С опционом у Вас не жосткая позиция-любые ( Крым наш)и все, может рассмотреть вариант с шортом фьюча на акции которые грохнутся от шухера и соотв роста доллара +5
Ну опцион я же не продаю, а исполняю. Т.е. при исполнении я получаю сумму исходя из разницы цены фьюча и страйка уже купленного опциона, разъве нет? Да, в валюте это просто защита позиции в $ получится (курс рубля упал, а я в долларах получаю ту же вложенную сумму в $, если сумму в рублях после исполнения опциона и продажи фьюча конвертирую сразу в $).
Да, точно. Фактически, валютная переоценка и налог... Спасибо за напоминание!
Ладно, пока я решил поменять фьючи Si-9.20 на опционы Si-9.20M170920CA69500, чтобы перестать кормить этот срочный счет, высвободить свободные средства оттуда, которые там лежали, чтобы защищать фьючи от МК. В долларах по балансу счета от такой операции ничего не изменилось. Если я правильно понимаю, теперь я могу вывести со срочного на фондовый свободные средства и купить на них облиги. Сегодня хорошо ОФЗ 26230 просели, можно добрать. Еще можно по прежнему пособирать еще Беларусь 7 на малую долю портфеля, но она какая-то не больно вписывается по дюрации в мой barbell...
Зря метаться решил, менять одно шило на другое мыло.)
Если во фьючах ещё и есть шанс, то на опционах тебя треснут гарантированно.)
П.с. В Белоруссии выборы скоро, в телеге полно видосов что там совсем не спокойно.. Брать пятилетки с неясной переспективрй что там через год будет, мое имхо, стремно.
Вот с этого места "то на опционах тебя треснут гарантированно.) " можно поподробнее? Что может пойти не так? Вот цена доллара ушла за 80 руб, тогда я исполняю опцион.. Ушла на 65 болтаться, тогда я не исполняю опцион. Где подводные камни?
Ну опцион я же не продаю, а исполняю. Т.е. при исполнении я получаю сумму исходя из разницы цены фьюча и страйка уже купленного опциона, разъве нет? Да, в валюте это просто защита позиции в $ получится (курс рубля упал, а я в долларах получаю ту же вложенную сумму в $, если сумму в рублях после исполнения опциона и продажи фьюча конвертирую сразу в $).
Э то смотря какоы страйк купить жаба не задушит
Давайте тогда конкретно для страйка 69500 по колл-опциону на сентябрь расмотрим. Пусть в августе случился новый крымнаш и доллар стал 80 рублей. В чем подводные камни?
И другой сценаний. Тоже тогда конкретно для страйка 69500 по колл-опциону на сентябрь расмотрим. Пусть в августе всё очень хорошо, нефть по 50 и доллар стал 64 рубля. Тот же вопрос - в чем подводные камни?
Давайте тогда конкретно для страйка 69500 по колл-опциону на сентябрь расмотрим. Пусть в августе случился новый крымнаш и доллар стал 80 рублей. В чем подводные камни?
Подумай о тех Кто тебе продает опцион? думаеш хомяки?
Давайте тогда конкретно для страйка 69500 по колл-опциону на сентябрь расмотрим. Пусть в августе случился новый крымнаш и доллар стал 80 рублей. В чем подводные камни?
Подумай о тех Кто тебе продает опцион? думаеш хомяки? По етому и не случиться
Давайте тогда конкретно для страйка 69500 по колл-опциону на сентябрь расмотрим. Пусть в августе случился новый крымнаш и доллар стал 80 рублей. В чем подводные камни?
Подумай о тех Кто тебе продает опцион? думаеш хомяки?
У нас разные стратегии. Я от валютных рисков ухожу, фиксируя доходность по карри, а они там что-то арбитражат скорее всего, либо между опционами и фьючами, либо между спотовыми ценами, либо вообще как-то пространственно, скорее всего ботами. Вон типа Куклолюба.
Разница в том, что я не спекулирую, а отрезаю хвосты по рискам, делаю риски ограниченными. При этом не обрубаю потенциальную возможную прибыль. Т.е. я себе мат-ожидание прибыли от карри-трейда таким образом перекинувшись в опцион повысил... ну а они там мою сделку, например, с чем-то арбитражнули (скорее всего сразу же торговым роботом), вот и молодцы.
А вообще Ты сделал классическую ошибку- в такую позу нужно входить частями и хеджить не все а процентов 70-80, на росте si немножко продавать на падении откупать
А вообще Ты сделал классическую ошибку- в такую позу нужно входить частями и хеджить не все а процентов 70-80, на росте si немножко продавать на падении откупать
Ну это уже торговля будет, непрерывная, спекуляция валютой на 20% от позы...
А вообще Ты сделал классическую ошибку- в такую позу нужно входить частями и хеджить не все а процентов 70-80, на росте si немножко продавать на падении откупать
Ну это уже торговля будет, непрерывная, спекуляция валютой на 20% от позы...
Аесли есть контанго зачем продавать облиги шорти фьючь и все
А валютные риски куда девать? Шорт фьюча в ожидании роста цены?? А смысл? Или вы о том, что бумаги есть, фьюч в шорт, и получить просто контанго в качестве прибыли? Даже в этом случае уже нет валютного хэджа если счет валютный...
А еще там в этом фьюче of15-9.20 что-то не ахти с ликвидностью...
Невозможно заработать больше офз на бирже без риска все пути перекрыты, хедж фьюча риск 0 но кто сказал что контанго не вырастет?
Ну можно просто пожирать контанги на валютных фьючах между соседними (типа лонг Si-9 и одновременный шорт Si.12), как вариант. Но это будет рублевая доха. От позы в ГО хороший %, но риски будут, нужно иметь резервы если что покрыть расхождение.
Но вообще, мы говорим о валютном счете и hedged carry trade в рубль.
Это, имхо, же совсем разные стратегии.. никто не мешает их вообще разделить и использовать одновременно.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
