http://s018.radikal.ru/i514/1209/43/ed82604948c... http://s017.radikal.ru/i407/1209/48/41e36d3d9d2... Выше приведены 2 картинки: Первая из них всем знакома - это индекс ММВБ с 1 марта 2008 года и до 10 сентября 2012 года. Вторая - это совокупная позиция российских банков(кроме двух крупных госбанков Сбера и ВТБ) на нашем фондовом рынке. По вертикали отмечены миллиарды рублей вложенных в акции, по горизонтали месяц и год.
Из представленных ниже графиков видно что вложение в наш фондовый рынок у банков росло с ноября 2008 года по март 2011 года. Далее прирост портфеля остановился, это в точности совпадает с временем роста нашего фондового рынка(см. индекс ММВБ). Минимум вложений был зафиксирован 1 ноября на отметке 126.3 млрд рублей 1 марта 2011 года позиция банков составляла 580.4 млрд рублей на 1 августа 2012 года было 571.1 млрд рублей. (Данные без учета ВТБ и Сбербанка)
Это значит что мы росли пока наши банки вкладывали в фондовый рынок новые деньги, как только перестали вкладывать, рост прекратился. Кроме того дает количественное представление о вложениях наших банков в фондовый рынок.
Извиняюсь за репост, некоторое время назад я это сообщение опубликовал на другой ветке, но оно как нельзя кстати подходит к этой ветке. http://s59.radikal.ru/i163/1209/6c/89ec8913c32e... Это индекс ММВБ, на нем мною отмечены два события, событие номер 1 произошло в декабре, наш рынок, как видно на графике выкупили и он пошел вверх. Событие номер 2 произошло в мае, было тоже что и в декабре тоже пришли на рынок и выкупили. А теперь кто это сделал. По поводу события номер 1, можете поглядеть тут http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=... тогда рынок полностью выкупил банк ВТБ, он потратил на это 108 млрд, остальные банки в декабре продали в рынок акций на 11 млрд. В событии номер 2 как видно из ссылки http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=... поучаствовали уже 2 банка, Сбер и ВТБ, они на двоих тогда выкупили акций на 85 млрд рублей, остальные банки выкупили еще на 21 млрд рублей. Т.е. видно что последние 2 пролива выкупали госбанки, ВТБ и Сбер. Каждый раз на выкуп тратилось порядка 100 млрд рублей, после чего индекс рос несколько месяцев прибавляя не менее 20%. Т.е. для нашего рынка очень существенна сумма в 100 млрд рублей, эффект который она оказывает исчисляется десятками процентов. Так вот в скором времени нас ждет куда более серьезное изъятие денег с фондового рынка. Желающих изъять двое, первый достаточно явный - государство, которое хочет продать 1.7 млрд акций Сбербанка на 170 млрд рублей, а второй не явный для участников рынка - это банк ВТБ, у которого достаточность капитала подошла к 11% и продолжает активно сокращаться http://cbr.ru/credit/fo135.asp?when=20120801&re...
Топ-20 банков по вложениям в фондовый рынок(на 1 августа 2012 года). 1. ВТБ - 237.6 млрд руб 2. Газпромбанк - 104.5 млрд руб 3. Сбербанк - 100.2 млрд руб 4. Уралсиб 51.9 млрд руб 5. Альфа-Банк 32.4 млрд руб 6. Номос-Банк 22.8 млрд руб 7. Банк Москвы 22.5 млрд руб 8. МДМ 19 млрдруб 9. НРБ 15.1 млрд руб 10. Глобэкс 15 млрд 11. Петрокоммерц 14.6 млрд руб 12. Балтийский банк 13.5 млрд руб 13. Росгосстрах банк 12.3 млрд руб 14. ТРАСТ 10.3 млрд руб 15. Ак Барс 9.3 млрд руб 16. Транскредитбанк 9.2 млрд руб 17. ЦентроКредит 8.9 млрд руб 18. УБРиР 8.7 млрд руб 19. КИТ Финанс 8 млрд руб 20. ЮниКредит 7.7 млрд руб http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=...
supеr - так всё же, кто кукл на российском фондовом рынке на Ваш взгляд ?
Кто кукл гадать не берусь, но вот последнии два раза выкупали наш рынок госбанки - ВТБ и Сбер, каждый раз они тратили на это порядка 100 млрд рублей, после чего рынок рос на десятки процентов, соответственно роль маркетмейкера в декабре 2011 года была у банка ВТБ, а в мае 2012 года ее разделили на двоих Сбер и ВТБ. На самом деле важно не просто понять кто когда выкупал рынок, а то какими возможностями эти товарищи обладают в моменте и будут обладать спустя некоторое время.
http://s40.radikal.ru/i089/1209/9f/75a3f5ed9262... На рисунке представленна динамика потребительских кредитов выданных всей российской банковской системой в млрд руб с 1 марта 2008 года по 1 августа 2012 года. Как видно из представленного графика, нынешний тренд начался с 1 марта 2011 года.
"Так вот в скором времени нас ждет куда более серьезное изъятие денег с фондового рынка."
Всё возможно... С другой стороны с момента создания первой биржи крупняк таким образом "разводил" мелких инвесторов поднимая до максимумов котировки акций, после чего следовала обвальная продажа, и затем снова скупка на низах. Таковы законы жанра... Главное - не прощёлкать момент начала падения.
Топ 10 банков по объему потребкредитов и их просрочка.(РСБУ) 1. Сбербанк 2273 млрд рублей просрочка 2.22% 2. ВТБ24... 678 млрд руб просрочка 4.85% 3. Росбанк 201 млрд руб просрочка 7.51% 4. Россельхозбанк 178 млрд руб просрочка 1.20% 5. Хоум Кредит 166 млрд млрд руб просрочка 8.68% 6. Русский стандарт 147 млрд руб просрочка 6.74% 7. Восточный экспресс 140 млрд руб просрочка 1.90% 8. Газпромбанк 137 млрд руб просрочка 0.51% 9. Альфа-Банк 117 млрд руб просрочка 11.62% 10. Райффайзенбанк 111 млрд руб 4.83% Средняя просрочка по банковской системе(РСБУ) 4.59% бросается в глаза особые таланты руководства госбанков с их крайне низкой просрочкой. На самом деле очень странные данные совершенно не понятно почему в Сбере, ВТБ Газпромбанке и прочих госбанках просрочка должна быть в разы меньше средней по сектору.
Что-то не верится в консервативность госбанков, когда смотришь на сколько приросли их портфели потребкредитов http://www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=... У сбера +54.57% за последние 12 месяцев, у других тоже цифры внушительные.
А теперь немного цифр об этом банке. Год назад он имел достаточно не высокий H1=11.91% http://cbr.ru/credit/fo135.asp?when=20110901&re... Сейчас его H1 подошел к критической отметке H1=10.12% http://cbr.ru/credit/fo135.asp?when=20120901&re... Ниже 10% опускаться нельзя, ЦБ внешнее управление назначит. Соответственно это очень серьезный риск. Как банк будет решать эту проблему. Варианты у него на самом деле есть. Предлагаю обратится к этой ссылке http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=1271... Как видно из нее банк вложил целых 2 капитала(4.04 млрд рублей) в облигации, соответственно распродав их можно поднять H1 в район 12.5% это на самом деле и наблюдается, банк в августе распродал облигаций на 193 млн рублей(чуть больше 9% капитала), так же банк большой инвестор на фондовом рынке, вложения в акции порядка 90% от капитала. Можно сказать что его ставка дала положительные результаты в сентябре и он на этом нормально заработал немного улучшив свою достаточность, но это серьезный риск на будущее. Например падение фондового рынка на 20% приведет к падению капитала на 18% и необходимости распродать весь пакет облигаций для поддержания H1, а при падении на 30% прийдется и от всех акций избавится для удержания H1 в пределах 10%. В смысле текущей ликвидности банк смотрится достаточно устойчиво, так как его высоколиквидные активы+облиги+акции в данный момент стоят порядка 7.1 млрд рублей, а высорискованная статья пассивов РЕПО только 3.8 млрд рублей, т.е. если контрагенты на него закроют лимиты он все равно будет иметь 3.3 млрд рублей, что при объеме депозитов в 17.3 млрд составляет около 20%.
Вывод такой: в моменте за банк можно быть спокойным, главный риск для него фондовый рынок, при проседании его ниже 1200 пунктов по РТС, я бы на месте вкладчиков очень сильно волновался бы за свои вклады в данном банке. (Фондовый рынок для банка будет играть существенную роль до тех пор пока он не сократит свои вложения в акции).
Это вы про 700 тысяч застрахованных в АСВ? Да он является участником системы страхования вкладов http://www.asv.org.ru/guide/bank/show/?id=28786... поэтому в пределах 700 тысяч действительно можно не вникать в тонкости того что происходит в банке. А вообще если есть вопрос насколько реальны риски попасть на ликвидацию какаго-нибудь банка просто поглядите на этот список http://www.asv.org.ru/liquidation/list/index.php Про Хлебобанк, например, я писал в июне этого года, что он заигрался в акции, теперь он в списке ликвидируемых.
На мой взгляд интересная новость Альфа-банк разместил субординированные облигации на 750 млн долларов https://mfd.ru/news/view/?id=1741575 Для него это достаточно актуальный вопрос, так как банк в моменте активно борется за свою достаточность капитала. На 1 сентября 2012 года она составила 11.49%, против 11.45% на 1 августа, т.е. увеличилась на 0.04%. http://cbr.ru/credit/f135.asp?when=20120901®... Этого результата банк сумел достичь путем сокращения портфеля облигаций на 5.4 млрд рублей(-6.4%), а так же продав часть акций на 9.1 млрд рублей(-28.1%) кроме того банк в 2 раза сократил выдаваемые на межбанке кредиты с 67 до 33 млрд рублей http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=325&... Все это было сделано для того чтобы продолжать агрессивно наращивать свой кредитный портфель, он вырос на 52 млрд рублей или 6.75%. Надо признать что субординированный заем несколько улучшит ситуацию с достаточностью капитала, но эффект от него будет в районе +0.14% к H1, так как максимум что можно добавить к капиталу от субординированных займов это 50% от основного капитала, а в данный момент основной капитал 97.5 млрд, а уже учтенные субординированные кредиты 47.8 млрд, т.е. еще можно добавить 2 млрд к капиталу. http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20120901®... Но в следующем году когда проаудируют годовой отчет можно будет добавить прибыль этого года в основной капитал и тогда субординированный заем одномоментно добавит еще в районе 1% к достаточности.
Список банков набравших имеющих вложения акции от 1 миллиарда рублей и при этом у которых собственный капитал(РСБУ) меньше вложений в акции. (на 1 сентября 2012 года) Т.е. список крайне рискованных банков, набравших акций на плечи. 1. Стройкредит капитал 3.166 млрд, вложение в акции 7.031 млрд 2. Эллипс банк капитал 2.358 млрд вложение в акции 4.644 млрд руб 3. Мой банк капитал 2.509 млрд вложение в акции 3.472 млрд руб 4. Банк Западный капитал 1.575 млрд вложение в акции 3.276 млрд руб 5. Объединенный Банк Промышленных Инвестиций капитал 1.622 млрд вложение в акции 1.989 млрд руб 6. Лада-Кредит капитал 0.353 млрд вложение в акции 1.650 млрд руб 7. Солидарность(лицензия №555) капитал 1.316 млрд вложение в акции 1.491 млрд руб
Думаю что как минимум один из этих банков попадет в список ликвидируемых уже этой осенью.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
