ТОЛЬКО не забывай! что точка безубытка по конструкции у тебя 144 р. по газпрому...Поэтому чем раньше ты поймаешь движение цены вверх, тем выгоднее тебе будет....Конечно с продажей было бы попроще...продал бы 150-е колы и не парился бы.) Но пока что есть то есть....будь на стреме!
а может дожить до декабря, а там как распадётся так и тому и быть?
Это смотри сам....) я обычно размазываю прибыль...мне так комфортнее....а ты думай сам...как тебе комфортнее.
Форумчане, добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть тут кто-то кто реально хеджирует лонг/шорт по акциям? Или чисто спекулируете опционами? Если спекулируете - то односторонне, или одновременно в две стороны колл/пут? И почему в таком случае считаете это более выгодным, чем хеджирование реальных сделок? Вот думаю встать в шорт по Сберу и купить колл, а также купить пут по Газпрому и встать в лонг. Объемы - порядка 1000 акций пока, соответственно 10 опционов на позицию. Что скажете? Есть ли ликвидность? Спасибо!
Форумчане, добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть тут кто-то кто реально хеджирует лонг/шорт по акциям? Или чисто спекулируете опционами? Если спекулируете - то односторонне, или одновременно в две стороны колл/пут? И почему в таком случае считаете это более выгодным, чем хеджирование реальных сделок? Вот думаю встать в шорт по Сберу и купить колл, а также купить пут по Газпрому и встать в лонг. Объемы - порядка 1000 акций пока, соответственно 10 опционов на позицию. Что скажете? Есть ли ликвидность? Спасибо!
у меня большая поза газпрома захеджирована опционами....но чтобы хедж не сильно кушал мои деньги пришлось продать еще и колы. Выгодно ли будет шортить сбер и хеджировать? Можно перефразировать вопрос по другому: сколько будет стоить сбербанк в будущем? Все зависит от рынка....а рынок предсказать невозможно.
Но в любом случае я считаю что плечевая торговля обязательно должна быть захеджирована. И хедж опционами имеет массу преимуществ перед использованием стопов.
Форумчане, добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть тут кто-то кто реально хеджирует лонг/шорт по акциям? Или чисто спекулируете опционами? Если спекулируете - то односторонне, или одновременно в две стороны колл/пут? И почему в таком случае считаете это более выгодным, чем хеджирование реальных сделок? Вот думаю встать в шорт по Сберу и купить колл, а также купить пут по Газпрому и встать в лонг. Объемы - порядка 1000 акций пока, соответственно 10 опционов на позицию. Что скажете? Есть ли ликвидность? Спасибо!
у меня большая поза газпрома захеджирована опционами....но чтобы хедж не сильно кушал мои деньги пришлось продать еще и колы. Выгодно ли будет шортить сбер и хеджировать? Можно перефразировать вопрос по другому: сколько будет стоить сбербанк в будущем? Все зависит от рынка....а рынок предсказать невозможно.
Но в любом случае я считаю что плечевая торговля обязательно должна быть захеджирована. И хедж опционами имеет массу преимуществ перед использованием стопов.
Спасибо за комментарий! Про выгодно/не выгодно я спрашивал концептуально, а не в конкретном случае. Понятно, что если вшортану Сбер, а он пойдет вверх, то я потеряю стоимость шорта и стоимость опциона колл. Аналогично с ГП. Мой вопрос в следующем - пока только начинаю вникать, но создалось ощущение, что соотношение доходности/риска в такой конструкции выгоднее. Ведь к примеру при хеджировании лонга я плачу только тету+стоимость опциона. При отсутствии хеджирования я не несу этих затрат, но и рискую полностью всей позицией. А если использовать стоп - то либо его нужно ставить глубоко и тогда от убытка он не спасет, либо, поставив близко, можно просто упустить момент. Что касается просто направленных позиций в опционах, я тут глобально не увидел преимуществ перед торговлей с плечами - т.е. при покупке колла и движении вверх я могу увеличить позу многократно, но зато при движении вниз поза обнуляется.
Штрилиц, если не затруднит, проясните пожалуйста суть того, что вы продали колы, чтобы удешевить хедж? Риски при этом остались прежними?
Бруталис, возможно сейчас частичку ответа на твой вопрос дам!
вчера купил коллов ГП, потратил 15300 руб., сегодня я их мог продать за 17360 руб.! +13,5% за день, ну пусть за два дня! планируемая цель 24700 - 64700 при риске в 15300!
пока просто наблюдаю, что и как двигается, чтобы чётко понимать как и что работает, потому что теоретически вроде всё понятно, но на практике куча вопросов возникает!
мой брокер шортить не дал, но даже если бы и дал, то сейчас 160 путы покупают по 3 рубля и 2 рубля, в моём случае, я купил 140 коллы 40 шт. за 15300 руб. если продать 40 шт. 160 путов, то получится 20 путов по 3 руб. и 20 путов по 2 руб. = 100 рублей! а теоретическая цена 160 путов - 2190 рублей х 40 шт. = 87600 рублей!
вот и разница теории и практики, мне нет никакого смысла уменьшать стоимость ГО за счет продажи путов на 100 рублей, тем более, что если фьюч ГП вырастет больше 160 рублей (что, конечно, очень маловероятно), то продажей 160-х путов я "обрежу" себе прибыль!
Бруталис, возможно сейчас частичку ответа на твой вопрос дам!
вчера купил коллов ГП, потратил 15300 руб., сегодня я их мог продать за 17360 руб.! +13,5% за день, ну пусть за два дня! планируемая цель 24700 - 64700 при риске в 15300!
пока просто наблюдаю, что и как двигается, чтобы чётко понимать как и что работает, потому что теоретически вроде всё понятно, но на практике куча вопросов возникает!
А чем такой маневр принципиально от плечей отличается? Взял акций с плечом 10 на допустим 153000 (допустим брокер дал) - цена выросла на 1.3% = 13% получил. При этом если цена уйдет на 1.3% вниз тебя отмаржинколят и риск ограничивается позой. В данном случае вижу один плюс - гибкость - если цена при плечах уходит вниз всего лишь на 1.3%, то тебя как уже писал - сразу маржинколят и game over, либо довноси обеспечение позы. А если брать опцион колл - то при уходе цены ниже покупки он просто обнулится, но при этом позиция не закрывается и всегда сохраняется шанс дождаться роста. Я все правильно понимаю?
смотрю опционы на сурок преф - коллы начинаются фактически с 35-го страйка! =) на 32-й кто-то пытается продать немного, но по 500 руб.!!!
Наоборот чел хочет купить
это сейчас так! =) я когда заявку свою выставил, покупка 10 шт. по 300 рублей, заявка на продажу пропала, а перед моей ещё одну покупку "воткнули" сначала по 400, а теперь по 500 рублей! =)
у меня большая поза газпрома захеджирована опционами....но чтобы хедж не сильно кушал мои деньги пришлось продать еще и колы. Выгодно ли будет шортить сбер и хеджировать? Можно перефразировать вопрос по другому: сколько будет стоить сбербанк в будущем? Все зависит от рынка....а рынок предсказать невозможно.
Но в любом случае я считаю что плечевая торговля обязательно должна быть захеджирована. И хедж опционами имеет массу преимуществ перед использованием стопов.
Спасибо за комментарий! Про выгодно/не выгодно я спрашивал концептуально, а не в конкретном случае. Понятно, что если вшортану Сбер, а он пойдет вверх, то я потеряю стоимость шорта и стоимость опциона колл. Аналогично с ГП. Мой вопрос в следующем - пока только начинаю вникать, но создалось ощущение, что соотношение доходности/риска в такой конструкции выгоднее. Ведь к примеру при хеджировании лонга я плачу только тету+стоимость опциона. При отсутствии хеджирования я не несу этих затрат, но и рискую полностью всей позицией. А если использовать стоп - то либо его нужно ставить глубоко и тогда от убытка он не спасет, либо, поставив близко, можно просто упустить момент. Что касается просто направленных позиций в опционах, я тут глобально не увидел преимуществ перед торговлей с плечами - т.е. при покупке колла и движении вверх я могу увеличить позу многократно, но зато при движении вниз поза обнуляется.
Штрилиц, если не затруднит, проясните пожалуйста суть того, что вы продали колы, чтобы удешевить хедж? Риски при этом остались прежними?
продажей колов я ограничил себе прибыль, т.к. выше 150 р. мои акции уйдут контрагенту...Но я за эти колы получу деньги, а значит отобью частично стоимость купленных путов.
Спасибо за комментарий! Про выгодно/не выгодно я спрашивал концептуально, а не в конкретном случае. Понятно, что если вшортану Сбер, а он пойдет вверх, то я потеряю стоимость шорта и стоимость опциона колл. Аналогично с ГП. Мой вопрос в следующем - пока только начинаю вникать, но создалось ощущение, что соотношение доходности/риска в такой конструкции выгоднее. Ведь к примеру при хеджировании лонга я плачу только тету+стоимость опциона. При отсутствии хеджирования я не несу этих затрат, но и рискую полностью всей позицией. А если использовать стоп - то либо его нужно ставить глубоко и тогда от убытка он не спасет, либо, поставив близко, можно просто упустить момент. Что касается просто направленных позиций в опционах, я тут глобально не увидел преимуществ перед торговлей с плечами - т.е. при покупке колла и движении вверх я могу увеличить позу многократно, но зато при движении вниз поза обнуляется.
Штрилиц, если не затруднит, проясните пожалуйста суть того, что вы продали колы, чтобы удешевить хедж? Риски при этом остались прежними?
продажей колов я ограничил себе прибыль, т.к. выше 150 р. мои акции уйдут контрагенту...Но я за эти колы получу деньги, а значит отобью частично стоимость купленных путов.
А торгуете получается фьючами, не акциями? Т.е. у вас поза фьючей Газпрома. Хеджируете покупкой путов и одновременно продали коллы. Таким образом, при цене фьюча ниже вашего пута, срабатывает хедж - фьючи продаются по цене пута. Колл не срабатывает. Вы условно по нулям. При цене выше 150, пут не срабатывает, но при этом срабатывает проданный колл - у вас забирают акции по 150. Все верно? Экспирация опционов получается путем реальной поставки/покупки фьючей в любом случае?
такое ощущение, что на рынке опционов любят искать дурачков - только что стояли заявки на продажу 140-х коллов по 4 тысячи, думаю, а почему бы мне не попробовать, выставил по 2999 руб. (чего уж наглеть), тут же заявки пропали, воткнули на 2998! =)
мой брокер шортить не дал, но даже если бы и дал, то сейчас 160 путы покупают по 3 рубля и 2 рубля, в моём случае, я купил 140 коллы 40 шт. за 15300 руб. если продать 40 шт. 160 путов, то получится 20 путов по 3 руб. и 20 путов по 2 руб. = 100 рублей! а теоретическая цена 160 путов - 2190 рублей х 40 шт. = 87600 рублей!
вот и разница теории и практики, мне нет никакого смысла уменьшать стоимость ГО за счет продажи путов на 100 рублей, тем более, что если фьюч ГП вырастет больше 160 рублей (что, конечно, очень маловероятно), то продажей 160-х путов я "обрежу" себе прибыль!
Я чего-то не въехал в эту комбинацию. При продаже 160-х путов ты получишь 100 рублей, но при росте фьюча ГП сверх 160 - он не должен исполнится. Будет чистая прибыль за счет купленных коллов. Вот если цена будет 150 - то будет примерно по нулям (если не брать во внимание стоимость самих опционов), а если сильно ниже 140 - то колл не сработает, зато убыток по путам будет ого-го.
такое ощущение, что на рынке опционов любят искать дурачков - только что стояли заявки на продажу 140-х коллов по 4 тысячи, думаю, а почему бы мне не попробовать, выставил по 2999 руб. (чего уж наглеть), тут же заявки пропали, воткнули на 2998! =)
эТО РОБОТЫ....ищут лохов....и такие попадаются...редко но бывает...я сам лично один раз поймал лоха за яйца.
продажей колов я ограничил себе прибыль, т.к. выше 150 р. мои акции уйдут контрагенту...Но я за эти колы получу деньги, а значит отобью частично стоимость купленных путов.
А торгуете получается фьючами, не акциями? Т.е. у вас поза фьючей Газпрома. Хеджируете покупкой путов и одновременно продали коллы. Таким образом, при цене фьюча ниже вашего пута, срабатывает хедж - фьючи продаются по цене пута. Колл не срабатывает. Вы условно по нулям. При цене выше 150, пут не срабатывает, но при этом срабатывает проданный колл - у вас забирают акции по 150. Все верно? Экспирация опционов получается путем реальной поставки/покупки фьючей в любом случае?
Да ...все верно...кстати не обязательно фьючи должны быть...можно и акции держать. IT INvest позу по акциям принимает как по фьючам в обеспечение....соответственно ГО адекватно использованию фьючей.
мой брокер шортить не дал, но даже если бы и дал, то сейчас 160 путы покупают по 3 рубля и 2 рубля, в моём случае, я купил 140 коллы 40 шт. за 15300 руб. если продать 40 шт. 160 путов, то получится 20 путов по 3 руб. и 20 путов по 2 руб. = 100 рублей! а теоретическая цена 160 путов - 2190 рублей х 40 шт. = 87600 рублей!
вот и разница теории и практики, мне нет никакого смысла уменьшать стоимость ГО за счет продажи путов на 100 рублей, тем более, что если фьюч ГП вырастет больше 160 рублей (что, конечно, очень маловероятно), то продажей 160-х путов я "обрежу" себе прибыль!
Я чего-то не въехал в эту комбинацию. При продаже 160-х путов ты получишь 100 рублей, но при росте фьюча ГП сверх 160 - он не должен исполнится. Будет чистая прибыль за счет купленных коллов. Вот если цена будет 150 - то будет примерно по нулям (если не брать во внимание стоимость самих опционов), а если сильно ниже 140 - то колл не сработает, зато убыток по путам будет ого-го.
я не правильно сказал.... продажа не путов 160-х, а коллов 160-х!!!!
такое ощущение, что на рынке опционов любят искать дурачков - только что стояли заявки на продажу 140-х коллов по 4 тысячи, думаю, а почему бы мне не попробовать, выставил по 2999 руб. (чего уж наглеть), тут же заявки пропали, воткнули на 2998! =)
эТО РОБОТЫ....ищут лохов....и такие попадаются...редко но бывает...я сам лично один раз поймал лоха за яйца.
Штирлицц, я вижу что Вы человек в опционах опытный. Скажите, пользуетесь ли комбинацией покупка колл/покупка пут по одному страйку при неопределенности направления движения, но предчувствии что "скоро что-то будет"? Если да, то успешны ли были применения подобных стратегий? Если можно, то на конкретных примерах.
эТО РОБОТЫ....ищут лохов....и такие попадаются...редко но бывает...я сам лично один раз поймал лоха за яйца.
Штирлицц, я вижу что Вы человек в опционах опытный. Скажите, пользуетесь ли комбинацией покупка колл/покупка пут по одному страйку при неопределенности направления движения, но предчувствии что "скоро что-то будет"? Если да, то успешны ли были применения подобных стратегий? Если можно, то на конкретных примерах.
Нет...стренглы для меня это угадайка. Ни разу не использовал. И вообще я направленно покупаю опционы только в случаях когда привлекательная цена БА....Как сейчас по газпрому. Если я не уверен в низкой цене БА, то я работаю от продажи.
Кстати, Забавный! Есть в опционах еще один плюс для тебя.....Вот к примеру у тебя есть фьючи, и поджимает ГО.....ждешь дядю колю в гости. Нужно просто купить даже самых дальних путов, и требование по ГО начнет снижаться.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
