мне он (калькулятор брокера) показался несколько примитивным, потому как интересовала именно доходность в годовых, собственно её подсчет по сделкам и привёл к мысли о спекуляциях. поэтому разработал свой калькулятор (сейчас он заполнен на примере одной облигации гпб 15 - значение комиссии в 0,230 забито в формулу): если это то, что требовалось, могу написать формулы по столбцам или скинуть файлик на почту.
если я где-то ошибся или что-то не учёл, и мы сможем "допилить" калькулятор совместными усилиями - будет здорово!
как видно доходность гпб 15 в % годовых за выхи составит 7,8%, если продать по номиналу, что весьма неплохо, особенно если убрать комиссию (которой сейчас нет) и налог (которого может и не быть), то прям вообще норм. однако если держать бумагу дольше, доходность сделки в годовых начнёт падать - для меня это главный вывод из всей заморочки с калькуляторами.
однако если держать бумагу дольше, доходность сделки в годовых начнёт падать - для меня это главный вывод из всей заморочки с калькуляторами.
А я не понял, почему доходность в годовых будет падать?
Кстати, это очень хороший (главный) вопрос. Потому что основной доход не нкд, а спекуляция в 5р. (какой доход в % годовых больше: если получаешь 5р. в минуту или 5р. в день?). Поиграйся с калькулятором, поставь дату продажи например 29.03.2019, а не 25.03.2019 - сам увидишь. Калькулятор помогает принять решение что выгоднее: подержать ещё и продать на 2р дороже или продать сразу, но дороже на 10р., переложив освободившиеся деньги в другой актив. Именно поэтому в финансовом мире принято считать доходность в % годовых.
Разумеется из года в год прогонять через план каждую сделку не нужно, зато поигравшись какое-то время с датами и предполагаемыми котирами можно выработать свою торговую систему.
Именно поэтому в финансовом мире принято считать доходность в % годовых.
а, так вы считаете доходность от сделки (продажи облигации), а не доходность от того, что вы дали кому-то денег взаймы до погашения... А можно добавить доходность к продаже на определенную дату и доходность для держания до погашения?)
Именно поэтому в финансовом мире принято считать доходность в % годовых.
а, так вы считаете доходность от сделки, а не доходность от того, что вы дали кому-то денег взаймы до погашения... А можно добавить доходность к продаже на определенную дату и доходность для держания до погашения?)
абсолютная доходность от сделки и доходность от того, что дали взаймы, в контексте расчёта прибыли по облигации, одно и то же, имхо. доходность к продаже/погашению на определённую дату там собственно есть: и по сделке и в % годовых, и даже указывается в абсолютных величинах (как промежуточное значение, в том числе нкд, могуший быть накопленным за планируемое время холда).
доходность сделки в % годовых на момент покупки и холде до погашения, т.е. без учёта ожидаемых движений котировок, указана в квике, для этого не нужен калькулятор.
да, хочется ещё кое-что заметить, доходность в годовых - это будет та самая простая доходность, о которой ниже говорили. эффективную доходность в квике (да и в вообще) не считаю объективной, поскольку мы не знаем по какой цене в будущем придётся реинвестировать.
доходность сделки в % годовых на момент покупки и холде до погашения, т.е. без учёта ожидаемых движений котировок, указана в квике, для этого не нужен калькулятор.
Ну, почему же не надо считать? Ее (доходность от холда) надо считать, потому что везде считается по разному... И да, не плохо бы, что бы процент годовых и в рублях отображалась в таблице...
доходность сделки в % годовых на момент покупки и холде до погашения, т.е. без учёта ожидаемых движений котировок, указана в квике, для этого не нужен калькулятор.
Ну, почему же не надо считать? Ее (доходность от холда) надо считать, потому что везде считается по разному... И да, не плохо бы, что бы процент годовых и в рублях отображалась в таблице...
не буду спорить.
для меня это лишняя инфа, а кому прям надо - добавят столбик, это просто.
не буду спорить. для меня это лишняя инфа, а кому прям надо - добавят столбик, это просто.
Вот я не пойму, ставлю дату, 22.03.2020 год, мне показывает "% годовых" 6,8%. Открываю русбонд, а он пишет, что доходность текущая 8,04 %, к доходность модифицированная 8,335% и т.п. Так где ошибка? Почему я купил облигацию ниже номинала на 5 рублей, а доходность у меня получается 6,8%?
мне он (калькулятор брокера) показался несколько примитивным, потому как интересовала именно доходность в годовых, собственно её подсчет по сделкам и привёл к мысли о спекуляциях. поэтому разработал свой калькулятор (сейчас он заполнен на примере одной облигации гпб 15 - значение комиссии в 0,230 забито в формулу): если это то, что требовалось, могу написать формулы по столбцам или скинуть файлик на почту.
если я где-то ошибся или что-то не учёл, и мы сможем "допилить" калькулятор совместными усилиями - будет здорово!
Извиняюсь, 0,23 это процентов? комиссия брокера купил+продал=2х. Что-то многовато. Получается 0,115. Сбер похоже? Или там ошибка?
не буду спорить. для меня это лишняя инфа, а кому прям надо - добавят столбик, это просто.
Вот я не пойму, ставлю дату, 22.03.2020 год, мне показывает "% годовых" 6,8%. Открываю русбонд, а он пишет, что доходность текущая 8,04 %, к доходность модифицированная 8,335% и т.п. Так где ошибка? Почему я купил облигацию ниже номинала на 5 рублей, а доходность у меня получается 6,8%?
калькулятор считает простую доходность, не текущую и не модифицированную. они все имеют разные значения. кроме того, русбонд не знает ничего о комиссии брокера и его налоговой политике. я бы присел с обычным калькулятором в руках и перепроверил все результаты вручную. лучше один раз потерять немного времени, чем много раз терять понемногу денег из-за неверных расчетов или неправильного понимания терминологии. к слову я тоже путал текущую доходность с простой до недавнего времени, и всё из-за отсутствия логики в их названиях.
мне он (калькулятор брокера) показался несколько примитивным, потому как интересовала именно доходность в годовых, собственно её подсчет по сделкам и привёл к мысли о спекуляциях. поэтому разработал свой калькулятор (сейчас он заполнен на примере одной облигации гпб 15 - значение комиссии в 0,230 забито в формулу): если это то, что требовалось, могу написать формулы по столбцам или скинуть файлик на почту.
если я где-то ошибся или что-то не учёл, и мы сможем "допилить" калькулятор совместными усилиями - будет здорово!
Извиняюсь, 0,23 это процентов? комиссия брокера купил+продал=2х. Что-то многовато. Получается 0,115. Сбер похоже? Или там ошибка?
да %, да сбер.
порядок расчета виден в строке формул скрина - специально так сделал, чтобы всем было ясно куда вставлять свой % комиссии. простое х2 не подойдёт, потому что суммы сделок разные.
есть нюанс: по договору комиссия выходила что-то около 0,185+биржа+нкц (уже не помню точно), но поставив цифры из договора в формулу, у меня не получалось абсолютное значение в рублях, указанное в отчёте брокера. в итоге поставил такой % в формулу, чтобы в рублях выходило чуть больше чем в отчёте брокера - на всякий случай (я ж не пипсовщик).
Извиняюсь, 0,23 это процентов? комиссия брокера купил+продал=2х. Что-то многовато. Получается 0,115. Сбер похоже? Или там ошибка?
да %, да сбер.
порядок расчета виден в строке формул скрина - специально так сделал, чтобы всем было ясно куда вставлять свой % комиссии. простое х2 не подойдёт, потому что суммы сделок разные.
есть нюанс: по договору комиссия выходила что-то около 0,185+биржа+нкц (уже не помню точно), но поставив цифры из договора в формулу, у меня не получалось абсолютное значение в рублях, указанное в отчёте брокера. в итоге поставил такой % в формулу, чтобы в рублях выходило чуть больше чем в отчёте брокера - на всякий случай (я ж не пипсовщик).
Спс, понял. Таблица хорошая - все по делу и лишнего нет. Сам уже неделю думал над чем то подобным, но в кучу мысли никак не собирались А тут прям во время выложили, буду на этой базе свой вариант допиливать, СПС
порядок расчета виден в строке формул скрина - специально так сделал, чтобы всем было ясно куда вставлять свой % комиссии. простое х2 не подойдёт, потому что суммы сделок разные.
есть нюанс: по договору комиссия выходила что-то около 0,185+биржа+нкц (уже не помню точно), но поставив цифры из договора в формулу, у меня не получалось абсолютное значение в рублях, указанное в отчёте брокера. в итоге поставил такой % в формулу, чтобы в рублях выходило чуть больше чем в отчёте брокера - на всякий случай (я ж не пипсовщик).
Спс, понял. Таблица хорошая - все по делу и лишнего нет. Сам уже неделю думал над чем то подобным, но в кучу мысли никак не собирались А тут прям во время выложили, буду на этой базе свой вариант допиливать, СПС
делись потом с нами если ошибки найдёшь тоже отпишись, я ведь вовсе не Шредингер. хотя с перепроверкой вручную и отчетами брокера у меня всё совпадает.
кстати вспомнил про тесты и их ловлю (возникал такой вопрос). что это, зачем и когда они проводятся уже рассматривали. а вот поймать "соплю" практически нереально, разве что совсем случайно и мелким лотом. всё потому, что дилеры в буквальном смысле видят наши заявки, соответственно раз тест призван выявить скрытых покупателей/продавцов, то и проводится он тогда, когда в стакане никого нет. однако почти всегда цена позже сходит в сторону теста, и почти всегда на почти всю его глубину. а эти вещи уже есть смысл ловить. отсюда вытекает момент про плечи и их использование, ну это наверное уже завтра.
Про плечи. Пипец сумбурно и банально, но мож кому пригодится. Вот скажите мне, чем плечи отличаются от кредита, кроме того, что за плечи ставка выше? Тут куча народу по полгода сидит с плечами или в шорте (шорт ещё можно понять). Не проще ли вечером взять кредит (пару кликов) и утром деньги уже на счёте? Причём преимущество очевидно - не высадят по маржинколлу. Наверное смысл плеч в чём-то другом. И раз их предоставляют, надо как-то это использовать. Нашел им такое применение: плечи позволяют выставить больше заявок в большем количестве бумаг именно в тем местах, где недавно прошел тест, но где-то на половине его глубины. Да, я понимаю что делаю именно то, чего и добиваются организаторы теста, но почему бы нет, ведь мы не пытаемся играть против смартов, мы пытаемся встать им вслед. Таким образом можно "караулить" 5-7 бумаг, вместо того, чтобы сидеть в одной, а если плечи сработают сильно, то реализовать одну из позиций (слава Т0), находящихся в наибольшем плюсе (как тут собственно и писали). На мой взгляд так деньги отрабатывают максимально. Теоретически эту функцию можно возложить на робота - это ещё больше расширит возможность купить пролив не находясь у терминала, но его надо писать - никак не займусь освоением луи, если у кого есть подобный опыт, подскажите с чего начать и что нужно будет изучить? Достаточно ли просто прочитать инструкцию от луи?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
