Общая капитализация позиций крупных участников электронной площадки CME Globex по деривативам на наиболее капитализированный фондовый индекс мира S&P 500 по состоянию на 17 октября составила 901 млрд 514 млн долларов США, увеличившись за отчетную неделю на 14 млрд 847 миллионов долларов США.
Чистый перевес бычьих позиций также увеличился на 117 млн долларов США, составив абсолютное значение в 20 млрд 214 млн долларов США.
S&P500 D1
Общее соотношение капиталовложения крупных участников в индекс S&P 500 составляет 51% покупателей и 49% продавцов.
За предыдущий торговый день 23 октября цена сделала ложный пробой месячной зоны сопротивления продавца опционных контрактов, которая располагается по отметке 2571.86.
На текущий момент продавец месячных опционных контрактов на фьючерс индекса S&P 500 на крупнейшей электронной площадке в мире зарабатывает 20% от максимально возможной доходности в 58 млн 350 тис. долларов США, что в денежном эквиваленте равно 11 миллионам 550 тис. долларов США.
Уровнями сопротивления выступает окончание зоны 8% продавцов 2586.30 и ранее отмеченный месячный уровень сопротивления маркемейкера 2571.86.
Уровнями поддержки и целевыми ориентирами для фиксации прибыли служит окончание зоны 4% по котировке 2536.89 и месячный баланс маркемейкера по котировке 2525.00.
Детальнее про обучение интеллектуальному трейдингу XXI века читайте здесь.
Во вторник американская валюта продолжает пользоваться спросом, причем никаких значимых драйверов за укреплением курса не стоит. В Азии наблюдалась небольшая фиксация прибыли, после чего быки вернулись в игру, и перед началом торгов в Нью-Йорке USD привлек новую волну спроса. Поводом для оживления котировок стал рост доходности 10-летних трежерис, которая превысила важное сопротивление на 2,40%. Также улучшению настроений способствует позитивная отчетность в Штатах.
На фоне сохраняющегося интереса к риску доллар демонстрирует наиболее активный подъем в парах с такими валютами-убежищами, как франк и иена. Доллар/иена снова торгуется вблизи 3-месячных максимумов, но пока не решается на штурм важной отметки 114.00.
Но несмотря на активность долларовых быков, евро не сдается и снова держит курс на уровень 1.18. Правда, пока попытки роста ограничиваются промежуточным сопротивлением 1.1770. еврозона сегодня опубликовала свежие данные по деловой активности, где порадовали лишь показатели PMI в производственном секторе, тогда как активность в сфере услуг не дотянула до прогнозов. Впрочем, единая валюта проигнорировала релиз, сосредоточившись на предстоящем заседании ЕЦБ.
Помимо вердикта европейского регулятора, на этой неделе влияние на основную валютную пару способен оказать отчет по ВВП США за третий квартал, который поможет участникам рынка определиться с ожиданиями по мере приближения декабрьского заседания Федрезерва. Однако внести существенные коррективы в расстановку сил способно лишь сильное отклонение показателей от прогнозов.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Торговая сессия во вторник открылась коррекцией американского доллара по нисходящему каналу. Причиной тому стало отсутствие значимых новостей, способствующих дальнейшему укреплению американской валюты.
Последний положительный фактор, повлиявший на рост доллара был озвучен еще в пятницу, когда Сенат США принял план бюджета на 2018 год, чем автоматически дал старт подготовки к налоговой реформе. Но с тех пор инвесторы не получили никаких новых сигналов по поводу дальнейшего развития этого направления. Сегодня пара EUR/USD торгуется на отметке 1,1761.
Перспектива реализации налоговой реформы является достаточно мощным драйвером для роста доллара. Но эксперты полагают, что процесс прохождения реформы через Конгресс может затянуться на месяцы из-за разногласий внутри Республиканской партии, а также критики Демократов. Завеса тайны вокруг нового главы Федерального резерва также держит инвесторов в напряжении и дает определенный повод для беспокойства.
Но в целом, надежды трейдеров на налоговую реформу и повышение ставки ФРС удерживают американскую валюту на восходящих позициях.
В то же время, единая европейская валюта продолжает удерживать позиции, игнорируя неразрешенную ситуацию с Каталонией. В четверг состоится заседание ЕЦБ, на котором Марио Драги может анонсировать план сокращения программы скупки активов. Евро постепенно растет по отношению к доллару. К обеду вторника валютная пара EUR/USD торгуется на отметке 1,1759.
Кроме того, рынки наблюдают стремительный скачек пары USD/JPY, обусловленный победой партии действующего премьера Абэ на выборах в Японии. Во вторник валютная пара торгуется на уровне 113,63.
На текущей неделе трейдерам следует также наблюдать за ходом заседаний сразу шести центральных банков. Пожалуй, одним из самых интересных для рынка станет заседание Банка Канады, запланированного на среду. Пока же канадец провисает по отношению к гринбеку на 0,17%. Сегодня пара USD/CAD торгуется на отметке 1,2668
Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/
После утренней просадки в продолжение вчерашних распродаж, российские фондовые индексы пытаются обосноваться на положительной территории в основном за счет возобновления спроса на нефти. Brentвстретила покупателей на тестировании отметки 57 и рванула вверх, снова нацелившись на психологический барьер в районе 58. Во второй половине дня ММВБ и РТС торгуются на отметках 2063 и 1131. Рубль вышел в небольшой плюс, отправив доллар к поддержке 57,40 руб.
В сегменте «голубых фишек» нет единой динамики. Под давлением остаются акции «Магнита», которые активно дешевеют с пятницы и уже достигли почти 1,5-годовых минимумов, теряя внутри дня свыше 1,6%, продолжая отыгрывать слабую отчетность за третий квартал. Котировки другого ритейлера – «Дикси» активно возвращаются к росту и выглядят уверенно в преддверии завтрашнего отчета по финансовым результатам за третий квартал. Повышаясь на 3,11%, бумаги компании оказались в лидерах роста.
«Новатэк» и правительство Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве по созданию на территории края морского терминала по перегрузке сжиженного природного газа, что, как ожидают в компании, позволит ей оптимизировать затраты в области логистики. Также не исключено, что со временем в рамках данного проекта «Новатэк» рассмотрит возможность участия в снабжении газом всего региона. По предварительным оценкам, терминал будет запущен в 2022-23 гг.
Несмотря на некоторое ослабление давления, перспективы роста российских индексов выглядят ограниченными, поскольку на настроениях мировых инвесторов в целом сказывается ситуация в Испании, а широко ожидаемое заседание ЕЦБ усиливает нервозность на площадках, как и предвкушение оглашения нового главы ФРС. В свете этих факторов неопределенности только уверенный рывок нефти вверх способен открыть российским бенчмаркам путь наверх. Однако предпосылок для пробоя уровня 50 по сорту Brent в краткосрочной перспективе не ожидаем.
Общая выручка компании выросла на 21,5%, составив 158,6 млрд руб. При этом объем продаж автомобилей LADA увеличился на 16,5% до 221,2 тыс. штук, на фоне роста российского автомобильного рынка на 10,6%.
Приятной новостью стал выход компании в зону операционной прибыли, составившей 1,9 млрд руб. Указанное достижение вызвано не только ростом увеличением продаж продукции, но и ростом средних цен реализации (по нашим расчетам, на 3,5%). Сальдо финансовых статей также улучшилось на годовом окне за счет увеличения финансовых доходов и сокращения расходов на обслуживание долга. Сам долг снизился за год более чем на 18 млрд руб. В итоге компания сократила свой чистый убыток в 7,5 раз до 4,5 млрд руб.
Вышедшая отчетность оказалась в русле наших ожиданий на операционном уровне. По ее итогам мы несколько увеличили свои прогнозы финансовых показателей за счет увеличения средних цен продаж автомобилей.
Мы считаем, что компании вполне по силам сохранить операционную прибыль по итогам текущего года; в таком случае это произойдет впервые с 2012 года. А в следующем году на повестку дня встанет вопрос о получении чистой прибыли. Способствовать этому будут стабильный курс рубля, продолжение программы оптимизации издержек, а также сохранение государственной поддержки авторынка. Отдельным пунктом необходимо отметить рекапитализацию компании силами основных акционеров, которая должна привести к радикальному сокращению долгового бремени компании.
На наш взгляд, эти следствия уже учтены в текущих рыночных котировках; дополнительным настораживающим моментом является планируемый делистинг акций компании. На данный момент акции АвтоВАЗа не входят в число наших приоритетов.
___________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании» в разделе «Управление капиталом»
Оставить комментарий
