Штирлицц, я вижу что Вы человек в опционах опытный. Скажите, пользуетесь ли комбинацией покупка колл/покупка пут по одному страйку при неопределенности направления движения, но предчувствии что "скоро что-то будет"? Если да, то успешны ли были применения подобных стратегий? Если можно, то на конкретных примерах.
Нет...стренглы для меня это угадайка. Ни разу не использовал. И вообще я направленно покупаю опционы только в случаях когда привлекательная цена БА....Как сейчас по газпрому. Если я не уверен в низкой цене БА, то я работаю от продажи.
при консолидации бумаги можно использовать, когда непонятно куда "стрельнет", только тут инструментов очень мало!
эТО РОБОТЫ....ищут лохов....и такие попадаются...редко но бывает...я сам лично один раз поймал лоха за яйца.
Штирлицц, я вижу что Вы человек в опционах опытный. Скажите, пользуетесь ли комбинацией покупка колл/покупка пут по одному страйку при неопределенности направления движения, но предчувствии что "скоро что-то будет"? Если да, то успешны ли были применения подобных стратегий? Если можно, то на конкретных примерах.
Если бы я покупал стренгл, то скорее всего продал бы более дальние края, чтобы удешевить конструкцию.
Штирлицц, я вижу что Вы человек в опционах опытный. Скажите, пользуетесь ли комбинацией покупка колл/покупка пут по одному страйку при неопределенности направления движения, но предчувствии что "скоро что-то будет"? Если да, то успешны ли были применения подобных стратегий? Если можно, то на конкретных примерах.
Нет...стренглы для меня это угадайка. Ни разу не использовал. И вообще я направленно покупаю опционы только в случаях когда привлекательная цена БА....Как сейчас по газпрому. Если я не уверен в низкой цене БА, то я работаю от продажи.
А можно пример комбинации от продажи колл и от продажи пут? Риски то там вроде поболее будут )
Нет...стренглы для меня это угадайка. Ни разу не использовал. И вообще я направленно покупаю опционы только в случаях когда привлекательная цена БА....Как сейчас по газпрому. Если я не уверен в низкой цене БА, то я работаю от продажи.
А можно пример комбинации от продажи колл и от продажи пут? Риски то там вроде поболее будут )
Самая опасная стратегия это продажа стренгла. рано или поздно разорвет мама не горюй! Центральный страйк распадается очень плохо. Если и продавать, то дальние опционы, чтобы страйк был хотя бы на 15-20% дальше цены БА. Дальние опционы распадаются быстрее, и риски по дельте меньше значительно. я обычно покупаю ближний кол, и продаю дальних в большем количестве...но так чтобы дельта была слегка в плюс...чтобы на росте тоже хоть небольшую прибыль но получить. И тогда если цена БА вырастет, то и купленный кол принесет прибыль, и проданные дальние опционы тоже.
А можно пример комбинации от продажи колл и от продажи пут? Риски то там вроде поболее будут )
Самая опасная стратегия это продажа стренгла. рано или поздно разорвет мама не горюй! Центральный страйк распадается очень плохо. Если и продавать, то дальние опционы, чтобы страйк был хотя бы на 15-20% дальше цены БА. Дальние опционы распадаются быстрее, и риски по дельте меньше значительно. я обычно покупаю ближний кол, и продаю дальних в большем количестве...но так чтобы дельта была слегка в плюс...чтобы на росте тоже хоть небольшую прибыль но получить. И тогда если цена БА вырастет, то и купленный кол принесет прибыль, и проданные дальние опционы тоже.
Т.е. зарабатываете на том что откупаете опцион дешевле за счет его распада? Но ведь волатильность по активу порой бывает сущесственно выше распада, разве нет? Как снижаете риски?
Самая опасная стратегия это продажа стренгла. рано или поздно разорвет мама не горюй! Центральный страйк распадается очень плохо. Если и продавать, то дальние опционы, чтобы страйк был хотя бы на 15-20% дальше цены БА. Дальние опционы распадаются быстрее, и риски по дельте меньше значительно. я обычно покупаю ближний кол, и продаю дальних в большем количестве...но так чтобы дельта была слегка в плюс...чтобы на росте тоже хоть небольшую прибыль но получить. И тогда если цена БА вырастет, то и купленный кол принесет прибыль, и проданные дальние опционы тоже.
Т.е. зарабатываете на том что откупаете опцион дешевле за счет его распада? Но ведь волатильность по активу порой бывает сущесственно выше распада, разве нет? Как снижаете риски?
Как бы вола не выросла, к экспирации если опцион не зашел в деньги он будет стоить 0. Время играет мне на руку....и все задерги по воле это лишь временное явление. Поэтому нужно следить за дельтой. и всегда находиться под шапкой прибыли на профиле. Если опыта мало...то не советую продавать много. Разве что в качестве обучения по чуть чуть руку набивать.
Т.е. зарабатываете на том что откупаете опцион дешевле за счет его распада? Но ведь волатильность по активу порой бывает сущесственно выше распада, разве нет? Как снижаете риски?
Как бы вола не выросла, к экспирации если опцион не зашел в деньги он будет стоить 0. Время играет мне на руку....и все задерги по воле это лишь временное явление. Поэтому нужно следить за дельтой. и всегда находиться под шапкой прибыли на профиле. Если опыта мало...то не советую продавать много. Разве что в качестве обучения по чуть чуть руку набивать.
Как бы вола не выросла, к экспирации если опцион не зашел в деньги он будет стоить 0. Время играет мне на руку....и все задерги по воле это лишь временное явление. Поэтому нужно следить за дельтой. и всегда находиться под шапкой прибыли на профиле. Если опыта мало...то не советую продавать много. Разве что в качестве обучения по чуть чуть руку набивать.
Ребята, подскажите, а возможна ли такая стратегия: Допустим я жду роста. Купил фьюч Газика по 135 и захеджировал его аналогичным путом. Но мне повезло и Газпром поехал на 160. Я фиксирую прибыль по фьючу. Но при этом по путу у меня 0, но я его держу, т.к. до экспирации еще долго. А ближе к эспирации тренд вновь разворачивается, Газик ныряет на 120 и я уже свои путы продаю с прибылью. Возможно такое? Или наоборот - цена пошла неприлично вниз и я отфиксил путы, но держу фьюч. Затем когда цена развернулась - отфиксил фьючи. Риски тут конечно больше, т.к. после фикса путов хедж снимается и остается риск, что фьючи пойдут еще ниже.
Ребята, подскажите, а возможна ли такая стратегия: Допустим я жду роста. Купил фьюч Газика по 135 и захеджировал его аналогичным путом. Но мне повезло и Газпром поехал на 160. Я фиксирую прибыль по фьючу. Но при этом по путу у меня 0, но я его держу, т.к. до экспирации еще долго. А ближе к эспирации тренд вновь разворачивается, Газик ныряет на 120 и я уже свои путы продаю с прибылью. Возможно такое? Или наоборот - цена пошла неприлично вниз и я отфиксил путы, но держу фьюч. Затем когда цена развернулась - отфиксил фьючи. Риски тут конечно больше, т.к. после фикса путов хедж снимается и остается риск, что фьючи пойдут еще ниже.
Возможны оба варианта. По второму не обязательно все путы в ноль продавать....Можно часть скинуть, а часть оставить. Как вариант можно роллировать опционы, например 135 которые в деньгах скинуть, а купить 120-е путы. Тогда при походе наверх к 135 обратно удастся заработать. Вариантов на самом деле масса. А какой лучше зависит от ситуации и видения рынка.
Коллеги, помогите разобраться... Купил 1 фьюч на пробу - по рынку.. В таблице по кл. счетам эффективная цена - 13 735.. А в заявках цена 14867.. Это что за разница такая?
Все... Кажется допер.. Т.к. брал по рынку - в заявке автоматически выставилась сверхвысокая цена, а исполнилась сделка по 13735
посмотрел... меня вообще не впечатлил! да ещё и реклама их "конторке"! всё равно что торговать на форекс или бинарными опционами - всё идёт через их сервер!
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
