>что у брокера реализовано два стакана инструмента, рублевый и долларовый. Я вижу рублевый стакан и кидаю туда заявку, но заявка попадает не в рублевый, а в долларовый стакан. Вероятность, что мне пудрят мозги снизилась, но остается
Да, более похоже на удивительную историю(с)
Более правдоподобным кажется следующее объяснение: Брокер торгует клиентскими заявками, продавая их маркетмейкеру. Имеется в виду, что ваша заявка идет не напрямую в стакан, а ММу. Робот которого принимает решение, исполнить ли ее своим встречным бидом, или наоборот мягко отойти в сторонку. За такой "опцион" ММ платит брокеру. На буржуйских биржах таким образом работают всякие РобинГуды - клиент не платит комиссию.
Наблюдал описанное вами у Тинькофф. Раздражает, но некритично.
И у меня так было много раз, но на ликвидных бумагах. Вы транслируете то, что бывает на Сбере и РТС на неликвидные облиги, стакан которых не меняются по десять минут. Вероятность, что бид пропадает в ту долю секунды, когда я ставлю встречную очень мала. Причем это произошло два раза подряд(!) с интервалом в 5 минут. Вероятность совокупности этих явлений даже не 1%, а 1e-20 %. Добавлю, что бид 1 лот поднимается близко к большому оферу, что явно делается для повышения вероятности продажи большого офера.
Получил второй ответ от других сотрудников поддержки. Они утверждают, что у брокера реализовано два стакана инструмента, рублевый и долларовый. Я вижу рублевый стакан и кидаю туда заявку, но заявка попадает не в рублевый, а в долларовый стакан. Стакан в моем мониторе меняется на долларовый, и я затем вижу уже долларовый стакан. Вероятность, что мне пудрят мозги снизилась, но остается
ДВА режима расчета у многих облигациях: в рублях и валюте. Стаканы, соответственно, разные.
ДВА режима расчета у многих облигациях: в рублях и валюте.
Гм. Да какая разница, сколько там режимов расчета? По описанию автора, он видит перед собой стакан, видит в нем интересный бид, выставляет свою встречную лимитку, и обнаруживает, что интересный бид исчез.
Стаканы, соответственно, разные.
Объяснение, что "заявка попадает не в рублевый, а в долларовый стакан" звучит удивительно, не правда ли? Ибо за каким хреном совать клиентскую заявку в другой стакан, когда в этом уже есть готовый встречный бид?
Тут (и/или) в соседней теме звучало объяснение, что из-за неправильного софта/интернета/рук у автора не обновляется стакан. И обновляется именно что в момент, когда тот выставляет свою лимитку. Это объяснение тоже выглядит удивительной историей, и автор выше пояснял почему. Очень странное совпадение, говорил автор, если вкратце. Со своей стороны добавлю (а я своими глазами видел аналогичное поведение в американских неликвидах у Тинькофф), что никаких проблем в ликвидных бумагах с обновлением/исполнением, странным образом, нет.
Так что по прежнему считаю свое объяснение (брокер торгует клиентскими заявками) наиболее правдоподобным.
>что у брокера реализовано два стакана инструмента, рублевый и долларовый. Я вижу рублевый стакан и кидаю туда заявку, но заявка попадает не в рублевый, а в долларовый стакан. Вероятность, что мне пудрят мозги снизилась, но остается
Да, более похоже на удивительную историю(с)
Более правдоподобным кажется следующее объяснение: Брокер торгует клиентскими заявками, продавая их маркетмейкеру. Имеется в виду, что ваша заявка идет не напрямую в стакан, а ММу. Робот которого принимает решение, исполнить ли ее своим встречным бидом, или наоборот мягко отойти в сторонку. За такой "опцион" ММ платит брокеру. На буржуйских биржах таким образом работают всякие РобинГуды - клиент не платит комиссию.
Наблюдал описанное вами у Тинькофф. Раздражает, но некритично.
ДВА режима расчета у многих облигациях: в рублях и валюте. Стаканы, соответственно, разные.
ДВА режима расчета у многих облигациях: в рублях и валюте.
Гм. Да какая разница, сколько там режимов расчета? По описанию автора, он видит перед собой стакан, видит в нем интересный бид, выставляет свою встречную лимитку, и обнаруживает, что интересный бид исчез.
Стаканы, соответственно, разные.
Объяснение, что "заявка попадает не в рублевый, а в долларовый стакан" звучит удивительно, не правда ли? Ибо за каким хреном совать клиентскую заявку в другой стакан, когда в этом уже есть готовый встречный бид?
Тут (и/или) в соседней теме звучало объяснение, что из-за неправильного софта/интернета/рук у автора не обновляется стакан. И обновляется именно что в момент, когда тот выставляет свою лимитку. Это объяснение тоже выглядит удивительной историей, и автор выше пояснял почему. Очень странное совпадение, говорил автор, если вкратце. Со своей стороны добавлю (а я своими глазами видел аналогичное поведение в американских неликвидах у Тинькофф), что никаких проблем в ликвидных бумагах с обновлением/исполнением, странным образом, нет.
Так что по прежнему считаю свое объяснение (брокер торгует клиентскими заявками) наиболее правдоподобным.
ДВА режима расчета у многих облигациях: в рублях и валюте. Стаканы, соответственно, разные.
Все верно. Это глюк Квика/брокера. В стаканах по валютным облигациям может твориться полный кавардак - они не соответствуют действительности. Очень часто и ВОВСЕ - bid>ask!!! Клиент выставляет свою заявку в стакан, в этот момент он обновляется, и встречная заявка исчезает. Это потому что там ее и не было, просто стакан пришел в естественное положение. То же самое по ETF. Еще раз: до Квика все стаканы в норме! А после Квика в терминалы пользователей уже идет кривая инфа.
Насчет того, что заявка попадает в другой стакан. Думаю, что это исключено; по крайней мере не сталкивался. Она может ошибочно отображаться в чужом стакане, но в реалиях ее там нет. Это всё из-за того же глюка Квика, путает он спаренные инструменты - вопрос к разработчикам. Возможно в 9-ой версии это поправили (не пользуюсь)...
Касательно предпросмотра заявок брокерами: подозреваю, что некоторые нечистоплотные брокеры так делают. Например, есть большие основания подозревать в этом Финам. Но описанный случай - это не из этой категории.
В ВДО лучший вариант - облигации банка "Пересвет" серии С01. При покупке по 17-18% от номинала, номинал 329 руб. + купон 25 руб. получите в феврале 2032 года. За 9 лет +530 %.
В ВДО лучший вариант - облигации банка "Пересвет" серии С01. При покупке по 17-18% от номинала, номинал 329 руб. + купон 25 руб. получите в феврале 2032 года. За 9 лет +530 %.
То, что Вы пишите - правда. Риск есть. Но поднять счёт в 6 раз за 9 лет ни в каких "надежных" ВДО не получится. Ну, 18-20% годовых можно найти, а все что выше 25-30% годовых - такой шлак. В Пересвете санатор Банк ВБРР, головной банк РосНефти. Я думаю, в итоге присоединят они Пересвет к ВБРР. И выкупят все эти облигации по номиналу. Вряд ли РосНефть будет кидать. Посмотрите историю сделок по облигациям С01 банка Пересвет на Внебиржевых сделках на Мосбирже. Скупают у держателей крупных лотов по около 17%. Так думаю, что скупает кто-то из инсайдеров (из банка). Поднять счёт в 6 раз. Да, если ещё и раньше сделают объединение, то вообще будет кто-то в "шоколаде". Здесь риск оправдан.
То, что Вы пишите - правда. Риск есть. Но поднять счёт в 6 раз за 9 лет ни в каких "надежных" ВДО не получится. Ну, 18-20% годовых можно найти, а все что выше 25-30% годовых - такой шлак. В Пересвете санатор Банк ВБРР, головной банк РосНефти. Я думаю, в итоге присоединят они Пересвет к ВБРР. И выкупят все эти облигации по номиналу. Вряд ли РосНефть будет кидать. Посмотрите историю сделок по облигациям С01 банка Пересвет на Внебиржевых сделках на Мосбирже. Скупают у держателей крупных лотов по около 17%. Так думаю, что скупает кто-то из инсайдеров (из банка). Поднять счёт в 6 раз. Да, если ещё и раньше сделают объединение, то вообще будет кто-то в "шоколаде". Здесь риск оправдан.
Последнее, что можно делать, так это надеется на какую-то порядочность Сечина. Все, что находится за пределами материнской компании, ему глубоко наплевать. Что с избытком подтверждают кидки и в Башнефть, и в Саратовском НПЗ.
Если сейчас есть лишние деньги, то лучше взять тот же Сургут-преф.
забавно выходит. если инвестировать напрямую в МФК КарМани, то 14-15% за 2 года, а если их облиги купить, то 19% (на размещении нового выпуска так). 5% разницы для тех, кто не поленился заиметь брокерский счёт
но лично я держу сейчас корпоратов с дохой не выше 11%...
А может быть стакан пустой и никому не продашь. Облигации - это риск, т.к. по ним может быть дефолт. И ничего не получишь, и не вернёшь. Возможно, что когда даешь им в долг под 14-15%, договор какой-то подписывается (смотреть надо), тогда становишься кредитором "n"-очереди. Не каждый может купить высокодоходные облигации через брокера. Для большинства мелких инвесторов доступ к ним заблокирован. Эти облигации не используются для обеспечения других сделок (например, имея офз можно чем-то ещё торгонуть).
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
