~8.6% за квартал (~34% годовых). Если же исполнится и рубль будет стоить между 71.500 и 69.500, доха 1586 рублей. Точка безубытка на мартовской экспире 68.164 руб за доллар. Конструкция 2: Покупается пут на страйк 72000 за премию 711 руб, продается пут на страйк 70500 с премией 380, продается два пута на страйк 69000 с премией 208 руб каждый. Выходит -711+380+208*2-4=81 руб прибыли по премиям. ГО 904.4 рублей, доха по ГО 81/(22049.6-21145.2)=8.9% за квартал (~35% годовых). Если же рубль окажется в диапазоне между 70.5 и 69, то прибыль будет 1581 рубль. Точка безубытка 69000-1581=67419, т.е. 67.419 рублей за доллар на экспире в марте (18.03.2021). Вот примерно такие конструкции. Если же доллар будет дороже указанных уровней, то у меня больше 80% инвестиций в долларах (т.е. доллар по 80, да и по 90 и т.д. меня вполне устроит, путы то не исполняться, а долларовая поза на споте сильно вырастет ). Если же попадет точно в коридор, как попало на декабрьской экспире, я получу хорошие прибыли, ну и куплю на них что-нибудь, как купил после декабрьской экспиры (там на многое хватило: https://mfd.ru/forum/post/?id=19334517 т.к. доллар-рубль просто в яблочко попал на экспире, уйдя по 72.66 на конструкциях). Если в марте рубль будет 70.5 - я получу максимальную прибыль с новых мартовских конструкций. Сейчас занимаюсь их масштабированием (т.е. просто размножаю их в штуках, провожу сделки дальше)...
DivWave, большое спасибо что делитесь своими наработками, очень интересно. У меня тоже лимит текущих чистых позиций на FORTS получается всегда меньше расчетного, задала вопрос клиентскому отделу Открытия. Там явно что-то сальдируется. Обещали завтра ответить что именно. По вашей первой конструкции правильно ли я понимаю: 1) одномоментно подобную конструкцию не собрать. В первую очередь продаются 2 пута с наименьшим страйком 69500 (т.е. предполагается, что сильно ниже долл не пойдет), далее при росте курса докупаются и продаются другие части конструкции? Я это к тому, что если этот момент не угадать, и долл полетит ниже, то надо быть готовым или продать фьючи (или выкупить по путам) на эти 2k$ по 69 (69500-премия 522), и ждать, когда развернется, т.е. на это надо иметь рубли (например, как вы пишите, в офз флоатерах, а там около 4% год. доходность).
2) если на экспирации бакс выше 73 (что имхо очень вероятно) общая прибыль с конструкции - 90 руб. ГО (если не сальдировать) - 6798 руб. Т.е. это где-то 5,2% годовых. Я, правда, всегда держу с запасом, мин 1,5 ГО, т.е. для меня это будет около 3% 3) Т.е. основная прибыль зарабатывается, если курс на экспире находится между 73 и 68. Т.е. надо попасть не только в диапазон 5 руб, но и во временной промежуток.... У меня получается, что надо держать запас рублей под выкуп 2k$ под примерно 4% годовых, при этом есть высокий шанс заработать на опце исчезающе мало (90 руб). И количество таких конструкций все равно ограничено количеством свободных рублей для выкупа в высоко ликвидных рублевых инструментах. А если просто продать путы рублей по 400? В сопоставимых условиях страйк должен получиться около 68500 (т.е. точка безубытка на 150 руб выше вашей). Прибыль на таком опце при распаде к 1ГО (1419 руб сейчас) больше 100% годовых получается. Правда, если считать общую доходность (4,25% 68000 руб зарезервированные в офз на покупку + премия по опциону - где-то 6,5% годовых получается). Не очень как-то . Где я ошибаюсь?
MYA, добрый день!
В этот раз я строил их одномоментно, т.к. мне было интересно купить путы, пока доллар дорогой, и при этом растянуть пут-ратиоспреды так, чтобы выполнились три важных условия: 1) Точка безубытка была около 68 или ниже. Так что в первой конструкции она на границе (68.164), а во второй мне даже удалось оттащить её еще глубже на 67.419. 2) Если доллар продолжит дорожать (а рубль дешеветь), чтобы иметь доходность в рублях за квартал к сальдированному ГО около 8-9% 3) Чтобы максимальная прибыль приходилась на диапазон от 69-69.5-70.5-71.5 (первый на 69.5-71.5, второй на 69-70.5, а вместе 69-71.5), а самый максимум на 69.5-70.5, ну а там как получится.
Я тут писал, что у меня вызывает опасение курс на март в районе 68.5. Это не нереальное значение. Но, у меня позиции арбитражные. У меня, во-первых, есть проданные путы на российские акции, МТС, НЛМК, может еще на Сбер продам. Во-вторых у меня полно западного энергонефтегаза, это и Тоталь, и Шелл, и Шеврон, и ET. Я уверен, что если рубль пойдет на 68, то это не может случится в отрыве от более-менее нормальных цен на нефть (заведомо выше 40 за баррель), а значит, во-первых вся эта западная нефтянка продолжит платить дивы, во-вторых вместе с рублем, может сильно укрепиться в цене, тот же Тоталь может совершить поход на 55, а Шеврон на 100. Т.е я в каком-то смысле стараюсь здесь держать нейтральную позицию по рублю vs западная нефтянка. Я ставлю на умеренное укрепление рубля без рисков по его ослаблению (пут-ратиоспреды не содержат для меня рисков если рубль будет слабеть, но содержат риски сильного укрупления рубля, сильнее заданного диапазона, это видно из конструкции), при этом я с другой стороны держу акции, которые статистически значимо тоже синхронно укрепятся если рубль пойдет вверх. В целом, это делает мой портфель более-менее нейтральным.
По поводу того, как строить такие конструкции в целом: В целом кажется, что лучше начинать с продажи двух нижних подороже. Но надо следить за тем, чтобы цена покупаемого пута не ушла сильно вверх, потому что именно она наиболее волотильна, т.к. именно она наиболее близкая к спотовой цене и гуляет довольно быстро и сильно. Так бывает, что я делаю не так, я ставлю заявку на дешевую покупку страйка выше, а потом сразу продаю остальные, так как чем ниже страйк, тем менее волатильна цена. Но всё это я делаю в течение минут, так что в целом можно считать одномоментно. Если пытаться построить не одномоментно, то можно как угадать движение, так и нет. Иногда это стоит делать, когда выставляешь в стакан премию по продаже двух самых нижних, и когда на воле оно исполняется, уже там остальное покупаешь-продаешь. Но это уже почти торговля получается. Я иногда на дальние, типа страйка 67 кидаю заявки стоять, но они достаточно редко исполняются.... Но кидать утром в 10 утра в стакан свои заявки минутное дело, так что там как пойдет. Может по очень интересной цене исполниться, тогда можно будет пут-ратиопред либо растянуть шире (за счет большей премии проданных двух путов по низким страйкам), либо заложить себе в прибыль большую разницу по премиям, чтобы сделать доху на ГО за квартал выше 9%... ну вот как-то так. Главное, следить за рисками. Особенно по изменению ГО. Я держу где-то 20% от общей суммы открытых путов на нижних страйках во флотаерах и линкерах, чтобы иметь возможность перекинуть их на срочку, чтобы избежать МК в случае выноса ГО. Т.е. если вы открыли позиций на 100 тысяч долларов на низких страйках, это 50 конструкций, значит вам надо иметь в ликвидных флотарах где-то 1.38 млн рублей (6,900,000/5=1,380,000). При этом, при удачном раскладе на экспире, 50 таких конструкций принесут вам 1500*50=75000 рублей прибыли за квартал + купоны с флотаеров (~1380000*0.04/4=13800 руб, если их не придется продавать для вливания в ГО), т.е. сумма в самом хорошем раскладе будет 88800 рублей прибыли. Ну или если рубль будет дорогой и не войдет в зону укрепления, то только 4000 рублей на 50 тысяч вложенного ГО + купоны с флоатеров (13800 руб), консервативно, т.е. прибыль в случае дорогого доллара будет ~17800 руб, в случае если доллар попадает в коридор, то прибыль будет 88800 руб, ну а лось будет только если рубль укрепиться ниже 68 рублей за доллар... вот такой расклад.
Добрый день.Подскажите неспециалисту штуки 3-4 биотехнологических компаний США интересных сейчас на долгосрок если несложно?Максимально надежных.Хотя бы примерно )
Добрый день! Имхо лучше етф брать. Слишком сложно угадать кто выстрелит, а кто загнется...
У меня тоже лимит текущих чистых позиций на FORTS получается всегда меньше расчетного, задала вопрос клиентскому отделу Открытия. Там явно что-то сальдируется. Обещали завтра ответить что именно.
К сожалению, в открытии мало чем помогли. Коротко - любые опционы на один и тот же актив (напр. Si) считаются связанными, и их ГО так или иначе сальдируется. Для расчета нужна опционная программа, у брокера такой нет. Приложения для этих целей тоже нет. В квик транслируют цифру рассчитанную биржей. Предложили самостоятельно для себя посчитать, если очень надо, воспользовавшись руководством с сайта мосбиржи. Но я не потяну, сложно.
У меня тоже лимит текущих чистых позиций на FORTS получается всегда меньше расчетного, задала вопрос клиентскому отделу Открытия. Там явно что-то сальдируется. Обещали завтра ответить что именно.
К сожалению, в открытии мало чем помогли. Коротко - любые опционы на один и тот же актив (напр. Si) считаются связанными, и их ГО так или иначе сальдируется. Для расчета нужна опционная программа, у брокера такой нет. Приложения для этих целей тоже нет. В квик транслируют цифру рассчитанную биржей. Предложили самостоятельно для себя посчитать, если очень надо, воспользовавшись руководством с сайта мосбиржи. Но я не потяну, сложно.
Там геморрой в алгоритмах зашит. Это точно. Но эмпирически, на пут-ратиоспреды ГО выходит около 1000 рублей. При этом, там в чистой прибыли выходит порядка 80-90 рублей по разнице премий. Я вообще не знаю, почему это так. Это какая-то эквилибристика с процентными ставками в экономике, и, в принципе, оправдано риск-премий по таким конструкциям... Причем, как я вижу, это не сильно зависит от того, как вы этот ратио-спред тянете и двигаете. Это какие-то более-менее устоявшиеся нормы.
Информируем вас о графике проведения торгов на российских и иностранных биржах: Московская биржа - 31 декабря, 1,2,3,7 января торги на всех рынках биржи проводиться не будут. NYSE, Nasdaq и Санкт-Петербургская биржа - 25 декабря, 1 и 18 января торги проводиться не будут. Обращаем ваше внимание на то, что в четверг, 31 декабря, голосовые заявки на совершение операций на площадках NYSE, Nasdaq (ММА) и Санкт-Петербургской биржи будут приниматься с 10.00 до 20.00.
Информируем вас о графике проведения торгов на российских и иностранных биржах: Московская биржа - 31 декабря, 1,2,3,7 января торги на всех рынках биржи проводиться не будут. NYSE, Nasdaq и Санкт-Петербургская биржа - 25 декабря, 1 и 18 января торги проводиться не будут. Обращаем ваше внимание на то, что в четверг, 31 декабря, голосовые заявки на совершение операций на площадках NYSE, Nasdaq (ММА) и Санкт-Петербургской биржи будут приниматься с 10.00 до 20.00.
Информируем вас о графике проведения торгов на российских и иностранных биржах: Московская биржа - 31 декабря, 1,2,3,7 января торги на всех рынках биржи проводиться не будут. NYSE, Nasdaq и Санкт-Петербургская биржа - 25 декабря, 1 и 18 января торги проводиться не будут. Обращаем ваше внимание на то, что в четверг, 31 декабря, голосовые заявки на совершение операций на площадках NYSE, Nasdaq (ММА) и Санкт-Петербургской биржи будут приниматься с 10.00 до 20.00.
нужно обратить внимание на даты расчетов
Исходя из этого видно, что даже купив акции T 29 или 30 числа, под дивы на отсечке 7/8 января уже не попадаешь.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
