Знаете, что мне нравится. Василий затронул тему, и, пусть даже дискуссия зашла в тупик, лично я обозначил для себя проблему. Проблема мне нравится, и я буду её думать. Превращать, так сказать в гипотезу. Я люблю и умею это делать, да да ….. И, в дальнейшем, это дополнит концепцию. Пусть на краю ойкумены…. Но дополнит……. Да да
Знаете, что мне нравится. Василий затронул тему, и, пусть даже дискуссия зашла в тупик, лично я обозначил для себя проблему. Проблема мне нравится, и я буду её думать. Превращать, так сказать в гипотезу. Я люблю и умею это делать, да да ….. И, в дальнейшем, это дополнит концепцию. Пусть на краю ойкумены…. Но дополнит……. Да да
Ничего не начинается. Для начала терминология. Высокочастотный трейдинг Высокочастотный трейдинг, или ВЧТ[1], или HFT (англ. high-frequency trading, HFT) — компьютерные стратегии на финансовых рынках, позволяющие совершать сделки с ценными бумагами за доли секунды. Высокочастотные трейдеры открывают и закрывают краткосрочные позиции с большими объемами с целью получения небольшой прибыли (иногда на уровне долей цента за акцию) на каждой сделке. Компании, занимающиеся HFT, не требуют слишком большого объема капитала, не аккумулируют позиции и не удерживают портфели в течение ночи. В результате, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли (мера риска и вознаграждения) в десятки раз выше, чем для традиционных стратегий типа Buy and hold. Обычно HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с долгосрочными инвесторами. HFT-компании имеют низкую доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая миллионы операций. Одним из стимулов развития технологий высокочастотной торговли стало развитие стратегии front running, при которой различные задержки в передаче приказов на совершение сделок дают преимущество тому, кто имеет более ранний доступ к информации (например, использует каналы связи с меньшей задержкой).
Доброе утро! Дюк, я прочитал, жду, что ты дальше скажешь. Пока у меня одно наблюдение: думаю, что есть русские варианты front running-а. Ты понял, про что я.
К более прозаическим вещам: брент и американцы красные, они дают основания продолжить путь вниз. Но что будет реально - посмотрим. Хорошо, если бы Сбер прошел поддержку W1, сегодня она примерно 246. Это было бы убедительным сигналом к продолжению коррекции. Пока он высоковато. Загляну.
Читал вчера про машину Тьюринга, мне была интересна идея разбить алгоритм на элементарные логические шаги и таким образом решить сверхсложную задачу. Заодно попалась его биография. Господи, что творили люди и продолжают творить. Ушел.
Ничего не начинается. Для начала терминология. Высокочастотный трейдинг Высокочастотный трейдинг, или ВЧТ[1], или HFT (англ. high-frequency trading, HFT) — компьютерные стратегии на финансовых рынках, позволяющие совершать сделки с ценными бумагами за доли секунды. Высокочастотные трейдеры открывают и закрывают краткосрочные позиции с большими объемами с целью получения небольшой прибыли (иногда на уровне долей цента за акцию) на каждой сделке. Компании, занимающиеся HFT, не требуют слишком большого объема капитала, не аккумулируют позиции и не удерживают портфели в течение ночи. В результате, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли (мера риска и вознаграждения) в десятки раз выше, чем для традиционных стратегий типа Buy and hold. Обычно HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с долгосрочными инвесторами. HFT-компании имеют низкую доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая миллионы операций. Одним из стимулов развития технологий высокочастотной торговли стало развитие стратегии front running, при которой различные задержки в передаче приказов на совершение сделок дают преимущество тому, кто имеет более ранний доступ к информации (например, использует каналы связи с меньшей задержкой).
А ты не простой Такие задачи ставишь перед собой Луше бы ты не о доме думал
Доброе утро! Дюк, я прочитал, жду, что ты дальше скажешь. Пока у меня одно наблюдение: думаю, что есть русские варианты front running-а. Ты понял, про что я.
К более прозаическим вещам: брент и американцы красные, они дают основания продолжить путь вниз. Но что будет реально - посмотрим. Хорошо, если бы Сбер прошел поддержку W1, сегодня она примерно 246. Это было бы убедительным сигналом к продолжению коррекции. Пока он высоковато. Загляну.
Наверное, да, понял. Что я скажу дальше ? Не знаю. Вынужден продумывать каждое слово. Потому что некто, самзнаншькто читает и ловит, вдруг я проболтаюсь)))
Ничего не начинается. Для начала терминология. Высокочастотный трейдинг Высокочастотный трейдинг, или ВЧТ[1], или HFT (англ. high-frequency trading, HFT) — компьютерные стратегии на финансовых рынках, позволяющие совершать сделки с ценными бумагами за доли секунды. Высокочастотные трейдеры открывают и закрывают краткосрочные позиции с большими объемами с целью получения небольшой прибыли (иногда на уровне долей цента за акцию) на каждой сделке. Компании, занимающиеся HFT, не требуют слишком большого объема капитала, не аккумулируют позиции и не удерживают портфели в течение ночи. В результате, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли (мера риска и вознаграждения) в десятки раз выше, чем для традиционных стратегий типа Buy and hold. Обычно HFT-трейдеры конкурируют лишь друг с другом, но не с долгосрочными инвесторами. HFT-компании имеют низкую доходность каждой сделки, но торгуют в больших объемах, совершая миллионы операций. Одним из стимулов развития технологий высокочастотной торговли стало развитие стратегии front running, при которой различные задержки в передаче приказов на совершение сделок дают преимущество тому, кто имеет более ранний доступ к информации (например, использует каналы связи с меньшей задержкой).
А ты не простой Такие задачи ставишь перед собой Луше бы ты не о доме думал
Вообще, конечно, Грааля не существует вследствие бесконечности возможных вариантов развития событий. Это квадратура круга. То есть, сама задача неразрешима, можно лишь предложить максимально приближённый к решению частный случай.
Иными словами, можно построить систему торговли, устойчивую к большинству известных исторических, либо не исторических, но прогнозируемых вариантов. Но это вовсе не означает устойчивости этой системы к неизвестным вариантам как раз в силу их неизвестности.
Любой, пишущий о своих успехах на бирже - лжёт. Условно доказать обратное вы сможете исключительно публикацией сделок в реальном времени, с указанием точной цены входа и выхода, и объёма сделки в течение длительного периода времени.
14.02.2025 акция обыкновенная ПАО ВТБ стоила 87,79р. 1 октября 2025 она
(открытое, автор: Изя Трахтенгерц с трофеем Узи, до 14 мар 2025)
- будет стоить больше;
18
- будет стоить меньше.
8
- торговаться не будет
0
- будет ликвидирована
2
Всего голосов:
28
Диапазон капитализации АО ГК Нацпроектстрой, млрд руб.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
