Здраствуйте, сам я полный профан в опционах, хотел бы задать вопрос знающим людям по поводу торговли опционами. Могу ли я купить, скажем, опцион кол на такой-то БА, с таким-то сроком истечения и с таким-то страйком и в тот же день продать подороже опцион кол с теми же условиями и положить разницу между покупкой кола и продажей кола себе в карман или это в принципе не возможно и получить прибыль от покупки кол опциона можно только, когда цена БА придет к значению страйка опциона и опцион будет в деньгах - на деньгах? спасибо
Здраствуйте, сам я полный профан в опционах, хотел бы задать вопрос знающим людям по поводу торговли опционами. Могу ли я купить, скажем, опцион кол на такой-то БА, с таким-то сроком истечения и с таким-то страйком и в тот же день продать подороже опцион кол с теми же условиями и положить разницу между покупкой кола и продажей кола себе в карман или это в принципе не возможно и получить прибыль от покупки кол опциона можно только, когда цена БА придет к значению страйка опциона и опцион будет в деньгах - на деньгах? спасибо
Да, можно купить и продать сразу же дороже. Многие занимаются даже скальпингом на опционах.
Всем привет, кто-нибудь собирает стрэддл по br из 55-х колов и путов? Штирлиц, как тебе идея - медвежий пут спред с покупкой 55-го пута и продажей 53-го?
Всем привет, кто-нибудь собирает стрэддл по br из 55-х колов и путов? Штирлиц, как тебе идея - медвежий пут спред с покупкой 55-го пута и продажей 53-го?
Я всегда за то, чтобы торговать именно спрэдами, особенно новичкам. Если видите цену к экспирации в районе 52-53, то самое оно. Но недостаток спрэдов том, что его до экспирации закрывать смысла нет, т.к. если он даже зайдет в прибыльную зону, то дальний край будет минусовать. Поэтому либо продавать край дальше нужно, либо продавать так как вы, но ждать экспиры.
А так вполне рабочая конструкция....сам использую такие.
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как соотносится цена акций к цене фьючерса перед выплатой дивидендов? Цена фьючерса, перед отсечкой, учитывает предстоящее падение акций после отсечки? Полагаю, не сильно отклонился от темы, т.к. опционы очень тесно связаны с фьючами. ))
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как соотносится цена акций к цене фьючерса перед выплатой дивидендов? Цена фьючерса, перед отсечкой, учитывает предстоящее падение акций после отсечки? Полагаю, не сильно отклонился от темы, т.к. опционы очень тесно связаны с фьючами. ))
Да...в цене фьюча заложены дивы. Формула рассчета фьюча примерно такая:
https://screenshots.firefox.com/t0c5ThiQgEWGMFO... Нужен совет профи. Попробовал на практике получить прибыль от более быстрого временного распада у ближних по времени опционов. В данной конструкции (создал больше месяца назад) уже несколько раз продал коллы и путы ближних по времени исполнения опционов, и собственно уже в плюсе. Но сильных движений за этот период не было, и я так и не понял какие здесь риски и как с ними бороться на практике. Поэтому прошу совета профессионалов: Что произойдёт если на момент экспирации ближних опционов цена значительно измениться? И какие действия нужно предпринимать?
С самого начала работы с опционами столкнулся с реальностью практики. Подскажите, как поступить в случае низколиквидного опциона далеко вне денег (стаканы по всем страйкам кроме центрального практически пусты). Читал, что если несколько снизить цену продажи по отношению к теоритической, то заявку возьмёт маркетмейкер. На практике получается, что моя заявка единственная в стакане, никто её не принимает, а более того теоритическая цена опциона сразу же уходит немного ниже моего предложения. Как можно продать такой опцион? Или остаётся только торговать ликвидными сбером и газпромом?
С самого начала работы с опционами столкнулся с реальностью практики. Подскажите, как поступить в случае низколиквидного опциона далеко вне денег (стаканы по всем страйкам кроме центрального практически пусты). Читал, что если несколько снизить цену продажи по отношению к теоритической, то заявку возьмёт маркетмейкер. На практике получается, что моя заявка единственная в стакане, никто её не принимает, а более того теоритическая цена опциона сразу же уходит немного ниже моего предложения. Как можно продать такой опцион? Или остаётся только торговать ликвидными сбером и газпромом?
Imho, в таком случае стоит ставить заявку в основном направлении (выше ТЦ на покупку, ниже - на продажу) со сроком действия "До отмены". И заявку на противоположное направление (если хотите купить, ставьте на продажу сильно выше ТЦ , хотите продать - покупка сильно ниже ТЦ ). Но цену второй заявки должна быть лучше цены ММ (чтобы ТЦ не двинуть). И оставить так дня на 3. Если в нужном направлении не нальют, и вторая заявка не сработает, значит , опцион мёртвый. Пробуйте более близкие страйки. Если исполнят заявку в ненужном направлении,то можно попробовать заработать на распаде ТЦ. Если у вас купился опцион и вы уверены , что котировки к этому страйку не поедут, можно открыть шорт фьючерса на величину лишней позы в коле или Лонг в пару к путам(стопом у вас купленный опцион выступит). Если опцион продался , то ленивый дельтаХедж поможет. Смотрите график инструмента , и в ключевых с т. зрения ТА инструмента считаете Дельту (можно в Калькуляторе Трейдера , там Дельта автоматом каждый день пересчитываться будет в выбранных точках). Стоп заявками я бы добился того, что по мере приближения котировок к страйку ненужного опциона Дельта оставалась близкой к нулю. Например, Дельту к про данному Колу страйк 7000 к фьючу ВТБ я бы нетралил в точках 5800, 6000, 6300, 6600,7000,7200,7500. И тупо ждал распада опциона (у вас при моей схеме расстановки заявок IV продажи будет высоким , поэтому не идеальное удержание Дельты в нуле все равно позволит заработать на Тетте при нулевой дельте). При этом да. %30-40 депозита придётся тупо морозить в ненужных заявках. Иначе с этим неликвидом работать невозможно.
Тоже есть вопрос про экспираию опционов. В теории вроде всё понятно, но как получился на правктике есть сомнения. Есть проданный покрытый опцион пут. Пут покрыт достаточным количеством денег для покупки БА при экспирации опциона по цене страйк. Предполагается, что что бы ни случилось, позиция сохраняется до экспирации. В ходе торгов с момента продажи цена БА шла в негативную сторону (пусть каждый день), в результате к экспираци опцион ушёл глубоко в деньги. Воспрос: какие получатся убытки? Как сам понимаю, каждый день до экспирации будет отрицательная вариационная маржа, плюс при экспирации отрицательная разница между фактической ценой БА и ценой страйк поставки БА. А как будет получена временная стоимость опциона? Для меня не критично получить БА по цене ниже цены страйк, потому что это будет фьюч на акции, а после экспирации фьюча, я получу акции. И это допустимо. Не пойму сколько я могу потерять на отрицательной вариационной марже при движении БА в негативную для меня сторону? И что произойдёт при экспирации короткого пута глубкоко в деньгах в этом случае?
Тоже есть вопрос про экспираию опционов. В теории вроде всё понятно, но как получился на правктике есть сомнения. Есть проданный покрытый опцион пут. Пут покрыт достаточным количеством денег для покупки БА при экспирации опциона по цене страйк. Предполагается, что что бы ни случилось, позиция сохраняется до экспирации. В ходе торгов с момента продажи цена БА шла в негативную сторону (пусть каждый день), в результате к экспираци опцион ушёл глубоко в деньги. Воспрос: какие получатся убытки? Как сам понимаю, каждый день до экспирации будет отрицательная вариационная маржа, плюс при экспирации отрицательная разница между фактической ценой БА и ценой страйк поставки БА. А как будет получена временная стоимость опциона? Для меня не критично получить БА по цене ниже цены страйк, потому что это будет фьюч на акции, а после экспирации фьюча, я получу акции. И это допустимо. Не пойму сколько я могу потерять на отрицательной вариационной марже при движении БА в негативную для меня сторону? И что произойдёт при экспирации короткого пута глубкоко в деньгах в этом случае?
Фактически , вы купите базовый актив опциона по цене страйк опциона минус та цена, за которую опцион продали.Временная премия уже будет в вариационной марже после Экспирация опциона.
Фактически , вы купите базовый актив опциона по цене страйк опциона минус та цена, за которую опцион продали.Временная премия уже будет в вариационной марже после Экспирация опциона.
Я так понимаю, каждый день вариационная маржа будет отрицательной из-за постоянного снижения цены БА. Каждый день из-за этого у меня будет вариационная маржа отниматься. К экспирации у меня образуется минус соответствующий падению цены БА. Вот здесь мне не понятно, откуда у меня появится временная стоимость опциона? И возможно ли, что я могу потерять весь депозит, перечисляя каждый день вариационную маржу покупателю опциона?
Фактически , вы купите базовый актив опциона по цене страйк опциона минус та цена, за которую опцион продали.Временная премия уже будет в вариационной марже после Экспирация опциона.
Я так понимаю, каждый день вариационная маржа будет отрицательной из-за постоянного снижения цены БА. Каждый день из-за этого у меня будет вариационная маржа отниматься. К экспирации у меня образуется минус соответствующий падению цены БА. Вот здесь мне не понятно, откуда у меня появится временная стоимость опциона? И возможно ли, что я могу потерять весь депозит, перечисляя каждый день вариационную маржу покупателю опциона?
В момент продажи опциона его цена была премия + внутренняя стоимость. По мере приближения даты экспирации цена опциона стремится к внутренней стоимости. Поэтому, опцион дорожает слабее, чем должен бы дорожать при нулевой премии. В итоге, в дату экспирации , с учётом начисленной за весь период удержания позиции маржи, у вас получится цена покупки , равная страйк опциона минус премия по опциону.
У меня такой вопрос...До экспирации текущего опциона 15.03.18 по золоту 10 дней.меня этот срок не устраивает и я хочу купить коллы примеру страйка 1.370.при текущей цене базового актива 1.320 на новом контракте. 21.06.2018 ...как мне правильно и выгоднее выставить и купить коллы на новом контракте.если опционы на золото .не очень ликвидные.особенно на новом контракте-пустые стаканы? и почемуто теоритические цены нового и текущего контракта очень отличаются многократно..Я новичек в опционах.нехочу ошибится...хотел прикрепит скрины с досками текущего и нового контракта.чтобы подробнее исходя из текущих цен объяснили..но почемуто не получается прикрепить скрины или я не нашел.как это можно сделать...
У меня такой вопрос...До экспирации текущего опциона 15.03.18 по золоту 10 дней.меня этот срок не устраивает и я хочу купить коллы примеру страйка 1.370.при текущей цене базового актива 1.320 на новом контракте. 21.06.2018 ...как мне правильно и выгоднее выставить и купить коллы на новом контракте.если опционы на золото .не очень ликвидные.особенно на новом контракте-пустые стаканы? и почемуто теоритические цены нового и текущего контракта очень отличаются многократно..Я новичек в опционах.нехочу ошибится...хотел прикрепит скрины с досками текущего и нового контракта.чтобы подробнее исходя из текущих цен объяснили..но почемуто не получается прикрепить скрины или я не нашел.как это можно сделать...
Собственно, у вас только один вариант есть. В новом контракте выставляете заявку на покупку лимитную по цене немного выше ТЦ... И ждете, может нальют. Если за 2 -3 дня не нальют - значит, продавца в указанном инструменте нет совсем, он мёртвый.
спасибо..я понял...держу колы 132 страйка на РТС ..там ликвид хороший..всегда можно купить-продать -+ 30 пунктов ...планирую взять купить путы на новом контракте 19.04.18 со страйком 120...анализ с дневного и недельного графика...
Новичок в этом деле..., но опционами торгую, и вот что не понимаю - На один опцион колл Газпрома допустим есть теор.цена, и она допустим равна 100. В стакане же хотят купить этот опцион за 2. Я что то где то не понимаю, на что надеется человек выставивший эту заявку?
теоретическая цена была , а потом она сплыла, упс с чего взяли что это реальный человек? .... рынок опционов в основном это мейкерский рынок ... в стаканах программно поддерживаются диапазоны заявками
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
