Вообще, я рекомендую, до открытия позиции, определить для себе, где будет цена, если будет шок сценарий против вашей позы, и где - если цена пойдет в нужную сторону. И считать уже риск /прибыль для предполагаемой позы до открытия позиции. А потом уже решать, стоит или нет, и в каком размере позу открывать... Джесси Ливермор таких расчетов не делал ...
Спасибо большое! Не было мысли, что можно уйти в минус, тк все даже графические обозначения стратегий опционов ограничивают потенциальный убыток линией на графике на уровне затрат на покупку... Предполагалось, что если цена против меня, просто не использую опцион, теряя потраченное на приобретение. А то что он дает просадку - буду теперь знать.
По приложению - все на iOS у меня. Позаимствую Андроид посмотреть. Спасибо.
вы забыли один момент: стоимость контракта вы видите за 1 баррель, а в контракте их 10 вот и получается: (3.59-0.29)*5шт*10баррелей=165$ - вот ваш убыток прибыль по путам посчитайте сами
хотя нет, наверное я не прав, надо спецификацию смотреть посмотрел, все верно (блин, сам не знал, что стоимость опциона на брент надо *10 считать, надо поаккуратнее с ними)
Спасибо! вот такое тебе и "право" воспользоваться..
вы забыли один момент: стоимость контракта вы видите за 1 баррель, а в контракте их 10 вот и получается: (3.59-0.29)*5шт*10баррелей=165$ - вот ваш убыток прибыль по путам посчитайте сами
хотя нет, наверное я не прав, надо спецификацию смотреть посмотрел, все верно (блин, сам не знал, что стоимость опциона на брент надо *10 считать, надо поаккуратнее с ними)
А если купить кол на фьюч газпрома или сбера там в контракте 100, такая история сможет повторится ? ))
Нет, там база - фьюч, а его стоимость вы видите как стоимость лота.
понятно, еще вопросик если можно )) хочу купить кол на мартовский фьюч газпрома, а там нет ни спроса ни предложение только теоретическая цена, мне нужно указать свою цену (отталкиваясь от теоретической +-) и ждать пока она не сработает ?
Всем добрый день. Только начинаю постигать опционы. Возник вопрос. Пожалуйста подскажите, если не затруднит).
Например. Мы купили один call на индекс RTS со страйком 152 500 (вне денег). Цена на фьючерс на RTS была в районе 151 500. Фьючерс тут же начал расти. Буквально через 15 минут я продал call с тем же страйком по более высокой цене. Не помню сколько, но ниже страйка. Допустим 152 000. В квике у меня прибыль по вариоционке отмечается + 190 рублей. То есть я заработал на опционе прибыль по вариационной марже. Будет ли с меня списана какая то дополнительная премия? Я не совсем понял, я купил опцион вне денег и закрыл позицию вне денег и заработал. Я так думал цена на опцион обязательно должна уйти выше страйка, чтоб я заработал? Тогда что было бы если цена превысила страйк и я дождался экспирации. С меня бы списалась премия?
Кстати по премии не совсем понятно. Вот я купил опцион в стакане за 1 730. Го чуть выше. Сколько с меня спишут в виде премии на 1 call опцион. Опционы изучаю две недели, поэтому не судите строго за тупой вопрос=).
Всем добрый день. Только начинаю постигать опционы. Возник вопрос. Пожалуйста подскажите, если не затруднит).
Например. Мы купили один call на индекс RTS со страйком 152 500 (вне денег). Цена на фьючерс на RTS была в районе 151 500. Фьючерс тут же начал расти. Буквально через 15 минут я продал call с тем же страйком по более высокой цене. Не помню сколько, но ниже страйка. Допустим 152 000. В квике у меня прибыль по вариоционке отмечается + 190 рублей. То есть я заработал на опционе прибыль по вариационной марже. Будет ли с меня списана какая то дополнительная премия? Я не совсем понял, я купил опцион вне денег и закрыл позицию вне денег и заработал. Я так думал цена на опцион обязательно должна уйти выше страйка, чтоб я заработал? Тогда что было бы если цена превысила страйк и я дождался экспирации. С меня бы списалась премия?
Кстати по премии не совсем понятно. Вот я купил опцион в стакане за 1 730. Го чуть выше. Сколько с меня спишут в виде премии на 1 call опцион. Опционы изучаю две недели, поэтому не судите строго за тупой вопрос=).
Как-то все сложно... Купил опцион за 1000, продал за 1500, заработал 500 пунктов, пересчитываем в рубли --> получаем выигрыш. Вот и все. При экспирации да, обязательно надо чтоб ценник RIH0 был больше страйка (для call). Получите разницу ценник-страйк
Спасибо). У меня один вопрос остался. А как понять реальную премию по опциону, которую мы платим при покупке. И которую видимо удерживают после экспирации? Например, я купил CALL со страйком 155 000 на 1 лот. Купил по стакану за 1700. Допустим ГО чуть больше. Но ведь эта сумма не равна премии? По факту премия совсем небольшая получается на 1 лот. Судя по опционному калькулятору. Как узнать эту премию?
Спасибо). У меня один вопрос остался. А как понять реальную премию по опциону, которую мы платим при покупке. И которую видимо удерживают после экспирации? Например, я купил CALL со страйком 155 000 на 1 лот. Купил по стакану за 1700. Допустим ГО чуть больше. Но ведь эта сумма не равна премии? По факту премия совсем небольшая получается на 1 лот. Судя по опционному калькулятору. Как узнать эту премию?
Реальная премия равна вариационной марже при изменении цены опциона от цены покупки до 0... Т.е. , идешь на сайт мосбиржи в контракт фьючерса.... Смотришь у фьючерсного контракта, к которому покупаешь опцион шаг цены и стоимость шага цены... Делишь цену покупки опциона в попугаях (ту цену, которую в стакане квик видишь) на шаг цены и умножаешь на стоимость шага цены... Получаешь сумму денег (примерную), которую спишут при экспирации опциона не в деньгах. Точную цену не узнать, потому что каждый день в 18:45 цена шага цены на следующий день меняется в инструментах, где есть привязка к доллару. В этом приложении: https://play.google.com/apps/publish/?hl=ru&acc... (если реклама надоест, есть версия программы платная, но без рекламы https://play.google.com/apps/publish/?hl=ru&acc... ) я расчет автоматизировал. В начале на вкладке фьючерсы добавляешь фьючерс... (просто кнопка Добавить -> вводишь в поле имя код или имя фьючерса , приложение само параметры фьючерса с сайта мосбиржи утянет) , нажимаешь добавить. Потом, на вкладке опционы добавляешь опцион . Будут вопросы - спрашивай.
Oleg99, в вашем примере расчет идет в пунктах, которые пересчитываются в баксы, а те уже в рубли, поэтому и посчитать трудно. возьмите примеры по-проще, контракты на рубль-доллар например, или производные от акций
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
