отлично))) я бы и сам с удовольствием продал путы на значимых уровнях или там гле бы я хотел закупиться))) удобная штука. надо почаще на доску опционов залазить. гляну алку. может там какие-то путы можно аля по 82-82 продать. либо купить путы аля по 92-94 зная что цена уйдет ниже и получиь разницу по за вычетом покупки данного пута
Это значит. Если взять твой пут, то заплатить тебе за него 175 рублец и Если акция будет 17500 к этой дате. То получить акцию по этой цене ?
Да, ситуация такая. Когда вы продаете пут-опцион, вы даете покупателю опциона право продать вам акции по цене страйка, при этом покупатель уплачивает вам премию (которая остается у вас при любом исходе, реализует ли свое право покупатель опциона или нет). В нашем примере, вы получаете 175 руб премии за акцию, и даете право продать вам акции по 17500 руб. Сценария может быть грубо говоря два (если не считать экзотических): 1. Если цена остается выше 17500 руб за акцию к дате экспирации опциона, то акции вам не продают, а премия остается у вас. Вы в чистом виде получаете прибыль 175 рублей на акцию. 2. Цена падает ниже 17500 руб (например, до 14500), и покупатель опциона продает вам акции по 17500 руб, имея в чистой прибыли разницу между рыночной ценой на момент исполнения опциона и страйком, т.е. в нашем случае он вам продает акции за 17500, которые может купить на рынке за 14500, имея 3000 рублей прибыли. И вот тут самое интересное. Покупателем пута может быть как человек/фонд с акциями на балансе, так и без них. Если человек без акций, то подразумивается, что он думает, что акция к июню будет существенно дешевле страйка, точнее дешевле чем страйк минус уплаченная премия, т.е. покупая пут на страйк 17500 за премию 175 на июнь он планирует, что цена Норки будет в июне ниже, чем 17500-175=17325 рублей. Так как он рискует по вероятности, то он считает, что "хвост" падения цены тяжелый (т.е. глубокое падение вероятно) и, поэтому, считает реальными цену в, например, 14500 руб с какой-то вероятностью. Так как его МО прибыли складывается как сумма по всем вероятностям цены, умноженным на эти цены (математически - интеграл PDF, probability density function).... Если же речь идет о фонде с акциями (а-ля стратегия хэджирования Bridgewaters от ноября 2019), то он хэджирует свою позицию обрезая риски по тем уровням, на которых он готов их отрезать в случае негативного развития событий, чтобы "перезайти" в случае обвала (можно это считать таким "стопом" на случай двугорбой PDF, т.е. он отстопиться на уровне посередине до перестановки котиры на нижнюю моду PDF). Что мы тестируем: Кидая в стаканы на разные страйки разные премии, мы можем понять, какую PDF для движения цены Норки формирует рынок. Более того, зная, что для сложной пороговой ситуации (бинарный исход) PDF может быть двугорбая, но рынок на неё натягивает "улыбку волатильности" из одногорбого логнормального распределения, мы можем отпрайсить скачек и пересчитать риски. Так как исход с Норкой, в том числе и ситуации по дивам, напоминает пороговую модель, то к ней применим случай, когда в модель Блека-Шоулза натягивают одногорбое логнормальное распределение, на двугорбую реальную функцию. Подробнее можно прочитать в книге учебнике профессора Университета Торонто (одна из моих альма-матер) Джона Халла (глава 19.8, см наглядную иллюстрацию на рисунке 19.5) - "Options, Futures and Other Derivatives (8th Edition)", переведена на русский (http://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8...). Например, весной 2020 мы на ветке Башнефти гадали дивы за 2019 по префам, где цена преф зависла в МО, но так как дивы вероятно могли принять только одно из двух значений PDF была двугорбая и через модель дисконтированного денежного потока (DCF) мы точно посчитали куда может переставиться цена после объявления (собственно тогда торги открылись ровно в том месте, куда я и поместил значение исходя из двугорбой DCF: прогноз https://mfd.ru/forum/post/?id=18483884 , открытие https://mfd.ru/forum/post/?id=18485605) Сейчас я тестировал PDF на Норке. Так как в отличие от Башпрефа у Норки есть срочка, то PDF можно отпрайсить по сделкам на опцах. Там будет видно, какие уровни по вероятности прайсят профучастники так, чтобы или откупиться, или закрыться в тех точках PDF, где это или даст альфу или сильно порежет риски.
отлично))) я бы и сам с удовольствием продал путы на значимых уровнях или там гле бы я хотел закупиться))) удобная штука. надо почаще на доску опционов залазить. гляну алку. может там какие-то путы можно аля по 82-82 продать. либо купить путы аля по 92-94 зная что цена уйдет ниже и получиь разницу по за вычетом покупки данного пута
Да, ситуация такая. Когда вы продаете пут-опцион, вы даете покупателю опциона право продать вам акции по цене страйка, при этом покупатель уплачивает вам премию (которая остается у вас при любом исходе, реализует ли свое право покупатель опциона или нет). В нашем примере, вы получаете 175 руб премии за акцию, и даете право продать вам акции по 17500 руб. Сценария может быть грубо говоря два (если не считать экзотических): 1. Если цена остается выше 17500 руб за акцию к дате экспирации опциона, то акции вам не продают, а премия остается у вас. Вы в чистом виде получаете прибыль 175 рублей на акцию. 2. Цена падает ниже 17500 руб (например, до 14500), и покупатель опциона продает вам акции по 17500 руб, имея в чистой прибыли разницу между рыночной ценой на момент исполнения опциона и страйком, т.е. в нашем случае он вам продает акции за 17500, которые может купить на рынке за 14500, имея 3000 рублей прибыли. И вот тут самое интересное. Покупателем пута может быть как человек/фонд с акциями на балансе, так и без них. Если человек без акций, то подразумивается, что он думает, что акция к июню будет существенно дешевле страйка, точнее дешевле чем страйк минус уплаченная премия, т.е. покупая пут на страйк 17500 за премию 175 на июнь он планирует, что цена Норки будет в июне ниже, чем 17500-175=17325 рублей. Так как он рискует по вероятности, то он считает, что "хвост" падения цены тяжелый (т.е. глубокое падение вероятно) и, поэтому, считает реальными цену в, например, 14500 руб с какой-то вероятностью. Так как его МО прибыли складывается как сумма по всем вероятностям цены, умноженным на эти цены (математически - интеграл PDF, probability density function).... Если же речь идет о фонде с акциями (а-ля стратегия хэджирования Bridgewaters от ноября 2019), то он хэджирует свою позицию обрезая риски по тем уровням, на которых он готов их отрезать в случае негативного развития событий, чтобы "перезайти" в случае обвала (можно это считать таким "стопом" на случай двугорбой PDF, т.е. он отстопиться на уровне посередине до перестановки котиры на нижнюю моду PDF). Что мы тестируем: Кидая в стаканы на разные страйки разные премии, мы можем понять, какую PDF для движения цены Норки формирует рынок. Более того, зная, что для сложной пороговой ситуации (бинарный исход) PDF может быть двугорбая, но рынок на неё натягивает "улыбку волатильности" из одногорбого логнормального распределения, мы можем отпрайсить скачек и пересчитать риски. Так как исход с Норкой, в том числе и ситуации по дивам, напоминает пороговую модель, то к ней применим случай, когда в модель Блека-Шоулза натягивают одногорбое логнормальное распределение, на двугорбую реальную функцию. Подробнее можно прочитать в книге учебнике профессора Университета Торонто (одна из моих альма-матер) Джона Халла (глава 19.8, см наглядную иллюстрацию на рисунке 19.5) - "Options, Futures and Other Derivatives (8th Edition)", переведена на русский (http://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8...). Например, весной 2020 мы на ветке Башнефти гадали дивы за 2019 по префам, где цена преф зависла в МО, но так как дивы вероятно могли принять только одно из двух значений PDF была двугорбая и через модель дисконтированного денежного потока (DCF) мы точно посчитали куда может переставиться цена после объявления (собственно тогда торги открылись ровно в том месте, куда я и поместил значение исходя из двугорбой DCF: прогноз https://mfd.ru/forum/post/?id=18483884 , открытие https://mfd.ru/forum/post/?id=18485605) Сейчас я тестировал PDF на Норке. Так как в отличие от Башпрефа у Норки есть срочка, то PDF можно отпрайсить по сделкам на опцах. Там будет видно, какие уровни по вероятности прайсят профучастники так, чтобы или откупиться, или закрыться в тех точках PDF, где это или даст альфу или сильно порежет риски.
Интересно то, что стаканы бывают пустые, но ты начинаешь кидать на продажу путы лесенкой и тут на какрм-то уровне тебя начинает замечать чей-то, видимо, робот, потому что каждую новую заявку он планомерно откупает. Например, ставишь на Норку на страйк 18500 пут на продажу в пустой стакан, по 400 не берут, а по 340 забирают. Потом наедаются, ставишь на другие страйки. Где возмут - не всегда можно предсказать. Могут на страйке 14500 за 50 рублей купить, а на страйк 17500 за 100 не купить... т.е. вот у кого-то так настроены алгоритмы и так проведены рассчеты. Помнишь/знаешь историю на опцах про fifty cent? Если нет, посмотри в гугле по запросу: fifty cent options trader Если кратко: один британский фонд планомерно скупал все опционы (коллы) на Викс по цене премии ровно 50 центов. Причем не по страйку, а по цене премии. В итоге дождался исполнения и сделал +100% прибыли.
По гмк продовец выдохся , но жду дальнейших уровне 22 и 20, для меня это вечные акции , сам в этой сфере работаю Всем привет ))) Стараюсь мониторить divwava спасибо заь наводку Трёхактная растут 10 летка , ох как инфлы боятся амеры, сами хз что делать с ней , напоминает детские сказки про серенького бычка
я уже ничему не удевлен в этих финансовых дебрях. были случаи когда продаж по рынку больше чем покупок, 55/45, а акции растут и в сбере был такой конфуз, а это далеко не простая бумажка на ФРРФ что ж говорить о нелеквидах. Если честно 10-20 трейдеров с 20м могут двигать второй эшелон. возьмут башнефть ап и нарисуют мощного покупателя и заспуфят башню. интересно как айсберги на опционах работают и есть ли они там? ибо минималка 100 лотов. либо робота подключать
отлично))) я бы и сам с удовольствием продал путы на значимых уровнях или там гле бы я хотел закупиться))) удобная штука. надо почаще на доску опционов залазить. гляну алку. может там какие-то путы можно аля по 82-82 продать. либо купить путы аля по 92-94 зная что цена уйдет ниже и получиь разницу по за вычетом покупки данного пута
Интересно то, что стаканы бывают пустые, но ты начинаешь кидать на продажу путы лесенкой и тут на какрм-то уровне тебя начинает замечать чей-то, видимо, робот, потому что каждую новую заявку он планомерно откупает. Например, ставишь на Норку на страйк 18500 пут на продажу в пустой стакан, по 400 не берут, а по 340 забирают. Потом наедаются, ставишь на другие страйки. Где возмут - не всегда можно предсказать. Могут на страйке 14500 за 50 рублей купить, а на страйк 17500 за 100 не купить... т.е. вот у кого-то так настроены алгоритмы и так проведены рассчеты. Помнишь/знаешь историю на опцах про fifty cent? Если нет, посмотри в гугле по запросу: fifty cent options trader Если кратко: один британский фонд планомерно скупал все опционы (коллы) на Викс по цене премии ровно 50 центов. Причем не по страйку, а по цене премии. В итоге дождался исполнения и сделал +100% прибыли.
я уже ничему не удевлен в этих финансовых дебрях. были случаи когда продаж по рынку больше чем покупок, 55/45, а акции растут и в сбере был такой конфуз, а это далеко не простая бумажка на ФРРФ что ж говорить о нелеквидах. Если честно 10-20 трейдеров с 20м могут двигать второй эшелон. возьмут башнефть ап и нарисуют мощного покупателя и заспуфят башню. интересно как айсберги на опционах работают и есть ли они там? ибо минималка 100 лотов. либо робота подключать
Интересно то, что стаканы бывают пустые, но ты начинаешь кидать на продажу путы лесенкой и тут на какрм-то уровне тебя начинает замечать чей-то, видимо, робот, потому что каждую новую заявку он планомерно откупает. Например, ставишь на Норку на страйк 18500 пут на продажу в пустой стакан, по 400 не берут, а по 340 забирают. Потом наедаются, ставишь на другие страйки. Где возмут - не всегда можно предсказать. Могут на страйке 14500 за 50 рублей купить, а на страйк 17500 за 100 не купить... т.е. вот у кого-то так настроены алгоритмы и так проведены рассчеты. Помнишь/знаешь историю на опцах про fifty cent? Если нет, посмотри в гугле по запросу: fifty cent options trader Если кратко: один британский фонд планомерно скупал все опционы (коллы) на Викс по цене премии ровно 50 центов. Причем не по страйку, а по цене премии. В итоге дождался исполнения и сделал +100% прибыли.
Ну маркетмейкеры - роботы конечно. Как и арбитражники по хорошему-то. Руками можно, но геморно.
Про айсберги - так это не проблема. Выставить вон в какой-нибудь гидре айсберг на покупку 100000 коллов х 100 лотов по премии х2 х3 выше теоретической - набегут тут же. Гидра неликвид и там это будет ахтунг. Если прикинуть, то можно на дальний страйк задешево купить кучу коллов, а потом через фьюч дернуть туда котиру и лавина сорвется - продавану коллов деваться некуда станет (откупить то коллы он уже не сможет в неликвиде, придется на спот хэджиться идти), он через дельту хэджанет эти коллы на фьюче/споте, это вызовет спираль роста волы на споте и снова роста дельты, что в итоге и вынесет спот в небеса. Только вот если ЦБ проведет расследование и докажет умысел - это уголовка.
Спасибо, очень познавательно. Надо будет почитать ещё базисные основы для развития. По гмк ниже 20к к июне интересно если представить это что должно быть? В прошлом году было ниже, так там штраф объявили громадный. Сейчас, трагедия погибли люди, но это не сравнимо со штрафом, на экономику компании. Подтопления двух основных шахт и остановка производства. Думаю это корень и повод падения сейчас. Но мне не понятно. В Техасе морозы остановка добычи, нефть в верх. Акции техасских нефтяников в вверх (но тут мог совпасть тренд скупки реального сектора после падемии). Так же должно и в гмк быть уменьшение продукции на рынке. Но если посмотреть на аналогии из горнодобыающей сферы. То логичен провал акций после аварии. Соответственно их восстановление должно начаться после сообщения о начале работ шахт. Если кто-то закладывает ниже 20к к июне. Значит предположение что шахты и к июню не начнут работу. На сколько это реально?
где рождается предложение там рождается и спрос эдакая констатация "факта" интересно сколько людей "реально" успевает мониторить след. плоскости в инструменте график-обезличку-опционы-фьюч-стакан-обьемы о моральном настроении рынка даже не заикаюсь. по сиплому если постучим по отметке в 3600 и получим подтверждение и слзранение тренда все будет норм
я уже ничему не удевлен в этих финансовых дебрях. были случаи когда продаж по рынку больше чем покупок, 55/45, а акции растут и в сбере был такой конфуз, а это далеко не простая бумажка на ФРРФ что ж говорить о нелеквидах. Если честно 10-20 трейдеров с 20м могут двигать второй эшелон. возьмут башнефть ап и нарисуют мощного покупателя и заспуфят башню. интересно как айсберги на опционах работают и есть ли они там? ибо минималка 100 лотов. либо робота подключать
Ну маркетмейкеры - роботы конечно. Как и арбитражники по хорошему-то. Руками можно, но геморно.
Про айсберги - так это не проблема. Выставить вон в какой-нибудь гидре айсберг на покупку 100000 коллов х 100 лотов по премии х2 х3 выше теоретической - набегут тут же. Гидра неликвид и там это будет ахтунг. Если прикинуть, то можно на дальний страйк задешево купить кучу коллов, а потом через фьюч дернуть туда котиру и лавина сорвется - продавану коллов деваться некуда станет (откупить то коллы он уже не сможет в неликвиде, придется на спот хэджиться идти), он через дельту хэджанет эти коллы на фьюче/споте, это вызовет спираль роста волы на споте и снова роста дельты, что в итоге и вынесет спот в небеса. Только вот если ЦБ проведет расследование и докажет умысел - это уголовка.
Спасибо, очень познавательно. Надо будет почитать ещё базисные основы для развития. По гмк ниже 20к к июне интересно если представить это что должно быть? В прошлом году было ниже, так там штраф объявили громадный. Сейчас, трагедия погибли люди, но это не сравнимо со штрафом, на экономику компании. Подтопления двух основных шахт и остановка производства. Думаю это корень и повод падения сейчас. Но мне не понятно. В Техасе морозы остановка добычи, нефть в верх. Акции техасских нефтяников в вверх (но тут мог совпасть тренд скупки реального сектора после падемии). Так же должно и в гмк быть уменьшение продукции на рынке. Но если посмотреть на аналогии из горнодобыающей сферы. То логичен провал акций после аварии. Соответственно их восстановление должно начаться после сообщения о начале работ шахт. Если кто-то закладывает ниже 20к к июне. Значит предположение что шахты и к июню не начнут работу. На сколько это реально?
Вообще, если смотреть на опцы, то Норка не самая ликвидная бумага. Там ликвидности кот напакал на редких страйках. Просто "считать" значимые объемы рыночных данных там не получиться. В таких случаях только натурные эксперименты помогают, то чем я и занимаюсь. Т.е. я сам формирую рынок на страйках и смотрю, где появляется добавочная моей ликвидность. В результате я получаю срезы по тем значениям, где появляется рефлексия хэджеров и других участников (роботов арбитражеров, ММ) и его можно пересчитываю в риски.
Если вы хотите поизучать всё это, я советую начать с книги Саймона Вайна (https://www.ozon.ru/product/optsiony-polnyy-kur...) она простая, дает вам представление об основах. Но я сам начинал с моделей оценки риска и волатильностей, я вообще раньше среди прочего AR моделями и прочими GARCHами занимался (вообще много чем, на самом деле), и пытался их сопоставить с макроданными и моделью Блека-Шоулза, поэтому считаю, что самая "правильная" книга, это, конечно, учебник Халла (https://www.ozon.ru/product/optsiony-fyuchersy-...), про который я уже писал чуть выше, но я его простым людям не могу рекомендовать, так как математика там на уровне магистратуры матфака, из-за чего, без профильного образования, людям очень тяжело воспринимать Халла. Но это наиболее профессиональная книга, которую можно добыть на русском языке. Халл много материалов выкладывает на сайте Университета Торонто, тут: http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/ В том числе можете скачать его DerivaGem: http://www-2.rotman.utoronto.ca/~hull/software/... PS: еще я бы очень рекомендовал бы в связке с Халлом, изучить книгу профессора Randy Billingsley из Virginia Polytechnic Institute and State University, который написал очень важную книгу Understanding Arbitrage: An Intuitive Approach to Financial Analysis. Именно на поиске арбитража и основаны самые надежные (альфовые с низкой беттой) профессиональные стратегии инвестирования, сильно отличающиеся от noise (gambling) trading. Он, кстати, примечателен тем, что у него студенты ведут эндаумент-фонды: https://www.vtmag.vt.edu/winter12/feature7.html (см. саму фишку тут https://seed.pamplin.vt.edu/ )
The House passed President Joe Biden's $1.9 trillion stimulus package on early Saturday, moving the legislation to the Senate for a vote where it likely will meet even more resistance
кто-нибудь продолжает киви держать? открытие недавно объявило, что им очень нужно скинуть их пакет.
график мне не нравится - весь этот недавний задерг больше похож на обычный отскок.
Сдал его после новостей о законе про букмекеров и считаю опасной бумагой до полной ясности в этом вопросе. Открытие давно планирует продавать, но они не будут лить в стакан. Могут перекинуть на Траст как акции ВТБ и все на этом.
где рождается предложение там рождается и спрос эдакая констатация "факта" интересно сколько людей "реально" успевает мониторить след. плоскости в инструменте график-обезличку-опционы-фьюч-стакан-обьемы о моральном настроении рынка даже не заикаюсь. по сиплому если постучим по отметке в 3600 и получим подтверждение и слзранение тренда все будет норм
Ну маркетмейкеры - роботы конечно. Как и арбитражники по хорошему-то. Руками можно, но геморно.
Про айсберги - так это не проблема. Выставить вон в какой-нибудь гидре айсберг на покупку 100000 коллов х 100 лотов по премии х2 х3 выше теоретической - набегут тут же. Гидра неликвид и там это будет ахтунг. Если прикинуть, то можно на дальний страйк задешево купить кучу коллов, а потом через фьюч дернуть туда котиру и лавина сорвется - продавану коллов деваться некуда станет (откупить то коллы он уже не сможет в неликвиде, придется на спот хэджиться идти), он через дельту хэджанет эти коллы на фьюче/споте, это вызовет спираль роста волы на споте и снова роста дельты, что в итоге и вынесет спот в небеса. Только вот если ЦБ проведет расследование и докажет умысел - это уголовка.
Trawell, привет! Есть одно серьезное замечание. Утверждение: "где рождается предложение там рождается и спрос" это вообще не правильное утверждение. На финансовых рынках ценообразование очень эфимерно связано с реальным спросом и предложением. Большая часть ценообразования базовых активов, от которых всё прайсится, связаны с моделями доходности, а не со спросом и предложением. Я вообще не знаю, почему люди так фокусируются на спросе и предложении. Часто это вторичные, а не первичные параметры. Цена может переставляться без единой сделки вообще. Без спроса и предложения. Другое дело, что если цена переставится сильно вверх или вниз, то всегда найдется тот, кто либо сдаст на хаях, либо купит на лоях. Но то, что тебя удивляет, что, например, "случаи когда продаж по рынку больше чем покупок, 55/45, а акции растут и в сбере" вообще ничего удивительного, это не просто нормально, это так и должно быть по тем же моделям DCF. Если, скажем, доха бумаги по FCF ожидается высокой, то котира на новый уровень переставиться (по бид-аскам) именно вверх, даже если в стакане будут стоять заявки только на продажу и не пройдет ни одной сделки. На неликвидных еврооблигах такое часто наблюдается. Там вообще типично, что когда ставки снижаются, продаваны ставят цену вверх (продадут только задорого), а покупаны не приходят вообще, сделок нет, а уровень цен на хаях, т.к. продавану не важно, продаст ли он дорого, или будет стричь хорошие купоны. Так же и с акциями, особенно теми, где есть хороший кэшфлоу.
По поводу мониторить. У многих фондов люди играют такую надзирательную роль за роботами. Рынок мониторят роботы. Скажем, если на той же Норке кто-то киданет на опцы в стакан на какой-то страйк путы на продажу ниже теоретической цены (высчитанной, например, по модели БШ) раза в два-три, такой робот или покажет это своему человеку, либо просто сам исполнит сделку, особенно, если у него будет второе арбитражное плечо для этого (например, исполнить зеркальную сделку на другом активе так, чтобы риски сократились, а прибыль суммировалась). Большая часть наблюдения за рынком и даже проведения сделок (процентов 80 или даже 90) совершаются подобными системами, а не людьми в ручном режиме. Если ты наберешь достаточно большое количество арбитражных позиций, тебе даже стенет не важно куда пойдет рынок, ты получишь прибыль в любом случае. Т.е. ты копишь альфу и сокращаешь бетту. Короче ответ на твой вопрос: "нтересно сколько людей "реально" успевает мониторить.." мой ответ - в пределе - нисколько людей, т.к. всё это делается роботами арбитражерами, хэджерами и спред-трейдерами (маркетмейкерами)
Это старые. Туда уже сходили, и их по put-call parity через фьюч могли даже уже перевернуть уже в синтетический пут. Либо, как вариант, проторговали фьюч дельта-нейтрально, и забрали в качестве прибыли премию. Опять же так только роботами удобно делать. Важно то, где формируется рынок прямо сейчас. Важны текущие биды и аски и сделки на опцах прямо сейчас.
The House passed President Joe Biden's $1.9 trillion stimulus package on early Saturday, moving the legislation to the Senate for a vote where it likely will meet even more resistance
Как на таких новостях можно будет дальше падать)
там еще рубка предстоит в сенате... так что падение может продолжиться
Посмотрел я еще с другой стороны на них. Сдается мне - это опционная конструкция типа спреда или бабочки. Там скорее всего куплен один, проданы два и снова куплен один по страйкам вверх. Если даже сейчас такое делать, то это будет так: Куплен один на 25000 за примерно 1100 руб, проданы два на 27250 за 650 руб каждый (1300 руб), а потом еще куплен на 29500 один за примерно 400 рублей. Всего заплачено премий 1500, а получено 1300, т.е. в сумме покупан платит 200. Он получит максимальную прибыль если цена в июне будет 27250, прибыль составит 2000 рублей чистыми (2250-200-комиссии). Убытки ограничены 200 рублями, потенциальная прибыль 2000 рублей, но она линейно зависит от цены на экспире. При 25200 прибыль ноль, дешевле 25000 убыток -200, при 29300 прибыль опять ноль, дороже 29500 убыток минус 200. Типа того. Т.е. кто-то сделал ставку на такой коридор за 200 рублей. Это я по текущим премиям посчитал. Возможно раньше это было можно сделать за ноль по премиям, т.е. без убытка вообще!
The House passed President Joe Biden's $1.9 trillion stimulus package on early Saturday, moving the legislation to the Senate for a vote where it likely will meet even more resistance
Как на таких новостях можно будет дальше падать)
там еще рубка предстоит в сенате... так что падение может продолжиться
Что за рубка ? для рейтинга телеканалов только если.
счет по сенаторам 50:50, и вице-президент Камала Харрис в своем качестве председателя сената может голосовать за демократов при равном распределении голосов.
Посмотрел я еще с другой стороны на них. Сдается мне - это опционная конструкция типа спреда или бабочки. Там скорее всего куплен один, проданы два и снова куплен один по страйкам вверх. Если даже сейчас такое делать, то это будет так: Куплен один на 25000 за примерно 1100 руб, проданы два на 27250 за 650 руб каждый (1300 руб), а потом еще куплен на 29500 один за примерно 400 рублей. Всего заплачено премий 1500, а получено 1300, т.е. в сумме покупан платит 200. Он получит максимальную прибыль если цена в июне будет 27250, прибыль составит 2000 рублей чистыми (2250-200-комиссии). Убытки ограничены 200 рублями, потенциальная прибыль 2000 рублей, но она линейно зависит от цены на экспире. При 25200 прибыль ноль, дешевле 25000 убыток -200, при 29300 прибыль опять ноль, дороже 29500 убыток минус 200. Типа того. Т.е. кто-то сделал ставку на такой коридор за 200 рублей. Это я по текущим премиям посчитал. Возможно раньше это было можно сделать за ноль по премиям, т.е. без убытка вообще!
О, кстати, а если посмотреть на страйки 27250, 29000 и 30750, то там вообще можно безубыточную комбинацию построить. Смотрим, 27250 за 650 покупают, две на 29000 за 450 руб каждую продают, и на 30750 покупают за 250 руб (если зайдет). Ну или если за 250 не зайдет. Ну с вариантами. Может быть на 29000 зайдет не за 450, а за 500, или купить на 27250 удастся не за 650, а за 600... Конечно, на неликвидах тяжело увидеть, ибо стаканы пустые. По полным стаканам понятнее было бы, как на Сбере или ГП.
там еще рубка предстоит в сенате... так что падение может продолжиться
Что за рубка ? для рейтинга телеканалов только если.
счет по сенаторам 50:50, и вице-президент Камала Харрис в своем качестве председателя сената может голосовать за демократов при равном распределении голосов.
это все и так понятно ) интриги нет , потому уже заложено в текущие цены. на "акции роста" этот пакет уже не повлияет, они продолжат потихоньку складываться.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
