Процентные доходы финансовой организации составили 44.3 млрд руб., продемонстрировав снижение на 7.7% (здесь и далее: г/г), что, в первую очередь, было обусловлено снизившейся средней процентной ставкой по выдаваемым кредитам. Процентные расходы Росбанка составили 25 млрд руб., показав снижение на 18%, основными причинами которого выступили снижение ставок по привлеченным средствам и оптимизация депозитного портфеля. В итоге чистые процентные доходы Росбанка составили 19.4 млрд руб., увеличившись на 11%.
Расходы, связанные с отчислениями в резервы под обесценение кредитного портфеля, в отчетном периоде составили 7.7 млрд руб., а стоимость риска снизилась на 0.9 п.п – до 2.3%.
Среди прочих статей отметим сокращение чистых комиссионных доходов до 3.9 млрд руб. (-12%). В итоге операционные доходы сократились почти на четверть – до 46.8 млрд рублей. млрд руб.
Операционные расходы снизились на 9% до 16.5 млрд руб., а соотношение C/I ratio упало до 79% c 84.5%.
Причину позитивной динамики чистых процентных доходов легко найти, обратившись к балансовым показателям. Кредитный портфель Росбанка вырос на 0.7% - до 651 млрд рублей, а средства клиентов снизились на 11%, составив 458 млрд рублей. При этом отношение кредитов к средствам клиентов по-прежнему находится на довольно высоком уровне – 142%.
В целом отчетность Росбанка вышла в соответствии с нашими ожиданиями, однако мы повысили прогнозы финансовых результатов, сделав более скромной оценку будущих процентных расходов.
Продолжаем совместно торговать Сбербанком и интрадеить его фьюч по MTG-методу.
Для начала рассмотрим дневной график базового актива (обычка сбер), для общей оценки ситуации:
Локальный разворот состоялся и состоялся он именно в тот день когда мы и предполагали. Это не означает что мы сейчас будем тупо литься вниз, прибыль от шорта также защищаем стопами и надеемся на продолжение снижения.
Неделя будет волатильная, не забываем что на этой неделе у нас квартальная экспирация фьючерсов, поэтоиу возможны любые сюрпризы.
Ближайшая поддержка у нас на уровне 146.2.
Ближайшее сопротивление 156.10
Теперь смотрим, что там у нас в интрадее на часовом тайм-фрейме у фьючерса сбербанка (SRU6):
На открытии наблюдаем за уровнем 15089, относительно него пробуем лонг и шорт в первый час торгов.
Далее вниз идет поддержка уже на 14903.
Ближайшее сопротивление на открытии на 15185, более сильное на 15365
Все внутридневные уровни для фьюча являются динамическими, справедливы только для первого часа торгов и смещаются в каждом часе, в ту или иную сторону, на определенное количество пунктов.
При внутридневной торговле никогда не забываем про стопы стопы и выставляем их всегда за нашими уровнями на часовом графике фьюча.
Присоединяйтесь к внутридневному обсуждению торговли на ветке "фьючерс сбербанка" http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=69692 Предлагаю всем торгующим фьюч сбера делиться своими мыслями, ТА, графиками, расчетами, сделками, уровнями с целью извлечения профита при работе с данным инструментом.
Графики представлены с нанесенной на них сеткой по MTG-методу торговли.
Желаю всем удачных торгов!
ps. уважаемые трейдеры-читатели, чуть ниже этого текста есть голосовалка: "мне нравится", либо "мне не нравится". Не стесняйтесь, дайте мне свою обратную связь, буду рад любым оценкам !!!
S&P500 уж больно резко отвалился в пятницу. Вряд ли покупатели смогут так резко откупить все пятничное падение, но отскок, пусть и не больной, но я его все же жду.
1.RTS
РТС пришел на 98. Сегодня жду еще одного импульса вниз и затем возврата к новым максимумам. Пока что фьючерс еще не поставил нижнюю границу, так что играть в лонг опасно. Ждем отскока, и затем ищем точку входа в лонг.
2. EUR/USD:
Евро пошло в шорт без точки входа, но думаю, что шанс зайти в шорт еще будет. Сегодня жду провокацию вверх, затем продолжения падения.
Чувствуется осенняя тоска и первые падения на рынке. Спай с нефтью интересен, я как обычно за шорт выступал и буду выступать) Надеюсь кто либо на шорте прокатился!
На этой неделе запускаем TotalView для Левела2 стакана ордеровhttp://arbitragetrades.ru/software.html . Теперь будет весь стакан в глубину на 10 ценовых уровней со всеми котировками. Пока цена дешевая, но может скоро придется поднять для новых открывшихся.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD:
Рост котировок в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Sell. Почему мы можем увидеть рост пары в начале торгового дня? Основным фактором будет выступать приток капитала в валюты фондирования, к которым, в последние два года, относится и единая европейская валюта. Снижение “аппетита к риску” у инвесторов будет способствовать укреплению евро, по примеру американской торговой сессии в пятницу 9 сентября. Тогда ведущие мировые фондовые площадки продемонстрировали сильное падение котировок, при этом евро пользовалось спросом. Затем тенденция будет изменять свой характер, и мы будем наблюдать укрепление американской валюты. Основным драйвером для укрепления доллара можно назвать рост ставок Libor. Трехмесячная ставка Libor – это индикатор межбанковского кредитования и практически каждый день на рынке наблюдается новый максимум года. Текущий уровень ставок находится на отметке 0,852%. Напомню, что 16 декабря 2015 года, когда ФРС повысила учетную ставку, эта ставка была на уровне 0,532%. Таким образом, в декабре 2015 года спрэд между срединной ставкой FOMC и ставкой Libor был на уровне 0,157%, что предполагает текущий срединный уровень процентных ставок FOMC 0,695%. Если ФРС повышает ставку на 0,25% на одном из своих ближайших заседаний, то срединный уровень будет на отметке 0,625%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что FOMC обязательно повысит учетную ставку в текущем году и нельзя исключать такого сценарий, что это будет сделано до президентских выборов в США. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1260/1,1290 и фиксировать прибыль на отметке 1,1215.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, динамика кредитного рынка сигнализирует о росте позитивных настроений в отношении британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Необходимо отметить, что дифференциал доходности облигаций Великобритании и США достиг максимального уровня с 4 августа. С другой стороны, масштабные распродажи на рынке черного золота в минувшую пятницу (котировки Brent снизились на 4,26%) могут оказать сильное давление на фунт стерлингов. Падение цен на нефть способствует укреплению доллара, поскольку стоимость энергоносителей котируется в американской валюте. На мой взгляд, сейчас по британской валюте можно ожидать реализации двух сценариев. Первый – это рост котировок в область 1,3479 (максимум 15 июля) и затем падение на новый минимум текущего года (ниже 1,2796). Второй сценарий предполагает, что роста в вышеуказанную область мы не увидим и снижение цен в область 1,2796 уже началось. Таким образом, я ожидаю падение стоимости британской валюты и шансы обновить минимум текущего года в ближайшие три месяца достаточно высокие. Почему следует ожидать именно снижение фунта? Все дело в разнонаправленной кредитно-денежной политики двух Центробанков: Банк Англии в августе понизил учетную ставку и анонсировал новое снижение до конца года из-за Brexit, при этом ФРС США готовится к повышению ставки, вероятней, всего это произойдет на декабрьском заседании. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,3230-1,3330.
USD/JPY:
Последние два торговых дня пара завершила ростом котировок, при этом фондовые рынки подверглись масштабным распродажам, особенно в Соединенных Штатах. Такая раскорреляция обычно завершается сильным снижение котировок пары USD/JPY. Повториться ли такой исход в этот раз? На мой взгляд, шансы на такой исход очень высокие. Во-первых, американский фондовый рынок продемонстрировал максимальное дневное падение с тех пор, как Великобритании объявила о выходе из состава Е.С. Тогда мировые рынки акций охватила паника, а сейчас никакой паники нет, но мы видим масштабные распродажи. Во-вторых, распродажи наблюдается по всему спектру рисковых активов: акции, нефть, металлы, высокодоходные кросс-курсы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвесторы сворачивают carry trade и будут отдавать кредиты номинированные в по японской валюте. В такие периоды йена, как валюта фондирования №1, пользуется устойчивым спросом. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 102,55/103,00 и фиксировать прибыль на отметке 102,00.
Большинство активных трейдеров бинарного рынка используют в повседневной торговле краткосрочные опционы. Ведь с помощью опционов с коротким сроком экспирации можно в течение дня получить максимально большой объем торговой прибыли. Для такого режима торговли бинарными опционами рекомендуется применять систему торговли, основной особенностью которой является формирование сигналов, идентифицирующих на рынке краткосрочные развороты. Это позволяет применять в трейдинге контракты с периодичностью 60 секунд и заниматься высокочастотной бинарной торговлей.
Условия применения бинарной стратегии "60 секунд"
К основным условиям высокоэффективного применения стратегии 60 секунд необходимо отнести такие параметры работы торгового терминала и вспомогательных сервисов:
Наличие профессионального интегрированного индикаторного набора на торговом терминале.
Наличие краткосрочных опционных контрактов.
Высокая скорость работы платформы в момент оформления приказов.
Минимальные условия трейдинга.
Высокая доходность сделок.
Оптимальный выбор базовых активов.
Хоть сейчас и очень популярна тема бинарных опционов, но таким требованиям отвечает ограниченное количество профессиональных площадок для бинарного трейдинга. Одной из наиболее привлекательных является брокер Binomo. Торговый терминал этой финансовой компании предлагает такой перечень услуг и сервисов:
Интегрированный в профессиональную торговую платформу индикаторный набор.
Бинарные контракты с периодом экспирации от 60 секунд до 5 минут.
Оформление контрактов за 1,7 мс.
Условия для торговли такого формата – сумма минимального счета от 10 долларов, стоимость контрактов от 1 доллара.
Доходность контрактов до 90%.
Более 80 активов для трейдинга.
Если в выбранной вами платформе для трейдинга есть подобные услуги, то при применении их можно получить наиболее подходящую и эффективную площадку для использования рассматриваемой системы торговли.
Настройка индикаторов системы торговли
Для работы системы и формирования прогнозов нам необходимо применить к торговому графику такой перечень автоматических индикаторов:
Индикатор ЕМА с периодом 3.
Индикатор ЕМА с периодом 5.
Индикатор ЕМА с периодом 10.
Индикатор ЕМА с периодом 20.
Стандартный индикатор RSI.
Для справки: Индикатор ЕМА - это популярный технический индикатор "Скользящее среднее". Это инструмент позволяет увидеть трейдеру скрытые тренды. А индикатор RSI - это инструмент, который определяет силу индикатор ЕМА.
Важно также знать, что при использовании технических индикаторов лучше применять разные цвета для линий индикаторов. Так трейдеру будет удобнее следить за движением выбранного актива. Таким образом, на торговом графике актива в результате должна получиться разметка, которую будет удобно анализировать.
Сигналы торговой стратегии
Очень часто начинающие трейдеры задаются вопросом, когда нужно делать ставку на понижение опциона, а когда необходимо делать ставку на то, что график выбранного актива пойдет вверх. А вот эта стратегия формирует прогноз для опциона ВНИЗ с помощью таких показателей автоматических индикаторов:
Пучок короткопериодичных линий индикатора ЕМА красного цвета пересекли вниз линию ЕМА белого цвета.
Индикатор RSI сформировал классический сигнал разворота тренда в виде пересечения сверху вниз уровня 70.
А для того, чтобы сделать ставку для опциона ВВЕРХ, нужно дождаться следующих показателей автоматических индикаторов:
Пучок короткопериодичных линий индикатора ЕМА красного цвета пересекли вверх линию ЕМА белого цвета.
Индикатор RSI сформировал классический сигнал разворота тренда в виде пересечения снизу вверх уровня 30.
Срок экспирации опциона
Такой тип краткосрочного прогноза, сформированный индикаторами рассматриваемой системы торговли, позволяет эффективно использовать в трейдинге на рынке опционы с периодичностью экспирации контрактов от 60 до 180 секунд. Именно в таком диапазоне экспирации эта система торговли продемонстрировала наивысшие показатели результативности.
Манименеджмент стратегии 60 секунд
Для трейдинга по этой стратегии лучше применять оптимальное соотношение между объемом торгового счета и стоимостью контрактов. Таким образом потери будут минимальными, даже если бинарные опционы будут иметь сильную волатильность. Для начального торгового счета уровень рисков следует ограничивать минимальной стоимостью контрактов брокера Binomo. При увеличении объема оборотного капитала, можно устанавливать уровень торговых рисков в 3% от суммы операционных средств.
Корпорация Liberty Media миллиардера Джона Мэлоуна получит контроль над гоночной серией Formula 1 (F1) за $4,4 млрд, сообщает Financial Times (FT). Сделка проходит в два этапа: на первом американская медиакомпания покупает 18,7% акций Delta Topco, материнской компании Formula 1, у консорциума инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций CVC Capital Partners за $746 млн. Эта часть сделки предусматривает расчеты в денежной форме.
Кроме того, если Мэлоун станет владельцем Formula 1, он намерен придать новый импульс развитию компании и активно продвигать соревнования в США]
Сумма сделки оценивается в $8,5 млрд
Второй этап должен завершиться в начале 2017 г. после получения одобрения регуляторов и акционеров Liberty. За контроль над гоночной серией она заплатит еще $354 млн деньгами и $3,3 млрд в форме целевых акций создаваемого нового подразделения американской корпорации - Formula One Group. В результате сделки Liberty получит контроль над Formula One Group и долю в 35%, остальные 65% достанутся CVC Capital Partners и другим нынешним владельцам гоночной серии.
Кроме того, Liberty принимает на себя долги Formula 1 в сумме $3,6 млрд, таким образом американская корпорация оценила весь бизнес F1 в $8 млрд.
Должность председателя совета директоров Formula 1 займет Чейз Кэри, бывший вице-президент 21st Century Fox, принадлежащей медиамагнату Руперту Мердоку. Берни Экклстоун останется на должности президента Formula 1, однако он согласился на продажу принадлежавшей ему и его семье доли в 15%, что предусмотрено условиями сделки. Кэри заявил FT, что Экклстоун может оставаться во главе F1 сколь угодно долго. «Мы будем работать вместе до тех пор, пока наше партнерство будет приносить пользу бизнесу и спорту. [Экклстоун] заслуживает доверия и уважения за все, что он сделал для Formula 1», - добавил он.
Бернард Чарльз Экклстоун Генеральный директор Formula One Management,- " Жду, пока состарюсь, чтобы передать дела преемнику"
В 2014 г. Экклстоуну пришлось заплатить $100 млн за прекращение судебного разбирательства по обвинению в коррупции и мошенничестве. Несмотря на неоднозначную репутацию Экклстоуна гендиректор Liberty Media Грег Маффей сказал FT, что рад предстоящей совместной работе с ним. «Берни был прекрасным президентом. С ним мы добились многочисленных успехов, время от времени бывали трудные моменты, но никогда не было скучно», - цитирует The Wall Street Journal заявление сопрезидента CVC Дональда Маккензи.
Представители CVC останутся в совете директоров F1, чтобы «поддержать Liberty Media в развитии всего потенциала этого спорта», кроме того, один представитель CVC войдет в совет директоров Liberty Media.
Объявление о сделке завершило многомесячный период слухов и спекуляций относительно будущего F1. Liberty была не единственным претендентом на покупку гоночного чемпионата. Кроме того, ранее.... подробнее
Оставить комментарий
