шоло вот это не понял а момент важен: желательно, чтобы он был направлен против твоей позы в основном инструменте поясни почему пожалста
если дела попрут на срочке - в жопу эту мамбу, Лопух там и доллар и индексы и нефть дирижеров видимо по этим инструментам то нету, все торгуют по законам рынка в основном
согласен. я последние две недели склоняюсь к варианту интрадея на срочке, а по акциям оставить то что на долгосрок и проверять портфельчик раз в месяц.
шоло вот это не понял а момент важен: желательно, чтобы он был направлен против твоей позы в основном инструменте поясни почему пожалста
если дела попрут на срочке - в жопу эту мамбу, Лопух там и доллар и индексы и нефть дирижеров видимо по этим инструментам то нету, все торгуют по законам рынка в основном
Если вы не знали, то существует несколько разновидностей сделок: безадресные — те, что совершаются в рамках аукциона по предложениям из стакана адресные — сделки, которые проходят через биржу между людьми договорившимися как-то иначе, чем через стакан. А теперь интересное: 1. Адресные сделки учитываются в обороте, в количестве сделок, в изменении открытого интереса. 2. Адресные сделки не учитываются в таблице всех сделок, в изменении котировок. 3. Цены, по которым проходят адресные сделки никак не связаны с тек. рыночными котировками.
Следствия: 1. Вы смотрите на свечной график. Цена падает и тут видите внезапно быстро увеличившийся столбик объема. Этот столбик может быть нарисован реальным объемом сделок, а может быть нарисован неким игроком, которые «перевел» деньги с одного счета на другой путем заключения фиктивной сделки по несуществующей цене. 2. Не имея доступа к FIX/FAST или PlazaII, практически невозможно сопоставить изменения открытого интереса к конкретным сделкам 3. Если раньше было известно, что некий крупный игрок может «рисовать» объемы, переливая деньги через биржу между двумя своими счетами, то теперь выясняется, что так же можно нарисовать и открытый интерес: продав на свой 2й счет 10000 контрактов по «фиктивной» цене (которой даже не было в стакане), можно увеличить отображаемый в ТИП открытый интерес на 20000.
На срочке всегда хочется знать размер открытого интереса, чтобы определить куда будет выход. Я давно понял, что это будет всячески использоваться сильными участниками рынка...либо они обойдут данную тему... на смарт-лабе приведено описание какого-то способа запудрить мозг людям... Ноя и без того ничего в этом не понимал, а с этим описание и подавно... Все мои игры на ртс сводятся как раз к попытке разобраться во взаимосвязи движения инструмента с размером открытой позиции или ее изменением... http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Мойша, тебе пора автоматизитроваться Ты роботов пробовал создавать?
я пока на бкс потренируюсь....а там потом сравню затраты по брокерам. когда приличные объемы пойдут. радует что на плечах комиссия намного меньше. а то я задрался платить......
согласен. я последние две недели склоняюсь к варианту интрадея на срочке, а по акциям оставить то что на долгосрок и проверять портфельчик раз в месяц.
если дела попрут на срочке - в жопу эту мамбу, Лопух там и доллар и индексы и нефть дирижеров видимо по этим инструментам то нету, все торгуют по законам рынка в основном
акции в день отсечки (т+2)под дивы чисто брать и ждать когда отрастут после гэпа а шуравать на срочке
Если вы не знали, то существует несколько разновидностей сделок: безадресные — те, что совершаются в рамках аукциона по предложениям из стакана адресные — сделки, которые проходят через биржу между людьми договорившимися как-то иначе, чем через стакан. А теперь интересное: 1. Адресные сделки учитываются в обороте, в количестве сделок, в изменении открытого интереса. 2. Адресные сделки не учитываются в таблице всех сделок, в изменении котировок. 3. Цены, по которым проходят адресные сделки никак не связаны с тек. рыночными котировками.
Следствия: 1. Вы смотрите на свечной график. Цена падает и тут видите внезапно быстро увеличившийся столбик объема. Этот столбик может быть нарисован реальным объемом сделок, а может быть нарисован неким игроком, которые «перевел» деньги с одного счета на другой путем заключения фиктивной сделки по несуществующей цене. 2. Не имея доступа к FIX/FAST или PlazaII, практически невозможно сопоставить изменения открытого интереса к конкретным сделкам 3. Если раньше было известно, что некий крупный игрок может «рисовать» объемы, переливая деньги через биржу между двумя своими счетами, то теперь выясняется, что так же можно нарисовать и открытый интерес: продав на свой 2й счет 10000 контрактов по «фиктивной» цене (которой даже не было в стакане), можно увеличить отображаемый в ТИП открытый интерес на 20000.
На срочке всегда хочется знать размер открытого интереса, чтобы определить куда будет выход. Я давно понял, что это будет всячески использоваться сильными участниками рынка...либо они обойдут данную тему... на смарт-лабе приведено описание какого-то способа запудрить мозг людям... Ноя и без того ничего в этом не понимал, а с этим описание и подавно... Все мои игры на ртс сводятся как раз к попытке разобраться во взаимосвязи движения инструмента с размером открытой позиции или ее изменением... http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Мойша, тебе пора автоматизитроваться Ты роботов пробовал создавать?
согласен. я последние две недели склоняюсь к варианту интрадея на срочке, а по акциям оставить то что на долгосрок и проверять портфельчик раз в месяц.
акции в день отсечки (т+2)под дивы чисто брать и ждать когда отрастут после гэпа а шуравать на срочке
Если вы не знали, то существует несколько разновидностей сделок: безадресные — те, что совершаются в рамках аукциона по предложениям из стакана адресные — сделки, которые проходят через биржу между людьми договорившимися как-то иначе, чем через стакан. А теперь интересное: 1. Адресные сделки учитываются в обороте, в количестве сделок, в изменении открытого интереса. 2. Адресные сделки не учитываются в таблице всех сделок, в изменении котировок. 3. Цены, по которым проходят адресные сделки никак не связаны с тек. рыночными котировками.
Следствия: 1. Вы смотрите на свечной график. Цена падает и тут видите внезапно быстро увеличившийся столбик объема. Этот столбик может быть нарисован реальным объемом сделок, а может быть нарисован неким игроком, которые «перевел» деньги с одного счета на другой путем заключения фиктивной сделки по несуществующей цене. 2. Не имея доступа к FIX/FAST или PlazaII, практически невозможно сопоставить изменения открытого интереса к конкретным сделкам 3. Если раньше было известно, что некий крупный игрок может «рисовать» объемы, переливая деньги через биржу между двумя своими счетами, то теперь выясняется, что так же можно нарисовать и открытый интерес: продав на свой 2й счет 10000 контрактов по «фиктивной» цене (которой даже не было в стакане), можно увеличить отображаемый в ТИП открытый интерес на 20000.
На срочке всегда хочется знать размер открытого интереса, чтобы определить куда будет выход. Я давно понял, что это будет всячески использоваться сильными участниками рынка...либо они обойдут данную тему... на смарт-лабе приведено описание какого-то способа запудрить мозг людям... Ноя и без того ничего в этом не понимал, а с этим описание и подавно... Все мои игры на ртс сводятся как раз к попытке разобраться во взаимосвязи движения инструмента с размером открытой позиции или ее изменением... http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Мойша, тебе пора автоматизитроваться Ты роботов пробовал создавать?
шоло вот это не понял а момент важен: желательно, чтобы он был направлен против твоей позы в основном инструменте поясни почему пожалста
только что написал... чтобы не трогать основной актив, который у тебя в лонге в длинную. Я говорю не с позиции спекуля среднесрочника, а инвестора или долгосрока.
понял. мухи отдельно котлеты отдельно. но не обязательно позы должны быть противоположные. можно и усиливать позу в акции фьючерсом в случае очевидного сильного движения
шоло вот это не понял а момент важен: желательно, чтобы он был направлен против твоей позы в основном инструменте поясни почему пожалста
только что написал... чтобы не трогать основной актив, который у тебя в лонге в длинную. Я говорю не с позиции спекуля среднесрочника, а инвестора или долгосрока.
На срочке всегда хочется знать размер открытого интереса, чтобы определить куда будет выход. Я давно понял, что это будет всячески использоваться сильными участниками рынка...либо они обойдут данную тему... на смарт-лабе приведено описание какого-то способа запудрить мозг людям... Ноя и без того ничего в этом не понимал, а с этим описание и подавно... Все мои игры на ртс сводятся как раз к попытке разобраться во взаимосвязи движения инструмента с размером открытой позиции или ее изменением... http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx Мойша, тебе пора автоматизитроваться Ты роботов пробовал создавать?
биржа показывает позиции игроков по инструментам, держаться нужно физиков в основном
это не ко мне вопрос.. тут полный ноль может так секс у кроликов называется?
я уже запостил, а скальперская - это интрадей, к стати комиссия в один конец на срочке
ну может быть, я не присматриваюсь... там комиссия комариная... я чес говоря и комиссию на акцию не учитываю ибо тоже копейки по отношению к волатильности
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
