у меня нет роботов....но и правда...бывают моменты...когда и то...и то....дешево....так и хочется скальпануть....)))) потому...делаю так....скальп опцики внутри дня.... - ставлю заявку к примеру в колах....и...... тут же переключаюсь на путы....... где уже стоит заявка с нужной мне ценой.... Поглядывая на заявку в колах....держу руку на пульсе...в путах...чтоб сразу нажать...что нужно...- если моя заявка срабатывает в колах... ...тут же беру путы.... ...времени на это нет.......секунды...секунда.... Если же ихние роботы убирают свою заявку...с нужной мне ценой...и переставляют.... - тут же снимаю все свои заявки.... ну...значит в следующий раз заработать дадут...))))))
Только что увидела эту веточку....Наконец-то создали...такую......)))))) Интересно тут.... буду заглядывать иногда....
В общем, я решила не мудрствовать лукаво, а построить простую логическую цепочку: чем выше волатильность, тем выше цена опциона. Чем выше цена опциона, тем больше тета. Думаю, на моем уровне понимания продукта лучше не усложнять
Еще вопросик. Я правильно представляю себе, что в теоретической цене заложена историческая волатильность, в ценах предложения подразумеваемая, а в цене спроса - подразумеваемая с учетом хотелок купить подешевле?
Цена опциона формируется с помощью спроса и предложения. Если никто не продает опционы, а все только хотят купить, то теоретическая цена будет расти. Это можно увидеть на неликвиде. Поставьте заявку в стакан близко к теоретической цене...и через несколько минут вы увидите как она вырастет. Как только появляются контрагенты, цена будет двигаться в обратном направлении. По сути это как перетягивание каната....кто кого. И цена будет двигаться в соответствующем направлении. Вы как бы продавливаете цену своими заявками. Подразумеваемая волотильность (IV) зависит от теоретической цены опционы и она вторична по отношению к цене. А историческая волотильность это самостоятельная величина, которая к цене не имеет отношение. Это величина показывающая как резко двигалась цена актива. По этой величине можно сравнивать, дорог опцион или дешев. Если историческая волотильность больше подразумеваемой, значит как бы выгоднее покупать. Если наоборот подразумеваемая больше, то выгоднее продавать.
RVI - Индекс волатильности российского рынка оСНОВА - Опционы на фьючерс на индекс РТС http://moex.com/a2460
RVI-10.16 - ФЬЮЧЕРС НА ВОЛУ http://moex.com/ru/contract.aspx?code=RVI-10.16 В целях определения Обязательства по расчетам Расчетная цена определяется как среднее арифметическое значение, рассчитанное в день исполнения Контракта в период с 14:03:15 до 18:00:00 включительно в соответствии с формулой в Спецификации.
у меня нет роботов....но и правда...бывают моменты...когда и то...и то....дешево....так и хочется скальпануть....)))) потому...делаю так....скальп опцики внутри дня.... - ставлю заявку к примеру в колах....и...... тут же переключаюсь на путы.......
Только что увидела эту веточку....Наконец-то создали...такую......)))))) Интересно тут.... буду заглядывать иногда....
В общем, я решила не мудрствовать лукаво, а построить простую логическую цепочку: чем выше волатильность, тем выше цена опциона. Чем выше цена опциона, тем больше тета. Думаю, на моем уровне понимания продукта лучше не усложнять
Еще вопросик. Я правильно представляю себе, что в теоретической цене заложена историческая волатильность, в ценах предложения подразумеваемая, а в цене спроса - подразумеваемая с учетом хотелок купить подешевле?
Цена опциона формируется с помощью спроса и предложения. Если никто не продает опционы, а все только хотят купить, то теоретическая цена будет расти. Это можно увидеть на неликвиде. Поставьте заявку в стакан близко к теоретической цене...и через несколько минут вы увидите как она вырастет. Как только появляются контрагенты, цена будет двигаться в обратном направлении. По сути это как перетягивание каната....кто кого. И цена будет двигаться в соответствующем направлении. Вы как бы продавливаете цену своими заявками. Подразумеваемая волотильность (IV) зависит от теоретической цены опционы и она вторична по отношению к цене. А историческая волотильность это самостоятельная величина, которая к цене не имеет отношение. Это величина показывающая как резко двигалась цена актива. По этой величине можно сравнивать, дорог опцион или дешев. Если историческая волотильность больше подразумеваемой, значит как бы выгоднее покупать. Если наоборот подразумеваемая больше, то выгоднее продавать.
у меня совсем ум за разум заплелся уже.. в моем обучающем курсе дословно написано:
"Теоретическая стоимость опциона вычисляется по формуле Блэка-Шоулза.
Для ее вычисления необходимо знать цену базового актива, историческую волатильность, страйк, время до экспирации опциона и процентную ставку.
То есть, в формулу: C = SN(d1) - Ke(-rt)N(d2) мы подставляем значения и рассчитываем теоретическую цену опциона.
Для расчета подразумеваемой волатильности в эту формулу мы подставляем те же значения, но вместо теоретической цены берем рыночную (ту, по которой опцион торгуется на данный момент). Таким образом, вместо значения исторической волатильности из этой формулы мы выводим значение подразумеваемой."
Поэтому я сделала вывод, что раз теоретическая стоимость рассчитывается по формуле, то это делается автоматом биржей, а, оказывается, игроки могут ее двигать тудым-сюдым в реале своими заявками..
Цена опциона формируется с помощью спроса и предложения. Если никто не продает опционы, а все только хотят купить, то теоретическая цена будет расти. Это можно увидеть на неликвиде. Поставьте заявку в стакан близко к теоретической цене...и через несколько минут вы увидите как она вырастет. Как только появляются контрагенты, цена будет двигаться в обратном направлении. По сути это как перетягивание каната....кто кого. И цена будет двигаться в соответствующем направлении. Вы как бы продавливаете цену своими заявками. Подразумеваемая волотильность (IV) зависит от теоретической цены опционы и она вторична по отношению к цене. А историческая волотильность это самостоятельная величина, которая к цене не имеет отношение. Это величина показывающая как резко двигалась цена актива. По этой величине можно сравнивать, дорог опцион или дешев. Если историческая волотильность больше подразумеваемой, значит как бы выгоднее покупать. Если наоборот подразумеваемая больше, то выгоднее продавать.
у меня совсем ум за разум заплелся уже.. в моем обучающем курсе дословно написано:
"Теоретическая стоимость опциона вычисляется по формуле Блэка-Шоулза.
Для ее вычисления необходимо знать цену базового актива, историческую волатильность, страйк, время до экспирации опциона и процентную ставку.
То есть, в формулу: C = SN(d1) - Ke(-rt)N(d2) мы подставляем значения и рассчитываем теоретическую цену опциона.
Для расчета подразумеваемой волатильности в эту формулу мы подставляем те же значения, но вместо теоретической цены берем рыночную (ту, по которой опцион торгуется на данный момент). Таким образом, вместо значения исторической волатильности из этой формулы мы выводим значение подразумеваемой."
Поэтому я сделала вывод, что раз теоретическая стоимость рассчитывается по формуле, то это делается автоматом биржей, а, оказывается, игроки могут ее двигать тудым-сюдым в реале своими заявками..
в формулу нужно подставлять не историческую волотильность, а подразумеваемую. А подразумеваемая определяется участниками рынка, и поэтому на каждом страйке она своя, отчего мы и имеем улыбку волотильности. В обучающем курсе допущена грубая ошибка! Исли бы за основа бралась бы истоирическая вола, то цену опционов невозможно было бы продавить заявками. А я это делал лично сам.
Да..нормальное изложение....все верно чел говорит. При дельтанейтрали мы всегда покупаем и продаем исключительно волу. И в случае если мы ее покупаем то за это нужно ежедневно платить теттой. Если же наоборот, то платят нам. ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ПРОДАЖИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УБЫТКИ НЕОГРАНИЧЕНЫ...А В СЛУЧАЕ ПОКУПКИ НАОБОРОТ НЕОГРАНИЧЕНА ПРИБЫЛЬ.
"Кривая волатильности опционов определяется на основе подразумеваемой волатильности активных заявок на покупку и продажу опционов. Подразумеваемая волатильность заявки (подразумеваемая волатильность фьючерсного контракта, являющегося базовым активом опциона, для соответствующей заявки) определяется исходя из цен активных заявок на покупку и продажу по опционам"
внутри дня бывает момент...когда цены в опциках сильно падают...., естественно....эту ошибку потом исправляют...и поднимают цены повыше...., тут и скидывать нужно...всё сразу...))) разница плюса одного и минуса...другого....- в карман... это...если на месте стоим...)) а если движение пошло...не резкое.... цена одних становится выше...., но и цену других...держат....это ещё выгоднее....при таком движении спихнуть всё....и забрать разницу.... вот на днях...нефть...брала...когда она утаптовала уровень....путы за 0.47 и колы за 0.55.... а через десять минут....эти....неоправданно низко упавшие в цене путы и колы....выравнили....и даже задрали.... и я скидовала их уже по 0.56 и 0.68.... хотя....фьючь продолжал болтаться на месте....)))))
вообще конечно выгоднее продавать а не покупать..... перед экспирацией за пару дней особенно.... в покупных....уж очень тяжело бороться с распадом....((((( но...увы....в альфе нам шортить опцики не разрешают....((
у меня нет роботов....но и правда...бывают моменты...когда и то...и то....дешево....так и хочется скальпануть....)))) потому...делаю так....скальп опцики внутри дня.... - ставлю заявку к примеру в колах....и...... тут же переключаюсь на путы.......
Только что увидела эту веточку....Наконец-то создали...такую......)))))) Интересно тут.... буду заглядывать иногда....
внутри дня бывает момент...когда цены в опциках сильно падают...., естественно....эту ошибку потом исправляют...и поднимают цены повыше...., тут и скидывать нужно...всё сразу...))) разница плюса одного и минуса...другого....- в карман... это...если на месте стоим...)) а если движение пошло...не резкое.... цена одних становится выше...., но и цену других...держат....это ещё выгоднее....при таком движении спихнуть всё....и забрать разницу.... вот на днях...нефть...брала...когда она утаптовала уровень....путы за 0.47 и колы за 0.55.... а через десять минут....эти....неоправданно низко упавшие в цене путы и колы....выравнили....и даже задрали.... и я скидовала их уже по 0.56 и 0.68.... хотя....фьючь продолжал болтаться на месте....)))))
вообще конечно выгоднее продавать а не покупать..... перед экспирацией за пару дней особенно.... в покупных....уж очень тяжело бороться с распадом....((((( но...увы....в альфе нам шортить опцики не разрешают....((
Не понимаю, как скальпинг происходит, если заявки в колах и путах одновременно? Они же не взаимокомпенсируют друг друга.
Бороться с распадом трудно при голой покупке. А если собрать крыло бабочки за пару дней до экспиры....соотношение риск/прибыль очень хорошее. Можно собрать "кошку" или ее часть. И вероятность заработать очень большая. Я бы на вашем месте поменял брокера. Покупать голые опционы это плохая стратегия.У меня Кит Финанс. Никаких проблем с продажей и никаких комиссий за ведение счёта.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
