Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 05.02.2018
По состоянию на окончание торгов во вторник 30 января общая капитализация вложения денежных средств в деривативы на E-mini S&P500 составила 1 трлн 256 млрд 964 млн долларов США, увеличившись за предыдущую отчетную неделю на 3%, что явно подтверждает силу долгосрочного восходящего бычьего движения на дневном, а также недельном таймфреймах.
Скачать хороший индикатор Форекс Перевес бычьих позиций составил 53 млрд 309 млн долларов США, увеличившись за предыдущую отчетную неделю на 3%, что также подтверждает продолжение преобладающей тенденции на рост.
При этом стоит отметить о том, что увеличение залокированных позиций инвесторов на 3% дает основания предполагать о вероятном флетовании цены на протяжении первой половины грядущей торговой недели на дневном таймфрейме, что подтверждает снижение котировок индекса за пятницу 02 февраля,- что по сути является откатным движением вниз «кульминация продаж» для формирования поддержки канала.
S&P500 D1
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в деривативы на E-mini S&P500 также свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 52% покупателей и 48% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс счета маркетмейкера по котировке 2770.00, закрепление цены выше которого на дневном таймфрейме будет свидетельствовать об окончании нисходящего корекционного движения при ведении торговли внутри месяца.
Ближайшим уровнем поддержки выступает уровень месячной поддержки маркетмейкера по котировке 2702.00, на которой расположено прибавление опционных позиций на рост объемом свыше 1 млрд 792 млн долларов США.
Также стоит отметить о том, что на текущий момент котировки самого популярного фондового индекса 500 самых крупных компаний США закрепились в зоне прибыли продавца февральских месячных опционных контрактов американского стиля биржи CME Group.
S&P500 M30
Ключевой областью поддержки на понедельник 05 февраля выступает зона 8% продавцов (2735.03 - 2725.02).
Ключевой областью сопротивления на первый рабочий день грядущей торговой недели выступает зона 4% продавцов (2780.22 - 2785.53).
Стоит отметить также о том, что продавец недельных опционных контрактов WEEK2 FEB18 на момент закрытия рынка пятницы 02 февраля зарабатывает свыше 18 млн долларов США чистой прибыли, что составляет свыше 29% от максимально возможной прибыли в размере 63 млн долларов США в случае расположения котировок мартовского квартального фьючерса по отметке 2805.00 на момент экспирации указанных опционных контрактов.
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P500 смотрите далее на YouTube канале.
Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.
Последний день «правления» Джаннет Йеллен на посту Председателя ФРС США точно войдет в историю американского фондового рынка. В пятницу 2 февраля завершился самый длительный в его истории период безкоррекционного роста, который продолжался с 8 ноября 2016 года, то есть с момента выборов Президента США. За это время ни одна из немногочисленных коррекций не превышала 3%. И вот в пятницу случился обвал. Пока маленький и ни о чем глобальном не говорящем, но все же... В итоге снижение за прошедшую неделю с момента достижения новых исторических максимумов в предыдущую пятницу 29 января превысило-таки по всем без исключения индексов эти самые 3%. Больше всех потерял за это время Dow Jones - 4,12%. Потери основного бенчмарка американсокого рынка - индекса S&P500 были несколько скромнее - 3,85%. А вот наилучшие показатели в этом споре «Кто хуже» оказались у технологического индекса NASDAQ, где потери за неделю составили «всего» 3,53%.Что же касается отраслевого разреза, то здесь единоличным лидером с большим отрывом стал сырьевой сектор. Акции компаний этого сектора потеряли в среднем 6%. И это несмотря на то, что цены на черное золота после снижения в начале недели к ее концу частично восстановили свои позиции.
Плохо шли дела также в сфере медицины и здравоохранения, где средняя просадка составила 5%. Причиной тому стал целый комплекс проблем, начиная от желания крупнейшими независимыми бизнес - операторами создать свою собственную медицинскую компанию для медицинского обслуживания своих сотрудников и заканчивая очередным «наездом» Трампа на медицинские компании с угрозами ввести регулирование на цены по медицинским препаратам, отпускаемым по рецептам.
Следует особо отметить, что от снижения на рынке не спас даже выход хорошей и зачастую просто великолепной квартальной отчетности от целого ряда ведущих американских компаний. По-видимому, просто рынок созрел для коррекции (весь вопрос - какой?) и в какой-то момент просто уже перестал обращать внимание на весь позитив, которого, повторюсь, было предостаточно. Но его никто не замечает, зато о росте доходности по казначейским облигациям до уровня почти в 3% (по 10-летним бумагам) уже все уши прожужжали. Также «вдруг» заметили более стремительную динамику роста зарплат, что в свою очередь должно сказаться на более быстрых темпах прироста инфляции, а это возможно приведет к более быстрым темпам повышения учетной ставки. Короче, всем стоять и бояться!
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 35 506 сделок с акциями 471 эмитентов на общую сумму более 135 млн. долларов США. Хочется обратить внимание на то, что из общего количества в 528 акций сделки совершались почти с 90% от всего количества, обращающихся в настоящее время на бирже SPB. И этот показатель имеет постоянную и устойчивую динамику роста.
Ожидания рынка 05 февраля
Главный вопрос сегодняшнего дня - продолжатся ли распродажи? На мировые фондовые рынки сегодня лучше не смотреть. Все, кроме Китая, горят ярко красным цветом. Японский Nikkei-225 потерял так уж совсем неприличные 2,5%. Потери на европейских рынках хоть и поменьше - в пределах 1%, но все равно эти цифры не выглядят успокаивающе. Так что одна надежда сегодня - это неизбывный оптимизм участников американского рынка. Может все же кто-нибудь вспомнит об основной стратегии последних лет - выкупай провалы? Провал мы получили. И для просадки 4% - это вполне приличные цифры. Хотя, конечно, это еще не коррекция. Так что вопрос сейчас стоит достаточно остро - или-или? Или это очередной Buy the dips и тогда на этом все должно завершиться, или же рынок готов пойти на более серьезную коррекцию и тогда это только начало. И это должно решиться именно в текущие дни - сегодня и вообще на этой неделе. Так что покой сейчас нам может только сниться и поэтому тем, кто активно торгует необходимо быть начеку и быть готовыми принимать ответственные решения по реформированию своих инвестиционных портфелей или по открытию своих спекулятивных позиций.
И все же сегодня после сильных движений, которые мы наблюдали в прошедшую пятницу, участники рынка возможно попытаются взять некоторую паузу, чтобы определиться с раскладом сил и дальнейшим направлением движения. Если же сегодня продолжатся распродажи, то конечно это станет очень сильным сигналом к массовой фиксации прибыли уже среди менее активных инвесторов, которые пока занимают выжидательную позицию. Так что в любом случае рынок сейчас потребует от всех без исключения инвесторов более пристального внимания. Будьте начеку и держите пульс на рынке!
Из отдельных акций следует обратить внимание на акции Qualcomm (QCOM, -1,09%), которые вполне возможно сегодня покажут рост от 10 до 20 процентов из-за появления информации о том, что компания Broadcom (AVGO, -1,39%) все же не оставляет планов купить Qualcomm и готова повысить цену своего предложения до 105 - 110 млрд. долларов, что соответствует 85 - 88 долларов за одну акцию QCOM. А в настоящее время эти акции стоят $66. Так что им есть куда расти.
Акции МТС после двухмесячного роста с уровней 250 рублей до отметок 312 рублей показывают снижение интереса к дальнейшему росту. В четверг 1 февраля достигнутый локальный пик в 312,85 рублей за одну акцию стал максимальным значением с июля 2014 года. Уровень сопротивления 297-298 рублей был пробит 23 января после нескольких попыток ранее. И казалось бы, что расти и расти еще бумаге верх, но похоже на окончание тренда. Во первых пробили и закрепились ниже тренда, берущего начало в середине декабря, что уже само по себе является сигналом на окончание бычьего рынка. Во вторых цена пытаетсявернуться сегодня, 5 февраля 2018 года обратно под уровень 298 рублей. Это на мой взгляд конечно, является дополнительным сигналом в случае успеха медведей. Лонговые позиции в этом случае лучше закрыть, так как падение в случае его развития, может затянуться. Вероятные цели снижения это уровни 287; 279 и 272 рубля за акцию.
Впечатляющий пятничный отчет по рынку труда, который отразил максимальные почти за девять лет темпы роста зарплат, не сильно помог доллару. Валюта смогла восстановить часть позиций после релиза, но уже в понедельник снова отступает в парах с большинством валют, и особенно против иены.
В паре с японской валютой доллар, даже если получит свежие драйверы для укрепления, будет испытывать трудности в ближайшее время как минимум. Коррекция на мировых фондовых площадках рискует развиться в нечто большее, если доходности мировых облигаций продолжит расти в унисон с ожиданиями ужесточения политики основных Центробанков.
Цифры, опубликованные Америкой в минувшую пятницу, сигнализируют о том, что инвесторы могут недооценивать потенциальных темпов повышения стоимости кредитования ФРС – об этом говорит резкий подъем темпов увеличения заработков, предвещающий рост инфляционных ожиданий и самих потребительских цен.
Доходность 10-летних государственных облигаций Германии сегодня коснулась максимальных с сентября 2015 года уровней. Тем временем доходность 10-летних трежерис продолжает обновлять 4-летние максимумы, уже достигнув 2,88%. Если показатель коснется или даже перевалит за психологическую отметку 3%, фондовые рынки может накрыть новая, еще более мощная волна коррекции, что грозит обострением антирисковых настроений и, соответственно, более активным спросом на такие защитные активы, как золото, франк и иена. А потенциальное усиление давления на доллар в паре с японской валютой, в свою очередь, будет ограничивать попытки USD привлечь более устойчивый спрос по всему спектру рынка.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Облигации продолжают распродаваться по всему миру, что подталкивает показатели доходности к многолетним максимумам. По мере того, как эта тенденция набирает обороты, инвесторы все активнее избавляются от акций, опасаясь роста стоимости заимствования для корпоративного сектора, который за многие годы привык к дешевому финансированию.
Масштабы коррекции на глобальных фондовых площадках носят довольно серьезный характер, причем пространство для маневра у продавцов предостаточно, учитывая, что индексы отступают от рекордных максимумов, которые на протяжении предыдущих нескольких недель неустанно обновлялись. В такой ситуации – при дальнейшем росте доходности – мы можем увидеть еще более агрессивную фиксацию прибыли.
Что касается российского рынка, здесь инвесторы пытаются абстрагироваться от внешнего негатива, насколько это возможно. Утром «на эмоциях» рынок резко просел, но вскоре индексы заметно сократили потери. Однако о возвращении к росту пока речи не идет, и не только из-за фона, сформированного иностранными площадками, но также из-за отсутствия внятных позитивных сигналов с рынка нефти и сохраняющейся нервозности вокруг американских санкций.
Несмотря на то, что в своем недавнем докладе власти США дали понять, что не хотят подвергать риску своих же инвесторов, накладывая ограничения на покупку госдолга РФ, общий негативный фон с этого фронта не способствует покупкам на отечественном рынке. Рубль сегодня тоже отступает, достигнув минимума 22 января на уровне 56,65 за доллар. Закрытие пары сегодня выше области 56,50 руб. станет сигналом к дальнейшему укреплению позиций доллара.
AliExpress запускает в России новый суббренд — «Лоукостер». Цель — привлечь молодую «малобюджетную» аудиторию и осторожных покупателей.
Новый формат был разработан специально для России и фактически станет здесь третьим брендом Alibaba Group — после AliExpress и Tmall.
«Лоукостер» — это дискаунтер, который специализируется только на товарах стоимостью до 600 руб. На такие категории сейчас приходится примерно шесть из двадцати самых популярных запросов на AliExpress.
Оставить комментарий
