А вот биржа их считает как раз, исходя из IV в стаканах. То есть получается - не биржа гонит, а народ гонит. Видимо ждут всплеска волатильности.
Вот мне не очень это очевидно. Сделки проходят по низким ценам премий. Но стаканы пустые в основном. Скажем на SR17000bo2 сделок нет вообще. Но в стакане стоит на продажу кто-то по 2110, что просто ни в какие ворота не лезет. Биржа же показывает теор цену в 327 руб, что тоже выше любого адекватного диапазона. Красная цена там 100 публей и то никто не купит, по 70 может еще и зайдет. Т.е. по тем IV, которые малюют, никаких покупок нет и быть не может. Вот и вопрос - что это такое? Ртс у меня нет - может там на хвостах высокая ликвидность и эти риски от ртс лезут как spillover?
Методика расчета риск-параметров есть на сайте биржи. Она довольно сложная. Гуглите. Основной момент - IV, теоретические цены и риск-параметры вычисляются, исходя из заявок в стакане. Биржа с этой методикой бьется с самого основания срочного рынка : то так сделает, то эдак - всё криво. И правда. Ведь как достойно определить цены, волатильности и риски, если опционная серия абсолютно неликвидна?
фух, отлегло, денежки поступили, псб молодцы, прикрутили-таки пополнение расчетных счетов напрямую с карт сторонних банков, раньше по реквизитам гонять приходилось По ГО: я всегда придерживался резерва в 30%, маловато похоже будет, и это еще позиции по марже в минус не уходили
Тоже 30% в свободных по ГО держу. Сейчас тоже пополняю постоянно. Стараюсь не допускать минуса по свободным.
Вот мне не очень это очевидно. Сделки проходят по низким ценам премий. Но стаканы пустые в основном. Скажем на SR17000bo2 сделок нет вообще. Но в стакане стоит на продажу кто-то по 2110, что просто ни в какие ворота не лезет. Биржа же показывает теор цену в 327 руб, что тоже выше любого адекватного диапазона. Красная цена там 100 публей и то никто не купит, по 70 может еще и зайдет. Т.е. по тем IV, которые малюют, никаких покупок нет и быть не может. Вот и вопрос - что это такое? Ртс у меня нет - может там на хвостах высокая ликвидность и эти риски от ртс лезут как spillover?
Методика расчета риск-параметров есть на сайте биржи. Она довольно сложная. Гуглите. Основной момент - IV, теоретические цены и риск-параметры вычисляются, исходя из заявок в стакане. Биржа с этой методикой бьется с самого основания срочного рынка : то так сделает, то эдак - всё криво. И правда. Ведь как достойно определить цены, волатильности и риски, если опционная серия абсолютно неликвидна?
Может можно это дело самому поправить? Выставить в стакпны заявки с менее конскими премиями, чем сейчас стоят, глядишь - всему рынку поможешь ))
Методика расчета риск-параметров есть на сайте биржи. Она довольно сложная. Гуглите. Основной момент - IV, теоретические цены и риск-параметры вычисляются, исходя из заявок в стакане. Биржа с этой методикой бьется с самого основания срочного рынка : то так сделает, то эдак - всё криво. И правда. Ведь как достойно определить цены, волатильности и риски, если опционная серия абсолютно неликвидна?
Может можно это дело самому поправить? Выставить в стакпны заявки с менее конскими премиями, чем сейчас стоят, глядишь - всему рынку поможешь ))
Да можно в неликвиде и самому двигать. Но кто за это заплатит???
Никогда не занимался производными. Смотрю, люди все просчитывают. Вопрос. Кто то реально считал прибыль от опционов/фьючерсов, хотя бы по году. Может не надо специально пытаться зарабатывать на них, проще будет и выгоднее купить страновой ETF и по году выйдет больше денег, чем эта сиюминутная суета в борьбе с более крупными участниками. Страну то дороже "экспирировать", чем частников. Или для драйва просто покупать/ продавать TQQQ и SQQQ. Здесь хоть можно долгосрочно предполагать развитие ситуации. Или я не прав, и производные инструменты профитабельнее и просто интереснее?
Никогда не занимался производными. Смотрю, люди все просчитывают. Вопрос. Кто то реально считал прибыль от опционов/фьючерсов, хотя бы по году. Может не надо специально пытаться зарабатывать на них, проще будет и выгоднее купить страновой ETF и по году выйдет больше денег, чем эта сиюминутная суета в борьбе с более крупными участниками. Страну то дороже "экспирировать", чем частников. Или для драйва просто покупать/ продавать TQQQ и SQQQ. Здесь хоть можно долгосрочно предполагать развитие ситуации. Или я не прав, и производные инструменты профитабельнее и просто интереснее?
Такая стратегия тоже имеет место быть. Каждому свое, у всех разные цели, объем капитала, доступ к инструментам, степень риска и т.п..
Никогда не занимался производными. Смотрю, люди все просчитывают. Вопрос. Кто то реально считал прибыль от опционов/фьючерсов, хотя бы по году. Может не надо специально пытаться зарабатывать на них, проще будет и выгоднее купить страновой ETF и по году выйдет больше денег, чем эта сиюминутная суета в борьбе с более крупными участниками. Страну то дороже "экспирировать", чем частников. Или для драйва просто покупать/ продавать TQQQ и SQQQ. Здесь хоть можно долгосрочно предполагать развитие ситуации. Или я не прав, и производные инструменты профитабельнее и просто интереснее?
Опционы профитнее стратегии buy and hold, но проблема в том, что опционы с точки зрения риск/профита вполне себе попадают на линию рынка капиталов.
Смотрел РБК. Инфа по депозитам в банках. Теперь налоги затронут и вклады с менее 1 млн.руб если доход превысит 42,5 т.р. О как. Вот тебе и ставки и вклады.
Эх, продолжаю кормить срочку для поддержания позиций. Опять пришлось евры продавать по ~88.4 и перекидывать. Интересно, всё таки, мне кажется интерпретация - что этот обвал на ожиданиях вторжения на Украину не корректный. Явно же, что именно прямого вторжения не будет (потому что даже России прямое вторжение не выгодно). Вопрос - чего тогда боится рынок? Что вооружения передадут ДНР и ЛНР? Или всё же боятся, что ФРС укрепит доллар слишком сильно? По второй причине я продаю именно евро, а не доллары.
О, Сбер почти достиг уровня по которому он у меня в 2020 году осенью по покрытым коллам сдался: https://mfd.ru/forum/post/?id=19089837 Напомню, я тогда сдал его продав коллы на 225 и 230 (т.е. он сам сдался через исполнение проданных покрытых коллов). Собственно тогда вся поза сбера и ушла с концами. С тех пор я больше года пихал на него проданные путы, и ни разу он по ним не купился. Но вот прошло чуть меньше полутора лет и Сбер готов снова купиться по 230, при том что за это время я по дороге пихая путы собрал на него кучу премии в прибыль Ну чтож, запасаемся попкорном и ждем мартовской экспирации, может быть у меня снова будет Сбер, чтобы снова пихать его на продажу покрытыми коллами Да время летит не заметно, оказывается с того момента (по моему тогда сбер через те коллы сдался на той ноябрьской экспирации 2020 года) уже прошло 1 год и 2 месяца, а мне кажется, что это как вчера было А с другой стороны, Сберу понадобилось 1 год и 2 месяца, чтобы снова упасть к 230, при этом сходив через 380+ наверх. Т.е. вот те, кто шортили с, например, 250 желая закрыть шорт на 230, вот они 1 год и 2 месяца с лосем сидели... я даже помню как, например, раз Драйвер тогда шортил (толи от 250 толи от 260, детали не важны), я еще с ним в личке обсуждал это, убеждал, что так делать не надо и лучше через опцы, чем через шорт на споте, но он тогда очень самоуверенный был и продолжал "играть" на споте. С одной стороны, они (шортаны), конечно, дождались, с другой стороны какой ценой missing opportunities, ведь за это время столько всего успело хорошо принести прибыль, даже в виде премии на тех же проданных путах на тот же сбер, а спот можно было ставить в покое и держать в более надежных активах в тот момент сохраняя для себя opportunity и генерируя со спота постоянный процентный доход. Вот такая вот демонстративная ситуация вышла, может быть кому-то полезно будет, поучительно, особенно в контексте разницы между шортами на споте и использованием опционов
сняли стопы там где только можно было. мамба 3200 ниже доковидных уровней!!! после ковидного лоя в портефеле только рессети ап +70% и газпорн все остальное либо дно тестирует либо в просадке. мою ленту на неликвидном стакане укатали под плинтус. жесть. Слава Богу индтрадей кормит
Эх, продолжаю кормить срочку для поддержания позиций. Опять пришлось евры продавать по ~88.4 и перекидывать. Интересно, всё таки, мне кажется интерпретация - что этот обвал на ожиданиях вторжения на Украину не корректный. Явно же, что именно прямого вторжения не будет (потому что даже России прямое вторжение не выгодно). Вопрос - чего тогда боится рынок? Что вооружения передадут ДНР и ЛНР? Или всё же боятся, что ФРС укрепит доллар слишком сильно? По второй причине я продаю именно евро, а не доллары.
сняли стопы там где только можно было. мамба 3200 ниже доковидных уровней!!! после ковидного лоя в портефеле только рессети ап +70% и газпорн все остальное либо дно тестирует либо в просадке. мою ленту на неликвидном стакане укатали под плинтус. жесть. Слава Богу индтрадей кормит
Эх, продолжаю кормить срочку для поддержания позиций. Опять пришлось евры продавать по ~88.4 и перекидывать. Интересно, всё таки, мне кажется интерпретация - что этот обвал на ожиданиях вторжения на Украину не корректный. Явно же, что именно прямого вторжения не будет (потому что даже России прямое вторжение не выгодно). Вопрос - чего тогда боится рынок? Что вооружения передадут ДНР и ЛНР? Или всё же боятся, что ФРС укрепит доллар слишком сильно? По второй причине я продаю именно евро, а не доллары.
Да на руссорынке, конечно, жесть. Но я в основном в валютных активах. Тоталь, Шелл, Шеврон обнавляют хая, и даже ATT отскочил уже сильно от своих лоёв, ну и всё остальное; а так как рубль опять на локальных лоях, то в рублях у меня вообще рост конский по депозу. Так что в принципе, можно сейчас последить последить и что-то купить на руссорынке. Но так как я уже привык заходить через продажу путов, то теперь жду как там путы на март будут экспирироваться. У меня там и на ГП продано и на Сбер и на Норникель и еще куча всякого, помню ВТБ, Алросу продавал путы (как раз тут Алросу и кидали)... В общем, жду марта. А еще, интересно, что могут выйти в деньги коллы Si, тогда вот и получится, что по 82 сдаю доллары, покупаю по страйкам путов руссоакциии и тем самым подравниваю веса между западными активами и российскими акциями. Да, технично может выйти, сам не ожидал такого
сняли стопы там где только можно было. мамба 3200 ниже доковидных уровней!!! после ковидного лоя в портефеле только рессети ап +70% и газпорн все остальное либо дно тестирует либо в просадке. мою ленту на неликвидном стакане укатали под плинтус. жесть. Слава Богу индтрадей кормит
Эх, продолжаю кормить срочку для поддержания позиций. Опять пришлось евры продавать по ~88.4 и перекидывать. Интересно, всё таки, мне кажется интерпретация - что этот обвал на ожиданиях вторжения на Украину не корректный. Явно же, что именно прямого вторжения не будет (потому что даже России прямое вторжение не выгодно). Вопрос - чего тогда боится рынок? Что вооружения передадут ДНР и ЛНР? Или всё же боятся, что ФРС укрепит доллар слишком сильно? По второй причине я продаю именно евро, а не доллары.
Да ситуация довольно дибильная. Мне кажется, что как всегда, интерпретация движения рынков не правильная. Вся эта болтовня про вторжение России, ну все же должны понимать, что вторжение России на Украину, это бред, потому что это может внутри России к таким волнениям привести, что власть на два фронта (внутренний и внешний) просто не выдержит. Т.е. если падают на риске вторжения, то это означает, что либо интерпретация вторжения не корректная, либо ситуация оценена и отпрайсена рынком не адекватно. Рынок на самом деле редко бывает так не эффективен. Так как я верю в то, что цены отражают риски, то моё имхо, не правильно трактуют и интерпретируют вторжение. Т.е. прайсится не вторжение, а, скажем, какой-нибудь финт ушами типа вступления ДНР и ЛНР в ОДКБ или еще какая-нибудь такая хоть и фантастическая, но хоть ближе к реальности, развязка ситуации
я сам в шоке. рисуют добивку!!! после чего пойдем вверх на отскоке... всех кто залез с плечами на прошлой неделе не повезут) надо только сообщение найти про добивку.. https://mfd.ru/forum/post/?id=20637230#20637230
сняли стопы там где только можно было. мамба 3200 ниже доковидных уровней!!! после ковидного лоя в портефеле только рессети ап +70% и газпорн все остальное либо дно тестирует либо в просадке. мою ленту на неликвидном стакане укатали под плинтус. жесть. Слава Богу индтрадей кормит
Да ситуация довольно дибильная. Мне кажется, что как всегда, интерпретация движения рынков не правильная. Вся эта болтовня про вторжение России, ну все же должны понимать, что вторжение России на Украину, это бред, потому что это может внутри России к таким волнениям привести, что власть на два фронта (внутренний и внешний) просто не выдержит. Т.е. если падают на риске вторжения, то это означает, что либо интерпретация вторжения не корректная, либо ситуация оценена и отпрайсена рынком не адекватно. Рынок на самом деле редко бывает так не эффективен. Так как я верю в то, что цены отражают риски, то моё имхо, не правильно трактуют и интерпретируют вторжение. Т.е. прайсится не вторжение, а, скажем, какой-нибудь финт ушами типа вступления ДНР и ЛНР в ОДКБ или еще какая-нибудь такая хоть и фантастическая, но хоть ближе к реальности, развязка ситуации
я сам в шоке. рисуют добивку!!! после чего пойдем вверх на отскоке... всех кто залез с плечами на прошлой неделе не повезут) надо только сообщение найти про добивку.. https://mfd.ru/forum/post/?id=20637230#20637230
Да ситуация довольно дибильная. Мне кажется, что как всегда, интерпретация движения рынков не правильная. Вся эта болтовня про вторжение России, ну все же должны понимать, что вторжение России на Украину, это бред, потому что это может внутри России к таким волнениям привести, что власть на два фронта (внутренний и внешний) просто не выдержит. Т.е. если падают на риске вторжения, то это означает, что либо интерпретация вторжения не корректная, либо ситуация оценена и отпрайсена рынком не адекватно. Рынок на самом деле редко бывает так не эффективен. Так как я верю в то, что цены отражают риски, то моё имхо, не правильно трактуют и интерпретируют вторжение. Т.е. прайсится не вторжение, а, скажем, какой-нибудь финт ушами типа вступления ДНР и ЛНР в ОДКБ или еще какая-нибудь такая хоть и фантастическая, но хоть ближе к реальности, развязка ситуации
О, НЛМК наконец-то уронили!!! А то всё Сбер и ГП заливали. Вот что-то дельное пролили наконец-то. Можно хоть НЛМК собрать под шумок на сдачу. Жду еще Норку, там у меня путы от 19000 проданы на март, на 19000, 18500, 18000 посмотрим на каком уровне собирется, если потечет тоже. PS: ОФЗ 26233 по 75% от номинала дают! Нафига вам дивы Сбера, если тут уже почти 10% купонами PPS: Я, пожалуй, пойду ОФЗ собирать. Нафига мне НЛМК по 195, если ОФЗ под 10% дохи по 75% от номинала дают да еще и с апсайдом на длинных, за столько то лет до погаса.
я сам в шоке. рисуют добивку!!! после чего пойдем вверх на отскоке... всех кто залез с плечами на прошлой неделе не повезут) надо только сообщение найти про добивку.. https://mfd.ru/forum/post/?id=20637230#20637230
О, НЛМК наконец-то уронили!!! А то всё Сбер и ГП заливали. Вот что-то дельное пролили наконец-то. Можно хоть НЛМК собрать под шумок на сдачу. Жду еще Норку, там у меня путы от 19000 проданы на март, на 19000, 18500, 18000 посмотрим на каком уровне собирется, если потечет тоже. PS: ОФЗ 26233 по 75% от номинала дают! Нафига вам дивы Сбера, если тут уже почти 10% купонами PPS: Я, пожалуй, пойду ОФЗ собирать. Нафига мне НЛМК по 195, если ОФЗ под 10% дохи по 75% от номинала дают да еще и с апсайдом на длинных, за столько то лет до погаса.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
