Ну, что сказать?! И так были в положении вниз, а брент может нас довести до цугундера. Если он уйдет ниже 69,90, то дальше 60. Писал уже. IMOEX2 вчера закрылся 2719, соответственно утром возможно в том направлении и отправимся.
Для простоты отбросим контанго/бэквордацию Пусть Газпром 140, фьючерс 14000 Если купить 100 акций уйдет 14000 1 контракт по сути тоже 100 акций Но на 1 контракт у тебя заблокируется ГО Я не помню - ну пусть 3000 На счете отобразится 1 контракт и деньги 11000 Если Газпром упал на 1 рубль и стоит 139 Позиция на споте теперь стоит 13900 Фьючерс тоже подешевел на 100 руб. Вот их и спишут на клиринге То есть у тебя осталось 1 контракт и 10900 Вот и всё
А мк Вот даже в моем примере Газпром должен сложиться в несколько раз Чтобы случился мк Ну по сути это две разные истории Какая разница спот или срочка Зачем доводить до такого Чтобы рассуждать типа Вот хорошо, что я в акции И типа на свои Фьючерс уже бы был мк
NGZ4 выброс вверх. Ну, что я могу сказать? Энергия подтягивания вверх чувствовалась. Сломался ваш индикатор. Но сегодня этот псих может опять вниз. Позже посмотрю поддержку.
В то же время большой разницы нет Покупаешь ты акцию или поставочный фьючерс В итоге получаешь те же 100 акций Но Фьючерс это по сути отсрочка платежа Чтобы купить 100 акций Газпром нужно прямо сейчас отдать Допустим 13260 - возвращаем контанго А фьючерс - достаточно ГО иметь сегодня И эти самые 13260+- на спотовом счете На момент экспирации. Тот есть если ты хочешь купить в долгосрок И видишь вкусную цену Но вот сейчас нет денег
Для простоты отбросим контанго/бэквордацию Пусть Газпром 140, фьючерс 14000 Если купить 100 акций уйдет 14000 1 контракт по сути тоже 100 акций Но на 1 контракт у тебя заблокируется ГО Я не помню - ну пусть 3000 На счете отобразится 1 контракт и деньги 11000 Если Газпром упал на 1 рубль и стоит 139 Позиция на споте теперь стоит 13900 Фьючерс тоже подешевел на 100 руб. Вот их и спишут на клиринге То есть у тебя осталось 1 контракт и 10900 Вот и всё
А мк Вот даже в моем примере Газпром должен сложиться в несколько раз Чтобы случился мк Ну по сути это две разные истории Какая разница спот или срочка Зачем доводить до такого Чтобы рассуждать типа Вот хорошо, что я в акции И типа на свои Фьючерс уже бы был мк
Расчет вроде и верно по сути... был у мну фьюч на гп.. Придвижении на рубль спота нефига маржа не 100р, гааараздо больше, не помню конкретно... Хотя, хз...
В то же время большой разницы нет Покупаешь ты акцию или поставочный фьючерс В итоге получаешь те же 100 акций Но Фьючерс это по сути отсрочка платежа Чтобы купить 100 акций Газпром нужно прямо сейчас отдать Допустим 13260 - возвращаем контанго А фьючерс - достаточно ГО иметь сегодня И эти самые 13260+- на спотовом счете На момент экспирации. Тот есть если ты хочешь купить в долгосрок И видишь вкусную цену Но вот сейчас нет денег
До экспиры ещё дожить надо)) на мк свозить может не раз))
В то же время большой разницы нет Покупаешь ты акцию или поставочный фьючерс В итоге получаешь те же 100 акций Но Фьючерс это по сути отсрочка платежа Чтобы купить 100 акций Газпром нужно прямо сейчас отдать Допустим 13260 - возвращаем контанго А фьючерс - достаточно ГО иметь сегодня И эти самые 13260+- на спотовом счете На момент экспирации. Тот есть если ты хочешь купить в долгосрок И видишь вкусную цену Но вот сейчас нет денег
Да, как то было... Экспиру забыл, думаю, откуда акции появились на счете)) еще и плечевые...
А мк Вот даже в моем примере Газпром должен сложиться в несколько раз Чтобы случился мк Ну по сути это две разные истории Какая разница спот или срочка Зачем доводить до такого Чтобы рассуждать типа Вот хорошо, что я в акции И типа на свои Фьючерс уже бы был мк
Расчет вроде и верно по сути... был у мну фьюч на гп.. Придвижении на рубль спота нефига маржа не 100р, гааараздо больше, не помню конкретно... Хотя, хз...
Не, так не бывает Значительное отклонение стоимости фьючерса от базового актива сразу выкупается - или продаётся. На этом по идее даже можно робота нарисовать. Но это по идее, в теории. Просто потому, что за этим зорко следит мм, у него же нет комиссии. Стоимость фьючерса рассчитывается по формуле - легко загуглить. По сути контанго обусловлено тем, что фьючерс это разновидность кредита, и в его ценник сразу заложены проценты.
В то же время большой разницы нет Покупаешь ты акцию или поставочный фьючерс В итоге получаешь те же 100 акций Но Фьючерс это по сути отсрочка платежа Чтобы купить 100 акций Газпром нужно прямо сейчас отдать Допустим 13260 - возвращаем контанго А фьючерс - достаточно ГО иметь сегодня И эти самые 13260+- на спотовом счете На момент экспирации. Тот есть если ты хочешь купить в долгосрок И видишь вкусную цену Но вот сейчас нет денег
Да, как то было... Экспиру забыл, думаю, откуда акции появились на счете)) еще и плечевые...
Значит, на споте были деньги. Я, кстати, не проверял, дадут на плечи или нет. Я один раз проморгал экспирацию, но я был в шорте фьючерса ГП, и мне натурально упал на счёт шорт ГП))))
Любой, пишущий о своих успехах на бирже - лжёт. Условно доказать обратное вы сможете исключительно публикацией сделок в реальном времени, с указанием точной цены входа и выхода, и объёма сделки в течение длительного периода времени.
Когда мы наконец ударим ядеркой по врагам!
(открытое, автор: МУДРЫЙ НЕУД, до 31 дек 2024)
Через 1000 лет, потому что мы - лохи
0
Никогда, потому что мы - лохи
2
Мы ждем, когда нас всех убьют и тогда уже ударим
3
Мы ждем, когда амеры будут нас пинать ногами по мардасам и тогда ударим
0
Мы просто терпиллы и любим терпеть
3
Мы так очкуем ответа, что не можем ударить
0
Мы хотим быть рабами, поэтому не будем бить ядеркой
2
Всего голосов:
10
Две главные противоборствующие силы на фондовом рынке:
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
