Напомним, что в предыдущую пятницу 29 сентября опубликованные данные комиссии по ценным бумагам США относительно позиции крупных участников рынка по опционам и фьючерсам на крупнейшей бирже в мире CME Group показали о том, что преобладание бычьих позиций над медвежьими, которое составило 34 млрд 89 млн долларов США, увеличилось за последнюю рабочую неделю более чем на 7 млрд 882 млн долларов США. В связи с этим мы можем с большой долей вероятности предположить о том, что восходящее движение сначала текущего 2017 года скорее всего должно продолжиться после экспирации октябрьского опционного контракта европейского стиля на фьючерс Euro FX, которая произойдет в текущую пятницу 06 октября.
EURUSD D1 COT 04.10.2017
Также стоит отметить, что текущая цена по данной валютной паре находится немного выше зоны поддержки хеджеров 1.17540 - 1.17169, в связи с этим мы ожидаем повышение котировок данной валютной пары на предстоящую торговую неделю.
Целевыми ориентирами для роста на текущую торговую неделю является месячная зона сопротивления маркетмейкера, которая располагается возле котировки 1.18544. В случае пробоя данной ценовой области следующим возможным уровнем сопротивления является месячное сопротивление маркетмейкера, уровень которой располагается по котировке 1.1900. Данный важный ценовой уровень также совмещен с прибавлением 260 позиций хеджеров на продажу по долгосрочным опционным контрактам.
Также на текущий момент продавец опционных контрактов зарабатывает свыше 27 млн долларов США по ранее проданным месячным опционным контрактам европейского стиля на фьючерсы EuroFx. Самой выгодной точкой доходности для маркетмейкера является котировка 1.1900, в случае прекращения торгов в пятницу по которой маркетмейкер имеет возможность увеличить потенциал заработка еще на 24% до максимальной точки доходности.
В контексте торговли недельными опционами контрактами европейского стиля на фьючерс EuroFx, которые будут экспирироваться в следующую пятницу 13 октября, мы можем предположить вероятное повышение котировок до начала зоны поддержки хеджеров на отметке 1.19039 либо до начала зоны сопротивления хеджеров 1.19538, которая граничит с недельным уровнем максимального баланса продавца опционных контрактов.
Европейская валюта сумела вчера восстановить часть позиций в паре с американским долларом после выхода хорошей фундаментальной статистики, а также на фоне низкого объема торгов перед публикацией важных данных по американскому рынку труда, которые выйдут к концу этой недели.
Несмотря на это, спрос на американский доллар в среднесрочной перспективе вполне приемлем. Согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, в настоящее время учитывается 78%-я вероятность того, что Центральный банк США повысит процентные ставки в декабре этого года, против 44%-й вероятности месяц назад.
Проблемы в Испании, которые носят пока больше политический характер, также ограничивают восходящий потенциал европейской валюты в краткосрочной перспективе. Вполне вероятно, что хороший рост экономики, который наблюдался в течение нескольких последних кварталов, будет постепенно замедляться на фоне попытки отделения Каталонии, что негативно отразится и на курсе европейской валюты.
Сегодня важно обратить внимание на данные по изменению числа занятых от ADP в США, которые могут привести к возобновлению спроса на американский доллар. Ожидается, что число занятых увеличится на 131 тыс. в сентябре после роста на 237 тыс. в августе этого года. Более слабый отчет по приросту рабочих мест может пошатнуть позиции американского доллара, что приведет к укреплению ряда других мировых валют.
Что касается технической картины пары EURUSD, то на текущий момент сдерживающим фактором для покупателей является промежуточный уровень сопротивления 1.1780, прорыв которого приведет к формированию новой восходящей волны по рисковым активом с целью обновления области 1.1830.
Уход торгового инструмента под уровень поддержки 1.1735 может ударить по ряду стоп-приказов покупателей евро, что приведет к моментальному снижению к месячным минимумам в район 1.1700.
Также сегодня важно обратить внимание на выступление представителей центральных банков. Во второй половине дня выступит президент ЕЦБ Марио Драги, который может раскрыть некоторые планы по сворачиванию программы выкупа облигаций на заседании, которое состоится в конце этого месяца.
Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен также будет иметь важное значение. Речь об инфляции и показателях рынка труда может спровоцировать увеличение спроса на американский доллар, так как это повысит шанс на рост процентных ставок к концу этого года.
Котировки нефти снизились со своих месячных максимумов. Произошло это после того, как инвесторы начали всерьез относиться к вероятному увеличению роста объема добычи нефти, а также ребалансировки мирового спроса и предложения на рынке. Сегодня все внимание будет сосредоточено на еженедельном отчете управления энергетической информации США, что позволит также оценить, насколько негативным было воздействие сезона ураганов.
Торги на российском рынке акций во вторник по индексам ММВБ и РТС завершились незначительным ростом в пределах 0,05-0,10%.
И хотя настроения в целом на рынке я назвала бы неопределенными, так как, начиная с 26 сентября, рублевый индекс демонстрирует боковую динамику, локальный потенциал к росту по-прежнему просматривается.
Отменой может стать лишь уход индекса ММВБ ниже уровня 2065-2070 пунктов - это нижняя граница шестидневного коридора. В этом случае ждем возврата индекса к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, а при условии прохождения и данного мувинга вниз, снижения к линии поддержки основного тренда на повышение, который проходит через уровень 2025 пунктов.
Стоит заметить, что пока наши индексы пребывают в нерешительности, американский рынок акций вновь поставил рекорды. Индексы DJ и S&P500 закончили вчерашний день на уровнях 22641,67 пунктов и 2534,58 пунктов соответственно. В последние пять торговых сессий рост зарубежных индексов идет агрессивными темпами.
Поддержку рынку оказывают сигналы улучшения ситуации в экономике США, а также надежды на реформу налогового законодательства.
Сегодня в 22-15 МСК будет выступать председатель ФРС США Джанет Йеллен, но, несомненно, весь фокус внимания инвесторов будет прикован к пятничным данным по рынку труда Америки.
В этих данных будут отражены последствия ураганов, которые недавно прошли вдоль побережий Флориды, Техаса и других регионов Америки. С учетом прогнозов, я не удивлюсь, если стихия внесла свою лепту в ухудшение показателей, ведь ожидаемый прирост количества рабочих мест составляет всего 82 тыс. против 156 тыс. месяцем ранее.
Именно выход этой макростатистики станет «ключом» к открытию или закрытию дальнейшего роста американской валюты, индекс которой накануне уже опробовал на прочность линию сопротивления шестимесячного тренда на понижение.
Если индекс доллара (DX) закрепится выше зоны 93,50-94 пунктов, то это создаст технические предпосылки к его росту в направлении уровня 97 пунктов, где находится следующее сопротивление от январского тренда.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Страсти вокруг референдума в Каталонии немного стихли, и все находятся в ожидании того, что же будет дальше. По всей Каталонии прошли массовые демонстрации и забастовки, но обошлось без насилия, как это было в воскресенье. Тот факт, что власти Испании не применяют силу, стал отличным поводом для коррекции на рынке, тем более что макроэкономическая статистика предоставила для этого неплохой поводом. Темпы роста цен производителей в Европе ускорились с 2,0% до 2,5%, что существенно превзошло ожидания. Раз растут цены производителей, то и инфляция должна расти вслед за ними.
Если сегодня ситуация в Каталонии продолжит оставаться относительно спокойной, то рынок будет больше внимания уделять экономической статистике. То, что ситуация пока не будет накаляться, по крайней мере до выходных, следует из слов представителей Каталонии, которые заявили, что независимость будет провозглашена в конце недели или начале следующей. Выходит, что сейчас идет серьезный переговорный процесс, и пока рано делать какие-либо выводы.
В Европе сегодня ожидается рост составного индекса деловой активности с 55,7 до 56,7. Темпы роста розничных продаж могут остаться неизменными, что также неплохо. А вот американская статистика может преподнести неприятный сюрприз доллару, так как занятость должна вырасти на 125 тыс., тогда как месяцем ранее она выросла на 237 тыс. Почти двукратное снижение темпов роста занятости - не самый лучший показатель в преддверии публикации данных Министерства труда.
Пара евро/доллар имеет все шансы подрасти до 1,1795. Лишь рост напряженности в Испании может возобновить ослабление единой европейской валюты, и тогда пара снизится до 1,1715.
Пара фунт/доллар хотя и снижалась, через индекс доллара, сегодня будет больше ориентироваться на американскую статистику, и высока вероятность ее роста до 1,3305.
Во вторник американские фондовые индексы обновили очередные рекорды, вдохновив азиатские площадки на продолжение роста. Мировые бенчмарки продолжают шествие на север, опираясь на позитивные ожиданий относительно темпов роста мировой экономики в целом и недавних в целом благоприятных показателей деловой активности в Азии и Европе в частности.
Тем временем на российском рынке в начале сессии не отмечается активности инвесторов. ММВБ колеблется немногим ниже уровней открытия, а РТС обосновался во флэте, ожидая дополнительных сигналов с рынка нефти, где котировки продолжают топтаться на месте. Brent не в силах привлечь покупателей на фоне отсутствия новых драйверов. Вчерашние данные API не порадовали – запасы нефти прилично сократились, но увеличение запасов бензина нивелировало этот позитив, оказав небольшое дополнительное давление на цены. Для улучшения технического настроя Brent необходимо вернуться выше отметки 56.
Рубль открылся гэпом вверх и пытается удержаться в зеленой зоне, но в основном благодаря охлаждению спроса на доллар на международном рынке форекс. Пара консолидируется в области 57,70 руб., и если на рынке появится негативный для доллара сигнал, котировки могут опуститься в районе 57,40 руб., о при условии, что цены на нефть как минимум удержатся на текущих уровнях и не покажут более глубокой коррекции.
На валютном рынке игроки ждут сегодняшние выступления глав ЕЦБ и ФРС, а также данных по рынку труда в США, которые традиционно служат «подсказкой» для трейдеров перед релизом ключевого пятничного отчета NFP. Слабые показатели способны ускорить фиксацию прибыли по доллару в основных валютных парах.
Оставить комментарий
