Хз, у меня подозрения, что в низколиквидниках на нашем рынке вообще роботов-хэджеров нет, кого им в гидре ловить? Физика-маньяка с колами на 5коп? А в случае чего закрывать/роллировать их как, через спот как ты описывал?... А вообще нам скорее Куклолюб подскажет, где роботы пасутся.
Да, надо бы его призвать. Я вижу, что на сбере они есть. На ГП тоже. И на Si. Но это может быть связано с тем, что на них запилены роботы, которые пасуться и на Ри и арбитражаться тут и там. Еще у меня забирали путы почти на всех основных акциях, кроме, почему-то Северстали и ММК. Причем, на НЛМК весьма охотно, хотя стаканы и пустые. Мне вот интересно, где пасутся роботы, например, АлгоКапитала? Они ведь пишут в своих проспектах, что они везде (ну, т.е. у них указано, что на обычных и синтетических фьючах, в синт фьюч - это через опцы)... ну и где тогда они? я вообще хочу поймать их робота где-нибудь и погонять/изучить
Пришел... А нечего делать в этих низколиквидных опционах. Что там ловить? Одна сделка в месяц, а гимора... Опробовано лично. Даже в каком-нибудь Газпроме толку мало торговать опционами. Заявок - много тыщ бот делает, а сделок - пара копеечных за день. А за заявки тоже надо платить. Исключение, когда в какой-либо бумаге начинается сильная движуха. Но тогда и конкуренция ботов возрастает. В опционах она самая острая
Кто нибудь в курсе, как платятся налоги с АДР на наши акции купленные у иностранного брокера? Например в IB куплены АДР от МТС. Сейчас же вроде как наши налог брать будут 15% на дивы. То есть я с этих див уже ничего не плачу, так как забрали 15%,? А к зачету 2% переплаты предьявить нельзя?))) В счет других акций.
Какие у уважаемой публики прогнозы по валютной паре RUR/EUR или RUR/USD ? среднегодовой курс, а не возможный размах.
Сижу вот, выдумываю прогноз на 5 лет вперед по паре RUR/EUR, получает где 2,5% в год. Не мало ли?
Вполне есть шанс, что даже и много. Но для прогноза для аудиторов или для финансового плана мне кажется вполне нормально, опять же при нормальном развитии событий. А все форс мажоры все равно не учесть. Тут уже антикризисный план на такие случаи.
Какие у уважаемой публики прогнозы по валютной паре RUR/EUR или RUR/USD ? среднегодовой курс, а не возможный размах.
Сижу вот, выдумываю прогноз на 5 лет вперед по паре RUR/EUR, получает где 2,5% в год. Не мало ли?
Вполне есть шанс, что даже и много. Но для прогноза для аудиторов или для финансового плана мне кажется вполне нормально, опять же при нормальном развитии событий. А все форс мажоры все равно не учесть. Тут уже антикризисный план на такие случаи.
получается меньше инфляции (4%), что вроде бы не правильно если брать среднее геометрическое (CAGR) 2016-2020 2,1% 2011-2020 7,2
Да, надо бы его призвать. Я вижу, что на сбере они есть. На ГП тоже. И на Si. Но это может быть связано с тем, что на них запилены роботы, которые пасуться и на Ри и арбитражаться тут и там. Еще у меня забирали путы почти на всех основных акциях, кроме, почему-то Северстали и ММК. Причем, на НЛМК весьма охотно, хотя стаканы и пустые. Мне вот интересно, где пасутся роботы, например, АлгоКапитала? Они ведь пишут в своих проспектах, что они везде (ну, т.е. у них указано, что на обычных и синтетических фьючах, в синт фьюч - это через опцы)... ну и где тогда они? я вообще хочу поймать их робота где-нибудь и погонять/изучить
Пришел... А нечего делать в этих низколиквидных опционах. Что там ловить? Одна сделка в месяц, а гимора... Опробовано лично. Даже в каком-нибудь Газпроме толку мало торговать опционами. Заявок - много тыщ бот делает, а сделок - пара копеечных за день. А за заявки тоже надо платить. Исключение, когда в какой-либо бумаге начинается сильная движуха. Но тогда и конкуренция ботов возрастает. В опционах она самая острая
Куклолюб, спасибо за ответ! Я хотел вопрос немного в другой плоскости задать. Я понимаю, что раскидывать заявки в пустые стаканы и ждать когда рак на горе свистнет прихода штучных физиков - дело не выгодное. Но меня интересовал другой тип роботов - роботы, которые могут мониторить появление заявок в стаканах неликвидов. Такой робот может быть настроен по модели БШ так, что если он видит, что кто-то кинул в стакан заявку, вполне выгодную, с премией к модели БШ, т.е. с положительным МО по прибыли, то он такую заявку исполняет. Т.е. ему не надо расставлять сети в виде тысяч заявок в пустые стаканы на все страйки по опцам неликвидов, но просто мониторить их и наблюдать - дело другое. Более того, если я правильно понимаю, то по каждому эмитенту есть данные по воле, и по индексу есть данные по воле, и по корреляции эмитентов и индекса в спокойные и кризисные времена, и даже про всплески волы и прочее. Т.е. вычислить, что кинутая заявка статистически выгоднее, чем оценка по моделям (есть хорошая премия к оценкам) - вполне реально. В случае, если такие заявки просто мониторятся. то и сделки будут штучные - они не будут вызвать какой-то аномальный неисполняемый поток заявок... Меня удивил тот факт, что на российском рынке этим вообще никто не занимается. Т.е. срочка того же ФСК, гидры, да и даже ММК и ряда других - брошенные мертвые секции российского рынка. Или это связано с тем, что туда вообще никогда никто не заходит совершать сделки, что что-то там выставляется настолько редко, что просто код бота писать дороже будет?
Пришел... А нечего делать в этих низколиквидных опционах. Что там ловить? Одна сделка в месяц, а гимора... Опробовано лично. Даже в каком-нибудь Газпроме толку мало торговать опционами. Заявок - много тыщ бот делает, а сделок - пара копеечных за день. А за заявки тоже надо платить. Исключение, когда в какой-либо бумаге начинается сильная движуха. Но тогда и конкуренция ботов возрастает. В опционах она самая острая
Куклолюб, спасибо за ответ! Я хотел вопрос немного в другой плоскости задать. Я понимаю, что раскидывать заявки в пустые стаканы и ждать когда рак на горе свистнет прихода штучных физиков - дело не выгодное. Но меня интересовал другой тип роботов - роботы, которые могут мониторить появление заявок в стаканах неликвидов. Такой робот может быть настроен по модели БШ так, что если он видит, что кто-то кинул в стакан заявку, вполне выгодную, с премией к модели БШ, т.е. с положительным МО по прибыли, то он такую заявку исполняет. Т.е. ему не надо расставлять сети в виде тысяч заявок в пустые стаканы на все страйки по опцам неликвидов, но просто мониторить их и наблюдать - дело другое. Более того, если я правильно понимаю, то по каждому эмитенту есть данные по воле, и по индексу есть данные по воле, и по корреляции эмитентов и индекса в спокойные и кризисные времена, и даже про всплески волы и прочее. Т.е. вычислить, что кинутая заявка статистически выгоднее, чем оценка по моделям (есть хорошая премия к оценкам) - вполне реально. В случае, если такие заявки просто мониторятся. то и сделки будут штучные - они не будут вызвать какой-то аномальный неисполняемый поток заявок... Меня удивил тот факт, что на российском рынке этим вообще никто не занимается. Т.е. срочка того же ФСК, гидры, да и даже ММК и ряда других - брошенные мертвые секции российского рынка. Или это связано с тем, что туда вообще никогда никто не заходит совершать сделки, что что-то там выставляется настолько редко, что просто код бота писать дороже будет?
Ха-ха! Как никто не занимается??? Я занимаюсь. Киньте выгодную заявку в стакан по опционам и посмотрите на битву нескольких десятков ботов, кто быстрее ее сожрет. А сожрать ее очччень тудно: надо иметь сервера на колокации, свое ПО, оптоволокно и много чего еще. Сейчас раундтрип в 1 миллисек - это очень долго. Все это больших денег стоит ежемесячно, а такие заявки - редкость. При этом заявка должна быть очевидно выгодной; если она не очень выгодная, то скорее всего придется сидеть с этими опционами до экспирации, а это доприск. Так что несколько процентов дисконта к цене никого не устроят на неликвиде. Вы ошибаетесь - там БЕШЕНАЯ конкуренция. Просто халявных заявок никто не выставляет, и заранее заполнять стакан тоже нет смысла
ps: кстати, и посмотреть на "битву ботов" тоже без полного ордерлога затруднительно; ибо вся "битва" длится несколько миллисекунд и простому обывателю незаметна
Кто нибудь в курсе, как платятся налоги с АДР на наши акции купленные у иностранного брокера? Например в IB куплены АДР от МТС. Сейчас же вроде как наши налог брать будут 15% на дивы. То есть я с этих див уже ничего не плачу, так как забрали 15%,? А к зачету 2% переплаты предьявить нельзя?))) В счет других акций.
Куклолюб, спасибо за ответ! Я хотел вопрос немного в другой плоскости задать. Я понимаю, что раскидывать заявки в пустые стаканы и ждать когда рак на горе свистнет прихода штучных физиков - дело не выгодное. Но меня интересовал другой тип роботов - роботы, которые могут мониторить появление заявок в стаканах неликвидов. Такой робот может быть настроен по модели БШ так, что если он видит, что кто-то кинул в стакан заявку, вполне выгодную, с премией к модели БШ, т.е. с положительным МО по прибыли, то он такую заявку исполняет. Т.е. ему не надо расставлять сети в виде тысяч заявок в пустые стаканы на все страйки по опцам неликвидов, но просто мониторить их и наблюдать - дело другое. Более того, если я правильно понимаю, то по каждому эмитенту есть данные по воле, и по индексу есть данные по воле, и по корреляции эмитентов и индекса в спокойные и кризисные времена, и даже про всплески волы и прочее. Т.е. вычислить, что кинутая заявка статистически выгоднее, чем оценка по моделям (есть хорошая премия к оценкам) - вполне реально. В случае, если такие заявки просто мониторятся. то и сделки будут штучные - они не будут вызвать какой-то аномальный неисполняемый поток заявок... Меня удивил тот факт, что на российском рынке этим вообще никто не занимается. Т.е. срочка того же ФСК, гидры, да и даже ММК и ряда других - брошенные мертвые секции российского рынка. Или это связано с тем, что туда вообще никогда никто не заходит совершать сделки, что что-то там выставляется настолько редко, что просто код бота писать дороже будет?
Ха-ха! Как никто не занимается??? Я занимаюсь. Киньте выгодную заявку в стакан по опционам и посмотрите на битву нескольких десятков ботов, кто быстрее ее сожрет. А сожрать ее очччень тудно: надо иметь сервера на колокации, свое ПО, оптоволокно и много чего еще. Сейчас раундтрип в 1 миллисек - это очень долго. Все это больших денег стоит ежемесячно, а такие заявки - редкость. При этом заявка должна быть очевидно выгодной; если она не очень выгодная, то скорее всего придется сидеть с этими опционами до экспирации, а это доприск. Так что несколько процентов дисконта к цене никого не устроят на неликвиде. Вы ошибаетесь - там БЕШЕНАЯ конкуренция. Просто халявных заявок никто не выставляет, и заранее заполнять стакан тоже нет смысла
ps: кстати, и посмотреть на "битву ботов" тоже без полного ордерлога затруднительно; ибо вся "битва" длится несколько миллисекунд и простому обывателю незаметна
Так вот я и ожидал прихода таких ботов на мои заяки в гидре и фск... а никто не исполнил их. Тогда вопрос: почему мою заявку на покупку колла гидры на 18 марта на страйк 11000 по 30 руб никто не продал мне? Это не выгодная заявка была? Я расценил это, как сигнал за рост перед отчетом. После отчета гидра с 0.78 на 0.81 улетела. Но мне было интересно, почему на сбер обычку на страйк +16% к споту двухнедельные коллы можно было прямо в стакане купить за премию 0.1%, а у гидры двухнедельные коллы на +30% страйк к споту за премию ~0.3% не покупались? Лично ваши боты мониторят опцы гидры? Если мониторят, то какие премии на страйк 11000 они бы придали на 18 марта, если не секрет?
Ха-ха! Как никто не занимается??? Я занимаюсь. Киньте выгодную заявку в стакан по опционам и посмотрите на битву нескольких десятков ботов, кто быстрее ее сожрет. А сожрать ее очччень тудно: надо иметь сервера на колокации, свое ПО, оптоволокно и много чего еще. Сейчас раундтрип в 1 миллисек - это очень долго. Все это больших денег стоит ежемесячно, а такие заявки - редкость. При этом заявка должна быть очевидно выгодной; если она не очень выгодная, то скорее всего придется сидеть с этими опционами до экспирации, а это доприск. Так что несколько процентов дисконта к цене никого не устроят на неликвиде. Вы ошибаетесь - там БЕШЕНАЯ конкуренция. Просто халявных заявок никто не выставляет, и заранее заполнять стакан тоже нет смысла
ps: кстати, и посмотреть на "битву ботов" тоже без полного ордерлога затруднительно; ибо вся "битва" длится несколько миллисекунд и простому обывателю незаметна
Так вот я и ожидал прихода таких ботов на мои заяки в гидре и фск... а никто не исполнил их. Тогда вопрос: почему мою заявку на покупку колла гидры на 18 марта на страйк 11000 по 30 руб никто не продал мне? Это не выгодная заявка была? Я расценил это, как сигнал за рост перед отчетом. После отчета гидра с 0.78 на 0.81 улетела. Но мне было интересно, почему на сбер обычку на страйк +16% к споту двухнедельные коллы можно было прямо в стакане купить за премию 0.1%, а у гидры двухнедельные коллы на +30% страйк к споту за премию ~0.3% не покупались? Лично ваши боты мониторят опцы гидры? Если мониторят, то какие премии на страйк 11000 они бы придали на 18 марта, если не секрет?
Неликвид жуткий эта гидра и фск (в опционах). По гидре 11000 call сегодня вечером мой бот хочет продать в районе 65 рублей. Запас такой, потому что а) придется с ними сидеть до экспирации; б) далекие опционы трудно хеджировать. Да, в каком-нибудь сбере или баксе это хороший ценник, даже отличный, а в гидре никому не интересно. Много ли хотите купить?
Так вот я и ожидал прихода таких ботов на мои заяки в гидре и фск... а никто не исполнил их. Тогда вопрос: почему мою заявку на покупку колла гидры на 18 марта на страйк 11000 по 30 руб никто не продал мне? Это не выгодная заявка была? Я расценил это, как сигнал за рост перед отчетом. После отчета гидра с 0.78 на 0.81 улетела. Но мне было интересно, почему на сбер обычку на страйк +16% к споту двухнедельные коллы можно было прямо в стакане купить за премию 0.1%, а у гидры двухнедельные коллы на +30% страйк к споту за премию ~0.3% не покупались? Лично ваши боты мониторят опцы гидры? Если мониторят, то какие премии на страйк 11000 они бы придали на 18 марта, если не секрет?
Неликвид жуткий эта гидра и фск (в опционах). По гидре 11000 call сегодня вечером мой бот хочет продать в районе 65 рублей. Запас такой, потому что а) придется с ними сидеть до экспирации; б) далекие опционы трудно хеджировать. Да, в каком-нибудь сбере или баксе это хороший ценник, даже отличный, а в гидре никому не интересно. Много ли хотите купить?
Ну я до выхода отчета хотел купить на гидру штук 100 по 30, ставил от по страйкам от 9000 до 11000, чтобы посмотреть на реакцию рынка. По количеству я как раз не много хотел на каждого, но хотел на разных эмитентов. Я писал вот: https://mfd.ru/forum/post/?id=19611624 Хотелось проверить будут ли роботы брать и хэджировать на росте после отчета. Поэтому сотню контрактов для первого исследования рефлексии роботов на гидре взял бы на разные страйки. Но 65 на крайний страйк имхо дорого. Когда цена была 78, то на ~100 по 30 хотел брать.
Всем привет) Ну что, Ребята. Судя по пробитым уровням сбера а это был 275. надежды закупиться со средней в 240-245 увенчались первым траншем по 259. чер мет снова у максимумов, а индекс так и не смог оттестить даже 3300))) не закрыл геп 5 волны второго цикла, а просто постучали сверху... теперь осталось только ждать и надеяться на то что кук запилит хоть небольшой боковик.
Всем привет) Ну что, Ребята. Судя по пробитым уровням сбера а это был 275. надежды закупиться со средней в 240-245 увенчались первым траншем по 259. чер мет снова у максимумов, а индекс так и не смог оттестить даже 3300))) не закрыл геп 5 волны второго цикла, а просто постучали сверху... теперь осталось только ждать и надеяться на то что кук запилит хоть небольшой боковик.
" Пока воздерживаемся от активных торгов и пытаемся вникнуть в суть происходящего. Как вы уже поняли, есть достаточно логических доводов как за инфляцию, так и за дефляцию. Инфляция не достигает своей цели несмотря на огромное количество напечатанных денег. Согласитесь, это весьма странно. Причиной тому является их медленное проникновение в экономику на фоне ковидных ограничений, разрыва логистических цепочек поставок и в целом сниженного потребительского спроса. Именно поэтому мы заговорили о дефляции. Если продолжать печатать и раздавать максимально дешевые деньги на фоне слабого спроса, то как бы это не выглядело странно, но они не будут обесцениваться за счет все того же слабого спроса. При этом компании пользуются этими дешевыми деньгами и продолжают производить товары и услуги и мы получаем потенциальный кризис перепроизводства.
Как правило, кризису перепроизводства присущи:
▪️Низкий спрос на товары и услуги. ▪️Высокий уровень банкротств. ▪️Низкий уровень деловой активности: те предприятия, которые ещё не обанкротились, сворачивают свою деятельность; количество новых предприятий мало. ▪️Растущая безработица. ▪️Снижение реальной заработной платы наемных работников
Как мы видим, абсолютно все факторы перепроизводства мы и наблюдаем последнее время.
Эти проблемы наблюдаются не в одной, а в самых разных отраслях экономики, и усиливают друг друга по принципу порочного круга. Так, низкий спрос приводит к банкротствам и низкому уровню деловой активности. Они, в свою очередь, приводят к безработице. Высокая безработица в сочетании с низкой потребностью в рабочей силе приводит к снижению зарплат. Даже если какое-нибудь предприятие не хочет снижать зарплаты, оно вынуждено это сделать из-за малого спроса на свою продукцию, заставляющего переходить на режим жёсткой экономии. Безработица, низкий уровень оплаты труда и страх потерять работу заставляют население предельно сокращать личные расходы, то есть приводят к низкому спросу.
Низкие зарплаты приводят к снижению себестоимости товаров; в сочетании с жёсткой конкуренцией за уменьшающиеся рынки цены на товары падают. Происходит дефляция (снижение цен).
Таким образом все происходящее заставлять нас думать о том, что мы можем получить кризис перепроизводства и, как следствие, дефляцию, при которой лучшим другом будет наличка. "
Позаимствовал из соседней ветки. Возник вопрос - если , как утверждают данные авторы , возникнет кризис перепроизводства - что будут делать ведущие мировые цб ? они ведь не могут взять и повысить ставки , ведь получается , что даже при околонулевых ставках экономические субъекты не смогут вернуть всю эту массу денег которую они заняли (потратили впустую - навыпускали товаров на которые нет спроса) не получится ли так , что цб будут реально ждать до посинения , пока экономика не раскрутится ?
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
