У меня на пустых стаканах периодически заходит. Кто-то есть. Открыл тестовые заявки в гидре и фск. Посмотрим. Если не придут, повышу премии. Интересно, на какой цене их заметят...
Поднял премии пока крокодил не ловится
Докладываю: пока ни одной сделки не прошло. Это ж надо как руссо туристо рынко облико морале неликвидо
Никто в ipo fix price, не думает принять участие ?
Добрый день Сразу скажу на данный момент вижу цены и они переоценены, уже на данном моменте, но все любят хайп и все что на слуху Возможно (вероятность 37% ) задерут цену выше, но я бы туда не лез, мультики не ахти даже для человека любящего риски , конечно с подстраховкой
Дополню , но по странному стечению обстоятельств книга уже покрыта на весь заявленный объем в первый день))) забавно))
Мда, провел я расследование про коллы. Короче, вот на сбере можно делать. Может еще можно на крупных компаниях (типа Норки, НЛМК...). На сбере вот видно, довольно развитый рынок, хотя местами спреды и конские. https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... В основную торговую сессию на сбере на страйк 32000 (это на ~17% выше текущей цены) можно на 18 марта купить коллы за 25 рублей (меньше 0.1% от страйка) штука за 100 акций. А вот на Гидру и на ФСК не купить даже с большей премией на большие страйки (+30% c премией 30 рублей, на ту же Гидру для страйка 11000 это было бы почти 0.3% и то не продают!!!). В общем как и сказал Завхоз, на неликвид не заходят сделки на копеечные опцы, если, конечно, они не переговорные были бы. Так то, типа как на форуме (ясно дело, что это не на форуме делают) можно было бы провести переговоры и на открытом рынке заключить по уже обговоренным условиям, но вот так, чтобы призвать из ниоткуда волан де морта кукла или маркетмейкра - не получается. Так что, как говорил известный персонаж: "здесь вам не тут", т.е. на гидре и фск - это не как на сбере, и не как в западных неликвидах типа GME и т.д.. Что касается путов, то они заходят, в отличие от коллов. У меня продажа путов зашла много где и даже на Гидре. А вот с покупкой коллов на неликвидах, видимо беда. Так что вопрос остается открытым, не очень понятно, как призвать ММ на коллы, и не очень понятно, почему ММ присутствуя на споте, не продает коллы, а только покупает путы. Боится продавать коллы? сигнал за рост? Завхоз, что думаешь по этому поводу?
Мда, провел я расследование про коллы. Короче, вот на сбере можно делать. Может еще можно на крупных компаниях (типа Норки, НЛМК...). На сбере вот видно, довольно развитый рынок, хотя местами спреды и конские. https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... В основную торговую сессию на сбере на страйк 32000 (это на ~17% выше текущей цены) можно на 18 марта купить коллы за 25 рублей (меньше 0.1% от страйка) штука за 100 акций. А вот на Гидру и на ФСК не купить даже с большей премией на большие страйки (+30% c премией 30 рублей, на ту же Гидру для страйка 11000 это было бы почти 0.3% и то не продают!!!). В общем как и сказал Завхоз, на неликвид не заходят сделки на копеечные опцы, если, конечно, они не переговорные были бы. Так то, типа как на форуме (ясно дело, что это не на форуме делают) можно было бы провести переговоры и на открытом рынке заключить по уже обговоренным условиям, но вот так, чтобы призвать из ниоткуда волан де морта кукла или маркетмейкра - не получается. Так что, как говорил известный персонаж: "здесь вам не тут", т.е. на гидре и фск - это не как на сбере, и не как в западных неликвидах типа GME и т.д.. Что касается путов, то они заходят, в отличие от коллов. У меня продажа путов зашла много где и даже на Гидре. А вот с покупкой коллов на неликвидах, видимо беда. Так что вопрос остается открытым, не очень понятно, как призвать ММ на коллы, и не очень понятно, почему ММ присутствуя на споте, не продает коллы, а только покупает путы. Боится продавать коллы? сигнал за рост? Завхоз, что думаешь по этому поводу?
Хз, у меня подозрения, что в низколиквидниках на нашем рынке вообще роботов-хэджеров нет, кого им в гидре ловить? Физика-маньяка с колами на 5коп? А в случае чего закрывать/роллировать их как, через спот как ты описывал?... А вообще нам скорее Куклолюб подскажет, где роботы пасутся.
Мда, провел я расследование про коллы. Короче, вот на сбере можно делать. Может еще можно на крупных компаниях (типа Норки, НЛМК...). На сбере вот видно, довольно развитый рынок, хотя местами спреды и конские. https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... В основную торговую сессию на сбере на страйк 32000 (это на ~17% выше текущей цены) можно на 18 марта купить коллы за 25 рублей (меньше 0.1% от страйка) штука за 100 акций. А вот на Гидру и на ФСК не купить даже с большей премией на большие страйки (+30% c премией 30 рублей, на ту же Гидру для страйка 11000 это было бы почти 0.3% и то не продают!!!). В общем как и сказал Завхоз, на неликвид не заходят сделки на копеечные опцы, если, конечно, они не переговорные были бы. Так то, типа как на форуме (ясно дело, что это не на форуме делают) можно было бы провести переговоры и на открытом рынке заключить по уже обговоренным условиям, но вот так, чтобы призвать из ниоткуда волан де морта кукла или маркетмейкра - не получается. Так что, как говорил известный персонаж: "здесь вам не тут", т.е. на гидре и фск - это не как на сбере, и не как в западных неликвидах типа GME и т.д.. Что касается путов, то они заходят, в отличие от коллов. У меня продажа путов зашла много где и даже на Гидре. А вот с покупкой коллов на неликвидах, видимо беда. Так что вопрос остается открытым, не очень понятно, как призвать ММ на коллы, и не очень понятно, почему ММ присутствуя на споте, не продает коллы, а только покупает путы. Боится продавать коллы? сигнал за рост? Завхоз, что думаешь по этому поводу?
Хз, у меня подозрения, что в низколиквидниках на нашем рынке вообще роботов-хэджеров нет, кого им в гидре ловить? Физика-маньяка с колами на 5коп? А в случае чего закрывать/роллировать их как, через спот как ты описывал?... А вообще нам скорее Куклолюб подскажет, где роботы пасутся.
Да, надо бы его призвать. Я вижу, что на сбере они есть. На ГП тоже. И на Si. Но это может быть связано с тем, что на них запилены роботы, которые пасуться и на Ри и арбитражаться тут и там. Еще у меня забирали путы почти на всех основных акциях, кроме, почему-то Северстали и ММК. Причем, на НЛМК весьма охотно, хотя стаканы и пустые. Мне вот интересно, где пасутся роботы, например, АлгоКапитала? Они ведь пишут в своих проспектах, что они везде (ну, т.е. у них указано, что на обычных и синтетических фьючах, в синт фьюч - это через опцы)... ну и где тогда они? я вообще хочу поймать их робота где-нибудь и погонять/изучить
ребята, а какой процент инвесторов, которые используют опционы, ну или сравнить объёмы/сделки/итд?
Среди физиков процент малый. Среди юриков - большой.
Вообще - большая часть физиков - холдеры. Среди 10 млн счетов, на многих операции очень редки - загрузили бумагами и забыли. Есть небольшой процент активных (~15%) - эти данные публикует биржа. Активные - это которые сделки совершают хоть иногда. Это может быть даже просто периодический докуп, регулярный и всё. Далее вопрос сколько из них реально что-то делают, ну т.е. торгуют или хотябы как-то ребалансируются. Более полной статистики у меня нет, но на ЛЧИ было 16 тыс участников всего. Если считать, что среди реально актианых трейдеров каждый десятый пошел на ЛЧИ, то среди физиков всего ~160 тысяч трейдят, имхо. Они пытаются что-то делать, по большей части спекульнуть на споте и именно на споте. Большенство из них - нойз трейдеры, т.е. они тупо торгуют шум среди этих физиков есть некоторый процент, который торгует самые популярные фьючи: валюту, индексы, реже фьючи на акции. До опцев среди физиков доходят в общем-то штучные участники. Роботами торгуют вообще мизер.
Среди юриков всё наоборот. Я не знаю ни одного фонда (если это не тупо пиф на индекс или типа того), который бы не имел позиций в опцах и фьючах. Каждый хэджфонд очень резво в свои стратегии вписывает опцы и фьючи. Чаще всего они составляют единую стратегию в математической связке. Причем, прелесть на опцах в том, что там разнонаправленные стратегии одновременно могут оказаться профитными, т.е. и продавец и покупатель опца будут в прибыли одновременно. Поэтому фонды там играют не друг против друга, а как бы оказывают друг другу услугу с положительным выходом для обоих. Причем, тут речь не идет о каком-то сговоре или другом злом умысле. Просто рынок арбитража и хэджирования так работает. Хэджфонды на то и называются хэджфонды, что они хэджироваться умеют. Так что там большой процент сделок на срочке.
По объемам сделок очень хитрый вопрос. Ведь на срочке, на тех же опцах есть три цены: премия, ГО и потенциальные обязательства по контрактам. Вот по последнему параметру объемы там огромные. Но это эфимерный параметр. Пока и если контракты не выходят в деньги, эти суммы так и остаются на бумаге не реализованными. На мамбе есть стата: https://www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis... но детали я не копал. Знаю, что фьючи на ваоюту самые большие по объему торгов. Но это потому, что и валютный и денежный рынки самые большие. По акциям же, я думаю в чистую операций на споте больше, чем на срочке. Но на срочке стратегии более глубокие с точки зрения оценки и распределения рисков, поэтому срочка более эффективна, чем спот.
Я пока не знаю суть твоего вопроса, но если тебя интересует влияние срочки на спот, то обычно оно большое очень, так как срочка неравномерно концентрирует реальные обязательства по времени и уровням. Может так получиться, что из-за срочки спот навернеться, так как в моменты расчетов и поставок обязательств окажется больше, чем реальной ликвидности на споте. Тот же пример GME, а до этого Palm и других это показывал, да и частенько такая херня происходит, вот по этому OI и прочие такие параметры на срочке играют важную роль. Несколько раз за последнее время такая история встречалась даже на высоколиквидном на валютном рынке. PS: глянь вот сюда: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstrac...
ребята, а какой процент инвесторов, которые используют опционы, ну или сравнить объёмы/сделки/итд?
Среди физиков процент малый. Среди юриков - большой.
Вообще - большая часть физиков - холдеры. Среди 10 млн счетов, на многих операции очень редки - загрузили бумагами и забыли. Есть небольшой процент активных (~15%) - эти данные публикует биржа. Активные - это которые сделки совершают хоть иногда. Это может быть даже просто периодический докуп, регулярный и всё. Далее вопрос сколько из них реально что-то делают, ну т.е. торгуют или хотябы как-то ребалансируются. Более полной статистики у меня нет, но на ЛЧИ было 16 тыс участников всего. Если считать, что среди реально актианых трейдеров каждый десятый пошел на ЛЧИ, то среди физиков всего ~160 тысяч трейдят, имхо. Они пытаются что-то делать, по большей части спекульнуть на споте и именно на споте. Большенство из них - нойз трейдеры, т.е. они тупо торгуют шум среди этих физиков есть некоторый процент, который торгует самые популярные фьючи: валюту, индексы, реже фьючи на акции. До опцев среди физиков доходят в общем-то штучные участники. Роботами торгуют вообще мизер.
Среди юриков всё наоборот. Я не знаю ни одного фонда (если это не тупо пиф на индекс или типа того), который бы не имел позиций в опцах и фьючах. Каждый хэджфонд очень резво в свои стратегии вписывает опцы и фьючи. Чаще всего они составляют единую стратегию в математической связке. Причем, прелесть на опцах в том, что там разнонаправленные стратегии одновременно могут оказаться профитными, т.е. и продавец и покупатель опца будут в прибыли одновременно. Поэтому фонды там играют не друг против друга, а как бы оказывают друг другу услугу с положительным выходом для обоих. Причем, тут речь не идет о каком-то сговоре или другом злом умысле. Просто рынок арбитража и хэджирования так работает. Хэджфонды на то и называются хэджфонды, что они хэджироваться умеют. Так что там большой процент сделок на срочке.
По объемам сделок очень хитрый вопрос. Ведь на
срочке, на тех же опцах есть три цены: премия, ГО и потенциальные обязательства по контрактам. Вот по последнему параметру объемы там огромные. Но это эфимерный параметр. Пока и если контракты не выходят в деньги, эти суммы так и остаются на бумаге не реализованными. На мамбе есть стата: https://www.moex.com/ru/ir/interactive-analysis... но детали я не копал. Знаю, что фьючи на ваоюту самые большие по объему торгов. Но это потому, что и валютный и денежный рынки самые большие. По акциям же, я думаю в чистую операций на споте больше, чем на срочке. Но на срочке стратегии более глубокие с точки зрения оценки и распределения рисков, поэтому срочка более эффективна, чем спот.
Я пока не знаю суть твоего вопроса, но если тебя интересует влияние срочки на спот, то обычно оно большое очень, так как срочка неравномерно концентрирует реальные обязательства по времени и уровням. Может так получиться, что из-за срочки спот навернеться, так как в моменты расчетов и поставок обязательств окажется больше, чем реальной ликвидности на споте. Тот же пример GME, а до этого Palm и других это показывал, да и частенько такая херня происходит, вот по этому OI и прочие такие параметры на срочке играют важную роль. Несколько раз за последнее время такая история встречалась даже на высоколиквидном на валютном рынке. PS: глянь вот сюда: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstrac...
я же гооврил, что надо 261 отсучать сверху))) вот кук и отстучал. 300 это ерунда едем на 600. сейчас на среднюю сядем и посмотрим насколько рынок ее будет брать
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
