Ха, век живи - век учись! Я только сейчас заметил, что вал OI на 64000 - это как раз кто-то строит и роллит календарный спред! Там вообще на год вперед его строят! Т.е. я то выше на коллах написал, но такое же и на путах можно, но только на ооочень глубоких страйках, как раз типа 64000 или 65000 или даже 66000.
Так как все падения выкупаются, а все ЦБ в целом стараются "стабилизировать" все рынки, то высока вероятность, что теперь весь мир, как Япония последние 30 лет, будет стабильно стоять во флэте.
Тут нужны некоторые пояснения. Первое - Япония прежде чем войти во "флэт на 20 лет" сначала хорошенько так обвалилась в начале 90-х. То же самое и с Китаем (внутренним) если взять индекс SSE composite - в 2015 правительство сдуло пузырь , и вот уже шестой год после падения флэт. И второе - размах этого флэта. На том же SSE он ни много , ни мало 33-40%. Без обновления лоев и хаев , просто ходит в диапазоне 40%. Сомневаюсь , что S&P будет летать туда-сюда на 40%. Даже падение на 30% на сиплом - это уже полноценный кризис. ))
Так как все падения выкупаются, а все ЦБ в целом стараются "стабилизировать" все рынки, то высока вероятность, что теперь весь мир, как Япония последние 30 лет, будет стабильно стоять во флэте.
Тут нужны некоторые пояснения. Первое - Япония прежде чем войти во "флэт на 20 лет" сначала хорошенько так обвалилась в начале 90-х. То же самое и с Китаем (внутренним) если взять индекс SSE composite - в 2015 правительство сдуло пузырь , и вот уже шестой год после падения флэт. И второе - размах этого флэта. На том же SSE он ни много , ни мало 33-40%. Без обновления лоев и хаев , просто ходит в диапазоне 40%. Сомневаюсь , что S&P будет летать туда-сюда на 40%. Даже падение на 30% на сиплом - это уже полноценный кризис. ))
Посмотрите график сиплого в 60-80 годах там был 10-15 лет флэт с таким размахом Конкретно кусок с 1965 по 1975, например. PS: но в целом я согласен, что сейчас на сипе флэт с такой волой при такой пол-ке ФРС трудно представить. Волу то давят же...
Пятница, время осмотреться. В преддверии американского форума есть желание разгрузиться. ВТБ сдавал правильно, откатился, посмотрю где добирать. По Ленте почти сформировал позу, добирать буду чтобы средняя была 225. Мечел первая партия пошла по 155. Очень возможно, что разгонять будут до отчета, а на отчете уже лить. Настроился добирать ЕТ.
Очередной апдейтик. Приготовился сдавать сегодня основную часть Мечела, перед выходными хочется зафиксить прибыль. Лента набралась. ВТБ застрял ни то ни се, пройдет вниз 5 к - буду сдавать в небольшой плюс. Тяжелая на подъем бумага. Русснефть не успел набрать, уже куда-то пошла. И НМТП тоже. На Урал заявки выставляю. Русагро льют на вбросе о возможной смене генерала (думаю, фигня), может буду добирать до полной позы, но наверно не сегодня.
Мечел сдал основное по 250, вчера сбросил остаток. ВТБ также сдаю в небольшой плюс. Остается Русагро и Лента. Обстановка тревожная, но кандидаты те же.
Как и писал вчера, что надо наблюдать за силой отскока сиплого, а пока он не блещет. боковик на хаях без коррекции это штука интересная(((. Может ребаланс в бумагах начаться. Кстати. наша Мамба по RSI как на дневке так и на недельке выглядит более перекупленой в отличии от сиплого, а на графике еще тянуться и тянуться. Видать ресурсная инфляция поспособствовала такому всплеску...
Русал +4%. Вечерняя сессия. Русалу не повысили налоги из-за наименьшей доли доходов от мировой конъюнктуры - Силуанов - ИНТЕРФАКС Эххх. Почему я выбрал бизнес? А не пошёл в Силуановы...
опцы: налейте страждущему алроса на декабрь страйк 3250 хотят путы по 19 4шт осталось, у меня на счете свободных средств уже нет зы 2 kuklolyub: курочка по зернышку...
опцы: налейте страждущему алроса на декабрь страйк 3250 хотят путы по 19 4шт осталось, у меня на счете свободных средств уже нет зы 2 kuklolyub: курочка по зернышку...
Там сейчас такое зернище на календарных спредах. Я сейчас на опцах строю. Там ГО сальдируется почти в ноль, а доха огромная. Например, декабрь-октябрь спред на si 71000 путовый; март - декабрь спред колловый на 79000 и т.д. Риски, правда, не нулевые. Пока ищу варианты дальше. Интересуют перекрестные варианты , типа октябрь 71500 vs декабрь 71000.
тут еще учитывать надо, что март-декабрь фьючи разные, потому и риски... вообще календари вещь классная, но их ручками роллировать очень тяжело: одну ногу убираешь, сразу го в небо уходит, и ровняешь как лисица сыр
тут еще учитывать надо, что март-декабрь фьючи разные, потому и риски... вообще календари вещь классная, но их ручками роллировать очень тяжело: одну ногу убираешь, сразу го в небо уходит, и ровняешь как лисица сыр
Там как раз всё хорошо, оба квартальные. А вот внутри одного фьюча с контанго - там сложнее.
Блин, на Ри шиза в КС, вообще! RI190000BL1 премия 1550 на продажу в стакане, RI190000BJ1 премия 160 на покупку О_о Правда RI190000BK1 торгуется с конским бид-аск спредом 670,0000 1 230,000 Но, тут что-то есть. Даже наоборот, надо RI190000BK1 продавать, а RI190000BL1 покупать. Всё равно такой распад мощный! Но надо бы этот КС с чем-то заарбитражить еще. Варианты - путы Si, коллы Ri, коллы Si, коллы ГП, путы ГП, та же хрень на Сбере. Есть мысли? Куклолюб? Завхоз?
дык наоборот внутри одного проще, а на квартальных спред скакать может, как учитывать?...
Там главное с чем этот спред женить. Можно ведь построить и на путах и на коллах, или на коллах Ri и на коллах Si одновременно. Понимаешь? Они по риску "поженятся" и в сухом остатке должна остаться альфа. Мы же ищем перманентную не убиваемую альфу на арбитраже.
Такс, в песочнице попробовал: Купил RTS-12.21M211021CA182500 за 700 Продал RTS-12.21M181121CA185000 за 1520. Это первый КС, причем со сдвигом по страйкам в мою сторону. Т.е. если РТС чуть порастет, то тут спред между страйками 2500. И по премии спред 820. Если "верить" распаду, то 185000 в октябре должен торговаться по 320 примерно. Те. 1200 прибыли с его премии, минус 700 косты на октябрьский, это 500 пунктов чистой прибыли. Теперь для этого КС надо арбитражную конструкцию построить, с альфой. Ищем. PS: Кстати, ГО на такой спред взяли 1654.9 рубля. А прибыль ожидается 500*14.6254 = 7312.7 руб... хм. Даже страшно как-то, неужели за месяц доха будет 7312.7/1654.9=4419% к ГО? О_о
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
