|
|
|
Удачного вам дня, господа трейдеры! ВЬЮ РЫНКА ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА 3 января 2012 ГОДА. Индекс S&P500 закрылся в последний день года ниже 200-дневной скользящей средней и на 0,003% ниже закрытия предыдущего года. Последнее обстоятельство мне представляется символическим. Для меня было неожиданным, что плеймейкеры не смогли ( или не захотели) закрыть год выше закрытия предыдущего года. Мне это непонятно. Но, в любом случае, это можно воспринимать только как негативный сигнал. Это укороченная торговая неделя и на ней нет никаких важных событий кроме минуток Феда. Вчера Европа плюсовала, притом отдельные страны очень сильно: Германия, например, показала +3% (и сейчас растет больше чем на 1%). Американский фьюч пока еще не торгуется (торговля наверно начнется в 15 по Москве), но если бы он торговался, то наверно показывал примерно +1% - в районе 1262-1265 пунктов. Это соответствует значению индекса выше 200-дневной скользящей средней. 200-дневные скользящие средние основных американских индексов спрямились (Dow и NASDAQ практически абсолютно). 
Есть возможность обновить максимумы ноября-декабря по индексу S&P500 на 1269,37. Скорее всего, этот произойдет сегодня. Затем последует коррекция, но в конце недели возможна (хотя не обязательна) еще одна волна роста в район октябрьских максимумов. Не позднее следующего понедельника я ожидаю разворота и продолжительного тренда вниз. Хотя снижение при этом может оказаться не таким существенным; пока это трудно сказать, поскольку неизвестно, как будет развиваться долговая ситуация в еврозоне. Основные события января: 5 января: крупное размещение госдолга во Франции 9 января: по неофициальным данным должна состояться встреча Меркель и Саркози 10-12 января: размещение 3,10,30 year US Treasuries 12 января: заседание ЕЦБ (ожидается понижение ставки на 0,25%) 13 января: крупное размещение госдолга в Италии 19 января: крупное размещение госдолга во Франции 23-24 января: встреча министров финансов еврозоны 24-25 января – двухдневное заседание ФОМС 24-26 января: размещение 2,5,7 year US Treasuries 30 января – евросаммит 30 января: крупное размещение госдолга в Италии Потенциальные угрозы: ПОНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА ФРАНЦИИ И ДРУГИХ СТРАН Произойти может в любой момент и случится в тот момент, когда это будет выгодно американским монетарным властям ПОВЫШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ИТАЛЬЯНСКИМ ДОЛГОВЫМ БУМАГАМ СО СТОРОНЫ LCH.CLEARNET И ДРУГИХ КЛИРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Насколько мне известно, для 10-летних бумаг критическим является значение спрэда больше 500 пунктов в течение 3 дней. Скорее всего, мы увидим повышение маржинальных требований на следующей неделе. 
|
|
Российский рынок сегодня 3 января 2011 года ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Поздравляю всех моих читателей с наступившим Новым годом и желаю счастья и удачи во всех делах. Год будет трудным и очень волатильным. Надеюсь, что мои вью рынка помогут вам лучше ориентироваться в ситуации. Индекс S&P500 закрылся в последний день года ниже 200-дневной скользящей средней и на 0,003% ниже закрытия предыдущего года. Последнее обстоятельство мне представляется символическим. Для меня было неожиданным, что плеймейкеры не смогли ( или не захотели) закрыть год выше закрытия предыдущего года. Мне это непонятно. Но, в любом случае, это можно вопринимать только как негативный сигнал. Это укороченная торговая неделя и на ней нет никаких важных событий кроме минуток Феда. Вчера Европа плюсовала, притом отдельные страны очень сильно: Германия, например, показала +3%. Американский фьюч пока еще не торгуется, но если бы он торговался, то наверно показывал примерно +1% - в районе 1262-1265 пунктов. В первые дни года при пониженной активности участников можно и без причин торговать в положительной зоне. Есть возможность обновить максимумы ноября-декабря по индексу S&P500 на 1269,37. Скорее всего, этот произойдет сегодня. Затем последует непродолжительная коррекция, но в конце недели возможна (хотя совсем и не обязательна) еще одна волна роста в район октябрьских максимумов. Затем начнется продолжительная коррекция... Продолжение во вью рынка, который выйдет течение ближайших нескольких часов. ......................................................................................... ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU Судя по всему, Ванута устроил себе новогодние каникулы. ....................................................................................................................................... ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU В первые дни января были открыты для торгов отдельные рынки европейских стран. Так, 02 января хорошим ростом завершились торги в Германии (DAX+3%), Франции (+1,98%), Италии (MIB+2,48%). Позитивная макростатистика (индекс PMIГермании в декабре вырос до 48,4 п. с 47,9 п. в ноябре) и отсутствие ликвидности на рынках в понедельник (биржи Лондона и Нью-Йорка закрыты на новогодние праздники) создало неплохие условия для подъема оптимизма в начале года. Доходность европейских бондов взначительной степени снижалась: 10-летние итальянские государственные облигации торговались по 6,88%. Валютная пара EUR/USDпока еще продолжает торговаться чуть ниже отметки 1,30. Котировки нефти марки Brentсейчас торгуются возле уровней закрытия предыдущего года - $108,6/барр. Торги на азиатских биржах во вторник проходят в очень позитивном ключе: MSCIAsia+2,25%. Думаю, здесь не последнюю роль сыграл рост китайского индекса PMI за декабрь до отметки 50,3 п. простив 49,0 в ноябре. Открытие торгов на российских биржах 03 января мы ожидаем увидеть с гэпом вверх более чем на процент. Накануне во Франкфурте ADR на акции Сбербанка поднялись на +4,2%, котировки ГМК подорожали на +0,97%, Лукойл +0,63%, Газпром +2,28%, Сургутнефтегаз +2,8%. Сегодня биржевые индексы в Лондоне будут подтягиваться под тот позитив, который сформировался в начале нового года на мировых биржах. Потом оптимизм должны подхватить Штаты. Поэтому все на сегодня мы рекомендуем торговать от покупки нашим бумагам и по фьючерсам РТС, а также сохранять длинные позиции в акциях, купленных ранее. Индекс ММВБ в условиях тонкого рынка может сходить к отметке 1420 п. Сегодня в 13-30 ждем данных из Великобритании за декабрь, по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 47,3 п.). В 19-00 выходит статистика из США за ноябрь по расходам в строительном секторе, также декабрьский индекс ISM (прогноз: 53,5 п.). В 23-00 инвесторы будут изучать протокол последнего заседания ФРС.
|
|
По индексу S&P 500 –от 1220 до 1270. По индексу РТС – от 1350 до 1470. После пробития данных диапазонов вероятно движение в сторону пробития.
|
|
На ММВБ фондовая и РТС ФОРТС сделок не запланировано.
|
|
На ММВБ фондовая и РТС ФОРТС сделок не запланировано.
|
|
С Новым Годом! Удачи, здоровья и гармонии! Успехов на фондовом рынке и хороших инвестиций!
|
|
 Начавшееся увеличение в initial claims с четверга текущей недели следует рассматривать как начало его движения вверх. График $CYC:XLP подтверждает, что в январе 2012 ожидается нисходящее движение фондовых индексов. Если рассмотреть $CYC:XLP на недельных интервалах то, как видно из приведенного ниже рисунка несколько месяцев подряд нахождение ниже своей 200-недельной скользящей средней еще одно доказательство слабости восстановления экономики и возможно потребует в скором времени экстренных мер ФРС для нормализации роста экономики.
В начале января нет данных, представляющих интерес для инвесторов, нет достаточных объемов размещения госдолга США, которые потребовали бы привлечь внимание инвесторов к американским Treasuries и вызвали бы давление на фондовый рынок. В середине января интенсивный график выпуска госдолга в США и в Европе (конечно, стоит обратить внимание на доходности) повышает вероятность снижения фондовых индексов еще до срока размещений госдолгов. Это снижение по индексу SNP 500 может достичь ниже 1180 пунктов, с разворотом нисходящей тенденции в двадцатых числах января 2012. GDP США за 4-й квартал 2012 будет известен 27 января 2012 и ожидается от 3% до 3,5%, а по моей оценке 2,5% (после ревизий), что надо рассматривать как положительный знак для фондового рынка. Но в январе экономические данные могут иметь уже не столь значительную динамику. Всех с наступающим Новым 2012 годом!!!
|
|
Вью рынка и российский рынок сегодня 30 декабря 2011 года Поздравляю всех моих читателей с Наступающим Новым годом, желаю от всей души большого личного счастья и удачи в торговле. ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА Последний торговый день года. Сегодня я буду немногословен и не буду разбирать взаимодействие различных активов – как с его помощью попытаться спрогнозировать будущее движение фондовых и валютных рынков. В такие дни все решают цифры. Возле какой цифры решит примоститься цена, чтобы остаться навсегда в истории как цена закрытия года. Из вчерашнего вью рынка. Есть определенная вероятность, что закрытие года произойдет именно на текущем уровне. Если мы посмотрим на месячный график индекса S&P500, то увидим, что последние два месяца индекс закрывает вблизи значения 1250 пунктов: в октябре на 1254, а в ноябре на 1247. Вблизи этого значения индекс находится сейчас, и вблизи него может закрыть этот месяц. Осталось только спрогнозировать: куда вначале – вверх или вниз? С учетом предыдущих рассуждений вероятнее сегодня вверх, а завтра – вниз. Все это, конечно, ИМХО. Уровень 1250 имеет важное значение – не случайно индекс все-время тяготеет к нему. Это нижняя граница диапазона, в котором индекс S&P500 провел большую часть этого года (до августовского падения), это ось сходящегося треугольника, в котором рынок консолидировался в ноябре и т.д. Первая часть прогноза исполнилась. Насчет второй у меня появились большие сомнения. И они связаны с индексом доллара (евро). Вчера индекс доллара нарисовал четкую разворотную модель вниз. Возникает коллизия: чтобы закрыться на 1250 американский рынок акций должен сегодня упасть при слабеющем долларе. В это абсолютно не верится... Но есть еще один очень важный уровень, даже еще более важный, чем 1250, и на который вчера я не обратил внимание. Это 1258 пунктов по индексу S&P500 – уровень закрытия прошлого года. Индекс S&P находится сейчас примерно на 0,2% выше. Думаю, что трейдеры и управляющие активами обязательно постараются сохранить индекс S&P500 выше закрытия прошлого года. На нынешнем полуживом рынке сделать это легко. Возможно, что с идеей закрыть год выше 1258 были связаны коррекция в евро и вчерашний рост американского фондового рынка. Поэтому я ожидаю, что сегодняшний день закончится ростом примерно к уровням 1266-1272 по индексу S&P500. 
....................................................................................................................................... ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU В ходе торгов в четверг американские фондовые индексы сумели отыграть большую часть своих потерь понесенных накануне. Наибольший подъем продемонстрировали акции банков, сырьевых и домостроительных компаний. В середине января стартует сезон корпоративной отчетности, поэтому инвесторы традиционно к середине этого месяца могут разогнать вверх котировки акций и обращая внимания на выходящую статистику. Вышедшие вчера макроэкономические данные показали прирост числа первичных обращений за пособием по безработице в США на 15 тыс. до 381 тыс. (прогноз: 372 тыс.). Национальной ассоциации риэлтеров зафиксировала в ноябре рост числа незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости на 7,3% -максимальный уровень за 19 месяцев. По итогам торгов 29 декабря индекс S&P-500 закрепился выше уровня 1260 п., то есть преодолел 200-дневную скользящую среднюю. Накануне нового года валютная пара EUR/USDупала до минимума с середины сентября 2010 года – 1,2856. Для этой атаки на европейскую валюту спекулянты использовали не очень удачный аукцион по итальянским облигациям. Усиление позиций доллара не повлияло на котировки нефти Brent, которые в последнюю сессию уходящего года торгуются на отметке $108,2/барр. Пятничные торги на азиатских биржах проходят на зеленой территории. Лучшую динамику показывает китайский рынок акций (ShanghaiComp +0,85%). Вышедшая статистика по индексу производственной активности HSBC за декабрь хоть и осталась в зоне спада (48,7 п.), однако это оказалось чуть лучше, чем в ноябре (47,7 п.). На 1 января в Китае запланирован выход данных по индексу PMI для производственной сферы. Открытие торгов на наших биржах в пятницу мы ожидаем увидеть в умеренно позитивной зоне. Вчерашний позитив в Штатах сегодня утром компенсируется небольшой просадкой во фьючерсах (S&P -0,25%). Просадка в ходе вчерашней торговой сессии была успешно выкуплена. При этом показательно, что «быки» сохранили уровень поддержки на 1360 п., а закрытие по традиции последних дней прошло выше отметки 1380 п. Думаю, в пятницу утром индекс ММВБ придет на тестирование уровня 1392 п. Сегодня не исключена рисовка котировок отдельных неликвидных акций под закрытие года. Все длинные позиции в бумагах мы рекомендуем перенести на новый 2012 год.
|
|
|
|
Оставить комментарий
