Можно кстати продать 135 путы а купить 130...это бычий пут спрэд. Но потенциальный убыток будет больше чем прибыль...Зато точка безубытка ниже 13500 будет....рассмотри этот вариант.
попробовал, но там прибыль не больше 1000 руб., а возможный убыток 4100!
Я обращаются внимание на показатель IV. В доске ItInvest он называется sigma.
По методике подсчета, IV - это ожидание рынка, как быстро будет меняться цена базового актива опциона.
К графику IV за длительный период применяю те же инструменты теханализа, что и к базовому актива... Опционы перекупленных страйков можно шортить, перепроданных, но которые достижимы по результатам анализа БА - можно покупать... Но, про риски нужно помнить... Я про продаже опциона считаю риск продажи опциона= риску позиции во фьючерсе... Консервативный подход...
Можно, впрочем, считать риск, как риск фьючерсов * дельту, но тогда во первых , нужно резервировать большую сумму под рост ГО, во вторых, стоп лосями набирать позу так, чтобы при выходе опционов в деньги поза была дельта - нейтральна...
Причём, лучше , чтобы нейтралил робот... (Его нужно написать самостоятельно )... Ну а смысл продажи опционов на задергах волы - можно принимая дополнительный риск на себя, уменьшить затраты на контанго фьючерсов... Сделав время дешевле, или вовсе бесплатным...
все эти опционы придумали инопланетяне! =) но так как не не с Сириуса прилетел, мне очень тяжело даётся их восприятие и понимание и если Штирлица я более-менее понял (далеко не полностью), то то, что сказал Фадеич мне вообще непонятно! базовую теорию почитал, вроде понимаю, но смотрю в экран и "паззл" не то что не складывается, а расползается, такое ощущение, что мой мозг ломается, шаблон разрывается.... но я так просто не сдамся!
еще я думаю, что в опционах жадность может сыграть не просто злую, а роковую шутку для депо! например, я могу построить стратегию покупки 15 колов со 140 страйк и продаже 10 колов со 160 страйк, тогда при чуть большем риске я получаю большую прибыль, НО математически и статистически в этом нет смысла - риск выше, а если, я ориентируюсь на то, что цена вряд ли вырастет больше 160 вообще пропадает всякий смысл! надо перестраивать мышление... напрочь!
и вопрос как построить конструкцию - продажа и покупка колл или пут для меня остаётся открытым! сейчас на сайте option в "анализе позиций" создал два портфеля, сравнил - абсолютно одинаковы!!! как лучше поступить? суть, покупка опциона ГП на декабрь со 140 страйком и продажа со 160.... весь вопрос в пут или колл?
понимаю, что я, конечно, нуб и лошарик.... кажется, нашёл сам ответ на вопрос - при использовании стратегии на коллах мой риск, приблизительно 3700 руб., а на путах уже 4900 руб. и это при АБСОЛЮТНО одинаковых потенциалах получения прибыли! хотя... этот сервис на option "кривенький" - там на графике это не отображено, а значит, графики по-любому, разойдутся хотя бы даже в этом моменте!!!
понимаю, что я, конечно, нуб и лошарик.... кажется, нашёл сам ответ на вопрос - при использовании стратегии на коллах мой риск, приблизительно 3700 руб., а на путах уже 4900 руб. и это при АБСОЛЮТНО одинаковых потенциалах получения прибыли! хотя... этот сервис на option "кривенький" - там на графике это не отображено, а значит, графики по-любому, разойдутся хотя бы даже в этом моменте!!!
В опционах важно не только куда полетит БА, но и с какой скоростью... Считаете, что длина дневных свечек станет ещё меньше, а Газпром поползет вверх - продавайте путы... Считаете, что Газпром вознесется с ускорениемх - покупайте колы... На option.ru можно график IV и HV построить... imho, в опционах этот график и нужно торговать... Покупать опционы с низкой (относительно графика) водой, продавать с дорогой... И контролировать риск.
Если вы решите продавать опцион пут страйк 13750 , то при снижении газпоома ваш лось будет ограничен либо страйком опциона, либо стоп заявкой(ами) во фьючерсе, либо купленным пут опционам на ниже лежащем страйке... Вот и подбирайте позу и размер, чтобы лось депозит не превышал... Если считаете, что скорость движения Газпрома останется неизменной, то покупайте фьюч. Или делайте синтетический фьюч из лонга колов, и Шорта путов. Правда, такая конструкция имеет смысл только , если IV путов ощутимо выше.(тогда на контанго можно будет сэкономить).
чьорд.... мне деньги не зачислили! неужели, только в понедельник????
Может это и к лучшему... Если вы уже решили, какую позу будете собирать, то просто запишите на бумаге, что бы вы собрали... В пнд. посчитает лося, которого не смогли получить... Или упущенную прибыль...
чьорд.... мне деньги не зачислили! неужели, только в понедельник????
Может это и к лучшему... Если вы уже решили, какую позу будете собирать, то просто запишите на бумаге, что бы вы собрали... В пнд. посчитает лося, которого не смогли получить... Или упущенную прибыль...
дак я так понимаю, что станет известно только к середине декабря, когда экспирация??? и ещё вопрос - на фонде понятно, купил-продал или продал-откупил... а тут??? ну вот "состроил" я конструкцию, продал колов, купил колов, а потом мне их надо продавать и откупать или они "распадаются"? а на бумаге уже записал! =) но не привык "на бумаге" - прочувствовать надо! =)
Может это и к лучшему... Если вы уже решили, какую позу будете собирать, то просто запишите на бумаге, что бы вы собрали... В пнд. посчитает лося, которого не смогли получить... Или упущенную прибыль...
дак я так понимаю, что станет известно только к середине декабря, когда экспирация??? и ещё вопрос - на фонде понятно, купил-продал или продал-откупил... а тут??? ну вот "состроил" я конструкцию, продал колов, купил колов, а потом мне их надо продавать и откупать или они "распадаются"? а на бумаге уже записал! =) но не привык "на бумаге" - прочувствовать надо! =)
Если у вас лонг опциона - его стоит продавать тогда, когда цена опциона станет близкой к цели по прибыли... Продавать нужно лимитным ордером по цене, немного ниже ТЦ... И долго ждать робота -покупателя.... Шорт оправданно держать, пока цена опциона не станет близкой к 10% от изначальной ТЦ... Потом откупать ... Я таких принципов придерживаюсь... Учитывай, что в день экспирации ВТБ повышает ГО по опционам в 2 раза.
дак я так понимаю, что станет известно только к середине декабря, когда экспирация??? и ещё вопрос - на фонде понятно, купил-продал или продал-откупил... а тут??? ну вот "состроил" я конструкцию, продал колов, купил колов, а потом мне их надо продавать и откупать или они "распадаются"? а на бумаге уже записал! =) но не привык "на бумаге" - прочувствовать надо! =)
Если у вас лонг опциона - его стоит продавать тогда, когда цена опциона станет близкой к цели по прибыли... Продавать нужно лимитным ордером по цене, немного ниже ТЦ... И долго ждать робота -покупателя.... Шорт оправданно держать, пока цена опциона не станет близкой к 10% от изначальной ТЦ... Потом откупать ... Я таких принципов придерживаюсь... Учитывай, что в день экспирации ВТБ повышает ГО по опционам в 2 раза.
Фадеич, ты меня теперь вообще не то что "загрузил", я просто "завис"! =)
кстати, позвонил брокеру, чтобы узнать где моё бабло, спросили "то, да сё", сказали "минуточку" и уже 20 минут слушаю "АББУ" - " I don't wanna a talk", это же надо придумать такую песню ставить! =) я только сейчас понял, что это почти что "пошёл нафих"! =)
Может это и к лучшему... Если вы уже решили, какую позу будете собирать, то просто запишите на бумаге, что бы вы собрали... В пнд. посчитает лося, которого не смогли получить... Или упущенную прибыль...
дак я так понимаю, что станет известно только к середине декабря, когда экспирация??? и ещё вопрос - на фонде понятно, купил-продал или продал-откупил... а тут??? ну вот "состроил" я конструкцию, продал колов, купил колов, а потом мне их надо продавать и откупать или они "распадаются"? а на бумаге уже записал! =) но не привык "на бумаге" - прочувствовать надо! =)
В опционах как и в акциях можно в любой момент зафиксировать прибыль и закрыть конструкцию....Либо также зафиксировать убыток. А можно сидеть до экспирации....У опциона есть внутреннняя стоимость (когда он зашел в деньги) и временная стоимость. Внутренняя стоимость это то что ты заработал на движении, и в день экспирации она никуда не девается и остается с тобой. В временная стоимость в последний час торгов становится равной нулю....и если опцион не зашел в деньги, например акция Газпрома будет стоить 139.99 р....то опцион обнулится. Но когда фиксировать прибыль решаешь ты..поэтому если цена фьюча достигнет скажем 14500, то ты можешь начать потихоньку фиксировать прибыль.
понимаю, что я, конечно, нуб и лошарик.... кажется, нашёл сам ответ на вопрос - при использовании стратегии на коллах мой риск, приблизительно 3700 руб., а на путах уже 4900 руб. и это при АБСОЛЮТНО одинаковых потенциалах получения прибыли! хотя... этот сервис на option "кривенький" - там на графике это не отображено, а значит, графики по-любому, разойдутся хотя бы даже в этом моменте!!!
Попробуй построить обе стратегии. Скажем 5 лотами...и понаблюдай как они себя будут вести. ) Это как езда на велике...пока не упадешь разок другой...в теории я тебе могу долго рассказывать как нужно рулить, как педали крутить..)
еще я думаю, что в опционах жадность может сыграть не просто злую, а роковую шутку для депо! например, я могу построить стратегию покупки 15 колов со 140 страйк и продаже 10 колов со 160 страйк, тогда при чуть большем риске я получаю большую прибыль, НО математически и статистически в этом нет смысла - риск выше, а если, я ориентируюсь на то, что цена вряд ли вырастет больше 160 вообще пропадает всякий смысл! надо перестраивать мышление... напрочь!
Самые страшные вещи творятся у жадных продавцов опционов.
какая-то фигня - на покупку заявка выставилась, можете проверить в стакане ГП 140 страйк по 392 руб. 10 лотов, а на продажу 160 страйк по 55 руб. не даёт выставить!
"Ошибка создания заявки. [GW][316] "Запрет Трейдера на открытие позиций на Продажу по клиентскому счету."."
какая-то фигня - на покупку заявка выставилась, можете проверить в стакане ГП 140 страйк по 392 руб. 10 лотов, а на продажу 160 страйк по 55 руб. не даёт выставить!
"Ошибка создания заявки. [GW][316] "Запрет Трейдера на открытие позиций на Продажу по клиентскому счету."."
по-ходу, они мне шортить не дают!!!!
пОДОЗРЕВАЮ ЧТО У ТЕБЯ БРОКЕР втб. Только эти идиоты запрещают открывать короткие позиции по опционам, даже если риски закрыты.
какая-то фигня - на покупку заявка выставилась, можете проверить в стакане ГП 140 страйк по 392 руб. 10 лотов, а на продажу 160 страйк по 55 руб. не даёт выставить!
"Ошибка создания заявки. [GW][316] "Запрет Трейдера на открытие позиций на Продажу по клиентскому счету."."
по-ходу, они мне шортить не дают!!!!
Звоните в техподдержку брокера... Я предупреждал, что госброкерами лучше не пользоваться... Легче один раз в Москву съездить... Для открытия счета в норм брокере...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
