я понимаю, что фьючами, прост подумал, что это полюбому не "спот сбера/фьюч сбера", хэджирование это вродь когда активы одного сектора экономики дублируются активами другого сектора экономики или же дублируются по принципу сезонности, нО в одном направлении. реже - когда дублирование происходит в разных направлениях поз. а неофиты, как я заметил, чаще видят хэдж, как разноплановое дублирование, когда, например, магнит в шорт, а сбер в лонг
а по поводу на одном счете/инструменте сбер лонг, а на другом счете/инструменте сбер шорт это уже система Ivass
не соглашусь хедж - осуществление инвестиции с целью снижения риска нежелательного изменения цены на определенный актив
так что срочный шорт против спотового лонга - нормальный хедж особенно при переносе позы через выхи или длинные праздники можно кстати один контракт хеджировать другим
это история инвестиций, а не спекуляций. для последних придется каждый день закрывать убыточный инструмент и каждый день хэджировать прибыльный, пару раз в месяц и там, и там пойдет в ненужную сторону и в 0 выйти никак не получится
не соглашусь хедж - осуществление инвестиции с целью снижения риска нежелательного изменения цены на определенный актив
так что срочный шорт против спотового лонга - нормальный хедж особенно при переносе позы через выхи или длинные праздники можно кстати один контракт хеджировать другим
это история инвестиций, а не спекуляций. для последних придется каждый день закрывать убыточный инструмент и каждый день хэджировать прибыльный, пару раз в месяц и там, и там пойдет в ненужную сторону и в 0 выйти никак не получится
в данном конкретном случае, я думаю это просто аналог того что делают на "форексе" при помощи локирования только в данном примере локирует сразу - типа на время подумать - и снимает лок при выходе из боковика в ту или иную сторону
на сколько это эффективно? каждый решает сам
я бы так делать не стал по нескольким причинам - но тут уж каждый делает как хочет
вообще считаю что большинство хеджей это просто попытка уйти от расплаты
не соглашусь хедж - осуществление инвестиции с целью снижения риска нежелательного изменения цены на определенный актив
так что срочный шорт против спотового лонга - нормальный хедж особенно при переносе позы через выхи или длинные праздники можно кстати один контракт хеджировать другим
это история инвестиций, а не спекуляций. для последних придется каждый день закрывать убыточный инструмент и каждый день хэджировать прибыльный, пару раз в месяц и там, и там пойдет в ненужную сторону и в 0 выйти никак не получится
это история инвестиций, а не спекуляций В точку. По моему, это очевидно.
по поводу хеджа - ты не прав полу хедж полу арбитраж на подобном серьезные дяди строят целые стратегии
хотя само локирование - это скорее психологический прием
полухэдж полуарбитраж спора нет, но к каким именно серьезным дядькам это будет относиться? которые купили сбер по 10р за папиру? они не будут хэджировать, пока дивы будут больше номинала их входа. остается 2% акций фри-флоута, где есть другие серьезные дядьки, серьезные дядьки нашего рынка, так сказать. допустим они захэджировали сбер его же фьючем. как они стогда могут двигать цену в какую-либо сторону? получится, что в итоге ее будут двигать спекулянты-нищеброды, а это выглядит парадоксально. другой момент, вроде по статистике откр.позиций юриков куда они открывали фьючи, туда и шла цена в течении дня. т.е. получается, юрики ( серьезные дядьки) почти всегда своим хэджированием лишали себя прибыли на споте? это тоже выглядит парадоксально. третий вариант - супер-физик. это мы уже проходили)) есть еще какие-то варианты?
по поводу хеджа - ты не прав полу хедж полу арбитраж на подобном серьезные дяди строят целые стратегии
хотя само локирование - это скорее психологический прием
полухэдж полуарбитраж спора нет, но к каким именно серьезным дядькам это будет относиться? которые купили сбер по 10р за папиру? они не будут хэджировать, пока дивы будут больше номинала их входа. остается 2% акций фри-флоута, где есть другие серьезные дядьки, серьезные дядьки нашего рынка, так сказать. допустим они захэджировали сбер его же фьючем. как они стогда могут двигать цену в какую-либо сторону? получится, что в итоге ее будут двигать спекулянты-нищеброды, а это выглядит парадоксально. другой момент, вроде по статистике откр.позиций юриков куда они открывали фьючи, туда и шла цена в течении дня. т.е. получается, юрики ( серьезные дядьки) почти всегда своим хэджированием лишали себя прибыли на споте? это тоже выглядит парадоксально. третий вариант - супер-физик. это мы уже проходили)) есть еще какие-то варианты?
слушай - я не буду строить умного, так как НЕ работал в реальных конторах но вообще судя по книжкам - фьючерсы идут как хедж при продаже опционов
кроме того покупка фьючей перед праздниками и выхами - особенно длинными, при наличии свободных денеХ - это реальная стратегия она работает если ты стоишь в лонге сбера, ртс и тп - шортани фьюча
но для этого нужно свободные средства хотя бы в размере ГО
по поводу супер физика - такие есть в реале на последнем лчи была пара - у одного около лярда было на счету
слушай - я не буду строить умного, так как НЕ работал в реальных конторах но вообще судя по книжкам - фьючерсы идут как хедж при продаже опционов
кроме того покупка фьючей перед праздниками и выхами - особенно длинными, при наличии свободных денеХ - это реальная стратегия она работает если ты стоишь в лонге сбера, ртс и тп - шортани фьюча
но для этого нужно свободные средства хотя бы в размере ГО
по поводу супер физика - такие есть в реале на последнем лчи была пара - у одного около лярда было на счету
Крис, походу мы думали это просто стратегия, а "спалили" чей-то Грааль! 🤣🤣🤣
Возможно, я слышал именно про CFD. Наверное еще раньше суть такая же была, чтобы не переносить риски, яма закрылась - рабочий день закончился - позы закрыты.
То что щадящий хз, те же плечи бахнешь, вероятность маржина резко возрастает как при переносе позы. Понятно что тут свои фишки. Да всё как всегда в трейдинге - главное чтобы стабильный профит был, остальное флуд. Я говорю со своей колокольни, что интрадей современный часто не даёт отыграть нужное мат. ожидание и приходится крыть позу даже в убыток, при том что стоп не сработал например. Короче не моё.
в интадее стоп не сработал? значит жалеешь на проскальзывании
прелесть свинга - в том что там и стопы больше и усреднять легче и плечи жиже соответственно следующий этап - это без плеч в лонг на свои
я серьезно считаю - что распределение депы по ликвидным голубым акциям без плеч и влонг - это самый лучший вид трейдинга
единственный минус - такой трейдинг требует больших денег, чтоб быть источником дохода а не веселым времяпровождением
Согласен насчет без плеч, да мы это уже и обсуждали. Деньги к деньгам или бедные беднеют, богатые богатеют.
Про стоп я имел ввиду условно: купил по 100, стоп 90, цена под закрытие торгов 95. Итого стоп не сработал, но нужно крыть в убыток так как интрадей.
Это когда один и тот же актив покупаешь и продаешь, не важно через спот/фьюч или с разных счетов спот/спот. Lock - замок, отсюда и название, ты как бы запираешь свою позицию. Она не может приносить ни прибыль, ни убыток, только комсу брокеру. Я слышал, что вроде как такую тему использовали раньше, чтобы было время подумать и решить что делать. Как по мне это полная шняга наряду с Мартингейлом.
это психологический прием так как если работать без плеча и влонг на споте и в шорт на фьюче - кроме комиссии трат не будет но это половинит капитал - тоесть уменьшает прибыль не гарантирует что после закрытия одной из поз другая не стане убыточной глобально такой подход не решает ничего - НО это взгляд со стороны там может быть масса каких нибудь наработаных приемов - которые позволяют наоборот делать бабло и лучше об этих приемах не писать публично
Там знаешь как, может берут в месте где есть сомнения в развитии движения и когда начинается тренд, то убыточную сторону кроют, а профитную высиживают дальше. Но тут тоже момент, нужно уметь определять что тренд 100% начался, не слышал что на бирже что-то бывает 100%. Поэтому по мне так лучше такой прием не использовать вовсе и там где есть сомнения просто пропустить трейд.
Про стоп я имел ввиду условно: купил по 100, стоп 90, цена под закрытие торгов 95. Итого стоп не сработал, но нужно крыть в убыток так как интрадей.
Такая ситуация возникает из за психологии по этому если интрадеить по серьезному - наличие ассистента - как сейчас говорят - "маст хэв" с обязательной функцией по закрытию - например за 30 сек до закрытия сессии или перед клирингом и желательно еще иметь программу по контролю за римском чтоб блокировала торговлю при заданных заранее условиях
на слабую человеческую психику надеяться не надо и конечно все на серваке.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
