я не привык полагаться на чужое мнение я сам считаю и перепроверяю. ваша логика прямо скажу противоречит моей, но похожую ей я видел в отчете аналитиков из открытия поэтому не имея возможности задать им уточняющие вопросы я пытаюсь задать их вам. так как вы позиционируете таким же подходом как уже доказавшим большую эффективность
разбейте в экселе цену бумаги на купонную часть и цену тела. Пропишите формулы, которые позволяют учитывать срок держания бумаги. не забудьте учесть все комиссии и налог (в случаях, когда он есть). Поиграйте с цифрами - увидите при каких значениях вы получите желаемы результат. Сравните с графиком котировок и оцените, были ли случаи когда появлялись желаемые цены. Ну и объемы - устраивают ли они вас. потому что иногда доходность может быть очень высокой, но на том объеме, на котором проходят сделки, навар как от яиц.
нет такого, они всегда разные, из последних: 222, 29006, но они уже сыграны, туда без мазы...
26222 это с постоянным купоном и погашением в 24 году, а 29006 это переменный доход с погашением в 25 году . по сути близкие по срокам погашения на данный момент по первой идет купон 35.4р а по второй последний купон идет по 52.9р цена первой 99.2 цена второй 108.49 я все правильно написал?
вот как с тобой общаться? ты путаешь понятия купон и доход, путаешь названия бумаг, не знаю сколько ты на рынке, но он за такое наказывает, ибо первое к чему приводит такая "отсебятина" - это самоуверенность!
я не привык полагаться на чужое мнение я сам считаю и перепроверяю. ваша логика прямо скажу противоречит моей, но похожую ей я видел в отчете аналитиков из открытия поэтому не имея возможности задать им уточняющие вопросы я пытаюсь задать их вам. так как вы позиционируете таким же подходом как уже доказавшим большую эффективность
разбейте в экселе цену бумаги на купонную часть и цену тела. Пропишите формулы, которые позволяют учитывать срок держания бумаги. не забудьте учесть все комиссии и налог (в случаях, когда он есть). Поиграйте с цифрами - увидите при каких значениях вы получите желаемы результат. Сравните с графиком котировок и оцените, были ли случаи когда появлялись желаемые цены. Ну и объемы - устраивают ли они вас. потому что иногда доходность может быть очень высокой, но на том объеме, на котором проходят сделки, навар как от яиц.
меня не конкретные цифры интересуют а концептуальный подход. идея то в чем? какой смысл считать очевидное. например если облига стоит 100р и купон по ней 25 копеек это лучше чем облига стоимостью 99р и купоном 20 копеек
26222 это с постоянным купоном и погашением в 24 году, а 29006 это переменный доход с погашением в 25 году . по сути близкие по срокам погашения на данный момент по первой идет купон 35.4р а по второй последний купон идет по 52.9р цена первой 99.2 цена второй 108.49 я все правильно написал?
вот как с тобой общаться? ты путаешь понятия купон и доход, путаешь названия бумаг, не знаю сколько ты на рынке, но он за такое наказывает, ибо первое к чему приводит такая "отсебятина" - это самоуверенность!
я не так давно офз занялся до этого занимался депозитами и акциями поэтому у меня еще не закрепились в мозгу точные названия. надеюсь это не помешает пониманию
я не привык полагаться на чужое мнение я сам считаю и перепроверяю. ваша логика прямо скажу противоречит моей, но похожую ей я видел в отчете аналитиков из открытия поэтому не имея возможности задать им уточняющие вопросы я пытаюсь задать их вам. так как вы позиционируете таким же подходом как уже доказавшим большую эффективность
разбейте в экселе цену бумаги на купонную часть и цену тела. Пропишите формулы, которые позволяют учитывать срок держания бумаги. не забудьте учесть все комиссии и налог (в случаях, когда он есть). Поиграйте с цифрами - увидите при каких значениях вы получите желаемы результат. Сравните с графиком котировок и оцените, были ли случаи когда появлялись желаемые цены. Ну и объемы - устраивают ли они вас. потому что иногда доходность может быть очень высокой, но на том объеме, на котором проходят сделки, навар как от яиц.
уже советовал, не помогает он хочет сразу в "дамки", чую, Фрекен, твой клиент У меня терпения не хватит, а у тебя на всех нас с гаком
разбейте в экселе цену бумаги на купонную часть и цену тела. Пропишите формулы, которые позволяют учитывать срок держания бумаги. не забудьте учесть все комиссии и налог (в случаях, когда он есть). Поиграйте с цифрами - увидите при каких значениях вы получите желаемы результат. Сравните с графиком котировок и оцените, были ли случаи когда появлялись желаемые цены. Ну и объемы - устраивают ли они вас. потому что иногда доходность может быть очень высокой, но на том объеме, на котором проходят сделки, навар как от яиц.
меня не конкретные цифры интересуют а концептуальный подход. идея то в чем? какой смысл считать очевидное. например если облига стоит 100р и купон по ней 25 копеек это лучше чем облига стоимостью 99р и купоном 20 копеек
ты знаком с основами квантовой физики? вот почему-то первый вопрос, который возник, когда прочитал пост
какими облигациями? любыми. обычно хорошие движение рядом с выплатой купона. но проводить тут детальное обсуждение - это увеличивать число кункурентов себе. Раз вы все любите детально считать (я тоже )) ), то можете посомтреть спреды за несолько дней до дат выплаты купонов и несколько дней после.
после купона понятно все база доходности самая низкая логично в первые дни после выплаты входить. это все элементарно мне интересно зачем бегать по рынку из-за разницы в 0.2% если можно купить облигацию с переменным купоном там премия выше за изменчивость
Как по-вашему цена тела после выплаты купона будет выше или ниже, чем до выплаты?
меня не конкретные цифры интересуют а концептуальный подход. идея то в чем? какой смысл считать очевидное. например если облига стоит 100р и купон по ней 25 копеек это лучше чем облига стоимостью 99р и купоном 20 копеек
ты знаком с основами квантовой физики? вот почему-то первый вопрос, который возник, когда прочитал пост
какими облигациями? любыми. обычно хорошие движение рядом с выплатой купона. но проводить тут детальное обсуждение - это увеличивать число кункурентов себе. Раз вы все любите детально считать (я тоже )) ), то можете посомтреть спреды за несолько дней до дат выплаты купонов и несколько дней после.
Фрекен, такая тема была, но щас какой-то ажиотажный скуп облиг во всех уровнях, чё-то эти самолеты уже не летают(( я тоже думал соллерс под купон и частичное погашение припадёт - фик там!
Да? надо будет снова все анализировать, значит. Но, чувствую, уже только после нового года получится.
вот как с тобой общаться? ты путаешь понятия купон и доход, путаешь названия бумаг, не знаю сколько ты на рынке, но он за такое наказывает, ибо первое к чему приводит такая "отсебятина" - это самоуверенность!
я не так давно офз занялся до этого занимался депозитами и акциями поэтому у меня еще не закрепились в мозгу точные названия. надеюсь это не помешает пониманию
а чё за депозитами занимался? не слышал такого актива... вообще-то в акции идут после офз, а потом на срочку... хотя у нонче всё наоборот
такая волатильность характерна для высокорискованных облигаций. тут и ветка соответствующая по ним есть.
не путай бабеля с бебелем такая волатильность характерна для неликвида, коим является и втб... однако позы в 100 - 200шт вполне можно играть... высокодоходные это другое, открывашка например...
после купона понятно все база доходности самая низкая логично в первые дни после выплаты входить. это все элементарно мне интересно зачем бегать по рынку из-за разницы в 0.2% если можно купить облигацию с переменным купоном там премия выше за изменчивость
Как по-вашему цена тела после выплаты купона будет выше или ниже, чем до выплаты?
выше по крайней мере по логике так иначе происходит скачек доходности а это 4-5% что существенно
ты знаком с основами квантовой физики? вот почему-то первый вопрос, который возник, когда прочитал пост
не уводите разговор от темы.
дык это прямое отношение! глядя на котиру офз мы оцениваем вероятности, а не текущую котиру! тебе для чего график нарисовали? как ты вообще в акциях-то выжил?
я не так давно офз занялся до этого занимался депозитами и акциями поэтому у меня еще не закрепились в мозгу точные названия. надеюсь это не помешает пониманию
а чё за депозитами занимался? не слышал такого актива... вообще-то в акции идут после офз, а потом на срочку... хотя у нонче всё наоборот
вы про банковские депозиты не слышали или это мода такая на ветке поиграть в дурачка с новенькими. если что я не такой уж и новенький просто ранее не было интереса к облигациям а теперь появился
разбейте в экселе цену бумаги на купонную часть и цену тела. Пропишите формулы, которые позволяют учитывать срок держания бумаги. не забудьте учесть все комиссии и налог (в случаях, когда он есть). Поиграйте с цифрами - увидите при каких значениях вы получите желаемы результат. Сравните с графиком котировок и оцените, были ли случаи когда появлялись желаемые цены. Ну и объемы - устраивают ли они вас. потому что иногда доходность может быть очень высокой, но на том объеме, на котором проходят сделки, навар как от яиц.
меня не конкретные цифры интересуют а концептуальный подход. идея то в чем? какой смысл считать очевидное. например если облига стоит 100р и купон по ней 25 копеек это лучше чем облига стоимостью 99р и купоном 20 копеек
купон считается линейно, и с ним все предсказуемо и потому просто на купоне спекулятивно не заработаешь (как это делает док). он в дополнение к купонному доходу ещё ловит и спекулятивный доход от изменения цены тела.
Фрекен, такая тема была, но щас какой-то ажиотажный скуп облиг во всех уровнях, чё-то эти самолеты уже не летают(( я тоже думал соллерс под купон и частичное погашение припадёт - фик там!
Да? надо будет снова все анализировать, значит. Но, чувствую, уже только после нового года получится.
после нг совсем другой расклад могёт быть... так шо, пока ждём и ловим втб предлагаю игру: кто ниже поймает тока чур с Колосси не сговариваться
не путай бабеля с бебелем такая волатильность характерна для неликвида, коим является и втб... однако позы в 100 - 200шт вполне можно играть... высокодоходные это другое, открывашка например...
а чё за депозитами занимался? не слышал такого актива... вообще-то в акции идут после офз, а потом на срочку... хотя у нонче всё наоборот
вы про банковские депозиты не слышали или это мода такая на ветке поиграть в дурачка с новенькими. если что я не такой уж и новенький просто ранее не было интереса к облигациям а теперь появился
просто многие не считают депозит инструментом. хотя, это такой же инструмент.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
