Да, я понимаю. Но ваши расчеты то слишком грубые. Вы пихаете невпихуемое в БШ. Начнем с того, что чтобы получить волу 60, надо упасть не на 155000, а на 100000. При падении до конца сентября на 155000 мы получаем волу максимум 40.
Хм! До 60 вола ЛЕГКО поднимается в случае криза. Лично я видел волу и 300 в стаканах. Так что при падении до 155000 мы такую и увидим (или больше). Если мы, конечно, про implified volatility говорим, ту которую биржа транслирует. По факту она может быть меньше, конечно, но ГО Вам подсчитают, исходя из этой iv. Так что никаких натяжек в моих расчетах нет - просто подставил числа и всё. Напротив, я выбрал не самые экстремальные сценарии. Есть варианты намного хуже
ps: если будет падение до 100000 по RI - даю Вам 101% гарантию, что implified vol будет СИЛЬНО за 100
Да понятно, что если индекс после овернайта открывается на -30%, формально волу можно считать бесконечной, потому что обвал в моменте - это адова вола. Вон под зааташнюю экспиру на 150000 биржа пишет что iv равно 88. Короче, технически да, всякое можно получить...
Посчитал всё еще раз. Короче, согласен с Куклолюбом, на опционных календарных спредах слишком много риска выходит на их профит. Профит, конечно, хороший, но риск местами превышает профит раз в пять, а чтобы всё правильно перехэджить, то на руссорынке еще и ликвидных инструентов не хватает... т.е. получается просто позиция и трейд. Среди схем на Ri есть вещи, которые могут иметь смысл, но только как часть других конструкций. Короче, проехали это. Что-то учту, но лучше тоже вернусь к Si, особенно к путам, тем более там рубль все порывается укрепиться и всё у него это не выходит...
Всех приветствую коллеги давайте поможем Неунывающему Инвестору с его голосовалкой на этом сайте . Потратьте пару секунд и проголосуйте там "За" или "Против " https://mfd.ru/forum/thread/?id=113516
. Пусть принцип : мои оценки и кому хочу тому и ставлю будет выше чем сейчас в правилах сайта у мало активных посетителей табличка выскакивает с текстом типа : " этому плюсоввть низя и сначало другим наплюсуй " ..... Ну не правильно это и не логично принципам свободного волеизлияния ' мои оценки - кому хочу тому их и ставлю"
Всех приветствую коллеги давайте поможем Неунывающему Инвестору с его голосовалкой на этом сайте . Потратьте пару секунд и проголосуйте там "За" или "Против " https://mfd.ru/forum/thread/?id=113516
. Пусть принцип : мои оценки и кому хочу тому и ставлю будет выше чем сейчас в правилах сайта у мало активных посетителей табличка выскакивает с текстом типа : " этому плюсоввть низя и сначало другим наплюсуй " ..... Ну не правильно это и не логично принципам свободного волеизлияния ' мои оценки - кому хочу тому их и ставлю"
Я думаю, это не просто так придумали. Надо бы выслушать еще и позицию авторов этого ограничения...
Во, дозрел! Вот потому сложные конструкции на Ri и приходится стороной обходить.
Мне кажется спредами на Ri можно хэджится. Вообще, я тут вдруг понял, что эти спреды позволяют строить позицию long vol при этом, возможно, избегая распада, из-за которого ставить просто на long vol через покупку опционов становится убыточно. Понимаешь фишку? Я правда детали сам еще недодумал, но в этом что-то есть. Я до сих пор считаю, что вола - это фигня, которую технически должно быть можно покупать без распада. Вопрос - как?
У нас просто инструментов таких нет, на vix например наверняка и опцы есть, но ты ж сам писал, все украли до нас. На нашем рынке как просто купить волу я тоже не смог придумать Ну в общем-то теоретически покупка доллара+любого актива и есть покупка волы, а вот рост её опцами si продаём. Зы: из вариантов видится только календарный перекошенный кондор на ri, но лезть в такое не хочется.
Ребята. я добираю еще ленты. башни киви и ары. В ленте 2 коррекционные волны закончились. если ахтунгов не будет тогда вторая пятиволновка начинается. Башнефть очень медленная бумага, но в стакане пылесосят. Ой хочется надеяться, что не зря... реальный разворот выше 1300. По поводу киви вижу много скептицизма. В эру цифровизации думаю они найдут себе применение может не сразу, но будут искать новые возмодности. Посмотрим. Ну и ару на осткок. Чисто по технике.
Ребята. я добираю еще ленты. башни киви и ары. В ленте 2 коррекционные волны закончились. если ахтунгов не будет тогда вторая пятиволновка начинается. Башнефть очень медленная бумага, но в стакане пылесосят. Ой хочется надеяться, что не зря... реальный разворот выше 1300. По поводу киви вижу много скептицизма. В эру цифровизации думаю они найдут себе применение может не сразу, но будут искать новые возмодности. Посмотрим. Ну и ару на осткок. Чисто по технике.
Киви фундаментально очень слаб. Пока на букмекерах зарабатывали, пытались запустить новые проекты, но выстрелила только точка и новая тема с факторингом. А теперь возможностей стало намного меньше. Где там дно, пока непонятно.
Разбираюсь с опционами, сейчас пришло время отрабатывать на практике. У меня на основном счете не подключён срочный рынок, поэтому планирую открывать. Лучше подключить срочный рынок на основной счёт, чем делать отдельный счёт под срочку ? Тогда будет возможность продавать покрытые коллы, а для этого нужны акции.
Разбираюсь с опционами, сейчас пришло время отрабатывать на практике. У меня на основном счете не подключён срочный рынок, поэтому планирую открывать. Лучше подключить срочный рынок на основной счёт, чем делать отдельный счёт под срочку ? Тогда будет возможность продавать покрытые коллы, а для этого нужны акции.
Если можно сделать единый счет, лучше сделать единый. Брокер Открытие или Тинкьвофф?
У нас просто инструментов таких нет, на vix например наверняка и опцы есть, но ты ж сам писал, все украли до нас. На нашем рынке как просто купить волу я тоже не смог придумать Ну в общем-то теоретически покупка доллара+любого актива и есть покупка волы, а вот рост её опцами si продаём. Зы: из вариантов видится только календарный перекошенный кондор на ri, но лезть в такое не хочется.
Похоже из нормальных инструментов у нас только Si. Сегодня, кстати, там премии по путам взлетели, открылись интересные возможности.
Ожидается, что законопроект будет принят при двухпартийной поддержке на этой неделе. Положение требует одобрения Сената, прежде чем стать законом.
Палата представителей США поддержала положение, которое распространит запрет на покупку или продажу американцами недавно выпущенного российского суверенного долга на вторичные рынки, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США.
Действующие санкции США запрещают покупку новых выпусков российского суверенного долга, но не влияют на вторичную торговлю. Доля иностранного владения российскими облигациями превысила 20% впервые с апреля этого месяца.
Торговая палата США выступает против этого положения, утверждая, что оно ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России. ... Палата представителей США на этой неделе также одобрила поправку к законопроекту об обороне, которая предусматривает новые санкции в отношении юридических и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Поправка выделяется тем, что она отменит привязку национальных интересов в отношении санкций, требуемых действующим законодательством, связанным с проектом трубопровода.
...Северный поток-2 в настоящее время ожидает одобрения регулирующих органов, процесс, о котором регулятор энергетики Германии заявил 13 сентября, может занять четыре месяца.
Еще одна поправка, которая, вероятно, будет принята, потребует от президента представить список из 35 должностных лиц и бизнесменов, которые являются кандидатами на санкции, в соответствующие комитеты Конгресса.
Акция привлекательна, но сильно падает последние 3 месяца. Её прямая покупка выглядит опасно.
Долгосрочно же акция очень хороша! Форвардная дивидендная доходность = 17%! Плюс огромный потенциал роста за счёт нового рынка электромобилей.
❗️Самое интересное, что на своем падении IV опционов почти не растет. Так например, 2,5 годичный пут стоит меньше прогнозного дивиденда на следующий год.
Поэтому для долгосрочных инвесторов, желающих зайти в акцию, мы рекомендуем покупку акций и покупку 2,5 годичного пута. Если прогноз оправдается, то затраты на пут полностью окупятся дивидендами. Если прогноз окажется неверен, то пут страхует нас от падения, и у нас будет еще 2,5 года для выхода позиции в плюс.
Для спекулятивного трейда мы рекомендуем 3х пропорциональный пут спред. Покупаем пут 15-го страйка и продаем 3 пута 13-го страйка экспирация 15 октября (см. профиль позиции внизу 👇🏻).
Эта позиция рассчитана на продолжение падения. Если акция продолжит падать, то мы будем получать прибыль вплоть до 12. Если же акция упадет ниже 12, то мы просто получим в портфель акции Vale по очень хорошей цене. И тот, и тот сценарий нас полностью устраивает. "
Ожидается, что законопроект будет принят при двухпартийной поддержке на этой неделе. Положение требует одобрения Сената, прежде чем стать законом.
Палата представителей США поддержала положение, которое распространит запрет на покупку или продажу американцами недавно выпущенного российского суверенного долга на вторичные рынки, чтобы наказать Москву за вмешательство в выборы в США.
Действующие санкции США запрещают покупку новых выпусков российского суверенного долга, но не влияют на вторичную торговлю. Доля иностранного владения российскими облигациями превысила 20% впервые с апреля этого месяца.
Торговая палата США выступает против этого положения, утверждая, что оно ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, работающих в России. ... Палата представителей США на этой неделе также одобрила поправку к законопроекту об обороне, которая предусматривает новые санкции в отношении юридических и физических лиц, ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Поправка выделяется тем, что она отменит привязку национальных интересов в отношении санкций, требуемых действующим законодательством, связанным с проектом трубопровода.
...Северный поток-2 в настоящее время ожидает одобрения регулирующих органов, процесс, о котором регулятор энергетики Германии заявил 13 сентября, может занять четыре месяца.
Еще одна поправка, которая, вероятно, будет принята, потребует от президента представить список из 35 должностных лиц и бизнесменов, которые являются кандидатами на санкции, в соответствующие комитеты Конгресса.
Перспективы этих положений неясны в Сенате США...
Ну это уже теперь не важно. Нашему рынку не важно, там уже нет таких, кто может на этих новостях ломанутся в узкую дверь и всё "сломать".
Акция привлекательна, но сильно падает последние 3 месяца. Её прямая покупка выглядит опасно.
Долгосрочно же акция очень хороша! Форвардная дивидендная доходность = 17%! Плюс огромный потенциал роста за счёт нового рынка электромобилей.
❗️Самое интересное, что на своем падении IV опционов почти не растет. Так например, 2,5 годичный пут стоит меньше прогнозного дивиденда на следующий год.
Поэтому для долгосрочных инвесторов, желающих зайти в акцию, мы рекомендуем покупку акций и покупку 2,5 годичного пута. Если прогноз оправдается, то затраты на пут полностью окупятся дивидендами. Если прогноз окажется неверен, то пут страхует нас от падения, и у нас будет еще 2,5 года для выхода позиции в плюс.
Для спекулятивного трейда мы рекомендуем 3х пропорциональный пут спред. Покупаем пут 15-го страйка и продаем 3 пута 13-го страйка экспирация 15 октября (см. профиль позиции внизу 👇🏻).
Эта позиция рассчитана на продолжение падения. Если акция продолжит падать, то мы будем получать прибыль вплоть до 12. Если же акция упадет ниже 12, то мы просто получим в портфель акции Vale по очень хорошей цене. И тот, и тот сценарий нас полностью устраивает. "
Во-во, были бы эти опцы легко доступны. А так, только через IB это делать. Но можно просто подождать, будет ли 12. Если будет, то там и затариться. Я поставил звонок и просто жду, реализую пока другие стратегии.
Во-во, были бы эти опцы легко доступны. А так, только через IB это делать. Но можно просто подождать, будет ли 12. Если будет, то там и затариться. Я поставил звонок и просто жду, реализую пока другие стратегии.
То-то же... А то "магедоните"... 🤭 В нашем полку (ждунов бизнеса задаром) прибыло 🤗
Ребята. я добираю еще ленты. башни киви и ары. В ленте 2 коррекционные волны закончились. если ахтунгов не будет тогда вторая пятиволновка начинается. Башнефть очень медленная бумага, но в стакане пылесосят. Ой хочется надеяться, что не зря... реальный разворот выше 1300. По поводу киви вижу много скептицизма.
ПО ленте жду 210 для добора - не дадут так не дадут. Башнефть - согласен Киви - тупо на удачу , сам держу но очень мало
Слежу только за ДМ. Даже если и повысят налог, там прибыль по году будет то что надо. И соответственно ДД будет на уровне. Посмотрим как поедет к зимним дивам после объявления решения СД. Да и 3 и 4 кварталы будут просто замечательными. У ДМ четвёртый всегда на высоте.
Тут меня удивляет , что при обсуждении этого нового налога завыли только металлурги. Но ведь не только они последние 5 лет платили большие дивы. Хотелось бы определенности , а именно - точный список компаний , с которых будут "драть". А пока его нет , продолжаем медленно скатываться... В ДМ жду перелоя уже , застрял на 130
Во-во, были бы эти опцы легко доступны. А так, только через IB это делать. Но можно просто подождать, будет ли 12. Если будет, то там и затариться. Я поставил звонок и просто жду, реализую пока другие стратегии.
То-то же... А то "магедоните"... 🤭 В нашем полку (ждунов бизнеса задаром) прибыло 🤗
Да не, я же не ждал, я уже купил по 16 просто теперь пауза в покупках. А дно может и не достингут, это же никто не обещал. Я жду или даты или цены. Меня устроит купить или в ноябре или по 12 Более того, я не понимаю тут один момент, пусть цена пута дешевле обещанных див, но ведь если дивы отменят, да котира обвалится, пут сыграет, но див не будет и получится, что пут то будет куплен за свой счет
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
