КАКОЙ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК? 19 Июня 2021 г. – Суббота День наблюдения за облаками Всемирный день неспешной прогулки (World Sauntering Day)42 года Международный день вина «Шенен Блан» (International Drink Chenin Blanc Day)5 лет День поцелуев (National Kissing Day) - Великобритания15 лет День мартини (National Martini Day) - США День животных в кино (National Pets in Film Day) - США10 лет День посадки деревьев - Парагвай117 лет
и драгоценные металлы (последние не являются рискованными активами, как таковыми, однако в последнее время показывают высокую корреляцию с ними — прим. ProFinance.ru).
У ПроФинанса драгметаллы не являются рискованными активами... no comments
... В настоящий момент фьючерсы на ставку учитывают в ценах пять повышений ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года (каждое на 0,25%). Однако неизвестный инвестор сделал крупную ставку на то, что к 10 сентября 2021 года рынок производных инструментов будет учитывать в ценах не пять, а целых восемь повышений ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года.
Этот игрок использовал стратегию «risk reversal»* в опционах на фьючерсы на ставку по федеральным фондам, и если события будут развиваться по указанному выше сценарию, то он заработает $60 млн. Если же к 10 сентября 2021 года рынок производных инструментов будет учитывать в ценах лишь два повышения ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года (против нынешних пяти), то анонимный инвестор потеряет $90 млн.
*ProFinance.ru: покупка опционов в желаемом направлении финансируется продажей опционов в направлении, против которого вы ставите. Например, покупка колл-опциона вне денег с одновременной продажей пут-опциона вне денег
Таким образом, указанный игрок, похоже, сделал ставку на то, что во время экономического симпозиума в Джексон-Хоул глава ФРС Джером Пауэлл объявит о сворачивании программы покупки активов, и к 10 сентября рынок серьезно скорректирует свои ожидания по ставкам, резюмирует Чарли МакЭллиготт.
... В настоящий момент фьючерсы на ставку учитывают в ценах пять повышений ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года (каждое на 0,25%). Однако неизвестный инвестор сделал крупную ставку на то, что к 10 сентября 2021 года рынок производных инструментов будет учитывать в ценах не пять, а целых восемь повышений ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года.
Этот игрок использовал стратегию «risk reversal»* в опционах на фьючерсы на ставку по федеральным фондам, и если события будут развиваться по указанному выше сценарию, то он заработает $60 млн. Если же к 10 сентября 2021 года рынок производных инструментов будет учитывать в ценах лишь два повышения ставки по федеральным фондам к сентябрю 2024 года (против нынешних пяти), то анонимный инвестор потеряет $90 млн.
*ProFinance.ru: покупка опционов в желаемом направлении финансируется продажей опционов в направлении, против которого вы ставите. Например, покупка колл-опциона вне денег с одновременной продажей пут-опциона вне денег
Таким образом, указанный игрок, похоже, сделал ставку на то, что во время экономического симпозиума в Джексон-Хоул глава ФРС Джером Пауэлл объявит о сворачивании программы покупки активов, и к 10 сентября рынок серьезно скорректирует свои ожидания по ставкам, резюмирует Чарли МакЭллиготт.
На самом деле мы не знаем в какой конструкции эта ставка. Потому что мы, как минимум, не знаем, что у этого анонима на споте есть. Если это голая ставка, то она выглядит немного безбашенно. Так что я думаю, что эта ставка - это хэдж спотовой позиции. Можно предположить, что он лонгует какие-то бонды, но это как-то слабо для ставки 60 (потенциальный профит) на 90 (потенциальный лось). Может быть еще у него есть очень специфическая, арбитражная, ставка на какой-нибудь либор или его аналог. В любом случае, так как сейчас написано, это из серии "ученый изнасиловал журналиста" (см. комикс тут: https://pikabu.ru/story/uchyonyiy_iznasiloval_z... ).
Вот, нашла... DivWave, что думаете - проиграет или выиграет этот игрок: ...
На самом деле мы не знаем в какой конструкции эта ставка. Потому что мы, как минимум, не знаем, что у этого анонима на споте есть. Если это голая ставка, то она выглядит немного безбашенно. Так что я думаю, что эта ставка - это хэдж спотовой позиции. Можно предположить, что он лонгует какие-то бонды, но это как-то слабо для ставки 60 (потенциальный профит) на 90 (потенциальный лось). Может быть еще у него есть очень специфическая, арбитражная, ставка на какой-нибудь либор или его аналог. В любом случае, так как сейчас написано, это из серии "ученый изнасиловал журналиста" (см. комикс тут: https://pikabu.ru/story/uchyonyiy_iznasiloval_z... ).
Спасибо... Я не разбираюсь во всех хитросплетениях, но подумала, раз написано, что "игрок использовал стратегию «risk reversal» в опционах на фьючерсы на ставку по федеральным фондам" и дана расшифровка как "покупка опционов в желаемом направлении финансируется продажей опционов в направлении, против которого вы ставите", значит, спустя время от сделанной ставки, всё просто и ответ уже на поверхности... А тут, оказывается, столько сложностей.
Отголоски последнего заседания ФРС и встречи президентов США и России будут слышны и на предстоящей неделе. Джером Пауэлл выступит на слушании подкомитета Палаты представителей, которое будет посвящено оценке программ стимулирования ФРС, и может дать дополнительные комментарии относительно дискуссии о сроках сворачивания выкупа облигаций. Путин встречается сразу со всеми депутатами Госдумы и может обсудить с ними итоги саммита в Женеве, а также предстоящие осенью выборы в парламент.
Понедельник, 21 июня
▪️Путин встретится с депутатами в связи с окончанием работы седьмого созыва нижней палаты парламента ▪️Банк России проведет аукционы годового и месячного репо объемом по 100 миллиардов рублей ▪️Выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса ▪️Президент Европейского центробанка Кристин Лагард выступит в Европарламенте ▪️Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид посетит Москву
Вторник, 22 июня
▪️Пауэлл выступит на слушании подкомитета Палаты представителей с отчетом о программах экстренного кредитования и выкупа активов в условиях пандемии ▪️Вице-премьер Александр Новак обсудит с нефтяниками ситуацию на рынке нефти ▪️Выступления президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли ▪️Продажи на вторичном рынке жилья США в мае, прогноз -2,4% м/м ▪️Совет директоров Газпрома обсудит влияние западных санкций на группу в 2021 году и мерах реагирования ▪️Ставка ЦБ Венгрии
Среда, 23 июня
▪️Онлайн-конференция Renaissance Capital с участием заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова ▪️Выступления члена совета управляющих ФРС Мишель Бауман, президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена ▪️США опубликуют следующую статистику: ▪️▪️Предварительный PMI обрабатывающих отраслей за июнь, прогноз 61,5 ▪️▪️Продажи новостроек за май, прогноз +0,9% м/м ▪️Промпроизводство в РФ за май, прогноз +10,5% г/г ▪️Предварительный PMI обрабатывающих отраслей еврозоны за июнь, прогноз 62,1 ▪️День инвестора Полюса ▪️Ставки ЦБ Грузии, Таиланда, Чехии
Четверг, 24 июня
▪️Заместитель министра финансов Алексей Моисеев, как ожидается, примет участие в конференции RenCap ▪️Выступления президента Филадельфии Патрика Харкера, а также Уильямса, Булларда и Бостика ▪️ФРС опубликует результаты стресс-тестирования крупнейших банков США ▪️США опубликуют следующую статистику: ▪️▪️Предварительные данные о заказах на товары длительного пользования за май, прогноз +2,9% м/м ▪️▪️Оценка ВВП за первый квартал, прогноз +6,4% кв/кв ▪️Лидеры Евросоюза обсудят в Брюсселе проблемы миграции, Covid, восстановления экономики и международных отношений, в том числе с Россией и Турцией ▪️Ставки Банка Англии, ЦБ Мексики, Филиппин
Пятница, 25 июня
▪️США опубликуют следующую статистику: ▪️▪️Доходы населения за май, прогноз -2,7% м/м ▪️▪️Расходы населения за май, прогноз +0,4% м/м ▪️▪️Уточненный индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за июнь, прогноз 86,5 ▪️Выступления Местер, Розенгрена из ФРС ▪️Июньские опросы агентства Блумберг по экономике России ▪️Fitch Ratings опубликует рейтинг Чехии
✅ Календарь основных событий в сфере биотехнологий и фармацевтики на предстоящую неделю 21.06.2021-25.06.2021:
📍Акции биотехнологий находились под давлением на этой неделе в связи с негативнымм настроениями рынка из-за макроэкономических опасений после заседания FOMC. Кроме того, после одобрения Aduhelm, Biogen ( $BIIB ) столкнулся с многочисленными разочарованиями в клинических испытаниях, включая неудачное исследование генной терапии при холоидеремии и прекращение испытания TANGO, связанного с болезнью Альцгеймера.
📉 Акция-мем Orphazyme ( $ORPH ) рухнула после того, как FDA выпустило полное ответное письмо (CRL).
✔️ Eton Pharmaceuticals ( $ETON ) и Blueprint ( $BPMC ) получили одобрения на свои препараты для лечения низкого кровяного давления и продвинутого системного мастоцитоза, соответственно.
⁉️ Takeda Pharmaceutical ( $TAK ) еще не услышала решения от FDA по своему препарату для лечения эозинофильного пищевода.
📉Немецкий разработчик вакцин CureVac ( $CVAC ), поддерживаемый Фондом Гейтса и Илоном Маском, сообщил о разочаровывающих результатах фазы 2/3 по своему кандидату на вакцину, после чего акции компании сложились вдвое.
💉 С другой стороны Novavax ( $NVAX ) сообщили об обнадеживающих данных американского этапа исследования фазы 3 по своему кандидату на вакцину против коронавируса и его вариантов.
📍Вот ключевые катализаторы предстоящей недели:
▪️Конференции:
• 16-я Международная конференция по злокачественной лимфоме, или ICML: 18-22 июня • Виртуальная конференция Raymond James Human Health Innovation 2021: 21-23 июня • Конференция LifeSci по генетике: 22 июня • День биофармацевтики BMO: В центре внимания редкие заболевания и офтальмология: 22 июня • Ассоциация синдрома Прадера-Уилли, или PWSA, Национальный съезд США: 22-26 июня • День Piper Sandler SynBio: 23 июня • Ежегодная конференция по «Мышечной дистрофии»: 23-26 июня • Международный конгресс по печени 2021 года EASL: 23-26 июня • Международный исследовательский конгресс по FSHD: 24 июня
▪️Даты PDUFA:
📍FDA объявит к пятнице, 25 июня, о своем решении по заявке на биологическую лицензию Ascendis Pharma ( $ASND ) на TransCon hGH, которая оценивается для лечения у детей с дефицитом гормонов роста.
📍FDA также может вынести решение по sNDA AbbVie ( $ABBV ) по Rinvoq в качестве варианта лечения пациентов с активным анкилозирующим спондилитом. Учитывая, что нормативная заявка была принята к регулярному рассмотрению 25 августа 2020 года, решение может быть принято к пятнице, 25 июня.
▪️Клинические данные:
📍Alnylam Pharmaceuticals ( $ALNY ) и Vir Biotechnology ( $VIR ): предварительные данные фазы 2, оценивающей VIR-2218 в сочетании с пегилатным интерфероном альфа-2a у участников с хронической инфекцией гепатита В (среда). Также будут представлены дополнительные данные из исследования фазы 1, оценивающего нейтрализующее моноклональное антитело VIR-3434 у участников с хронической инфекцией вируса гепатита В (пятница).
📍Assembly Biosciences ( $ASMB ): Данные фазы 2 для основного ингибитора вируса гепатита В второго поколения ABI-H2158 (пятница)
📍Inventiva ADR ( $IVA ): анализ данных фазы 2b-исследования ланифибранорной терапии у пациентов со стадиями фиброза NASH и F2 и F3 (пятница)
📍Akero Therapeutics ( $AKRO ): Результаты расширения когорты С фазы 2a исследования эфруксифермина у пациентов с безалкогольным стеатогепатитом F4 с компенсированным циррозом (суббота)
📍Arbutus Biopharma ( $ABUS ): Данные фазы 1a/1b для AB-729 у пациентов с хроническим гепатитом B (суббота)
📍DURECT ( $DRRX ): Данные фазы 1b для DUR-928 при NASH
📍Capricor Therapeutics ( $CAPR ): Фаза 2 HOPE-2 исследование CAP-1002 при мышечной дистрофии Дюшенна (среда)
📍Radius Health ( $RDUS ): Данные из исследования фазы 2 RAD011 при синдроме Прадера-Уилли (среда)
📍Intellia Therapeutics ( $NTLA ): Промежуточные данные фазы 1 от NTLA-2001, ее ведущей терапии CRISPR/Cas9 in vivo в разработке в качестве однодозного, системно введенного лечения транстиретинового амилоидоза (суббота)
✅ Календарь основных событий на предстоящую неделю 21.06.2021-25.06.2021 (время по МСК):
Всю неделю - Конференция по инновациям в здравоохранении от Раймонд Джеймс, Европейская автомобильная конференция JP Morgan, Конференция JP Morgan Energy, Power & Renewables, Конференция Goldman Sachs Leisure & Transport 2021, конференция по цифровым технологиям Wells Fargo.
Всю неделю - заседание AdCom по Incyte ( $INCY) для Retifanlimab, даты PDUFA по Ascendis Pharma ( $ASND ) для TransCon hGH и AbbVie ( $ABBV ) для упадацитиниба.
Всю неделю - Lordstown Motors ( $RIDE ) принимает инвесторов, аналитиков, клиентов на своем заводе в рамках Lordstown Week.
📆 Понедельник - 21 июня
Весь день - пятидневная конференция NRF Retail Converge охватит все сферы розничной торговли. Среди выступающих - президент Walmart ( $WMT ), генеральный директор Williams-Sonoma ( $WSM ) Лаура Альбер, ИТ-директор MercadoLibre ( $MELI ) Себастьян Барриос, главный операционный директор Under Armour ( $UAA ) Колин Браун, генеральный директор Macy's ( $M ). 16:30 - Президент ФРС Сент-Луиса обсуждит экономические перспективы во время своего выступления. Буллард устроил встряску рынкам в пятницу, когда сказал, что видит первое повышение процентной ставки уже в 2022 году. 18:30 - Intel ( $INTC ) проводит виртуальное мероприятие Edge of Wonderful накануне Mobile World Congress 2012.
📆 Вторник - 22 июня
15:00 - Acceleron Pharma ( $XLRN ) проводит виртуальный день исследований и разработок для аналитиков и инвесторов. 19:00 - Cisco ( $CSCO ) обсудит на Evercore свою стратегию развития, развитие портфеля и динамику рынка.
📆 Среда - 23 июня
Весь день - Международный конгресс по заолеваниям печени проходит с 23 по 26 июня. Среди наиболее заметных презентаций - Chemomab Therapeutics ( $CMMB ), CymaBay Therapeutics ( $CBAY ), Alnylam Pharmaceuticals ( $ALNY) и Vir Biotechnology ( $VIR ) с данными фазы 2 по VIR-2218, Fulcrum Therapeutics ( $FULC ), DURECT ( $DRRX ), Arrowhead Pharmaceuticals ( $ARWR ). 15:00 - день инвестора GlaxoSmithKline ( $GSK ). Будет представлена обновленная стратегия New GSK, со взглядами на перспективы роста и возможности, которые компания видит для создания акционерной стоимости.
📆 Четверг - 24 июня
18:00 - Microsoft ( $MSFT ) планирует подробно рассказать о своем программном обеспечении следующего поколения на мероприятии, посвященном Windows. 23:30 - ФРС опубликует результаты стресс-тестов банков. Wolfe Research ожидает, что Goldman Sachs ( $GS ) и Morgan Stanley ( $MS ) будут победителями CCAR. 00:00 - FedEx ( $FDX ) проводет конференц-колл по своему финансовому отчету.
📆 Пятница - 25 июня
Весь день - заключительный раунд ребалансировки FTSE Russell. 18:35 - член ФРС от Кливленда Лоретта Местер выступит на конференции ФРС по экономической устойчивости. 01:30 - Nevro ( $NVRO ) проведет брифинг для аналитиков и инвесторов на 81-й научной сессии Американской диабетической ассоциации. Презентация руководства Nevro будет включать обновление клинических данных для клинических исследований компании SENZA-PDN и SENZA-NSRBP.
Эмоционально но небеспорно. Золото действительно на актиу но и не пасиу как недвига. Кушать не просит. Это сэйфхэвен. Золото и 10-ка трежерей. И биткоэн скоро. Да можно купить золото по 1900. А можно газпорно по 360 в 2006 (!!!) году. Или юкос в 2005. Или даже мтс по 350 20 лет назад. Акция на расии нестоит бумаги на которой напечатана. В любой момент могут прикрыть отжать изменить закон доначислить налох или просто разворовать эфективные манагеры. Долгосрочно да и среднесрочно риска в золоте нет никакого понятно но тарить лучше не на хае. Вот и вся наука.
Девелоперская группа ЛСР собирается отказаться от листинга глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, так как это не отвечает стратегическим приоритетам компании, говорится в ее сообщении.
"В соответствии с решением Совета директоров, компания объявляет о намерении исключить ГДР из официального списка управления по финансовому надзору Великобритании и со 2 августа 2021 года отменить торги ГДР"
Обратите внимание на скрин выше☝️ (см скрин в самом посте telegram-канала)
В пятницу по 20 страйку по Путам проторговалось 39 900 контрактов. В то же время значительной проторговки по Коллам не было.
Открытый интерес за 17 июня (четверг) показывает по 20 страйку в Путах 42 200 контрактов, все это июльские контракты. За пятницу данных по ОИ пока что нет.
Сейчас основная масса открытых контрактов находится именно в июльских Путах. Отсюда могу сделать вывод, что участники к июльской экспирации ожидают падение как минимум к 30$. От этой точки начинаются большие объемы ОИ.
А кого из нефтянки хотели бы взять? Мне вот нравится ХOM и PBF. HAL взяла, ушел в корректоз, держу
Сегодня вечером посмотрим, все ли паникеры слились до выходных? Наша сессия как-то вяло идет.. Но если рынок подуспокоился, и начнется скупка, то, учитывая такие ожидания
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
