Последние записи в блогах

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за ноябрь (предыдущее значение 105.5; прогноз 110.6).

США: банковский выходной

EUR/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на индекс IFO. С учетом того, что этот показатель тесно коррелирует с динамикой композитного PMI от Markit, который накануне продемонстрировал снижение на 0,2 п. по сравнению с октябрем, то сегодня не стоит ожидать выхода сильных данных. На долговом рынке в среду наблюдался взрывной рост доходности 10-летних американских казначейских облигаций по отношению к своим аналогам из Германии. Более того, немецкие бонды накануне в темпах роста уступили и своим европейским конкурентам из Великобритании. Такая тенденция сигнализирует об отсутствие интереса к европейским активам и будет оказывать давление на евро. Во второй половине дня можно ожидать вялой торговли на фоне отсутствия американских участников рынка из-за Дня благодарения. Я открываю позиции Sell 1,0575/1,0600 и ставлю take profit 1,0535.

GBP/USD:

Сегодня я ожидаю спокойной торговли на фоне отсутствия новостей из Великобритании и США. В целом, есть несколько факторов, которые могут вызвать снижение фунта: сокращение спрэда государственных облигаций, позитивная статистика из США на этой неделе, которую рынок пока что игнорирует. Но падение стрелинга может начаться в случае коррекции на рынке нефти, а вот черное золото пока что не желает снижаться. Вчера мы получили данные из США: добыча выросла до уровня 8,69 млн. баррелей/сутки, прибавив 90 тыс. за неделю. Число активных буровых платформ составило 474, против 471 неделей ранее. Если инвесторы обратят внимание на эти факторы, то мы увидим как снижение нефти, так и пары GBP/USD. Пока что мы наблюдаем боковой тренд по обоим инструментам. Я ожидаю флэта 1,2390-1,2490.

USD/JPY:

Накануне пара продемонстрировала мощный рост на 1,2% и немного не дошла до 113 фигуры. Сегодня, с учетом отсутствия важной макроэкономической статистики, а также выходного дня в Соединенных штатах я ожидаю развития бокового тренда. Уже завтра Япония опубликует отчет по инфляции за октябрь и этот релиз вызовет сильную реакцию на рынке. А пока трейдеры будут занимать выжидательную позицию. В целом, спрос на рисковые активы сохраняется: акции и высокодоходные кросс-курсы стабильно идут вверх. Золото в среду похудело на 1,9%, что также подтверждает рост “аппетита к риску” и является позитивным фактором для пары. Таким образом, сегодня ожидаем флэт и завтра продолжение восходящего тренда. Я ожидаю флэта 112,45-113,45.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Валютная пара американский доллар/швейцарский франк преодолела границу сопротивления 1.0125 и направилась к новой цели в область 1.0233. Быки демонстрируют свою силу и продолжают поднимать доллар вверх даже из зоны перекупленности. Американская валюта усиливается против основных валют. Сильно просели, евро, сырьевые валюты, японская йена, франк последовал их примеру. Завтра отмечается день благодарения - трейдеры из США уйдут на длинные 4-х дневные выходные, но и это может не остановить доллар. Пара продолжает уверенный рост третью неделю подряд формируя сильный восходящий тренд.

Нефть сорта Brent замедлила рост котировок перед ключевым уровнем в $50 за баррель. На фоне этого снижается и рубль. Вчера состоялась встреча экспертной группы ОПЕК, результаты которой вновь оказались неопределенными. Ирак настроен против существующего варианта соглашения о заморозке добычи и настаивает на собственных условиях. Рубль продемонстрировал коррекцию от уровня 63,50. Прогноз предполагает дальнейшее нисходящее движение. Пробой уровня 63,50 откроет дорогу к 62 рублям за доллар. “Медведи” определили себе цель на уровне нижней границы канала в 60 рублей.

Доллар укрепляется к евро. медведям удалось сформировать новую волну снижения на фоне четырехдневных выходных в США по поводу Дня благодарения. Сегодня вечером ожидается публикация протокола заседания ФРС, в котором, как предполагается будут содержаться намеки на повышение ставок в декабре. Индикатор относительной силы тестирует линию тренда, вероятен ретест уровня поддержки. Прогноз на завтра предполагает снижение к 1,0550.

Япония может начать сотрудничество с Россией в рамках плана совместного экономического развития южных курильских островов, если вопрос территориальной принадлежности придёт к своему долгожданному разрешению.

Обсуждаются планы совместной деятельности для развития инфраструктуры и путей сообщения, а именно - постройку новых дорог и портов, возведение геотермальных электростанций, строительства современных рыбоперерабатывающих комбинатов.

Ёсихидэ Суга недавно высказывался, что Япония не меняет своей позиции по островам южной курильской гряды, претендуя на 4 из них. Президент России в свою очередь заявил, что острова входят в состав Российской Федерации, но диалог о из будущей судьбе может решиться в ходе переговоров.

Данной торговой идеей хотелось бы открыть цикл статей, посвященных реализации различных торговых идей. Сегодня хочу предложить вам следующую идею: продажа акций Газпрома. В настоящий момент цена на акции достигла уровня цен, который достаточно крепок — это цена 150,5 за одну акцию. Последний раз выше этого уровня цены были только в мае 2016 года. Первый тест уровня состоялся 10 ноября и окончился неудачей быков. Откатившись на 5 рублей за акцию и устояв на цене 145,5 рублей, биржевые быки вновь ринулись в атаку и достигнув 21 ноября уровня 150,5 для повторного ретеста, вновь не смогли овладеть инициативой и в данный момент цена потихоньку снижается в коррекционной фазе. Получившаяся торговая фигура двойная вершина с большой долей вероятности подразумевает снижение,

Торговая идея на сайте клуба "РТС"

Аэрофлот

Расчетный отчет по МСФО за 9 меясцев.

Проанализировав динамику роста выручки и операционных расходов с 2014 года, получил примерно следующие значения по выручке и операционным расходам (округлим):

То есть примерную цифру как и в отчете по РСБУ.

Дальше, чтобы понять что будет с ЧП мы смотрим, на что попали в 1 полугодии:

Результат от выбытия компаний.

За первое полугодие Ара лишилась 5.7 ярдов прибыли из-за убытия Владивосток Авиа

(17 мая 2016 Способ ликвидации: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА.)

Так бы имели уже там около 8 ярдов прибыли.

Убыток от обесценения инвестиций

Минус 3,5 ярда за первое полугодие (В результате актуализации ряда макроэкономических и финансовых показателей Группа пересмотрела справедливую стоимость долгосрочных финансовых инвестиций в АО «МАШ» и признала обесценение)

Реализация результата хеджирования

Минус 8,66 ярдов от очередного фин хеджирования, ну хоть уже не топливо хеджим, а долговые обязательства и прочую муть.

Фин Доходы и Расходы

Принесло плюсом 2,8 ярда, здесь прибыль от курсовых разниц принесла больше, чем минус от убытка по производным инструментам.

Налог на прибыль

В минус 5,7 ярдов – прямо скажем нефиговый налог, до этого столько платили в 3 квартале 15 года.

Что будем ожидать за 3 квартал:

Несильного изменения в налоговой базе, которые еще и должны нивелироваться минусами прошлых периодов по некоторым дочкам.

Отсутствие новых выбытий и обесценивания инвестиций.

Ну а к хедж и финдоходы/расходы ввиду более менее стабильного курса не добавим ничего, ведь там и отличий больших быть не должно, если не наоборот, ведь курс за 3 квартал был ниже, чем средний по первому полугодию.

По итогу видятся затраты около 20+-5 ярдов или около 30+-5 ярдов ЧП, что соответствует 12-17р дивов примерно за 9 месяцев.

Что смущает:

Слишком все хорошо, а акции слишком низко для такого отчета. Инсайдеры должны были тарить начать, в прошлый раз ровно за неделю началась затарка.

Могут запулить бабло по какой-либо из статей, нам особо не нужной и получить 10 ярдов, например.

Что радует:

В отчете по мсфо за полугодие есть еще 22 ярда прибыли в статьях, «которые впоследствии могут быть реклассифицированны в прибыль или убыток».

Плюс растущий бизнес, +более-менее стабильный курс, +потенциальные отмены санкций, +ЧМ18 все ближе,+ обещание Савельева принести минимум 20ярдов прибыли, тобишь 10р дивов...МИНИМУМ

Итого лонг под отчет на 100% от банка текущего считаю не особо рискованной сделкой(

17% идет стоимость плечей, но и ДД по аре (считаем для удобства 7%) перекроет ее часть и останется 10%. В среднем все остальные сделки мне принесут дивов около 10%. То есть мой лонг будет бесплатным, а любой рост акций это прекрасный плюс. Это при учете, что бумагу я буду держать не продавая до декабря следующего года), начал тарить от 122 на трампе и до 130 сегодня. средняя 127,23р

Набирал позу несколько дней, это оказывается было непросто, только на 130 айсберг и просто большая заявка хорошо подкормили) а так доходит до твоих заявок и встает намертво, хотя они по 50-100 лотов...сцуки, кароч) скрины выложу, пока не понял как

Пара GBP/USD является одной из популярных пар на рынке форекс, и уступает по своей популярности только лишь EUR/USD и USD/JPY. На данную пару, в целом, приходится где-то 12% ежедневных сделок на рынке. Трейдеры нередко называют эту пару “носорог” за ее “взрывной” характер: котировки этой пары могут очень резко двигаться, быстро теряя в цене им также быстро восстанавливаясь. Также, эту пару называют “кабель” - это название сохранилось еще с тех времен, когда лондонская биржа поддерживала связь с нью-йоркской через огромный трансатлантический кабель.

Данную пару можно можно отнести к флетовым (диапазонным) пара, поскольку у нее нет ярко выраженного тренда и она колеблется в определенном диапазоне. Тренды у нее появляются больше в среднесрочной и краткосрочной перспективе, причем, достаточно сильные.

Исторический максимуму у пары был зафиксирован в ноябре 2007 года - 2,12. В 2008 году, когда начался кризис, фунт начал проседать и к 2009 сформировался исторический минимум 1,35. Однако в этом году произошло обновление минимума пары - после Brexit фунт упал ниже 1,31.