Всем привет. Продавать Put опционы я вроде научился, даже уже 20 руб. на 5000 руб внесенных средств заработал за две недели.
У меня купились акции ГМК НН. Думал на отскоке продам, но увы
С другой стороны - это хорошая возможность освоить Call - опцион на продажу.
Правильно ли я понимаю, что имея 10 акций ГМК НН - я могу поставить на продажу 10 лотов Call опциона и получить премию. Далее я либо продам по интересной мне цене + премия, либо просто останусь с премией и не выросшими акциями ГМК.
Вопрос - нужно ли мне иметь свободные деньги, чтобы продать Call - опцион или наличия акций на брокерском счете достаточно ?
1 лот Call опциона равен 1 лоту акций ГМК = примерно 23500 руб ? ( все время боюсь на порядок ошибиться...)
Правильно ли я понимаю, что был покупатель, готовый заплатить 49 руб. за каждый лот со страйком 25500 к 17.03. Т.е. я получу 49 руб. + обязанность продать по 25 500 акции ГМК, если цена к 17.03. будет 25500 или выше ?
49 руб не много, но это много лучше, чем акции просто на счету будут числиться...
Если вы в акциях и планируете выйти из них по достижению какой-то цены, то да - продажа коллов имея акции на руках - это отличная технология тейк-профита. Продажа коллов имея акции называется продажа покрытых коллов (covered calls). Надо только учитывать, что акции то у вас на споте, а продаете вы коллы на фьючерс. Т.е. вам надо заранее просчитать все тонкости с ГО, и, возможно, вовремя совершить зеркальную сделку на споте и фьюче...
По поводу расчетов: 1) продажа покрытого колла - это ведь не только гарантированный кэшфлоу с премии, но и потенциальная прибыль на разнице цены. Так что, если это событие наступит, ваша прибыль будет ооочень приличной в %, и за короткий срок (вы ведь выбрали коллы на пол-месяца). В качестве риска вы имеете только риск обвала акций. Но еще раз, важно техническую деталь соблюсти - достаточность капитала на срочном счете для покрытия ГО. Тут можно либо сразу сделать зеркальную операцию спот-фьюч, тогда вы продадите покрытый фьючом колл, но потеряете контанго (благо контанго за полмесяца мелкое, так что тут может быть удобно сделать именно так), либо занести свободные деньги на счет. 2) всё таки премия в 49 рублей сильно ниже теоретической. Я бы попробовал продать хотя бы за 100. К сожалению ГМК неликвид на опцах, и там с такими стратегиями может быть туговато. А вот на Сбере прекрасно работало.. пока он в небеса не улетел
Спасибо. Буду пробовать помаленьку. Про 49 руб. я как дно цены написал, конечно буду пробовать подороже продать. Слово "контанго" меня пока пугает, но ничего - разберемся и с ним.
Если вы в акциях и планируете выйти из них по достижению какой-то цены, то да - продажа коллов имея акции на руках - это отличная технология тейк-профита. Продажа коллов имея акции называется продажа покрытых коллов (covered calls). Надо только учитывать, что акции то у вас на споте, а продаете вы коллы на фьючерс. Т.е. вам надо заранее просчитать все тонкости с ГО, и, возможно, вовремя совершить зеркальную сделку на споте и фьюче...
По поводу расчетов: 1) продажа покрытого колла - это ведь не только гарантированный кэшфлоу с премии, но и потенциальная прибыль на разнице цены. Так что, если это событие наступит, ваша прибыль будет ооочень приличной в %, и за короткий срок (вы ведь выбрали коллы на пол-месяца). В качестве риска вы имеете только риск обвала акций. Но еще раз, важно техническую деталь соблюсти - достаточность капитала на срочном счете для покрытия ГО. Тут можно либо сразу сделать зеркальную операцию спот-фьюч, тогда вы продадите покрытый фьючом колл, но потеряете контанго (благо контанго за полмесяца мелкое, так что тут может быть удобно сделать именно так), либо занести свободные деньги на счет. 2) всё таки премия в 49 рублей сильно ниже теоретической. Я бы попробовал продать хотя бы за 100. К сожалению ГМК неликвид на опцах, и там с такими стратегиями может быть туговато. А вот на Сбере прекрасно работало.. пока он в небеса не улетел
Спасибо. Буду пробовать помаленьку. Про 49 руб. я как дно цены написал, конечно буду пробовать подороже продать. Слово "контанго" меня пока пугает, но ничего - разберемся и с ним.
Контанго как раз бояться не стоит. Контанго обычно прайсит рост котиры Бояться надо слова бэквордация
Если последние события не приведут к диворезке или вообще к изменению дивполитики. На это я и пытался протестить риски на опцах. Если бы там отпрайсился намек на двугорбую функцию, рынок бы реально закладывал в PDF диворезку и изменение дивполитики со всеми вытекающими (хэджировался бы от такого риска).
Я тоже это прикидывал. Но подумал в прошлом году особо дивы не урезали из-за штрафа. РУСАЛу все же дивы нужны жизненно и в правителтсве это если что понимают. Если проблемы начнуться это же возможное сокращение рабочих мест, задержка зарплаты... Зачем перед выборами такие варианты.
По ГМК вот у них случилась это авария, но там же наверника есть страховка на подобные случаи и она должна что-то покрывать. Не может быть что и упущенную выгоду тоже должны будут компенсировать страховщики. Ну я имею ввиду простой работы. Тогда вообще не должно на дивах отразиться.
Добрый вечер. Просматривал опционы (на фьючерс SRH1(SBRF-3.21 -17.03.2021-месячный) и на страйке 24000 PUT--открытых позиций-32000,и на страйке 28500 CALL --тоже 32000 позиций. Похоже это СТРЕДЛЛ ,тем более что открыты они в один и то-же день -2 февраля одинаковым объемом. Я захотел просчитать во сколько обошлась "ему"-эта сделка и какие у "него" точки безубыточности. Но в QUIKе для PUT 24000 в "графике цены и объема" 2 февраля нет ни одной сделки ,хотя на графике открытых позиций-они есть. Для COLL 28500 -сделки есть и средняя цена у них 330 рублей. Вопрос-что неправильно смотрю?-ИЛИ не там смотрю в QUIKe .Почему не отражены цены для PUT опционов? Если найдете время буду признателен.
наблюдалось ли такое, что специально под жирный опцион пут/колл к дате экспирации. Акцию на споте тянули для исполнения страйка?
насколько реально остаться без акциий/нагрузят полные баки если опцион ниже/выше уровня. когда покупатель использует право страйка. получается что в таком случаии единственная хедж опция это действие на споте. работают ли алго заявки с исполнением страйков?
Ну комбинации со спотом более мутная история, её без робота плохо реализовывать. С тейком/стопом на споте опасно, можно словить отскок (так что тебе за стопом/тейком надо снова отложку сразу против отскока, и то будет риск проскальзывания), поэтому руками так не делают в чистом виде, только торговым роботом, который по алгоритму хэджит спот-опцы. Если руками, то ты не пытаешься проторговать спот, ты только его статически хэджируешь (торговля и хэджирование - разные операции). То, что ты описываешь - это конструкция а-ля пут-ратиоспред. Таких конструкций много вариантов. Так как твой стоп на споте - это эквивалентно покупке пута, то ты продаешь путы на один страйк и покупаешь на другой, сальдируя премию. Это с точки зрения костов может быть бесплатно (путратиопсреды - бесплатные конструкции).
Кстати, тянуть до исполнения страйка, когда осталось чуть-чуть - это вообще имхо даже за манипуляцию не считается, т.к. подпадает под обычное хэджирование. Никогда не докажешь.
Глянул на ФСК, там ведь вообще еще хуже история. Там вся капа 273,57 млрд и фрифлоат всего 18%. Это ахтунг. Весь фрифлоат 50 млрд. коллы на страйк 24000 с руками оторвут за 50 центов (20-30 рублей). Смотрим, при 2083334 контракта это обязательства на 50+млрд рублей, т.е. можно даже нашего контрагента уже подставить, он не сможет выкупить столько акций под поставку. Если считать, что за 2083334 контракта мы платим пусть даже целых 24 рубля за контракт (0.1% от стоимости), то мы должны на премии потратить 50 млн рублей в виде премии, и обязательства у контрагентов будут на 50 млрд рублей! Приехали.. А рискуем то мы только 50 млн рублями. В запасе еще надо иметь в ГО там копейки "ГО под покупку опциона на первом уровне лимита концентрации** 6 (руб./контракт)", т.е. еще ~18 млн в ГО. Т.е. чувак, извиняюсь, с 68 млн рублей, может начать разгон ФСК, и если не огребет от регулятора, то подсадит всех на недостаток ликвидности в акциях ФСК, т.е. все акции со всего ФФ будут должны ему... Если чуть дернет фьючами в такой ситуации, то... если не уедет в Магадан за это, то получит ххххххх% профита.
Добрый вечер. Просматривал опционы (на фьючерс SRH1(SBRF-3.21 -17.03.2021-месячный) и на страйке 24000 PUT--открытых позиций-32000,и на страйке 28500 CALL --тоже 32000 позиций. Похоже это СТРЕДЛЛ ,тем более что открыты они в один и то-же день -2 февраля одинаковым объемом. Я захотел просчитать во сколько обошлась "ему"-эта сделка и какие у "него" точки безубыточности. Но в QUIKе для PUT 24000 в "графике цены и объема" 2 февраля нет ни одной сделки ,хотя на графике открытых позиций-они есть. Для COLL 28500 -сделки есть и средняя цена у них 330 рублей. Вопрос-что неправильно смотрю?-ИЛИ не там смотрю в QUIKe .Почему не отражены цены для PUT опционов? Если найдете время буду признателен.
К слову, я очень часто вижу, что данные о торгах отражаются криво. Меня это тоже смущает. Скажем, бывают ситуации, когда OI есть, а сделок ни одной не видно...
наблюдалось ли такое, что специально под жирный опцион пут/колл к дате экспирации. Акцию на споте тянули для исполнения страйка?
насколько реально остаться без акциий/нагрузят полные баки если опцион ниже/выше уровня. когда покупатель использует право страйка. получается что в таком случаии единственная хедж опция это действие на споте. работают ли алго заявки с исполнением страйков?
Да сколько хочешь Хоть завтра можно на Гидре такое устроить. Смотри, экспира квартальная через две недели. Капа Гидры грубо 330 ярдов рублей. Фрифлоат 19%, или примерно 62 ярда рублей. Идем на доску опционов и смотрим что там есть. Текущая цена 0.78 за акцию. Смотрим что на +30% у нас - это ~1 за акцию, т.е. страйк 10000 (один лот опцев 10000 акций). Смотрим премию и ГО, премия 10 рублей (или 0.1%), непокрытый ГО 541.51, покрытый ГО 1363.32 (т.е. для такого ГО хватит на 100000 (сто тысяч!) лотов покрытых коллов из комбинации фьюч+колл). Берем 150+ млн рублей (копейки для маленького кипрского фонда, всего 2 млн долларов). Посмотрим что с ними можно сделать, учитываем покрытое ГО, + премию. Берем на все деньги сначала 100000 лотов коллов, выставляя с премией 30 рублей (х3 к расчетной, с вполне могут с руками оторвать), т.е. на премии тратим всего 100000*30=3 млн рублей. А обязательств мы создали на 100000*10000=1 млрд рублей, или 1/62=1.6% от ФФ. Это дохрена, но еще не всё. Теперь начинаем скупать фьючи мартовские, 100000 лотов лесенкой по 80, 82.5 85, 87.5, 90 со средней 85. Это лавина, айсберг, который дает первые 1.6% от ФФ на споте! Но это не всё. Наш контрагент, кто продавал нам опцы начинает хэджится по дельте, которая закрутиться в спирать, скупая фьючи/акции тоже. Это вторые +3.2% от ФФ на споте! Итого мы имеем лавину, которая создаст примерно 2 ярда спроса на споте, при дневном обороте 400 млн руб. Бумага улетает за 1 рубль, после чего мы тихо сдаем фьючи, на затраченную премию по коллам уже пофигу, когда у вас по фьючам +150 млн рублей прибыли, против 3 млн затраченных на премию по покупке колла, чтобы потом туда дернуть котиру и заставить продавца по дельте хэджировать эти коллы. Он то свои +3 млн в виде премии в любом случае получит даже не потеряет, а вот тех физиков-трейдеров, кто там начнет кипишить на споте - обуют, ты в чистой прибыли примерно на 150 млн руб, твой контрагент на 3 млн руб, а спотовшими в убытках на ~153 млн руб (как они там внутри спотовых участников распределяться, это не так важно, но кто больше шортов наберет, того и обуют сильнее всего, обычно ).
Добрый вечер. Просматривал опционы (на фьючерс SRH1(SBRF-3.21 -17.03.2021-месячный) и на страйке 24000 PUT--открытых позиций-32000,и на страйке 28500 CALL --тоже 32000 позиций. Похоже это СТРЕДЛЛ ,тем более что открыты они в один и то-же день -2 февраля одинаковым объемом. Я захотел просчитать во сколько обошлась "ему"-эта сделка и какие у "него" точки безубыточности. Но в QUIKе для PUT 24000 в "графике цены и объема" 2 февраля нет ни одной сделки ,хотя на графике открытых позиций-они есть. Для COLL 28500 -сделки есть и средняя цена у них 330 рублей. Вопрос-что неправильно смотрю?-ИЛИ не там смотрю в QUIKe .Почему не отражены цены для PUT опционов? Если найдете время буду признателен.
К слову, я очень часто вижу, что данные о торгах отражаются криво. Меня это тоже смущает. Скажем, бывают ситуации, когда OI есть, а сделок ни одной не видно...
К слову, я очень часто вижу, что данные о торгах отражаются криво. Меня это тоже смущает. Скажем, бывают ситуации, когда OI есть, а сделок ни одной не видно...
Добрый вечер. Просматривал опционы (на фьючерс SRH1(SBRF-3.21 -17.03.2021-месячный) и на страйке 24000 PUT--открытых позиций-32000,и на страйке 28500 CALL --тоже 32000 позиций. Похоже это СТРЕДЛЛ ,тем более что открыты они в один и то-же день -2 февраля одинаковым объемом. Я захотел просчитать во сколько обошлась "ему"-эта сделка и какие у "него" точки безубыточности. Но в QUIKе для PUT 24000 в "графике цены и объема" 2 февраля нет ни одной сделки ,хотя на графике открытых позиций-они есть. Для COLL 28500 -сделки есть и средняя цена у них 330 рублей. Вопрос-что неправильно смотрю?-ИЛИ не там смотрю в QUIKe .Почему не отражены цены для PUT опционов? Если найдете время буду признателен.
К слову, я очень часто вижу, что данные о торгах отражаются криво. Меня это тоже смущает. Скажем, бывают ситуации, когда OI есть, а сделок ни одной не видно...
Спасибо. Получается надо каждый день отслеживать и записывать. На сайте МОСБИРЖИ нет истории по сделкам, только если скачивать каждый день и самому архивировать(не хочется).
Да сколько хочешь Хоть завтра можно на Гидре такое устроить. Смотри, экспира квартальная через две недели. Капа Гидры грубо 330 ярдов рублей. Фрифлоат 19%, или примерно 62 ярда рублей. Идем на доску опционов и смотрим что там есть. Текущая цена 0.78 за акцию. Смотрим что на +30% у нас - это ~1 за акцию, т.е. страйк 10000 (один лот опцев 10000 акций). Смотрим премию и ГО, премия 10 рублей (или 0.1%), непокрытый ГО 541.51, покрытый ГО 1363.32 (т.е. для такого ГО хватит на 100000 (сто тысяч!) лотов покрытых коллов из комбинации фьюч+колл). Берем 150+ млн рублей (копейки для маленького кипрского фонда, всего 2 млн долларов). Посмотрим что с ними можно сделать, учитываем покрытое ГО, + премию. Берем на все деньги сначала 100000 лотов коллов, выставляя с премией 30 рублей (х3 к расчетной, с вполне могут с руками оторвать), т.е. на премии тратим всего 100000*30=3 млн рублей. А обязательств мы создали на 100000*10000=1 млрд рублей, или 1/62=1.6% от ФФ. Это дохрена, но еще не всё. Теперь начинаем скупать фьючи мартовские, 100000 лотов лесенкой по 80, 82.5 85, 87.5, 90 со средней 85. Это лавина, айсберг, который дает первые 1.6% от ФФ на споте! Но это не всё. Наш контрагент, кто продавал нам опцы начинает хэджится по дельте, которая закрутиться в спирать, скупая фьючи/акции тоже. Это вторые +3.2% от ФФ на споте! Итого мы имеем лавину, которая создаст примерно 2 ярда спроса на споте, при дневном обороте 400 млн руб. Бумага улетает за 1 рубль, после чего мы тихо сдаем фьючи, на затраченную премию по коллам уже пофигу, когда у вас по фьючам +150 млн рублей прибыли, против 3 млн затраченных на премию по покупке колла, чтобы потом туда дернуть котиру и заставить продавца по дельте хэджировать эти коллы. Он то свои +3 млн в виде премии в любом случае получит даже не потеряет, а вот тех физиков-трейдеров, кто там начнет кипишить на споте - обуют, ты в чистой прибыли примерно на 150 млн руб, твой контрагент на 3 млн руб, а спотовшими в убытках на ~153 млн руб (как они там внутри спотовых участников распределяться, это не так важно, но кто больше шортов наберет, того и обуют сильнее всего, обычно ).
Trawell, я уже думал над этой ситуацией. Нам и нельзя этим заниматься. Но мы можем следить за рынком и дождаться тех, кто станет (какие-нибудь ребята из РДВ или российского WSB). И если мы сядим им на хвост правильно, то проблем быть не должно.
Я давно хочу поставить натурный эксперимент. Взять на 100к рублей копеечных коллов и путов широким фронтом (построить копеечные стрэнглы) и посмотреть, сколько задергов создаст рынок. Так как я буду везде, мне достаточно, чтобы кто-то задернул одного из эмитентов. И дергать буду не я. Натурный эксперимент покажет, насколько такая штука статистически доходна. Есть основания - что она очень доходна, хотя сам ты при этом разгонами и не занимаешься. Это похоже на венчурное финансирование. Ты вкладываешься широким фронтом в идеи (стартапы), большая часть которых банкротиться, но 1% выстрелевших дает 1000% прибыли. Пример: даже если бы я купил по четыре 50центовых колла на каждую акцию s&p500, потратив всего 1000 долларов, но для окупаемости надо было бы, чтобы разогнали к экспире всего пару акций на +50% и дальше кратная прибыль. Даже если все опцы не исполняются, я увижу статистику рынка. Это будет небольшая сумма вложений в то, чтобы "купить" такие данные (я даже сейчас чисто академически говорю).
Пробовал я нечто подобное, если в пруду рыбы нет, ты хоть 50 удочек закинь... Ликвидности-то нет нихрена.
Сколько предлагал премии выше теоретической? На ловца с большим куском и зверь бежит PS: короче, для описанного случая задача как раз призвать маркетмейкера, а не мелкую рыбешку из ретейла... PPS: завтра потестю за сколько иксов будут продавать коллы на фск и гидру. Самому интересно, опять же из академических соображений, померить рефлексию руссорынка на срочке у не самых ликвидных, но уважаемых эмитентов
наблюдалось ли такое, что специально под жирный опцион пут/колл к дате экспирации. Акцию на споте тянули для исполнения страйка?
насколько реально остаться без акциий/нагрузят полные баки если опцион ниже/выше уровня. когда покупатель использует право страйка. получается что в таком случаии единственная хедж опция это действие на споте. работают ли алго заявки с исполнением страйков?
Кстати, тянуть до исполнения страйка, когда осталось чуть-чуть - это вообще имхо даже за манипуляцию не считается, т.к. подпадает под обычное хэджирование. Никогда не докажешь.
Глянул на ФСК, там ведь вообще еще хуже история. Там вся капа 273,57 млрд и фрифлоат всего 18%. Это ахтунг. Весь фрифлоат 50 млрд. коллы на страйк 24000 с руками оторвут за 50 центов (20-30 рублей). Смотрим, при 2083334 контракта это обязательства на 50+млрд рублей, т.е. можно даже нашего контрагента уже подставить, он не сможет выкупить столько акций под поставку. Если считать, что за 2083334 контракта мы платим пусть даже целых 24 рубля за контракт (0.1% от стоимости), то мы должны на премии потратить 50 млн рублей в виде премии, и обязательства у контрагентов будут на 50 млрд рублей! Приехали.. А рискуем то мы только 50 млн рублями. В запасе еще надо иметь в ГО там копейки "ГО под покупку опциона на первом уровне лимита концентрации** 6 (руб./контракт)", т.е. еще ~18 млн в ГО. Т.е. чувак, извиняюсь, с 68 млн рублей, может начать разгон ФСК, и если не огребет от регулятора, то подсадит всех на недостаток ликвидности в акциях ФСК, т.е. все акции со всего ФФ будут должны ему... Если чуть дернет фьючами в такой ситуации, то... если не уедет в Магадан за это, то получит ххххххх% профита.
Пробовал я нечто подобное, если в пруду рыбы нет, ты хоть 50 удочек закинь... Ликвидности-то нет нихрена.
Сколько предлагал премии выше теоретической? На ловца с большим куском и зверь бежит PS: короче, для описанного случая задача как раз призвать маркетмейкера, а не мелкую рыбешку из ретейла... PPS: завтра потестю за сколько иксов будут продавать коллы на фск и гидру. Самому интересно, опять же из академических соображений, померить рефлексию руссорынка на срочке у не самых ликвидных, но уважаемых эмитентов
А есть они там, маркетмейкеры? Как-то изучал фьючерсы, хотел заработать на периодически возникающей бэквордации к споту. Выяснил, что ликвидности на фьючах нет вообще, кроме двух-трех эмитентов (Сбер, Лук, Газпром). На опционах тем более пустыня.
Сколько предлагал премии выше теоретической? На ловца с большим куском и зверь бежит PS: короче, для описанного случая задача как раз призвать маркетмейкера, а не мелкую рыбешку из ретейла... PPS: завтра потестю за сколько иксов будут продавать коллы на фск и гидру. Самому интересно, опять же из академических соображений, померить рефлексию руссорынка на срочке у не самых ликвидных, но уважаемых эмитентов
А есть они там, маркетмейкеры? Как-то изучал фьючерсы, хотел заработать на периодически возникающей бэквордации к споту. Выяснил, что ликвидности на фьючах нет вообще, кроме двух-трех эмитентов (Сбер, Лук, Газпром). На опционах тем более пустыня.
У меня на пустых стаканах периодически заходит. Кто-то есть. Открыл тестовые заявки в гидре и фск. Посмотрим. Если не придут, повышу премии. Интересно, на какой цене их заметят...
- Fix Price оценена в диапазоне $7.4-8.3 млрд для IPO. - объем сделки составит $1.5-1.7 млрд. - формирование книги заявок завершится 4 марта, итоги сделки планируется объявить 5 марта, начало торгов на LSE и "Московской бирже" запланировано на 10 марта.
ну собственно! Мы этим и занимаемся) пытамеся сесть на правильный корабль и сойти с того, который плывет в депо... Даже заспуфить страшно. взять 20-30 человек и тупо устроить бурю в стакане. Ну а рынок сделает все сам.
Trawell, я уже думал над этой ситуацией. Нам и нельзя этим заниматься. Но мы можем следить за рынком и дождаться тех, кто станет (какие-нибудь ребята из РДВ или российского WSB). И если мы сядим им на хвост правильно, то проблем быть не должно.
Я давно хочу поставить натурный эксперимент. Взять на 100к рублей копеечных коллов и путов широким фронтом (построить копеечные стрэнглы) и посмотреть, сколько задергов создаст рынок. Так как я буду везде, мне достаточно, чтобы кто-то задернул одного из эмитентов. И дергать буду не я. Натурный эксперимент покажет, насколько такая штука статистически доходна. Есть основания - что она очень доходна, хотя сам ты при этом разгонами и не занимаешься. Это похоже на венчурное финансирование. Ты вкладываешься широким фронтом в идеи (стартапы), большая часть которых банкротиться, но 1% выстрелевших дает 1000% прибыли. Пример: даже если бы я купил по четыре 50центовых колла на каждую акцию s&p500, потратив всего 1000 долларов, но для окупаемости надо было бы, чтобы разогнали к экспире всего пару акций на +50% и дальше кратная прибыль. Даже если все опцы не исполняются, я увижу статистику рынка. Это будет небольшая сумма вложений в то, чтобы "купить" такие данные (я даже сейчас чисто академически говорю).
А есть они там, маркетмейкеры? Как-то изучал фьючерсы, хотел заработать на периодически возникающей бэквордации к споту. Выяснил, что ликвидности на фьючах нет вообще, кроме двух-трех эмитентов (Сбер, Лук, Газпром). На опционах тем более пустыня.
У меня на пустых стаканах периодически заходит. Кто-то есть. Открыл тестовые заявки в гидре и фск. Посмотрим. Если не придут, повышу премии. Интересно, на какой цене их заметят...
Поднял премии пока крокодил не ловится
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
