Тут армагедонъ нужен, паник сел... без этого закупиться не получится. Пока сидим ждем с кэшем на готове. У меня еще и времени остается мало - до конца года только. Глядя как сполхают ОФЗ думаю может сдать их на фиг, пускай лучше кэш полежит бес пользы, а то любой шухер и они еще ниже уполузут, даже короткие.
у меня просто времени осталось очень мало, до середины августа) до этого времени мне надо все рассортировать ОФЗ больше всего подходят для того, чтобы припарковаться на сезон невозможности присмотреть за депо. Короче, нужно еще одно срочное предканикулярное заявление американских сенаторов о запрете на наш госдолг Тапками не кидайтесь, это мой "чертенок №13" так хочет
а чё твой чертёнок не хочет субфедералов? денег слишкам многа - го в евробонды...
у меня просто времени осталось очень мало, до середины августа) до этого времени мне надо все рассортировать ОФЗ больше всего подходят для того, чтобы припарковаться на сезон невозможности присмотреть за депо. Короче, нужно еще одно срочное предканикулярное заявление американских сенаторов о запрете на наш госдолг Тапками не кидайтесь, это мой "чертенок №13" так хочет
а чё твой чертёнок не хочет субфедералов? денег слишкам многа - го в евробонды...
Cубфедералов не люблю, а евробонды.."их есть у меня", +в рублях дохоность выше
Сегодня RUONIA 7.71%, объем сделок - 18 млрд что скажешь, Док? )
Это по 29010 следующий купон 7,71%+1,6%=9,31%. Хорошо, что не сдала.
по 29009 +1,5%, 29008 +1,4% 29007+1,3% и т.д.
Фрекен, не хочу тебя расстраивать, но для расчёта купона берётся среднее значение руониа за определённый период. Только осень позволит подсчитать цыплят... Кстати, ты добилась своего от ФНС - офз лучше покупать с большим нкд, перед выплатой купона.
было бы интересным мнение Колосси по поводу руониа, но он чё-то залёг на дно... Лето... Видимо отдыхать поехал... Хотя куда можно поехать отдыхать с Кипра?... Наверное в Мурманск
было бы интересным мнение Колосси по поводу руониа, но он чё-то залёг на дно... Лето... Видимо отдыхать поехал... Хотя куда можно поехать отдыхать с Кипра?... Наверное в Мурманск
Это по 29010 следующий купон 7,71%+1,6%=9,31%. Хорошо, что не сдала.
по 29009 +1,5%, 29008 +1,4% 29007+1,3% и т.д.
Фрекен, не хочу тебя расстраивать, но для расчёта купона берётся среднее значение руониа за определённый период. Только осень позволит подсчитать цыплят...
Фрекен, не хочу тебя расстраивать, но для расчёта купона берётся среднее значение руониа за определённый период. Только осень позволит подсчитать цыплят...
Кстати как бы посмотреть среднее за 2 квартал?
найди пк, у которой скоро или недавно был купон... потому что хз как цб посчитает среднюю...
Это по 29010 следующий купон 7,71%+1,6%=9,31%. Хорошо, что не сдала.
по 29009 +1,5%, 29008 +1,4% 29007+1,3% и т.д.
Фрекен, не хочу тебя расстраивать, но для расчёта купона берётся среднее значение руониа за определённый период. Только осень позволит подсчитать цыплят... Кстати, ты добилась своего от ФНС - офз лучше покупать с большим нкд, перед выплатой купона.
да знаю я прекрасно, что берется среднее. причем не просто среднее, а средневзвешенное. ))))) Это гиперболизация и экстрополяция, тренд. ))))))))
Ответ давно получила, ещё в марте или в начале апреля, и, как и обещала тут же рассказала тут, в ветке. Налоговая написала, что НКД в налогообложении не учитывается, ни при покупке, ни при продаже. Когда выгоднее - зависит от стратегии. По результатам года я ещё обнаружила, что ВТБ в при расчете налогоблагаемой базы вообще не учитывает результаты по погашенным выпускам. Ни прибыль, ни убыток. Это вообще уж не правильно. И тут надо ручками пересчитывать результат, чтобы не платить лишнее, если купил дороже номинала и оно погасилось. Я пока не пересчитывала, дел много летом. Осенью может или зимой.
Фрекен, не хочу тебя расстраивать, но для расчёта купона берётся среднее значение руониа за определённый период. Только осень позволит подсчитать цыплят...
Кстати как бы посмотреть среднее за 2 квартал?
когда мне было интересно, я заходила на сайт руониа, выкачивала данные за нужный период в эксель вместе с объемами и считала текущую ср. взвешенную. Кстати, бумаги с переменным купоном реагируют на эти изменения, само собой.
когда мне было интересно, я заходила на сайт руониа, выкачивала данные за нужный период в эксель вместе с объемами и считала текущую ср. взвешенную. Кстати, бумаги с переменным купоном реагируют на эти изменения, само собой.
Поэтому и сижу в ПК ) но я больше фанат длинных выпусков с большей премией типа 09, 10...
После спада активности на российском долговом рынке во втором квартале наблюдалось его оживление в июле. За месяц российские эмитенты привлекли на локальном рынке более 330 млрд руб. Впрочем, из этой суммы более 145 млрд руб. пришлось на ОФЗ, а 130 млрд руб. — на облигации Сбербанка и «Газпрома». Восстановлению активности эмитентов способствует высокий уровень ликвидности у банков, приемлемый уровень доходности, а также сохраняющиеся риски ужесточения геополитического фона: зарубежные заимствования по-прежнему на нуле. ... Спрос инвесторов в среднем в 2,7 раза превышал объем предложения. «С учетом профицита ликвидности в банковской системе это говорит о том, что у инвесторов есть свободные средства»,— отмечает директор департамента рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич. «В последние месяцы мы наблюдаем сильное превышение погашений над размещениями на первичном рынке, как корпоративного, так и федерального долга. В сочетании с притоком ликвидности в банковскую систему, который произошел весной, это способствовало образованию порядка 400 млрд руб., которые можно считать расчетными для размещения»,— отмечает вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
К тому же инвесторов привлекают уровни ставок на первичном рынке. «В течение всего второго квартала мы наблюдали рост ставок на ОФЗ, в результате которого доходность превысила значения начала июля на 60–100 б. п. В результате доходность облигаций со сроком обращения от трех лет и более превысила уровень ключевой ставки, составив в пределах 7,4–7,9% годовых»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Вслед за ставками на рынке суверенного долга подтянулись и ставки на рынке корпоративного долга. По итогам букбилдинга по облигациям «Газпрома» ставка по купонам до семилетней оферты была установлена на уровне 8,1% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,26% годовых и спреду к кривой ОФЗ на уровне 72 б. п. «Ранее при благоприятных условиях качественные заемщики привлекали средства на облигационном рынке при спреде к ОФЗ на уровне 30–50 б. п.»,— отмечает Александр Ермак. https://www.kommersant.ru/doc/3701698
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
