Решил тут так же разместить пост ранее написанный в чате про нефть
https://mfd.ru/forum/post/?id=17916796#17916796 зашел там спор - каким инструментом быстрее положить можно счет новичку ...
сам пост
В ОПЦИОНАХ ПОЛОЖИТЬ ДЕПОЗИТ НАМНОГОСЛОЖНЕЕ ЧЕМ В ФЬЮЧЕРСАХ!!! Нужно всего лишь иметь прописанный риск-менеджмент, те не вкладывать весь депозит в одну сделку, только ПОКУПАТЬ опционы, ну и иметь торговую систему! А тут разбор почему да как и что нужно:
0. иметь ТС и прописанный риск-менеджмент (т.е. сумму максимального убытка по одному трейду)
1. при торговле фьючерсом вы обязаны иметь торговый план перед входом в позицию , а именно:
1.1 направление входа и точка входа (уровень цены)
1.2 точку профита (где будете фиксировать прибыль)
1.3 точка стоп-лосса (без стоп-лосса торговать это лосей растить ну об этом в продолжение поста а пока разберем действия "грамотного" трейдера).
Просчитав планируемый риск / профит вы рассчитываете объем (число лотов) позиции которую открываете по данного торговому плану - он равен плановому возможному убыток (рублях) на один трейд / риск данного трейда (рублях) (т.е. размер стопа).
И только после того как вы просчитали риск / профит планируемого трейда , рассчитали объем позиции в данном трейде вы совершаете этот трейд ,
т.е. открываете сразу две заявки :
1. стоп-заявка на ограничение убытка (стоп-лосс)
2. лимитную заявку на открытие позиции
и только когда открылась позиция вы
3. заменяете стоп-заявку на стоп-заявку с связанной заявкой где в левой части заявки ваш стоп-лосс а в правой ваш тейк профит .
Сопровождение позиции: пере открытие стоп-заявки с связанной после вечернего клиринга и в начале дневных торгов до исполнения заявки (т.е. либо тейк профит либо стоп-лосс)
так выполняют свои трейды "грамотный трейдеры "(можете сказать и куклы) которые именно работают на рынке и зарабатывают на рынке "постригая" публику
Если при входе в трейд вы не выполнили какой то из этих пунктов то вы, рано или поздно, но станете лосеводом и понесёте большие убытки от нервных до финансовых.......но вы точно не "грамотные трейдеры", уж извините если кого обижу, но вы та публика которых постригают регулярно куклы.
а теперь ответьте себе сами честно - вы в какой части рынка по данной технике выполнения трейда находитесь?
2. при торговле (самый простой вариант направленная торговля опционами- !!!!!!!!!!!!!!!!ТОЛЬКО ПОКУПКА ОПЦИОНОВ!!!!!!!!!!!) вы обязаны иметь торговый план , а именно:
2.1 направление входа (лонг =покупка CAll, шорт=покупка PUTT), точка входа
2.2 точка профита
2.3. стоп-лосс равен ЦЕНЕ опциона, которую вы оплатили, покупая его
Далее так же рассчитывается размер позиции (число опционов) которую открываете по данного торговому плану - он равен плановый возможный убыток (рублях) на один трейд / риск данного трейда (ЦЕНА ОДНОГО ОПЦИОНА в рублях) (т.е. размер стопа).
И только после того как вы просчитали риск / профит планируемого трейда , рассчитали объем позиции (количество покупаемых опционов) в данном трейде вы совершаете этот трейд :
1. Ставите лимитированную заявку на покупку на расчетное количество опционов по теоритической цене (она рассчитывается биржей и есть на опционной доске)
2. После исполнения заявки и покупки опционов вы ставите лимитированную заявку на продажу купленных опционов по теоритической цене, которая соответствует удалённому от вашего купленного страйка на величину планируемого вашего тейк профита (в опционах покупают страйк – фиксированное значение котировки фьючерса) .
Т.е. вы купили PUTT 64000 страйк на (фьючерс рубль/доллар) СИ по цене 600 руб. за один опцион и ваша цель (тейк- профит по 62500 к примеру ) то вы смотрите теоритическую цену на PUTT отстоящий от вашего купленного 64000 страйка вверх на 1500 пунктов (64000-62500=1500) т.е. вы смотрите на цену теоритическую PUTT страйк 65500 и именно по этой цене (профитная так я ее зову) планируете продать с прибылью свой купленный опцион если котировка фьючерса уйдет на 1500 пунктов ниже вашего входа! Т.е. тогда теоритическая цена 64000 страйка будет такая как сейчас у 65500!
Ставим лимитную заявку на продажу всего количество купленных опционов по «профитной» цене.
Сопровождение позиции: пере открытие лимитную заявку на продажу всего количество купленных опционов по «профитной» цене после вечернего клиринга один раз в сутки !!!! и цену «профитную» пересчитываем по новой!!! потому что теоритическая цена (тех же страйков) рассчитываемая торговой системой и показываемая на опционной доске включает в себя «временной распад стоимости опциона» те снижается чем ближе дата экспирации данной опционной доски.
А ТЕПЕРЬ К РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТИХ ДВУХ ВОЗМОЖНЫХ ТРЕЙДОВ. ПРИМЕР
1. Продажа фьючерса СИ по 64000 стоп – лосс за январским максимумом те 64500 объем позиции из расчета планового убытка на один трейд в сумме не более 5% от счета (к примеру 10.000 руб. убыток не более в один трейд-ОН У ВАС ДОЛЖЕН быть прописан)
те количество контрактов СИ равно 10.000/500(размер стоп-лосса)= 20 контрактов
цель (тейк профит 62500)
Реализация :
1.1 вариант с стоп-лоссом (как вчера на вечерке) вынесли на торгах котировку Си на 64500++ вас отстопили и вы зафиксировали убыток 10.000 руб.
1.2 пришли на 62500 стработала лимитка и вы зафиксировали прибыль (64000-62500)*20=1500*20=30.000руб. на контракт те профит/риск у вас данного трейда 30000/10000 = 3 к 1 !
2. Покупка опциона PUTT страйк 6400 теоритическая цена 600 руб. количество опционов равно 10.000/600=16 опционов PUTT т.е. покупаете 16 опционов PUTT страйк 6400 по 600 руб . на опционной доске по дате 19 марта 20г. цель 62500
Реализация :
2.1 вариант с стоп-лоссом (как вчера на вечерке) вынесли на торгах котировку Си на 64500++ вы решили закрыть позицию ибо вниз могут не пойти : цена опциона PUTT 6400 при котировке СИ 65000 (к примеру) стала 250 руб. вы продаете свои 16 опционов по 250 руб. вы зафиксировали убыток 6.000 = (10.000-16*250)руб.
2.2 пришли на 62500 стработала лимитка и вы зафиксировали прибыль (1700-600)*16=1100*16=17.600 (теоретическая цена 64000 PUTT стала равна 1700) на контракт те профит/риск у вас данного трейда 17.600/6000 = 3 к 1 !
Таким образом видим что если мы фиксируем убыток (стоп-лосс заявка сработала по фьючерсу СИ либо подали купленный опцион) то риск профит сделок у нас одинаковый!
А теперь вариант (это 90% из вас ) КОГДА НАЧИНАЮТ РАСТИТЬ ЛОСЯ те заявка стоп-лосс не стояла
и котировка пробила сопротивление 64500 и ушла на 65000 ваш лось уже 1000 пунктов на контракт, а убыток по КУПЛЕННОМУ опциону не превысит НИКОГДА те 600 руб. на опцион которые вы за него заплатили. А где в итоге вы зарежете своего лося абсолютно неизвестно !!!
Ну и самый частый случай :
Стоп заявку снесли по проданному фьючерсу , вы зафиксировали убыток в 10.000 руб. а котировка пошла вниз и в итоге пришла к тем же 64000 , ваши купленные опционы стоят 550 рублей , вы решили их продать те закрыть позицию и ваш убыток (600-550)*16= 800 руб.!
Так что ВАМ а 90% из вас:
1. Не рассчитывают позиции по трейду ибо не имеют НИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО УБЫТКУ
2. Не имеют четких торговых планов по каждому трейду,
3. Не ставят стоп-лоссы,
4. Растят лосей )
УБИТЬ СЧЕТ КУДА ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ ТОРГУЯ ФЬЮЧЕРСОВ ЧЕМ РАБОТАЯ С ОПЦИОНАМИ (!!! ПОКУПКА ОПЦИОНОВ)…………….ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ САМИ
Ну и самый полезный вариант работы через опционы когда нет четкого стопа !!!
К примеру, нефть росла на 59,93 в четверг вечером и понятно было что коррекция на пару долларов все равно будет но откуда с каких значений не понятно те если вы даже видите цену входа в шорт но не знаете где стоп и не можете рассчитать позицию для торгового плана то тут ТОЛЬКО покупка опциона PUTT т.е. покупаем PUTT страйк 60 опционная доска по дате 25.02.20 . при котировке фьючерса 03.20 в 59.60 этот PUTT 60 страйк стоил около 0,80$ и вы спокойно рассчитав позицию через стандартный риск на сделку в рублях те к примеру 10.000/0,80*10(лотов в опционе)*64руб.доллар= 20 опционов PUTT 60 страйк встали в шорт
И при котировке 57,80 – цель шорта , вы продаете купленные PUTT 60 страйк по цене 3$ т.е на сумму 3$*64руб.доллар*10*20 опционов=38.400 те вложили 10.000 получили 38.400 итого профит /риск почти 4 к 1 .
Могли унести на 61 в четверг? Да легко , если бы встали в шорт продав фьючерс по 59,60 то на 61 у вас убыток был бы уже 1,40$ с контракта , а по купленному опциону он никогда не превысил бы 0,8$ на контракт !!!!
