Докладывай подробности про терминал! Чем нравится? Какой отличный от квика инструментарий?
Щупать надо, я просто даже не знал про существование альтернатив. К Квик у меня есть претензии по следующим направлениям: 1. Бедность возможностей для ТА. Я всё-таки использую терминал как интегрированную систему, т.е. и заявки и ТА. 2. Бедность возможностей экспорта данных и зоопарк одновременно применяемых технологий. Аркатек помимо Квика имеет отдельно лицензированные продукты, и на пересечении функционала в Квике есть намеренное ухудшение возможностей. Например, есть экспорт по odbc, но нет функционала восстановления подключения к субд при дисконнекте. Есть экспорт по dde, но есть вероятность пропуска данных. Есть сервера истории, но обращаться к ним надо через lua. 3. Медленное внедрение новшеств. Вот я недавно вернулся на биржу после 10 летнего перерыва. Ведь всё же осталось как было Только про режим Т+ прочитал. С одной стороны плюс, с другой всё взаимодействие с Аркатечем сводится "ваша заявка признана целесообразной для реализации в будущих версиях". После этого можно ждать результат годами.
При таком подходе, я думал что Квик - это монополист, но тут предлагается даже 2 платформы для трейдинга, про которые я не слышал. Судя по картинкам возможности в плане ТА предлагаются бОльшие. Т.е. однозначно буду щупать альтернативу. Пожалуй, минусом является привязка к брокеру, видимо itinvest один такой.
програмишь ?
не знаешь, где можно данные с бирж качать нахаляву ? не из квика.
програмишь ? не знаешь, где можно данные с бирж качать нахаляву ? не из квика.
Да, начал вот буквально неделю назад (практически без познаний в программировании), есть желание проверить некоторые статистические закономерности, и сразу же возникла проблема исходных данных. Касательно данных вопрос в том, насколько актуальные данные требуются. Если это EOD, то пожалуй, проблем и нет. Если хватит того, что даёт финам, то можно использовать его - там нет защиты от экспорта, за исключением проверки реферера. Простой GET-запрос . Внутренний идентификатор тикера можно отрезолвить парсингом http://www.finam.ru/scripts/export.js Массивы ид - код сооветствуют друг другу.
програмишь ? не знаешь, где можно данные с бирж качать нахаляву ? не из квика.
Да, начал вот буквально неделю назад (практически без познаний в программировании), есть желание проверить некоторые статистические закономерности, и сразу же возникла проблема исходных данных. Касательно данных вопрос в том, насколько актуальные данные требуются. Если это EOD, то пожалуй, проблем и нет. Если хватит того, что даёт финам, то можно использовать его - там нет защиты от экспорта, за исключением проверки реферера. Простой GET-запрос . Внутренний идентификатор тикера можно отрезолвить парсингом http://www.finam.ru/scripts/export.js Массивы ид - код сооветствуют друг другу.
mdf.ru за небольшую копеечку дает возможность получать данные..... Бесплатно можно, но везде задержка в 5-15 минут.... А вооще из квика чем не устраивает....?
Щупать надо, я просто даже не знал про существование альтернатив. К Квик у меня есть претензии по следующим направлениям: 1. Бедность возможностей для ТА. Я всё-таки использую терминал как интегрированную систему, т.е. и заявки и ТА. 2. Бедность возможностей экспорта данных и зоопарк одновременно применяемых технологий. Аркатек помимо Квика имеет отдельно лицензированные продукты, и на пересечении функционала в Квике есть намеренное ухудшение возможностей. Например, есть экспорт по odbc, но нет функционала восстановления подключения к субд при дисконнекте. Есть экспорт по dde, но есть вероятность пропуска данных. Есть сервера истории, но обращаться к ним надо через lua. 3. Медленное внедрение новшеств. Вот я недавно вернулся на биржу после 10 летнего перерыва. Ведь всё же осталось как было Только про режим Т+ прочитал. С одной стороны плюс, с другой всё взаимодействие с Аркатечем сводится "ваша заявка признана целесообразной для реализации в будущих версиях". После этого можно ждать результат годами.
При таком подходе, я думал что Квик - это монополист, но тут предлагается даже 2 платформы для трейдинга, про которые я не слышал. Судя по картинкам возможности в плане ТА предлагаются бОльшие. Т.е. однозначно буду щупать альтернативу. Пожалуй, минусом является привязка к брокеру, видимо itinvest один такой.
програмишь ?
не знаешь, где можно данные с бирж качать нахаляву ? не из квика.
С реалтаймом проблемы. 10 лет назад я использовал Квик + тот же финам в качестве EOD верификатора. Но сейчас точно буду исследовать вопрос полнее. Пока стоит задача наладить нормальную загрузку тиковых данных с мамбы в субд. Но точно будут нужны ещё и комоды.
С реалтаймом проблемы. 10 лет назад я использовал Квик + тот же финам в качестве EOD верификатора. Но сейчас точно буду исследовать вопрос полнее. Пока стоит задача наладить нормальную загрузку тиковых данных с мамбы в субд. Но точно будут нужны ещё и комоды.
Например, для проверки гипотез. Имея на руках сырые данные, можно легко ответить на вопрос: насколько глупо шортануть актив на 10 минут видя в стакане сверху плитку с размещением стопа выше плитки. Может же это быть интересным? (Я же тоже новичок, с декабря фактически на рынке). Что было раньше - не в счёт.
Например, для проверки гипотез. Имея на руках сырые данные, можно легко ответить на вопрос: насколько глупо шортануть актив на 10 минут видя в стакане сверху плитку с размещением стопа выше плитки. Может же это быть интересным?
Надо учесть реальность данной плиты - отдельный аналитический модуль.
Например, для проверки гипотез. Имея на руках сырые данные, можно легко ответить на вопрос: насколько глупо шортануть актив на 10 минут видя в стакане сверху плитку с размещением стопа выше плитки. Может же это быть интересным?
Надо учесть реальность данной плиты - отдельная подпрограмма.
я так понимаю вы хатите сделать такого миленького маленького умненького роботика?
Например, для проверки гипотез. Имея на руках сырые данные, можно легко ответить на вопрос: насколько глупо шортануть актив на 10 минут видя в стакане сверху плитку с размещением стопа выше плитки. Может же это быть интересным?
Я почему так и подумал, что тебе это нужно для коротких трейдов. Это не мое. Но для себя графиком волатильности на дневках был бы не против владеть. Но ленив... в последнее время квик только для заявок открываю.
Надо учесть реальность данной плиты - отдельная подпрограмма.
Практически все плиты - нереальны. Если кто-то должен закупиться на крупную сумму, он ставит айсберг. Но эмоции они вызывают. Вот на что нужна отдельная подпрограмма - так это на айсберги. Думаю, они сплывут при отклонении фактических сделок от состояния стакана. Стакан же наверняка квантуется, т.е. не может быть сделок из неоткуда (когда стакан не перерисовался, но сделки прошли).
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
