Si резко выстрелила .. аж на целый рубль за 15 минут.. понять пытаюсь что произошло ?
Локальный всплеск волы на ребалансах, имхо. В ветке амеракций написал. https://mfd.ru/forum/post/?id=19631980 (и далее). Т.е. синхронизм такой в момент ребаланса из роста в стоимость - это нормально. Но вообще - синхронизация - вещь опасная и является предвестником крэша (его может не случится, но это как предупреждение о землетрясении). Сейчас пока не страшно. Но далее будет еще quadruple witching вокруг 18 марта у нас и 31 марта у них, там может волу даже на все 12 баллов раскачать. Но, скорее всего, кончится этот шторм ребалансом на лоях из роста в стоимость и нормализацией ситуации.
это что произошло такое как рубль просел. похоже стопы сняли
у меня июньские фьючерсы в шорт по si встали по 75600, хорошо так прострелило
А зачем такая рисковая позиция? Почему июньскими фьючами в шорт? Не лучше было бы коллы загнать на страйки повыше, чтобы риск порезать? Ну или вообще малорисковый бесплатный путратиоспред построить?
Si резко выстрелила .. аж на целый рубль за 15 минут.. понять пытаюсь что произошло ?
Так хотели снять стопы по рублю, что даже сипу на -2% дернули Trawell, имхо по рублю - это был экзогенный фактор, пришел к нам извне с глобальных рынков. Тот самый синхронизм. Вот статейка: https://doi.org/10.1080/14697688.2017.1403141 Роботы уж больно хорошо на высоких скоростях парсят все рынки для принятия своих локальных решений.
привет, DivWave! смотрел как рубль реагирует падением на сипу) сходство 100%. мощно вчера ливанули. рынок очень хрупкий. Что не может напрягать, но золотишко на риск не указывает, хотя судя по последним реакциям золото уже не является защитным активом. Для ветеранов рынка))) ибо даже не прайсит вливания фрс. DXY потрогал 91.75 сопротивление от первого сентября. до 92.40 может укрепиться. так что Евро/Доллар вступают в ближний бой). Опек не увеличивает добычу, что для РФ не есть гуд. могли бы кинуть кость в 100-200кб/с и обнадежить рынки. Спотовые трейдеры еще не фиксят прибыль))). Запасы сырой нефти выстрелили в среду, значит отгрузка на НПЗ приостановлена. Все не на пользу рублю, а он как раз пытается пробить нижнюю восходящую. при малейших намеках на выход из треугольника ценник может резко пойти. всем держать ушки на макушке.
это что произошло такое как рубль просел. похоже стопы сняли
Так хотели снять стопы по рублю, что даже сипу на -2% дернули Trawell, имхо по рублю - это был экзогенный фактор, пришел к нам извне с глобальных рынков. Тот самый синхронизм. Вот статейка: https://doi.org/10.1080/14697688.2017.1403141 Роботы уж больно хорошо на высоких скоростях парсят все рынки для принятия своих локальных решений.
Ух, прямые поставочные опцы на акции - это будет бомба! а если еще флоатеры офз в залог по ГО будут принимать, то вообще было бы супер, но последнего не будет имхо..
привет, DivWave! смотрел как рубль реагирует падением на сипу) сходство 100%. мощно вчера ливанули. рынок очень хрупкий. Что не может напрягать, но золотишко на риск не указывает, хотя судя по последним реакциям золото уже не является защитным активом. Для ветеранов рынка))) ибо даже не прайсит вливания фрс. DXY потрогал 91.75 сопротивление от первого сентября. до 92.40 может укрепиться. так что Евро/Доллар вступают в ближний бой). Опек не увеличивает добычу, что для РФ не есть гуд. могли бы кинуть кость в 100-200кб/с и обнадежить рынки. Спотовые трейдеры еще не фиксят прибыль))). Запасы сырой нефти выстрелили в среду, значит отгрузка на НПЗ приостановлена. Все не на пользу рублю, а он как раз пытается пробить нижнюю восходящую. при малейших намеках на выход из треугольника ценник может резко пойти. всем держать ушки на макушке.
Так хотели снять стопы по рублю, что даже сипу на -2% дернули Trawell, имхо по рублю - это был экзогенный фактор, пришел к нам извне с глобальных рынков. Тот самый синхронизм. Вот статейка: https://doi.org/10.1080/14697688.2017.1403141 Роботы уж больно хорошо на высоких скоростях парсят все рынки для принятия своих локальных решений.
Да, хрупкость рынка возрасла, это точно. Фаза сильного рынка, которая прошла с ноября по март заканчивается. Рушатся "слои", которые были сильны с конца ноября. Надеюсь ни у кого в портфелях рисковых акций не осталось? ...Сейчас стоит держать только надежные защитные проинфляционные акции стоимости. И флоатеры. На опцах - ненаправленные стратегии. Всякие бесплатные безрисковые бабочки подойдут.
Ух, прямые поставочные опцы на акции - это будет бомба! а если еще флоатеры офз в залог по ГО будут принимать, то вообще было бы супер, но последнего не будет имхо..
ага, https://mfd.ru/forum/post/?id=17134652 с тех пор поставку акций убрали, сейчас опять введут... могут правда только для квалов сделать(что наиболее вероятно), а вот где ликвидность брать будут - не понятно
привет, DivWave! смотрел как рубль реагирует падением на сипу) сходство 100%. мощно вчера ливанули. рынок очень хрупкий. Что не может напрягать, но золотишко на риск не указывает, хотя судя по последним реакциям золото уже не является защитным активом. Для ветеранов рынка))) ибо даже не прайсит вливания фрс. DXY потрогал 91.75 сопротивление от первого сентября. до 92.40 может укрепиться. так что Евро/Доллар вступают в ближний бой). Опек не увеличивает добычу, что для РФ не есть гуд. могли бы кинуть кость в 100-200кб/с и обнадежить рынки. Спотовые трейдеры еще не фиксят прибыль))). Запасы сырой нефти выстрелили в среду, значит отгрузка на НПЗ приостановлена. Все не на пользу рублю, а он как раз пытается пробить нижнюю восходящую. при малейших намеках на выход из треугольника ценник может резко пойти. всем держать ушки на макушке.
Да, хрупкость рынка возрасла, это точно. Фаза сильного рынка, которая прошла с ноября по март заканчивается. Рушатся "слои", которые были сильны с конца ноября. Надеюсь ни у кого в портфелях рисковых акций не осталось? ...Сейчас стоит держать только надежные защитные проинфляционные акции стоимости. И флоатеры. На опцах - ненаправленные стратегии. Всякие бесплатные безрисковые бабочки подойдут.
Добрый день) Как же , держим риск акции сырьевиков ,которые не выросли до ковидных высот, конечно Америка, конечно для квалов)
у меня июньские фьючерсы в шорт по si встали по 75600, хорошо так прострелило
А зачем такая рисковая позиция? Почему июньскими фьючами в шорт? Не лучше было бы коллы загнать на страйки повыше, чтобы риск порезать? Ну или вообще малорисковый бесплатный путратиоспред построить?
Только разбираюсь с опционами, собираюсь в ВТБ брокеру уходить и уже там пробовать опционы в деле, во вторник пойду к ним в офис. По фьючерсам июньским небольшой шорт, чтобы уменьшить риски позиций в валютных акциях и облигациях. Если задернут ещё курс, то по 79000 начну открывать шорт в si по декабрьскому фьючерсу, в противовес лонгу по сурпрефам.
Да, хрупкость рынка возрасла, это точно. Фаза сильного рынка, которая прошла с ноября по март заканчивается. Рушатся "слои", которые были сильны с конца ноября. Надеюсь ни у кого в портфелях рисковых акций не осталось? ...Сейчас стоит держать только надежные защитные проинфляционные акции стоимости. И флоатеры. На опцах - ненаправленные стратегии. Всякие бесплатные безрисковые бабочки подойдут.
Добрый день) Как же , держим риск акции сырьевиков ,которые не выросли до ковидных высот, конечно Америка, конечно для квалов)
Продал половину лукойла по 6150 , думаю еще будет возможность перезайти ниже, слишком много у меня нефтянки вчера юнипро докупил 2.83 под дивиденды, да и сейчас 2.86 нормальная цена мтс брал спекулятивно на хороший отскок, но дивы решили повысить, подержу еще их
привет, DivWave! смотрел как рубль реагирует падением на сипу) сходство 100%. мощно вчера ливанули. рынок очень хрупкий. Что не может напрягать, но золотишко на риск не указывает, хотя судя по последним реакциям золото уже не является защитным активом. Для ветеранов рынка))) ибо даже не прайсит вливания фрс. DXY потрогал 91.75 сопротивление от первого сентября. до 92.40 может укрепиться. так что Евро/Доллар вступают в ближний бой). Опек не увеличивает добычу, что для РФ не есть гуд. могли бы кинуть кость в 100-200кб/с и обнадежить рынки. Спотовые трейдеры еще не фиксят прибыль))). Запасы сырой нефти выстрелили в среду, значит отгрузка на НПЗ приостановлена. Все не на пользу рублю, а он как раз пытается пробить нижнюю восходящую. при малейших намеках на выход из треугольника ценник может резко пойти. всем держать ушки на макушке.
Так хотели снять стопы по рублю, что даже сипу на -2% дернули Trawell, имхо по рублю - это был экзогенный фактор, пришел к нам извне с глобальных рынков. Тот самый синхронизм. Вот статейка: https://doi.org/10.1080/14697688.2017.1403141 Роботы уж больно хорошо на высоких скоростях парсят все рынки для принятия своих локальных решений.
А зачем такая рисковая позиция? Почему июньскими фьючами в шорт? Не лучше было бы коллы загнать на страйки повыше, чтобы риск порезать? Ну или вообще малорисковый бесплатный путратиоспред построить?
Только разбираюсь с опционами, собираюсь в ВТБ брокеру уходить и уже там пробовать опционы в деле, во вторник пойду к ним в офис. По фьючерсам июньским небольшой шорт, чтобы уменьшить риски позиций в валютных акциях и облигациях. Если задернут ещё курс, то по 79000 начну открывать шорт в si по декабрьскому фьючерсу, в противовес лонгу по сурпрефам.
Ой, чтобы уменьшить риски позиций в валютных акциях и облигациях ни в коем случае не стоит делать шорт по фьючу Si. Поверьте моему опыту. У меня тоже был подобный косяк примерно год назад. Чтобы риск перераспределить, лучше построить пут-ратиоспред или "арку" из путов. Ну или бабочку на путах. Это лучше потому что 1) профит от ослабления рубля вам останется в чистом виде 2) премий и костов у пут-ратиоспреда почти нет, и ГО там не выносит, по бабочке вообще не может вынести (по фьючу на росте курса доллара замучаетесь ГО кормить) 3) вы задвинете риски туда, куда вам понравиться. Можно ведь бабочку на путах дополнить продажей дальнего колла, тогда косты будут еще и в вашу пользу (риски будут раскиданы по разным углам). А так как вы сейчас с фьючом сделали, вам де факто придется усредняться каждый шаг на росте доллара, терпеть бумажный убыток на срочке (вместо прибыли), т.е. недополучать прибыль на срочка-спот от роста доллара, и постоянно доливать в ГО на срочке, чтобы защищать позицию от МК.
https://m.investing.com/commodities/gold Золото вошло в зону дешевле 1700, как мы и прогнозили. Как я и писал, золото в марте придет к примерно 1600 на перетоке денег в реальный сектор. Наш ЦБРФ вовремя слил часть запасов... как и всегда после кризиса, золото засадит инвесторов года на три лося пасти.
Так как скоро экспира Si и надо будет роллить позиции по опцам, в свете поста Гуся Паникоского, о хэдже валютной позиции, то вот я тут прикинул пару схем на этом, примеры расчетов ниже. https://www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk... 1) Первая, на месяц, т.е. на апрель 2021 Покупаем пут на 74000 за премию 950 и продаем два пута на 72000 за премию 330 каждый, при этом продаем колл на 80000 за премию 300. Имеем 330*2+300-950=+10 руб - 4 рубля костов = +6 руб, т.к. около нуля, конструкция условно бесплатная. Макс прибыль на 72000, точка безубытка по путам 70000, по коллу, сами видите где. Предполагается, что на споте у вас долларовые позиции в два раза меньше рублевых (ибо обязательства по путам в два раза выше, чем по долларам). 1.1) есть еще её несимметричные модификации (их очень много вариантов разных, типа 3 пута / 2 колла, 2 пута / 3 колла и т.д.). Например, продажа двух коллов на 82000 по 200 каждый, против продажи двух коллов на 71500 за 240 для фондирования покупки одного пута на 74000 за 950. Цена такой конструкции уже отрицательная, но риски сильно порезаны за копейки. Получаем 200*2+240*2-950-4(косты)=-74 рубля стоит. При этом точка безубытка внизу 71500-(74000-71500)=69000. Так же возможны варианты покупки двух путов на 74, продажи двух коллов на 80, покупки одного пута на 72... короче всякие такие - решать вам. Зависит от того, сколько у вас долларов и рублей в портфеле и какой процент от них вы хэджируете, а какой ставите под риск. 2) На июнь, тут еще легче, ибо всё шире. Там выходит, что продажа двух путов на 72000 уже дает премию 969*2=1938, т.е. за эти деньги можно купить один пут на 74000 (премия в стакане вчера на вечерке была 1844 на покупку), т.е. еще с прибылью ~100рублей и даже колла привлекать не придется. Но это не самый интересный вариант. С привлечением колла, как я написал, можно еще шире всё построить. А именно, если покупать за 1844 пут на 74000, продать два колла на 85000 за 350 рублей, то можно тогда продать два пута на 70500 примерно за 775 рублей (судя по ценам и сделкам). Такая конструкция будет бесплатной, а точка безубытка вообще в 70500-(74000-70500)=67000. Сильно разнесенная конструкция на июнь получается. 2.1) если хочется хэджить другое отношение валютной позы к рублевой, тогда надо продавать один колл на 85000 и продавать два пута на 71250 за 750 руб примерно. Тогда точка безубытка 68500.
Еще можно делать наоборот, т.е. хэджить от укрепления рубля все 100% валютной позы, а от ослабления рубля ставить под риск только половину, т.е. в случае обвала рубля только половинчатый переворот по курсу страйка колла произойдет. Тогда надо так. Пример на июнь: 3) Покупается два пута на 74000 за 1844 каждый, продается четыре пута на 71000 за 699 рублей каждый (точка безубытка 71000-(74000-71000)=68000 на июнь), но при этом по премиям недобор 1844*2 отдали получили только 699*4 - недобор 892. Тогда можно поставить под риск половину от хэджируемого продав колл на страйк 80500 за премию 892 рубля как раз. Конструкция будет стоить ноль. Подразумивается, что в этом случае при выносе курса доллара выше 80.5 на июнь у вас продается только 50% долларов на споте, которые вы хэджили от укрепления рубля покупкой пута на 74000, а 50% поедут дальше расти, но от укрепления рубля захэджены все 100%.
Можно еще сделать 3 пута / 2 колла, это если у вас долларов в портфеле больше чем рублей значительно. Тогда надо купить два по 74000, продать один пут куда-то там на 71 или 72 и продать два колла на 80 или 81... Так как у меня долларов на балансе в 3 раза больше, чем рублей, то проблема в том, что мне приходится балансировать обязательства так, чтобы по проданным рублей хватило на обязательства, если туда вынесет. В общем, пока еще считаю детали, готовлюсь к роллированию позиций.
Всем привет. Продавать Put опционы я вроде научился, даже уже 20 руб. на 5000 руб внесенных средств заработал за две недели.
У меня купились акции ГМК НН. Думал на отскоке продам, но увы
С другой стороны - это хорошая возможность освоить Call - опцион на продажу.
Правильно ли я понимаю, что имея 10 акций ГМК НН - я могу поставить на продажу 10 лотов Call опциона и получить премию. Далее я либо продам по интересной мне цене + премия, либо просто останусь с премией и не выросшими акциями ГМК.
Вопрос - нужно ли мне иметь свободные деньги, чтобы продать Call - опцион или наличия акций на брокерском счете достаточно ?
1 лот Call опциона равен 1 лоту акций ГМК = примерно 23500 руб ? ( все время боюсь на порядок ошибиться...)
Правильно ли я понимаю, что был покупатель, готовый заплатить 49 руб. за каждый лот со страйком 25500 к 17.03. Т.е. я получу 49 руб. + обязанность продать по 25 500 акции ГМК, если цена к 17.03. будет 25500 или выше ?
49 руб не много, но это много лучше, чем акции просто на счету будут числиться...
Если вы в акциях и планируете выйти из них по достижению какой-то цены, то да - продажа коллов имея акции на руках - это отличная технология тейк-профита. Продажа коллов имея акции называется продажа покрытых коллов (covered calls). Надо только учитывать, что акции то у вас на споте, а продаете вы коллы на фьючерс. Т.е. вам надо заранее просчитать все тонкости с ГО, и, возможно, вовремя совершить зеркальную сделку на споте и фьюче...
По поводу расчетов: 1) продажа покрытого колла - это ведь не только гарантированный кэшфлоу с премии, но и потенциальная прибыль на разнице цены. Так что, если это событие наступит, ваша прибыль будет ооочень приличной в %, и за короткий срок (вы ведь выбрали коллы на пол-месяца). В качестве риска вы имеете только риск обвала акций. Но еще раз, важно техническую деталь соблюсти - достаточность капитала на срочном счете для покрытия ГО. Тут можно либо сразу сделать зеркальную операцию спот-фьюч, тогда вы продадите покрытый фьючом колл, но потеряете контанго (благо контанго за полмесяца мелкое, так что тут может быть удобно сделать именно так), либо занести свободные деньги на счет. 2) всё таки премия в 49 рублей сильно ниже теоретической. Я бы попробовал продать хотя бы за 100. К сожалению ГМК неликвид на опцах, и там с такими стратегиями может быть туговато. А вот на Сбере прекрасно работало.. пока он в небеса не улетел
Всем привет. Попробовал продать в пнк, 01 марта Колл опцион на мои 10 акций ГМК со страйком 25500. Не дала система. Как потом я выяснил, опционы без поставочные и в дату экспирации исполняются не поставкой фьючерсов/акций, а расчетами какого-то клининга в день экспирации. Видимо, это цена, по которой все сделки схлопываются. Т.е. брокера не волнует, что у меня есть акции того же эмитента, что и опционы. Связи нет. В этой части лучше иметь брокера, у которого поставочный режим работы.
В общем довнес денег и продал 10 коллов по 100 руб. Радовался недолго, т.к. цена ГМК резко пошла вверх до 24100 и я увидел убыток Начал нервничать, но тут же продал путы на 22000 по 100 руб. и был доволен еще полдня. Но! через пару дней все поменялось Теперь уже напрягают путы, которые проданы, они ушли в минус.
Кстати коллы я откупил по 40 руб, т.е. за три дня заработал (100-40)*10 = 600 руб. Путы в убытке, но, надеюсь, до 17.03. отрастут выше страйка 22 000.
Основной вывод - играть с опционами - много интереснее, чем с акциями, т.к. изменения стоимости очень большое за день м.б.
Вопрос к уважаемым участникам - какой запас в % свободных денег нужно иметь на срочном счете ? На внесенные 100 тыс. - 20 тыс. свободных это достаточно или мало ? Ведь перед праздниками ГО повышают и можно МК словить, мне уже пара СМС с просьбой срочно довнести приходило....., довнес, благо суммы небольшие.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
