Не получается сформировать вопрос. Но коряво попробую... Имеет ли смысл такое мнение, что период от даты выплаты купона, до даты следующей выплаты - самый надёжный для посидеть в ВДО?
К тому, что стоит ли ещё 3 мес. посидеть в Талане? Жалко сдавать пока... Или дефолт возможен в любой момент? Хотяя…. Дефолт - это же не исполнение обязательств. А обязательства наступят в дату запланированной выплаты/оферты/погашения. Т.е., теоретически, если облига в листинге, и есть ликвидность+ММ, значит можно смело в ней в период м/у выплатами (купоны, оферта, погашение)?
Не получается сформировать вопрос. Но коряво попробую... Имеет ли смысл такое мнение, что период от даты выплаты купона, до даты следующей выплаты - самый надёжный для посидеть в ВДО?
К тому, что стоит ли ещё 3 мес. посидеть в Талане? Жалко сдавать пока... Или дефолт возможен в любой момент? Хотяя…. Дефолт - это же не исполнение обязательств. А обязательства наступят в дату запланированной выплаты/оферты/погашения. Т.е., теоретически, если облига в листинге, и есть ликвидность+ММ, значит можно смело в ней в период м/у выплатами (купоны, оферта, погашение)?
Так ему давно пора было уже спуститься до этих уровней. Просто набрали пакет и сидели, ждали интересного чего-нибудь) Может они в лизинг трейд сегодня и ушли))) Жду еще ниже. Так и Труду пора корректироваться, но там ликвидность патовая просто, не продают
а кто сказал, что с ним что-то не так?! Я наоборот никакой негативной новости не указал. Люди держали с размещения, слили, поэтому коррекция, но она и неизбежна была, так как слишком его задрали. Я сам держу с размещения. Уйдет ниже, еще прикуплю.
Не получается сформировать вопрос. Но коряво попробую... Имеет ли смысл такое мнение, что период от даты выплаты купона, до даты следующей выплаты - самый надёжный для посидеть в ВДО?
К тому, что стоит ли ещё 3 мес. посидеть в Талане? Жалко сдавать пока... Или дефолт возможен в любой момент? Хотяя…. Дефолт - это же не исполнение обязательств. А обязательства наступят в дату запланированной выплаты/оферты/погашения. Т.е., теоретически, если облига в листинге, и есть ликвидность+ММ, значит можно смело в ней в период м/у выплатами (купоны, оферта, погашение)?
А я Талан сдал, поменял вчера на ЛизингТрейд (налили по 100.05 так хорошо). Потенциал роста у нее получше, купон-два посижу, посмотрю за ней
Не получается сформировать вопрос. Но коряво попробую... Имеет ли смысл такое мнение, что период от даты выплаты купона, до даты следующей выплаты - самый надёжный для посидеть в ВДО?
К тому, что стоит ли ещё 3 мес. посидеть в Талане? Жалко сдавать пока... Или дефолт возможен в любой момент? Хотяя…. Дефолт - это же не исполнение обязательств. А обязательства наступят в дату запланированной выплаты/оферты/погашения. Т.е., теоретически, если облига в листинге, и есть ликвидность+ММ, значит можно смело в ней в период м/у выплатами (купоны, оферта, погашение)?
А я Талан сдал, поменял вчера на ЛизингТрейд (налили по 100.05 так хорошо). Потенциал роста у нее получше, купон-два посижу, посмотрю за ней
Правильное решение У Талана через квартал начинается мощный аморт. Ну и не исключен повтор длительного заливного по номиналу. Если бы остался у меня сейчас Талан, сдал бы с радостью по 100.60-70. Но я его сдал раньше, с большим убытком, который уже окупился. А рост ЛТ прогнозирую минимум до 102.40-102.50, при длительном отсутствии новых хороших размещений в ВДО возможен рост минимум до 103.40 и доходностью 11.50%
Поставил в стакане ЛТ единичку по 103.40 и дохой 11.50% - мой ориентир, когда продавать начну
Дефолт - это же не исполнение обязательств. А обязательства наступят в дату запланированной выплаты/оферты/погашения. Т.е., теоретически, если облига в листинге, и есть ликвидность+ММ, значит можно смело в ней в период м/у выплатами (купоны, оферта, погашение)?
на практике неисполнение обязательств - это решение эмитента. принимается заранее и становится известно узкому кругу лиц. ММ в доле. он в этот момент уходит вместе с ликвидностью. в результате, котировки снижаются на инсайде еще до запланированной выплаты. если в компанию прилетает "черный лебедь", то вероятность совпадения этого события с датой выплаты тоже минимальна. в итоге, сама отсечка не является днем повышенного риска. равно как и предложенная вами стратегия не дает гарантий избавления от дефолта. хотя психологически такой вариант торговли может показаться более комфортным.
на мой взгляд, в высокорискованных (высокодоходных) активах более значимо отслеживать ФА по компании (отрасли, рынку в целом) и выделять под позицию такой объем, который изначально готовы потерять.
А я Талан сдал, поменял вчера на ЛизингТрейд (налили по 100.05 так хорошо). Потенциал роста у нее получше, купон-два посижу, посмотрю за ней
Правильное решение У Талана через квартал начинается мощный аморт. Ну и не исключен повтор длительного заливного по номиналу. Если бы остался у меня сейчас Талан, сдал бы с радостью по 100.60-70. Но я его сдал раньше, с большим убытком, который уже окупился. А рост ЛТ прогнозирую минимум до 102.40-102.50, при длительном отсутствии новых хороших размещений в ВДО возможен рост минимум до 103.40 и доходностью 11.50%
Поставил в стакане ЛТ единичку по 103.40 и дохой 11.50% - мой ориентир, когда продавать начну
Да, сдал по 100.7 Талан вчера (и налоги заодно оптимизировал), как -то принцип такой ВДО долго не держать. Правда есть из них исключения - Труд. А из ближайших хороших размещений Маяк жду, может раньше весны все-таки разместятся. Желаю удачи, больше не терпеть таких убытков, как в Талане!
в йосях халява ушла вместе с появлением ликвидности вероятно, искусственный интеллект сбера наконец-то посчитал какие доходности предлагал рынку 69 давали по 101.2, теперь ММ ставит бид по 102.9 (к слову, это "всего лишь" 6.6 чистыми) 84 проливали ниже номинала, а сейчас прайсит 100% вероятность коридора в eurusd, хотя приближаемся к нижней границе и можем за нее уйти (1,0934). ММ готов забрать по 101.5, но если накопится хотя бы 20 раб.дней eurusd вне коридора, такая цена даст меньше от 6% чистыми (при баксе за 62) до 6.4 (при ослаблении рубля до 65).
Так ему давно пора было уже спуститься до этих уровней. Просто набрали пакет и сидели, ждали интересного чего-нибудь) Может они в лизинг трейд сегодня и ушли))) Жду еще ниже. Так и Труду пора корректироваться, но там ликвидность патовая просто, не продают
Тот же вопрос. Так как отчетность у компании неплохая за последние годы, негативных событий я не нашел.
кмк кутекрома уже ответил на этот вопрос.
у бумаги у которой все хорошо и высокий рейтинг ЭД с момента разрешения не снижалась ниже 8,5. Что на мой взгляд прилично выше аналогов с учетом сливаний и коррекций.
в йосях халява ушла вместе с появлением ликвидности вероятно, искусственный интеллект сбера наконец-то посчитал какие доходности предлагал рынку 69 давали по 101.2, теперь ММ ставит бид по 102.9 (к слову, это "всего лишь" 6.6 чистыми) 84 проливали ниже номинала, а сейчас прайсит 100% вероятность коридора в eurusd, хотя приближаемся к нижней границе и можем за нее уйти (1,0934). ММ готов забрать по 101.5, но если накопится хотя бы 20 раб.дней eurusd вне коридора, такая цена даст меньше от 6% чистыми (при баксе за 62) до 6.4 (при ослаблении рубля до 65).
Веду широкую таблицу по всем ИОС и значениям бидов ММ каждый день, могу сказать, что они что-то пересчитали в своей вероятностной модели последний месяц, биды по всем ИОС прибавляют 0,5-1% в цене каждый день независимо от динамики базовых активов. Далее ожидаю движения в обратную сторону.
в йосях халява ушла вместе с появлением ликвидности вероятно, искусственный интеллект сбера наконец-то посчитал какие доходности предлагал рынку 69 давали по 101.2, теперь ММ ставит бид по 102.9 (к слову, это "всего лишь" 6.6 чистыми) 84 проливали ниже номинала, а сейчас прайсит 100% вероятность коридора в eurusd, хотя приближаемся к нижней границе и можем за нее уйти (1,0934). ММ готов забрать по 101.5, но если накопится хотя бы 20 раб.дней eurusd вне коридора, такая цена даст меньше от 6% чистыми (при баксе за 62) до 6.4 (при ослаблении рубля до 65).
Мне сегодня 69 по 101 налили. Маленькая заявка стояла, неделю ставил в надежде на "ошибку" Вот, повезло.
у бумаги у которой все хорошо и высокий рейтинг ЭД с момента разрешения не снижалась ниже 8,5. Что на мой взгляд прилично выше аналогов с учетом сливаний и коррекций.
полагаю, что ниже 100.8 не пойдет, объемы падают... будут откупать выше 100.8 . я взял немного сегодня в холд, если нальют, еще возьму. перед выходными тем более
в йосях халява ушла вместе с появлением ликвидности вероятно, искусственный интеллект сбера наконец-то посчитал какие доходности предлагал рынку 69 давали по 101.2, теперь ММ ставит бид по 102.9 (к слову, это "всего лишь" 6.6 чистыми) 84 проливали ниже номинала, а сейчас прайсит 100% вероятность коридора в eurusd, хотя приближаемся к нижней границе и можем за нее уйти (1,0934). ММ готов забрать по 101.5, но если накопится хотя бы 20 раб.дней eurusd вне коридора, такая цена даст меньше от 6% чистыми (при баксе за 62) до 6.4 (при ослаблении рубля до 65).
Мне сегодня 69 по 101 налили. Маленькая заявка стояла, неделю ставил в надежде на "ошибку" Вот, повезло.
По поводу ИОСов, как там считается доходность? Вижу стакан например бид 100, до погашения 132 дня. Хде доходность?
Мне сегодня 69 по 101 налили. Маленькая заявка стояла, неделю ставил в надежде на "ошибку" Вот, повезло.
По поводу ИОСов, как там считается доходность? Вижу стакан например бид 100, до погашения 132 дня. Хде доходность?
На конкретно этот ИОС я вышел благодаря наводке одного из посетителей данной ветки, который удивлялся ее подозрительно высокой потенциальной доходности. Если Вы посмотрите на ее характеристики в квике, то увидите, что у нее нет НКД. В условиях обращения можно прочитать, что купон у бонда околонулевой и вся возможная доходность базируется на выполнении "условия" Это условие - дополнительная выплата 4.625% от номинала на дату 14.04.2020 если и когда ключ ЦБ не превысит 8,35% на "дату поверки" 08.04.2020. Вероятность выполнения этого условия в текущей экономической ситуации близка к 100%. А значит, я могу рассчитывать, что за день до погашения бонд будет стоить примерно 104.6%, что обеспечит мне доходность около (365/81)*(104.6-101) = 16% годовых.
По текущим котировкам доходность около 7,7% годовых. Высокие доходности получаются потому, что есть некоторая вероятность невыполнения условия. Мое субъективное мнение, что она равна нулю, но в расчетах сберовских квантов, основанных на той или иной стохастической модели динамики проц. ставок наверное она составляет несколько %%.
в йосях халява ушла вместе с появлением ликвидности вероятно, искусственный интеллект сбера наконец-то посчитал какие доходности предлагал рынку 69 давали по 101.2, теперь ММ ставит бид по 102.9 (к слову, это "всего лишь" 6.6 чистыми) 84 проливали ниже номинала, а сейчас прайсит 100% вероятность коридора в eurusd, хотя приближаемся к нижней границе и можем за нее уйти (1,0934). ММ готов забрать по 101.5, но если накопится хотя бы 20 раб.дней eurusd вне коридора, такая цена даст меньше от 6% чистыми (при баксе за 62) до 6.4 (при ослаблении рубля до 65).
Веду широкую таблицу по всем ИОС и значениям бидов ММ каждый день, могу сказать, что они что-то пересчитали в своей вероятностной модели последний месяц, биды по всем ИОС прибавляют 0,5-1% в цене каждый день независимо от динамики базовых активов. Далее ожидаю движения в обратную сторону.
время рекламных ставок прошло - сберу удалось привлечь внимание к сегменту.
По поводу ИОСов, как там считается доходность? Вижу стакан например бид 100, до погашения 132 дня. Хде доходность?
это самый интересный иос - 84 у него доходность привязана к нескольким параметрам, помимо цены, - это eurusd, usdrub пдф на условия: http://st.finam.ru/ipo/conditions/9501_0_%D0%A3... расчет доп.дохода - пункт 9.3
ММ оттуда сегодня свалил, как я ему глаза раскрыл, что по 101.5 бидовать опасно
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
