А я вот совсем походу идиот. Как использовать плечи чисто физически, объясните на пальцах(в смысле где такая возможность в терминале?)
дык она (возможность) сама собой разумеется, маржинальные инструменты дают купить на сумму большую чем есть на счёте - это видно в окне выставления заявок, под местом где вставляем количество лотов, есть окошки: "на свои" и справа "на чужие" - не помню как они точно называются, но там отображается количество лотов, которое терминал позволит купить. собственно это и есть плечи.
Теоретически эту функцию можно возложить на робота - это ещё больше расширит возможность купить пролив не находясь у терминала, но его надо писать - никак не займусь освоением луи, если у кого есть подобный опыт, подскажите с чего начать и что нужно будет изучить? Достаточно ли просто прочитать инструкцию от луи?
Попытался я пару мес назад написать. Выяснилось, что внутренняя организация данных в квике - это полная недокументированная жопа (с заявками работать невероятно тяжело), а с преобразованием типов вообще полный : сравниваешь цены заявок, а оно может в какой-то переменной выдать не 100,а 100.000001 Вобщем бросил я эту затею. Но если есть интерес, завтра ссылки кину, с чего начать.
Теоретически эту функцию можно возложить на робота - это ещё больше расширит возможность купить пролив не находясь у терминала, но его надо писать - никак не займусь освоением луи, если у кого есть подобный опыт, подскажите с чего начать и что нужно будет изучить? Достаточно ли просто прочитать инструкцию от луи?
Попытался я пару мес назад написать. Выяснилось, что внутренняя организация данных в квике - это полная недокументированная жопа (с заявками работать невероятно тяжело), а с преобразованием типов вообще полный : сравниваешь цены заявок, а оно может в какой-то переменной выдать не 100,а 100.000001 Вобщем бросил я эту затею. Но если есть интерес, завтра ссылки кину, с чего начать.
Давно слежу за темой, решил зарегистрироваться и написать.
Доктор Верховцев, подскажите, я корректно расставил формулы, опираясь на картинку с Вашего облигационного калькулятора?
строку "с налогом" надо переименовать в "грязная" (это у меня некорректно названо, раньше столбца не было, всё было сразу в формуле) и прибавить туда полученный купон - на случай если дата продажа облиги позже выплаты купона
"% по сделке" - это экономический эффект от вложенных денег, соответственно пропорция от цены покупки, а не продажи.
строка НКД - это НКД в день на позу: 1 бум Х на количество бумаг (из-за неё весь косяк)
строка "комисии" - "сумму комиссии" указывается в %.
огромное спасибо что написал! благодаря тебе нашел у себя кучу ошибок! когда считаешь на одну бумагу результат верный и ошибки вручную на видно, а когда на 3 (например) то сразу всё вылазит! столбцов НКД и НКД+ у меня изначально не было, народ попросил чтоб было - заморочился под вечер вот всё и расползлось приношу свои извинения, кому отправлял - щас перешлю исправленный вариант и выложу скрин с изменениями названий столбцов!
уже лучше переделал, теперь можно считать не на 1 штуку, а на всю позицию. тока если купить 100 шт., а продать 70 результат будет некорректным! (это нужно будет допиливать, если кому-то понадобится такая инфа)
"строку "с налогом" надо переименовать в "грязная" (это у меня некорректно названо, раньше столбца не было, всё было сразу в формуле) и прибавить туда полученный купон - на случай если дата продажа облиги позже выплаты купона"
хммм… после выплаты купона нкд уже не будет привязан к столбцу "куплено", ибо отсчет пойдёт с нуля... значит в столбце продано надо всё переделать... то есть для спекуляций калькулятор подойдёт, а при холде через купон уже нет...
100500! не могу пока сообразить как в таблицу вставить лонгхолд(( однако для спекуляций в межкупонный период отлично подойдёт чтобы оценить эффективность сделки.
Давно слежу за темой, решил зарегистрироваться и написать.
Доктор Верховцев, подскажите, я корректно расставил формулы, опираясь на картинку с Вашего облигационного калькулятора?
строку "с налогом" надо переименовать в "грязная" (это у меня некорректно названо, раньше столбца не было, всё было сразу в формуле) и прибавить туда полученный купон - на случай если дата продажа облиги позже выплаты купона
"% по сделке" - это экономический эффект от вложенных денег, соответственно пропорция от цены покупки, а не продажи.
строка НКД - это НКД в день на позу: 1 бум Х на количество бумаг (из-за неё весь косяк)
строка "комисии" - "сумму комиссии" указывается в %.
огромное спасибо что написал! благодаря тебе нашел у себя кучу ошибок! когда считаешь на одну бумагу результат верный и ошибки вручную на видно, а когда на 3 (например) то сразу всё вылазит! столбцов НКД и НКД+ у меня изначально не было, народ попросил чтоб было - заморочился под вечер вот всё и расползлось приношу свои извинения, кому отправлял - щас перешлю исправленный вариант и выложу скрин с изменениями названий столбцов!
Ещё можно подумать, как посчитать процент годовых с учётом реинвестирования полученного купона. Если, например решил держать месяцев 9-18. Для корпоратив конечно будет не сильно принципиально, а вот для субфедералов уже 4 раза в год. И вообще мысли крутятся вокруг таблички чисто для субфедералов, чтобы учитывалось влияние и реинвестирование и амортизация. Но пока это все на уровне мыслей. Тут похоже под каждую бумагу придётся, так как амортизация у всех по разному. Реализовать не просто будет
строку "с налогом" надо переименовать в "грязная" (это у меня некорректно названо, раньше столбца не было, всё было сразу в формуле) и прибавить туда полученный купон - на случай если дата продажа облиги позже выплаты купона
"% по сделке" - это экономический эффект от вложенных денег, соответственно пропорция от цены покупки, а не продажи.
строка НКД - это НКД в день на позу: 1 бум Х на количество бумаг (из-за неё весь косяк)
строка "комисии" - "сумму комиссии" указывается в %.
огромное спасибо что написал! благодаря тебе нашел у себя кучу ошибок! когда считаешь на одну бумагу результат верный и ошибки вручную на видно, а когда на 3 (например) то сразу всё вылазит! столбцов НКД и НКД+ у меня изначально не было, народ попросил чтоб было - заморочился под вечер вот всё и расползлось приношу свои извинения, кому отправлял - щас перешлю исправленный вариант и выложу скрин с изменениями названий столбцов!
Ещё можно подумать, как посчитать процент годовых с учётом реинвестирования полученного купона. Если, например решил держать месяцев 9-18. Для корпоратив конечно будет не сильно принципиально, а вот для субфедералов уже 4 раза в год. И вообще мысли крутятся вокруг таблички чисто для субфедералов, чтобы учитывалось влияние и реинвестирование и амортизация. Но пока это все на уровне мыслей. Тут похоже под каждую бумагу придётся, так как амортизация у всех по разному. Реализовать не просто будет
доходность с учетом реинвестирования просчитать нереально - мы не можем предвидеть где будет цена на момент выплаты купона, поэтому все эффективные доходности на всех сайтах - чистая бутафория. амортизацию теоретически можно запихать, но какой в этом смысл?
а все обратили внимание что на заработанные нами 65р. брокер получает 470? круто быть брокером?
Ещё можно подумать, как посчитать процент годовых с учётом реинвестирования полученного купона. Если, например решил держать месяцев 9-18. Для корпоратив конечно будет не сильно принципиально, а вот для субфедералов уже 4 раза в год. И вообще мысли крутятся вокруг таблички чисто для субфедералов, чтобы учитывалось влияние и реинвестирование и амортизация. Но пока это все на уровне мыслей. Тут похоже под каждую бумагу придётся, так как амортизация у всех по разному. Реализовать не просто будет
доходность с учетом реинвестирования просчитать нереально - мы не можем предвидеть где будет цена на момент выплаты купона, поэтому все эффективные доходности на всех сайтах - чистая бутафория. амортизацию теоретически можно запихать, но какой в этом смысл?
а все обратили внимание что на заработанные нами 65р. брокер получает 470?
Согласен, все портит отсутствие цены покупки после выплаты купона или получении возврата после аморта.... Я раньше вёл расчёт от цены покупки, но это не верно. Если не сильно гуляет цена, то почитать можно только с погрешностью. Похоже, правда, не реально...
есть окошки: "на свои" и справа "на чужие" - не помню как они точно называются, но там отображается количество лотов, которое терминал позволит купить. собственно это и есть плечи.
Что-то никогда не видел такого, ни в расширенном окне заявок, ни в обычном...
Попытался я пару мес назад написать. Выяснилось, что внутренняя организация данных в квике - это полная недокументированная жопа (с заявками работать невероятно тяжело), а с преобразованием типов вообще полный : сравниваешь цены заявок, а оно может в какой-то переменной выдать не 100,а 100.000001
Запрограммировать можно все, было бы время... Необязательно данные брать прямо из таблиц в Квике, можно же пойти и другими путями. В общем, в программировании есть как минимум несколько путей как решить ту или инную задачу...
доходность с учетом реинвестирования просчитать нереально - мы не можем предвидеть где будет цена на момент выплаты купона, поэтому все эффективные доходности на всех сайтах - чистая бутафория. амортизацию теоретически можно запихать, но какой в этом смысл?
а все обратили внимание что на заработанные нами 65р. брокер получает 470?
Согласен, все портит отсутствие цены покупки после выплаты купона или получении возврата после аморта.... Я раньше вёл расчёт от цены покупки, но это не верно. Если не сильно гуляет цена, то почитать можно только с погрешностью. Похоже, правда, не реально...
на спокойном рынке такие расчеты вообще не нужны - хватает инфы в квике и русбонде.
есть окошки: "на свои" и справа "на чужие" - не помню как они точно называются, но там отображается количество лотов, которое терминал позволит купить. собственно это и есть плечи.
Что-то никогда не видел такого, ни в расширенном окне заявок, ни в обычном...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
