не получается инсталлировать выплату купона в таблицу - там всё упирается в программирование: если купон выплачен, то... иначе... сё да и громозко выйдет, пошел другим путём, разделил таблицу на 2 вкладки: лонгхолд и межкупон. то есть, если ждать выплаты купона не планируется, используем таблицу "межкупон" а ежели облига берётся надолго - тогда считаем по вкладке "лонгхолд", соответственно если планируется получение нескольких купонов, в столбец "купон на одну бумагу" нужно писать сумму всех, планируемых к получению купонов.
если кому не пришла версия 1.1 - напишите. всех нюансов не учтёшь - слишком много переменных, например налога может и не быть, но для принятия решения информации вроде бы достаточно.
резонный вопрос: почему в лонгхолде при купоне 8, реальная доха 6,9? даже с учётом роста цены. потому что расчет налога для межкупона не подходит к расчету налога для лонгхолда, по формуле выходит что с уплаченного купона я тоже снял налог - щас снова буду переделывать жееесть
исправил - убрал полностью удержание налога на вкладке "лонгхолд", ибо через купон его уже не будет с вероятностью 95%, ну разве что кто-то будет продавать прямо перед следующим купоном, чего стоит делать в джисиби в принципе если кто не получил версию 1.2 - напишите. скрин выкладывать не буду - визуально ничего не поменялось.
вновь хочу акцентировать внимание на % годовых. фактор времени в нашем деле играет ключевую роль! как видно из примера в таблице, доход от короткой сделки 0,64%, а от холда целых 2% круто? очень! однако по экономической эффективности 0,64% за 3 дня = 2% за 95 дней! получается я за 3 дня поимею тоже что и за 3 месяца? а если я несколько раз перезайду на волатильности за эти 3 месяца (как в декабре)? над этим любопытно поразмышлять, не так ли?
всё это конечно хорошо, но для небольших депо, если бы так можно было играть хотя бы миллионов 20, я давно бы их раздобыл и за пару лет "уехал на острова", однако в нашем рынке крупную позу запрут в бумаге моментом, эхь… наша мамба не для денег, наша мамба чисто хобби
тем не менее облигации - неплохой полигон для освоения трейдинга, тут очень сложно потерять депо, зато принципы работы (обкатки тс) те же. на форуме попадалось множество людей, которые сразу бегут во фучи, привлечённые алмазно-нефтяным блеском, и толком не разобравшись как всё устроено теряют пол-депо, уходят в акции - ещё теряют и узнав случайно что есть облигации идут сюда лечить свои счета...
они суборды планируют размещать, много, их политика: пересадить своих же вкладчиков в свои же облиги - меньше ответственность и расходы на АСВ, типа мы и так надёжны вот если и другие начнут снижать - будет хороший знак. хотя марсианская ветка полна паники на ближайшее будущее... и в частности относительно сбера и офз: https://www.rbc.ru/economics/24/03/2019/5c97451...
Про АО "МХК "ЕвроХим" есть мнения? Вроде как: "МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen." (русбонд)
Для хеджирования рисков инвестирования в частные компании фонды приобретают государственные облигации. На покупку государственных ценных бумаг мировые инвесторы потратили около 65 млрд долларов. Сезонный всплеск?
Вот такая мысль: Для спекуляционной сделки советуете брать облиги по цене ниже 100%. Но у таких бумаг и купон поменьше (7-9%). Ладно. Но почему так сделать нельзя: Вот, например взял я Удмуртию2015 по 106. Через неделю продал по 106,45. И+0,4% (грязными), и с купона поимел поболее (13,8%). И ликвидность нормальная. В чём тогда я неправ? В том, что такие бумаги более рискованные? Там больше вероятность уменьшения стоимости, чем роста? Это-то мне понятно. Но есть ли другие подводные камни? Либо, например более высокая вероятность, что КЧР17 может с 99 до 102 подняться? Говорим только о случаях спекулятивного короткосрока до месяца.
Вот такая мысль: Для спекуляционной сделки советуете брать облиги по цене ниже 100%. Но у таких бумаг и купон поменьше (7-9%). Ладно. Но почему так сделать нельзя: Вот, например взял я Удмуртию2015 по 106. Через неделю продал по 106,45. И+0,4% (грязными), и с купона поимел поболее (13,8%). И ликвидность нормальная. В чём тогда я неправ? В том, что такие бумаги более рискованные? Там больше вероятность уменьшения стоимости, чем роста? Это-то мне понятно. Но есть ли другие подводные камни? Либо, например более высокая вероятность, что КЧР17 может с 99 до 102 подняться? Говорим только о случаях спекулятивного короткосрока до месяца.
не советую ничего, не вправе! считайте деньги только сами! камней нет, кроме как комиссия больше, и денег соответственно надо вложить больше. а так чистая вкусовщина - кому как комфортнее (у каждого должна быть своя тс). калькулятор и нужен для сравнения, погоняй там пару бумаг с разным купоном и ценой, поставив продажу через 3 месяца и сам увидишь где выгоднее.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
