Тут еще не нужно забывать что это див фишка. По прогнозу див отсечка Май или Июнь, 1450 рублей.
при цене даже 18к это див доходность 8 процентов. Слишком жирно
Я уже лично втарил на 60% планируемого. Наверно поторопился. Но до лета если ничего эктроординарноного не будет пойду на дивы и буду ждать следующие. Вот ближе к осени у нас выборы фиг знает пока нет мыслей как к ним подходить в кэше или как еще..
Тут еще не нужно забывать что это див фишка. По прогнозу див отсечка Май или Июнь, 1450 рублей.
при цене даже 18к это див доходность 8 процентов. Слишком жирно
Если последние события не приведут к диворезке или вообще к изменению дивполитики. На это я и пытался протестить риски на опцах. Если бы там отпрайсился намек на двугорбую функцию, рынок бы реально закладывал в PDF диворезку и изменение дивполитики со всеми вытекающими (хэджировался бы от такого риска).
Тут еще не нужно забывать что это див фишка. По прогнозу див отсечка Май или Июнь, 1450 рублей.
при цене даже 18к это див доходность 8 процентов. Слишком жирно
Если последние события не приведут к диворезке или вообще к изменению дивполитики. На это я и пытался протестить риски на опцах. Если бы там отпрайсился намек на двугорбую функцию, рынок бы реально закладывал в PDF диворезку и изменение дивполитики со всеми вытекающими (хэджировался бы от такого риска).
Я тоже это прикидывал. Но подумал в прошлом году особо дивы не урезали из-за штрафа. РУСАЛу все же дивы нужны жизненно и в правителтсве это если что понимают. Если проблемы начнуться это же возможное сокращение рабочих мест, задержка зарплаты... Зачем перед выборами такие варианты.
у меня такой вопрос в голове ответ не найду. Вот если допустить если программа смягчения будет сворачиваться. Но при этом меньше заражение открытие границ... возвращение к обычной жизни. Как поведут акции авиакомпаний, круизов. Наблюдаю за AAL и за Carnival, обе с открытия в минус уходили, но откупались оператвино вчера.
Если последние события не приведут к диворезке или вообще к изменению дивполитики. На это я и пытался протестить риски на опцах. Если бы там отпрайсился намек на двугорбую функцию, рынок бы реально закладывал в PDF диворезку и изменение дивполитики со всеми вытекающими (хэджировался бы от такого риска).
Я тоже это прикидывал. Но подумал в прошлом году особо дивы не урезали из-за штрафа. РУСАЛу все же дивы нужны жизненно и в правителтсве это если что понимают. Если проблемы начнуться это же возможное сокращение рабочих мест, задержка зарплаты... Зачем перед выборами такие варианты.
Вот как раз перед выборами государству и имеет смысл показать, что оно не даст небольшой кучке местечкового олигархата паразитировать на природных ресурсах и людских жизнях...
Всем привет. Продавать Put опционы я вроде научился, даже уже 20 руб. на 5000 руб внесенных средств заработал за две недели.
У меня купились акции ГМК НН. Думал на отскоке продам, но увы
С другой стороны - это хорошая возможность освоить Call - опцион на продажу.
Правильно ли я понимаю, что имея 10 акций ГМК НН - я могу поставить на продажу 10 лотов Call опциона и получить премию. Далее я либо продам по интересной мне цене + премия, либо просто останусь с премией и не выросшими акциями ГМК.
Вопрос - нужно ли мне иметь свободные деньги, чтобы продать Call - опцион или наличия акций на брокерском счете достаточно ?
1 лот Call опциона равен 1 лоту акций ГМК = примерно 23500 руб ? ( все время боюсь на порядок ошибиться...)
Правильно ли я понимаю, что был покупатель, готовый заплатить 49 руб. за каждый лот со страйком 25500 к 17.03. Т.е. я получу 49 руб. + обязанность продать по 25 500 акции ГМК, если цена к 17.03. будет 25500 или выше ?
49 руб не много, но это много лучше, чем акции просто на счету будут числиться...
Я тоже это прикидывал. Но подумал в прошлом году особо дивы не урезали из-за штрафа. РУСАЛу все же дивы нужны жизненно и в правителтсве это если что понимают. Если проблемы начнуться это же возможное сокращение рабочих мест, задержка зарплаты... Зачем перед выборами такие варианты.
Вот как раз перед выборами государству и имеет смысл показать, что оно не даст небольшой кучке местечкового олигархата паразитировать на природных ресурсах и людских жизнях...
привет! DivWave) мне казалось, что предложение дает импульс на спрос. нельзя купить там где ничего не продается. это как с водой в пустыне (далеко от фондового рынка) по идеи на нее должен быть огромный спрос, а по факту там нет предложения! По сути там есть необходимость, что не является спросом (на мой взгляд) ибо нет предложения (готового продукта) Каддафи сумел построить самую большую ирригационную систему в Мире за 30 лет +- об этом мало кто знает. Он создал огромный рынок воды там где его не было, но была необходимость, а спрос это уже фактическая покупка на существующие предложение. потребность порожадет предложение, а предложение порождает спрос. Ну как-то так.
где рождается предложение там рождается и спрос эдакая констатация "факта" интересно сколько людей "реально" успевает мониторить след. плоскости в инструменте график-обезличку-опционы-фьюч-стакан-обьемы о моральном настроении рынка даже не заикаюсь. по сиплому если постучим по отметке в 3600 и получим подтверждение и слзранение тренда все будет норм
Trawell, привет! Есть одно серьезное замечание. Утверждение: "где рождается предложение там рождается и спрос" это вообще не правильное утверждение. На финансовых рынках ценообразование очень эфимерно связано с реальным спросом и предложением. Большая часть ценообразования базовых активов, от которых всё прайсится, связаны с моделями доходности, а не со спросом и предложением. Я вообще не знаю, почему люди так фокусируются на спросе и предложении. Часто это вторичные, а не первичные параметры. Цена может переставляться без единой сделки вообще. Без спроса и предложения. Другое дело, что если цена переставится сильно вверх или вниз, то всегда найдется тот, кто либо сдаст на хаях, либо купит на лоях. Но то, что тебя удивляет, что, например, "случаи когда продаж по рынку больше чем покупок, 55/45, а акции растут и в сбере" вообще ничего удивительного, это не просто нормально, это так и должно быть по тем же моделям DCF. Если, скажем, доха бумаги по FCF ожидается высокой, то котира на новый уровень переставиться (по бид-аскам) именно вверх, даже если в стакане будут стоять заявки только на продажу и не пройдет ни одной сделки. На неликвидных еврооблигах такое часто наблюдается. Там вообще типично, что когда ставки снижаются, продаваны ставят цену вверх (продадут только задорого), а покупаны не приходят вообще, сделок нет, а уровень цен на хаях, т.к. продавану не важно, продаст ли он дорого, или будет стричь хорошие купоны. Так же и с акциями, особенно теми, где есть хороший кэшфлоу.
По поводу мониторить. У многих фондов люди играют такую надзирательную роль за роботами. Рынок мониторят роботы. Скажем, если на той же Норке кто-то киданет на опцы в стакан на какой-то страйк путы на продажу ниже теоретической цены (высчитанной, например, по модели БШ) раза в два-три, такой робот или покажет это своему человеку, либо просто сам исполнит сделку, особенно, если у него будет второе арбитражное плечо для этого (например, исполнить зеркальную сделку на другом активе так, чтобы риски сократились, а прибыль суммировалась). Большая часть наблюдения за рынком и даже проведения сделок (процентов 80 или даже 90) совершаются подобными системами, а не людьми в ручном режиме. Если ты наберешь достаточно большое количество арбитражных позиций, тебе даже стенет не важно куда пойдет рынок, ты получишь прибыль в любом случае. Т.е. ты копишь альфу и сокращаешь бетту. Короче ответ на твой вопрос: "нтересно сколько людей "реально" успевает мониторить.." мой ответ - в пределе - нисколько людей, т.к. всё это делается роботами арбитражерами, хэджерами и спред-трейдерами (маркетмейкерами)
Всем привет. Продавать Put опционы я вроде научился, даже уже 20 руб. на 5000 руб внесенных средств заработал за две недели.
У меня купились акции ГМК НН. Думал на отскоке продам, но увы
С другой стороны - это хорошая возможность освоить Call - опцион на продажу.
Правильно ли я понимаю, что имея 10 акций ГМК НН - я могу поставить на продажу 10 лотов Call опциона и получить премию. Далее я либо продам по интересной мне цене + премия, либо просто останусь с премией и не выросшими акциями ГМК.
Вопрос - нужно ли мне иметь свободные деньги, чтобы продать Call - опцион или наличия акций на брокерском счете достаточно ?
1 лот Call опциона равен 1 лоту акций ГМК = примерно 23500 руб ? ( все время боюсь на порядок ошибиться...)
Правильно ли я понимаю, что был покупатель, готовый заплатить 49 руб. за каждый лот со страйком 25500 к 17.03. Т.е. я получу 49 руб. + обязанность продать по 25 500 акции ГМК, если цена к 17.03. будет 25500 или выше ?
49 руб не много, но это много лучше, чем акции просто на счету будут числиться...
Если вы в акциях и планируете выйти из них по достижению какой-то цены, то да - продажа коллов имея акции на руках - это отличная технология тейк-профита. Продажа коллов имея акции называется продажа покрытых коллов (covered calls). Надо только учитывать, что акции то у вас на споте, а продаете вы коллы на фьючерс. Т.е. вам надо заранее просчитать все тонкости с ГО, и, возможно, вовремя совершить зеркальную сделку на споте и фьюче...
По поводу расчетов: 1) продажа покрытого колла - это ведь не только гарантированный кэшфлоу с премии, но и потенциальная прибыль на разнице цены. Так что, если это событие наступит, ваша прибыль будет ооочень приличной в %, и за короткий срок (вы ведь выбрали коллы на пол-месяца). В качестве риска вы имеете только риск обвала акций. Но еще раз, важно техническую деталь соблюсти - достаточность капитала на срочном счете для покрытия ГО. Тут можно либо сразу сделать зеркальную операцию спот-фьюч, тогда вы продадите покрытый фьючом колл, но потеряете контанго (благо контанго за полмесяца мелкое, так что тут может быть удобно сделать именно так), либо занести свободные деньги на счет. 2) всё таки премия в 49 рублей сильно ниже теоретической. Я бы попробовал продать хотя бы за 100. К сожалению ГМК неликвид на опцах, и там с такими стратегиями может быть туговато. А вот на Сбере прекрасно работало.. пока он в небеса не улетел
да я только начал понимать, что с достижением уровня на споте можно еще и премию получить на продажах покрытых коллов. Мы с Башней набирали алку в корридоре 62-64 интересно была ли у нас возможность еще и получить премию п виде продаже покрытых колов. Интересно какой можно пользоваться стратегией. допустим я в декабре январе по фибе уже знал +- куда уйдет ценник (вернее где я буду выходить) да и на графике вершина была 106. можно ли рассчитать продажу покрытого кола + премию так чтоб фиксануться заранее либо получить сверх прибыль?
Всем привет. Продавать Put опционы я вроде научился, даже уже 20 руб. на 5000 руб внесенных средств заработал за две недели.
У меня купились акции ГМК НН. Думал на отскоке продам, но увы
С другой стороны - это хорошая возможность освоить Call - опцион на продажу.
Правильно ли я понимаю, что имея 10 акций ГМК НН - я могу поставить на продажу 10 лотов Call опциона и получить премию. Далее я либо продам по интересной мне цене + премия, либо просто останусь с премией и не выросшими акциями ГМК.
Вопрос - нужно ли мне иметь свободные деньги, чтобы продать Call - опцион или наличия акций на брокерском счете достаточно ?
1 лот Call опциона равен 1 лоту акций ГМК = примерно 23500 руб ? ( все время боюсь на порядок ошибиться...)
Правильно ли я понимаю, что был покупатель, готовый заплатить 49 руб. за каждый лот со страйком 25500 к 17.03. Т.е. я получу 49 руб. + обязанность продать по 25 500 акции ГМК, если цена к 17.03. будет 25500 или выше ?
49 руб не много, но это много лучше, чем акции просто на счету будут числиться...
Если вы в акциях и планируете выйти из них по достижению какой-то цены, то да - продажа коллов имея акции на руках - это отличная технология тейк-профита. Продажа коллов имея акции называется продажа покрытых коллов (covered calls). Надо только учитывать, что акции то у вас на споте, а продаете вы коллы на фьючерс. Т.е. вам надо заранее просчитать все тонкости с ГО, и, возможно, вовремя совершить зеркальную сделку на споте и фьюче...
По поводу расчетов: 1) продажа покрытого колла - это ведь не только гарантированный кэшфлоу с премии, но и потенциальная прибыль на разнице цены. Так что, если это событие наступит, ваша прибыль будет ооочень приличной в %, и за короткий срок (вы ведь выбрали коллы на пол-месяца). В качестве риска вы имеете только риск обвала акций. Но еще раз, важно техническую деталь соблюсти - достаточность капитала на срочном счете для покрытия ГО. Тут можно либо сразу сделать зеркальную операцию спот-фьюч, тогда вы продадите покрытый фьючом колл, но потеряете контанго (благо контанго за полмесяца мелкое, так что тут может быть удобно сделать именно так), либо занести свободные деньги на счет. 2) всё таки премия в 49 рублей сильно ниже теоретической. Я бы попробовал продать хотя бы за 100. К сожалению ГМК неликвид на опцах, и там с такими стратегиями может быть туговато. А вот на Сбере прекрасно работало.. пока он в небеса не улетел
а как для портфельщика, который получает купон, но желает еще заработать на продаже опционов. продать путы дивидендной акции ниже уровня поддержки и захеджировать тейком/стопом на покупку с пробитием поддержки и ниже чем проданные путы. пример АЛРОСА продать путы по 85-82 и выставить плавающий тейк на пробой от 82-78. Постараюсь разобраться как ввести систему опционов для того чтоб набор средней позиции не превышал +5% от лок лоя
да я только начал понимать, что с достижением уровня на споте можно еще и премию получить на продажах покрытых коллов. Мы с Башней набирали алку в корридоре 62-64 интересно была ли у нас возможность еще и получить премию п виде продаже покрытых колов. Интересно какой можно пользоваться стратегией. допустим я в декабре январе по фибе уже знал +- куда уйдет ценник (вернее где я буду выходить) да и на графике вершина была 106. можно ли рассчитать продажу покрытого кола + премию так чтоб фиксануться заранее либо получить сверх прибыль?
Если вы в акциях и планируете выйти из них по достижению какой-то цены, то да - продажа коллов имея акции на руках - это отличная технология тейк-профита. Продажа коллов имея акции называется продажа покрытых коллов (covered calls). Надо только учитывать, что акции то у вас на споте, а продаете вы коллы на фьючерс. Т.е. вам надо заранее просчитать все тонкости с ГО, и, возможно, вовремя совершить зеркальную сделку на споте и фьюче...
По поводу расчетов: 1) продажа покрытого колла - это ведь не только гарантированный кэшфлоу с премии, но и потенциальная прибыль на разнице цены. Так что, если это событие наступит, ваша прибыль будет ооочень приличной в %, и за короткий срок (вы ведь выбрали коллы на пол-месяца). В качестве риска вы имеете только риск обвала акций. Но еще раз, важно техническую деталь соблюсти - достаточность капитала на срочном счете для покрытия ГО. Тут можно либо сразу сделать зеркальную операцию спот-фьюч, тогда вы продадите покрытый фьючом колл, но потеряете контанго (благо контанго за полмесяца мелкое, так что тут может быть удобно сделать именно так), либо занести свободные деньги на счет. 2) всё таки премия в 49 рублей сильно ниже теоретической. Я бы попробовал продать хотя бы за 100. К сожалению ГМК неликвид на опцах, и там с такими стратегиями может быть туговато. А вот на Сбере прекрасно работало.. пока он в небеса не улетел
Ну на Алке это очень тяжело реализовать на практике из-за низкой ликвидности на опцах. Плюс, ты говоришь об очень большом росте типа +100% (я округлил). Если на более-менее надежных акциях смотреть на коллы с +100% к споту, то премия там будет копеешная. Что реально: можно купив по 62 продать месяные коллы на 80. Премия будет зависеть от волы (модель Блека-Шоулза), по порядку величины может быть 1% в квартал. Ну а если вынесет, то будет очень большая доха, ххх% годовых (30% за квартал). На самом деле надо понимать, что тут важна скорость, а не значение. Скажем рост на 10% за день - это намного больше, чем на 100% за год. Опцы прайсятся от срока. Недельный опц технически прибыльнее годового, но масштабы меньше. Можно продать на +10% на неделю и с премии получить хороший кэшфлоу. А +100% на месяц не продать, слишком большой и неликвидный страйк (надо ведь, чтобы кто-то "верил" в такой рост и купил такой колл, а такое даже в конструкциях редкость в РФ). На год - можно в США, но не на российские акции - на год вперед нет торгов на срочке в РФ. В США вообще возможно всё, там просто везде ликвидность выше и её можно на том же T найти почти под любую стратегию.
а как для портфельщика, который получает купон, но желает еще заработать на продаже опционов. продать путы дивидендной акции ниже уровня поддержки и захеджировать тейком/стопом на покупку с пробитием поддержки и ниже чем проданные путы. пример АЛРОСА продать путы по 85-82 и выставить плавающий тейк на пробой от 82-78. Постараюсь разобраться как ввести систему опционов для того чтоб набор средней позиции не превышал +5% от лок лоя
Ну комбинации со спотом более мутная история, её без робота плохо реализовывать. С тейком/стопом на споте опасно, можно словить отскок (так что тебе за стопом/тейком надо снова отложку сразу против отскока, и то будет риск проскальзывания), поэтому руками так не делают в чистом виде, только торговым роботом, который по алгоритму хэджит спот-опцы. Если руками, то ты не пытаешься проторговать спот, ты только его статически хэджируешь (торговля и хэджирование - разные операции). То, что ты описываешь - это конструкция а-ля пут-ратиоспред. Таких конструкций много вариантов. Так как твой стоп на споте - это эквивалентно покупке пута, то ты продаешь путы на один страйк и покупаешь на другой, сальдируя премию. Это с точки зрения костов может быть бесплатно (путратиопсреды - бесплатные конструкции).
Спаибо))) начну разбираться. нужна практика, а в этом деле у меняя ее нет. Ну а так на 1-2 месяца цену акций можно просмтатривать после выхода из боковика. я не совсем понимаю как с продажи путов/колов насчитывается премия в отношении страйка ииприближения к экспире. нужен простой пример. но вижу что тема интресная и можно ввести торговлю опционами параллельно портфелю и создать доп доходность...
да я только начал понимать, что с достижением уровня на споте можно еще и премию получить на продажах покрытых коллов. Мы с Башней набирали алку в корридоре 62-64 интересно была ли у нас возможность еще и получить премию п виде продаже покрытых колов. Интересно какой можно пользоваться стратегией. допустим я в декабре январе по фибе уже знал +- куда уйдет ценник (вернее где я буду выходить) да и на графике вершина была 106. можно ли рассчитать продажу покрытого кола + премию так чтоб фиксануться заранее либо получить сверх прибыль?
Ну на Алке это очень тяжело реализовать на практике из-за низкой ликвидности на опцах. Плюс, ты говоришь об очень большом росте типа +100% (я округлил). Если на более-менее надежных акциях смотреть на коллы с +100% к споту, то премия там будет копеешная. Что реально: можно купив по 62 продать месяные коллы на 80. Премия будет зависеть от волы (модель Блека-Шоулза), по порядку величины может быть 1% в квартал. Ну а если вынесет, то будет очень большая доха, ххх% годовых (30% за квартал). На самом деле надо понимать, что тут важна скорость, а не значение. Скажем рост на 10% за день - это намного больше, чем на 100% за год. Опцы прайсятся от срока. Недельный опц технически прибыльнее годового, но масштабы меньше. Можно продать на +10% на неделю и с премии получить хороший кэшфлоу. А +100% на месяц не продать, слишком большой и неликвидный страйк (надо ведь, чтобы кто-то "верил" в такой рост и купил такой колл, а такое даже в конструкциях редкость в РФ). На год - можно в США, но не на российские акции - на год вперед нет торгов на срочке в РФ. В США вообще возможно всё, там просто везде ликвидность выше и её можно на том же T найти почти под любую стратегию.
наблюдалось ли такое, что специально под жирный опцион пут/колл к дате экспирации. Акцию на споте тянули для исполнения страйка?
насколько реально остаться без акциий/нагрузят полные баки если опцион ниже/выше уровня. когда покупатель использует право страйка. получается что в таком случаии единственная хедж опция это действие на споте. работают ли алго заявки с исполнением страйков?
а как для портфельщика, который получает купон, но желает еще заработать на продаже опционов. продать путы дивидендной акции ниже уровня поддержки и захеджировать тейком/стопом на покупку с пробитием поддержки и ниже чем проданные путы. пример АЛРОСА продать путы по 85-82 и выставить плавающий тейк на пробой от 82-78. Постараюсь разобраться как ввести систему опционов для того чтоб набор средней позиции не превышал +5% от лок лоя
Ну комбинации со спотом более мутная история, её без робота плохо реализовывать. С тейком/стопом на споте опасно, можно словить отскок (так что тебе за стопом/тейком надо снова отложку сразу против отскока, и то будет риск проскальзывания), поэтому руками так не делают в чистом виде, только торговым роботом, который по алгоритму хэджит спот-опцы. Если руками, то ты не пытаешься проторговать спот, ты только его статически хэджируешь (торговля и хэджирование - разные операции). То, что ты описываешь - это конструкция а-ля пут-ратиоспред. Таких конструкций много вариантов. Так как твой стоп на споте - это эквивалентно покупке пута, то ты продаешь путы на один страйк и покупаешь на другой, сальдируя премию. Это с точки зрения костов может быть бесплатно (путратиопсреды - бесплатные конструкции).
Никто в ipo fix price, не думает принять участие ?
Солидарен!.. IPO- тема для спекулянтов... Как правило компании выходят на IPO в момент завышенной оценки... После IPO рост чаще всего бывает спекулятивный, временный... Спекули могут на нём прокатиться... Долгосрочный же инвестор обязательно увидит более интересные для покупки цены чуть позже...
наблюдалось ли такое, что специально под жирный опцион пут/колл к дате экспирации. Акцию на споте тянули для исполнения страйка?
насколько реально остаться без акциий/нагрузят полные баки если опцион ниже/выше уровня. когда покупатель использует право страйка. получается что в таком случаии единственная хедж опция это действие на споте. работают ли алго заявки с исполнением страйков?
Ну комбинации со спотом более мутная история, её без робота плохо реализовывать. С тейком/стопом на споте опасно, можно словить отскок (так что тебе за стопом/тейком надо снова отложку сразу против отскока, и то будет риск проскальзывания), поэтому руками так не делают в чистом виде, только торговым роботом, который по алгоритму хэджит спот-опцы. Если руками, то ты не пытаешься проторговать спот, ты только его статически хэджируешь (торговля и хэджирование - разные операции). То, что ты описываешь - это конструкция а-ля пут-ратиоспред. Таких конструкций много вариантов. Так как твой стоп на споте - это эквивалентно покупке пута, то ты продаешь путы на один страйк и покупаешь на другой, сальдируя премию. Это с точки зрения костов может быть бесплатно (путратиопсреды - бесплатные конструкции).
Да сколько хочешь Хоть завтра можно на Гидре такое устроить. Смотри, экспира квартальная через две недели. Капа Гидры грубо 330 ярдов рублей. Фрифлоат 19%, или примерно 62 ярда рублей. Идем на доску опционов и смотрим что там есть. Текущая цена 0.78 за акцию. Смотрим что на +30% у нас - это ~1 за акцию, т.е. страйк 10000 (один лот опцев 10000 акций). Смотрим премию и ГО, премия 10 рублей (или 0.1%), непокрытый ГО 541.51, покрытый ГО 1363.32 (т.е. для такого ГО хватит на 100000 (сто тысяч!) лотов покрытых коллов из комбинации фьюч+колл). Берем 150+ млн рублей (копейки для маленького кипрского фонда, всего 2 млн долларов). Посмотрим что с ними можно сделать, учитываем покрытое ГО, + премию. Берем на все деньги сначала 100000 лотов коллов, выставляя с премией 30 рублей (х3 к расчетной, с вполне могут с руками оторвать), т.е. на премии тратим всего 100000*30=3 млн рублей. А обязательств мы создали на 100000*10000=1 млрд рублей, или 1/62=1.6% от ФФ. Это дохрена, но еще не всё. Теперь начинаем скупать фьючи мартовские, 100000 лотов лесенкой по 80, 82.5 85, 87.5, 90 со средней 85. Это лавина, айсберг, который дает первые 1.6% от ФФ на споте! Но это не всё. Наш контрагент, кто продавал нам опцы начинает хэджится по дельте, которая закрутиться в спирать, скупая фьючи/акции тоже. Это вторые +3.2% от ФФ на споте! Итого мы имеем лавину, которая создаст примерно 2 ярда спроса на споте, при дневном обороте 400 млн руб. Бумага улетает за 1 рубль, после чего мы тихо сдаем фьючи, на затраченную премию по коллам уже пофигу, когда у вас по фьючам +150 млн рублей прибыли, против 3 млн затраченных на премию по покупке колла, чтобы потом туда дернуть котиру и заставить продавца по дельте хэджировать эти коллы. Он то свои +3 млн в виде премии в любом случае получит даже не потеряет, а вот тех физиков-трейдеров, кто там начнет кипишить на споте - обуют, ты в чистой прибыли примерно на 150 млн руб, твой контрагент на 3 млн руб, а спотовшими в убытках на ~153 млн руб (как они там внутри спотовых участников распределяться, это не так важно, но кто больше шортов наберет, того и обуют сильнее всего, обычно ).
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
